日経225先物マーケットプロファイル

マーケットプロファイルとは一日の値動きを一定の時間の単位毎に約定された価格毎に積み上げていき、その形状により、マーケットの動向を分析する手法です。
ピーター・スタイドルマイヤー(J.Peter Steidlemayer)によって考案されました。
※本サイトでは日経平均先物の分析に特化した関係で集計単位等を変更しておりますのでご注意願います。
「価格帯別出来高」と考え方は似ていますが、「価格帯別出来高」は225先物の場合、どうしても寄りと引けに出来高が集中しゆがみが発生するため、マーケットプロファイルにて市場参加者がフェアと考えた価格の分析が行えると考える事ができます。

マーケットプロファイルを計算する

指定日のマーケットプロファイル詳細
価格
23255	K
23250	K
23245	JKL
23240	JKL
23235	JKL
23230	JKLM
23225	JKLM
23220	JLM
23215	JLM
23210	GJLMN
23205	GHJLMNOS
23200	GHJMNOPQRS
23195	GHIJMNOPQRS
23190	GHIJMNOPQRS	←モード[Mode]
23185	GHIJNOPQRS
23180	GHIJOPQRS
23175	GHIOPQRS
23170	GHIOPQRST
23165	GIOPQRST
23160	GIPQRST
23155	GIPQRST
23150	GIPQRST
23145	GIPQRST
23140	GIQRT
23135	GIQRT
23130	EFGIRT
23125	EFGITU
23120	EFGITU
23115	BEFGITU
23110	BEFGITU
23105	BEFGITU
23100	BEFGITU
23095	BEFGITU
23090	BEFGITU
23085	BEITUV
23080	BEIUV
23075	ABDEIUV
23070	ABCDEIUV
23065	ABCDEIUV
23060	ABCDEI
23055	ABCDEI
23050	ABCDEI
23045	ABCDI
23040	ABCDI
23035	ABC
23030	ABC
23025	AC
23020	C
23015	C
23010	C
23005	C
23000	C
22995	C
22990
22985
22980
22975
22970
22965
22960
22955
22950
22945
22940
22935
22930

