システムトレードの検証ではおなじみとなりますが、裁量トレードでも自分のトレードを後から客観的に分析できるようトレードの結果を数値化しておく事をお勧めします。

 本サイトの個人用ページでは各種指標は実際の損益ではなく、約定単価ベースで考えています。
 (225ミニの場合9000円新規建て買い→9020円決済売りの場合、実損益は+2000円、約定単価ベースだと+20円)
 理由は実損益の場合、建て玉の数や銘柄がラージとミニとで損益が大きく変わってしまい評価内容がぶれるためです。

勝率

計算式: 勝ちトレード数÷全トレード数×100 (%)

同値での撤退は勝ちトレードには含まれません

プロフィットファクタ[Profit Factor]

計算式: 総利益÷総損失  の絶対値

総利益と総損失が同じ場合はプロフィットファクタは1となります。つまり1より大きければ利益が確保できているという事を意味しています。

ペイオフレシオ[Payoff Ratio]

計算式: 勝ちトレードの平均利益÷負けトレードの平均損失  の絶対値

同値で撤退した場合は、実損益上手数料分マイナスとなるため負けトレードに分類します。  (※本サイトでの定義です。同値撤退があると、勝率が100%でないのにも関わらずペイオフレシオが∞(無限大)になる場合があります)  平均利益と平均損失が同じ場合はペイオフレシオは1となります。 つまり1の場合は1回の勝ちで1回の負け分を取り戻せる。2の場合は、1回の勝ちで2回分の負け分を取り戻せるという事になります。 これはリスクリワードレシオ(利食い幅と損切り幅の比率)とほぼ同じ意味となります。

損益分岐ペイオフレシオ[Payoff Ratio]

計算式: ペイオフレシオと同じ

現時点の勝率で利益がプラスマイナス0になるペイオフレシオの損益分岐点
単純に現在の勝率であれば、とんとんになる利食い値と損切り値の比率となります。

期待値[Expected Value]

計算式: (勝率×平均利益)-(負け率×平均損失)

※平均損失は損失の絶対値
1取引あたりの平均利益です。 期待値が0より大きい場合、最終的には利益が増加していきます。

ドローダウン[Drawdown]

計算式:-

過去の最大資産からの落ち込み率を示します。
ある時点で100万円の資産があり、損失により総資産が85万円になった場合15%のドローダウンとなります。
ドローダウンが小さいほど心理的な不安が少ないトレードとなります。簡易的にドローダウン幅(どの程度最大から下がったか)を利用する事もできます。

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バルサラ破産確率表

計算式: 横軸に勝率 縦軸にペイオフレシオを設定し該当する箇所が破産する確率を示します

数学者ナウザー・バルサラによって考案されました。
トレードを続けるには破産確率が1%以下がよいとされていますが、この表では保有資産が考慮されていないため、参考程度の扱いと考えたほうがよいでしょう。
例えば、勝率90%でトレードを行っていた場合、破産確率表を見ると最悪でも破産する確率が5.8%となり安全なように思われますが、保有資産に余裕がないと一回の負けで破産する可能性も当然あります。

負けトレードの標準偏差[Standard Deviation]

計算式:-

詳細はこちら→wikipedia
負けトレードのばらつき具合を表します。
この値が通常の値からはずれている場合はロスカット値がばらついてきている事を意味しますので要注意です。

MFE(最大順行幅)[Maximum Favorable Excursion]

計算式:-

エントリー後の最大の含み益
エントリー時に利食いの指定をした場合には、MFE=実際の利益となります。

MAE(最大逆行幅)[Maximum Adverse Excursion]

計算式:-

エントリー後の最大の含み損
MAEは非常に重要です。自分の決めたロスカット幅よりもMAEが大きくなっている場合、ルールを守っていない事を意味します。

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