※1:赤文字:IR　青文字:Mode　背景緑:VA　黄色:TP

※2:CME値はマーケットプロファイルが存在する価格帯に表示されるため、範囲をこえた場合は表示されません。

指定日から5日分のマーケットプロファイル推移
価格	2020-09-15	2020/09/16	2020/09/17	2020/09/18	2020/09/23	CME値
23370						23370
23365		KL				23365
23360	KL	JKL				23360
23355	KLM	JKL				23355
23350	KLMS	IJKL				23350
23345	KLMNOS	IJKLT				23345
23340	JKLMNORST	DEIJKLMNT				23340
23335	JKLMNORSTV	DEFIJKLMNQT				23335
23330	JKLMNORSTV	DEFIJKLMNQT				23330
23325	JMNOQRTUV	CDEFIJKLMNQT				23325
23320	GHJOPQRTUV	CDEFGHIJKMNQSTU				23320
23315	GHIJOPQRTUV	CDEFGHIKNQRSTU				23315
23310	BGHIJOPQRTU	CDEGHKNOQRSTU				23310
23305	BFGHIJOPQTU	CEGHKNOPQRSTUV				23305
23300	BFGHIJOPQU	BCEGHKNOPQRSTUV				23300
23295	ABFGHIJOPU	BCENOPQRSUV				23295
23290	ABFGHIJOPU	ABCEOPQSUV				23290
23285	ABFGHIJPU	ABCEOPQSUV				23285
23280	ABFGHIJPU	ABCEOPU	AB			23280
23275	ABFGHIJPU	ABCEOPU	AB			23275
23270	ABDEFGPU	ABCOPU	ABC			23270
23265	BDEFGP	ABCPU	ABC			23265
23260	BDEF	BCU	ABC			23260
23255	BDEF	BC	ABC		K	23255
23250	BDE	B	ABC		K	23250
23245	BDE	B	ABC	B	JKL	23245
23240	BCD	B	ABC	B	JKL	23240
23235	BCD	B	BCQ	B	JKL	23235
23230	BCD		BCQ	B	JKLM	23230
23225	BC		BCQ	B	JKLM	23225
23220	BC		BCQV	BH	JLM	23220
23215	BC		BCQUV	ABH	JLM	23215
23210	BC		BCPQUV	ABCGH	GJLMN	23210
23205	BC		BCPQTUV	ABCDGH	GHJLMNOS	23205
23200	BC		BCPQSTU	ABCDEFGH	GHJMNOPQRS	23200
23195	BC		BCPQSTU	ABCDEFGHK	GHIJMNOPQRS	23195
23190	C		BCDPQRSTU	ABCDEFGHJKM	GHIJMNOPQRS	23190
23185			BCDFGPQRSTU	ABCDEFGIJKM	GHIJNOPQRS	23185
23180			BCDEFGPQRSTU	ABCDEFGIJKLMO	GHIJOPQRS	23180
23175			BCDEFGPQRSTU	ABCDEFGIJKLMNO	GHIOPQRS	23175
23170			BCDEFGHLPQRSTU	ABCDEFIJKLMNO	GHIOPQRST	23170
23165			BCDEFGHLOPRTU	BCDEFIJKLMNO	GIOPQRST	23165
23160			BCDEFGHKLOPRTU	BCDFIJKLMNOP	GIPQRST	23160
23155			BCDEFGHJKLMOPRU	BCFIJLNOP	GIPQRST	23155
23150			DEFGHJKLMOR	COP	GIPQRST	23150
23145			DEFGHJKLMOR	COP	GIPQRST	23145
23140			EGHJKLMOR	COPRU	GIQRT	23140
23135			EHIJKLMO	COPQRU	GIQRT	23135
23130			EHIJKLMO	OPQRSU	EFGIRT	23130
23125			EHIJMO	OPQRSTU	EFGITU	23125
23120			EHIJMNO	OPQRSTU	EFGITU	23120
23115			EHIJMNO	OPQRSTU	BEFGITU	23115
23110			EHIJNO	OPQRSTU	BEFGITU	23110
23105			EHIJNO	OPQRSTUV	BEFGITU	23105
23100			EIJNO	QRSTUV	BEFGITU	23100
23095			INO	RSTUV	BEFGITU	23095
23090			NO	RSTUV	BEFGITU	23090
23085			NO	RSTUV	BEITUV	23085
23080			NO	ST	BEIUV	23080
23075			NO	ST	ABDEIUV	23075
23070			O	ST	ABCDEIUV	23070
23065			O	S	ABCDEIUV	23065
23060				S	ABCDEI	23060
23055				S	ABCDEI	23055
23050				S	ABCDEI	23050
23045				S	ABCDI	23045
23040				S	ABCDI	23040
23035				S	ABC	23035
23030				S	ABC	23030
23025					AC	23025
23020					C	23020
23015					C	23015
23010					C	23010
23005					C	23005
23000					C	23000
22995					C	22995
22990						22990
22985						22985
22980						22980
22975						22975
22970						22970
22965						22965
22960						22960
22955						22955
22950						22950
22945						22945
22940						22940
22935						22935
22930						22930

用語の説明

マーケットプロファイルの基本用語の説明です。
マーケットプロファイルは、シカゴ商品取引所（CME)により商標登録されており、詳細な説明についてはCMEの解説PDFを参照してください。

TPO[Time Price Opportunity]

プロファイルの最小単位となるアルファベットの記号。
ナイトセッションは一般的に日中に比べ出来高が少ないのですが、昨今の相場ではアメリカや欧州の時間帯のイベントにより価格が動き、その結果出来高も無視できない状況になっていると考え、マーケットプロファイルでも考慮する事にしております。
そのため、一般的には30分単位でのカウントをしますが、本サイトでは時間帯単位としナイトセッションまで含めて表示してます。

TPO (2016/7/16から)
TPO	時間帯	TPO	時間帯
A	8:45～8:59	I	16:30～16:59
B	9:00～9:59	J	17:00～17:59
C	10:00～10:59	K	18:00～18:59
D	11:00～11:59	L	19:00～19:59
E	12:00～12:59	M	20:00～20:59
F	13:00～13:59	N	21:00～21:59
G	14:00～14:59	O	22:00～22:59
H	15:00～15:15	P	23:00～23:59
		Q	翌日00:00～00:59
		R	翌日01:00～01:59
		S	翌日02:00～02:59
		T	翌日03:00～03:59
		U	翌日04:00～04:59
		V	翌日05:00～05:30

TPO (～2016/7/15まで)
TPO	時間帯	TPO	時間帯
A	9:00～9:59	H	16:30～16:59
B	10:00～10:59	I	17:00～17:59
C	11:00～11:59	J	18:00～18:59
D	12:00～12:59	K	19:00～19:59
E	13:00～13:59	L	20:00～20:59
F	14:00～14:59	M	21:00～21:59
G	15:00～15:15	N	22:00～22:59
		O	23:00～23:59
		P	翌日00:00～00:59
		Q	翌日01:00～01:59
		R	翌日02:00～02:59

モード[Mode]

一日のプロファイルの中で、最もTPOが積み上がった価格を示します。複数ある場合は、終値に近い価格をモードとします。取引参加者が最も意識した価格と考えられますので、強い抵抗、補助価格となります。
形状としてモードの位置だけ突出していればいるほど強いポイントになると考える事ができます。

イニシャルレンジ[IR:Initial Range]

取引開始後、最初の時間帯につけた価格帯を示します。TPOのA,B(2016/7/15以前はA)の時間帯を示します。
(通常ですと取引開始後1時間の価格帯となりますが、本サイトでは2016/7/19以降は8:45-9:59の1時間15分の価格帯となります)

ターゲットプライス[TP:Target Price]

ターゲットプライスはIRの値幅と同じ値幅を、上抜けならその値幅分プラスし、下抜けならその値幅分マイナスした価格となります。
IRをぬける事をIRブレイクと呼び、IRブレイク時はそのIRの価格の強さ分の値幅が発生するという考えからターゲットプライスが目標となります。

レンジエクステンション[Range Extention]

イニシャルレンジをこえて新たな高値又は安値を更新する動きを示します。

バリューエリア[VA:Value Area]

モードを中心にTPOの数、約70％を占める価格帯を示します。これは正規分布の考えに基づき、その日のおおかたの市場参加者が意識した価格帯という意味です。
正確には第一標準偏差の1σですので68.26%が厳密な値ですが、そこまで厳密に考える必要はないと思います。

シングルプリント[Single Print]

TPOが一文字だけの価格帯を示します。

極値[Extreme]

プロファイルの上下どちらかにできたシングルプリントを示します。

テール[Tail]

プロファイルの上下どちらかにできた2文字以上のシングルプリントを示します。
市場参加者に避けられた価格(帯)と考える事ができます。よって安値付近では買い、逆に高値付近では売りが強かったことになり、支持帯や抵抗帯となりやすいとされています。

レッジ[Leadge]

プロファイルの両端を除いた箇所にできたシングルプリントの部分を示します。
テールと同様にレンジを移行させる際に現れやすいレッジも、上値抵抗や下値支持として意識されやすい価格帯と考える事ができます。

ノーマルデー[Normal Days]

一日のレンジの75%以上がイニシャルレンジに収まった日。

ニュートラルデー[Neutral Days]

イニシャルレンジが全体の70%以上あり一日のうちに上下両方にレンジエクステンションがあった日。

ノーマルバリエーションデー[Normal Variation Days]

イニシャルレンジと同程度上下どちらかにレンジエクステンションした日

トレンドデー[Trend Days]

イニシャルレンジの2倍以上の幅で、上下どちらか一方向に価格が動いた日。