日経225先物マーケットプロファイル

マーケットプロファイルとは一日の値動きを一定の時間の単位毎に約定された価格毎に積み上げていき、その形状により、マーケットの動向を分析する手法です。
ピーター・スタイドルマイヤー(J.Peter Steidlemayer)によって考案されました。
※本サイトでは日経平均先物の分析に特化した関係で集計単位等を変更しておりますのでご注意願います。
「価格帯別出来高」と考え方は似ていますが、「価格帯別出来高」は225先物の場合、どうしても寄りと引けに出来高が集中しゆがみが発生するため、マーケットプロファイルにて市場参加者がフェアと考えた価格の分析が行えると考える事ができます。

マーケットプロファイルを計算する

指定日のマーケットプロファイル詳細
価格
21080
21075
21070
21065
21060
21055	CGH
21050	CFGH
21045	CFGH
21040	CDEFGH
21035	CDEFGH
21030	CDEFGH
21025	CDEFH
21020	CDEFH
21015	CDE
21010	CDU
21005	CDU
21000	CDJKU
20995	ABCDJKU
20990	ABCIJKU
20985	ABCIJKNOUV
20980	ABCIJKNOUV
20975	ABCIJKNORSUV
20970	ABCIJKNOQRSTUV	←モード[Mode]
20965	ABJKLMNOQRSTU
20960	ABKLMNOPQRSTU
20955	BKLMNOPQRST
20950	BLMNOPQRST
20945	BLMOPQ
20940	BLMOPQ
20935	BLOPQ
20930	BLOPQ
20925	BOPQ
20920	BOP
20915	B

※1:赤文字:IR　青文字:Mode　背景緑:VA　黄色:TP

※2:CME値はマーケットプロファイルが存在する価格帯に表示されるため、範囲をこえた場合は表示されません。

指定日から5日分のマーケットプロファイル推移
価格	2019-06-10	2019/06/11	2019/06/12	2019/06/13	2019/06/14	CME値
21395						21395
21390						21390
21385						21385
21380						21380
21375						21375
21370						21370
21365						21365
21360						21360
21355						21355
21350						21350
21345						21345
21340						21340
21335						21335
21330		N				21330
21325		NO				21325
21320		LNO				21320
21315		LNO				21315
21310		LNO				21310
21305		KLMNO				21305
21300		KLMNO				21300
21295		KLMNO				21295
21290		KLMNOP				21290
21285		JKLMOP				21285
21280		JKLMOP				21280
21275		JKMOP				21275
21270		JKMOP				21270
21265		JKOP				21265
21260		JKOP	C			21260
21255		JOPQ	BC			21255
21250		JPQ	BC			21250
21245		IJPQ	BC			21245
21240		IJPQ	BC			21240
21235		IJPQ	BC			21235
21230		DEIJPQ	BC			21230
21225		DEIPQT	BCD			21225
21220		DEIPQT	BCD			21220
21215		DEGHQST	BCDEF			21215
21210		DEFGHQSTU	BCDEF			21210
21205		DEFGHQRSTU	BCDEF			21205
21200		DEFGHQRSTU	BCDEF			21200
21195	QR	DEFGHQRSTUV	ABCDEFG			21195
21190	PQRS	CDEFGHQRSTUV	ABCDEFG			21190
21185	JPQRS	CDFGRSTUV	ABCDEFG			21185
21180	JPQRS	CDFRSTUV	ABDEFG			21180
21175	IJMNOPQRS	CDRSTUV	ABDG			21175
21170	IJMNOPQRS	CRSTUV	ABG			21170
21165	IJLMNOPRS	BCRS	ABG			21165
21160	BFGIJLMNOPRST	BCRS	ABGO			21160
21155	BFGIJKLMNOPST	BC	ABGO			21155
21150	ABFGIJKLMNOSTU	BC	ABGHIJO			21150
21145	ABFGHIJKLMNOTU	BC	ABGHIJO			21145
21140	ABFGHIJKLMNOTU	B	ABGHIJMO			21140
21135	ABFGHKLMNOTU	B	ABHIJMOP			21135
21130	ABFGHKLMNTU	B	BHIJLMNOP			21130
21125	ABDFGHKMTUV	B	BHIJLMNOP			21125
21120	ABDEFGHTUV	B	BHIJLMNOP			21120
21115	BCDEFGTUV	AB	IJKLMNOPQ	B		21115
21110	BCDEFGTV	AB	IJKLMNPQ	B		21110
21105	BCDEF	AB	JKLMNPQ	B		21105
21100	BCDEF	AB	JKLMNPQ	B		21100
21095	BCDEF	AB	JKLMNPQS	BC		21095
21090	BCEF	AB	JKLNPQRS	BC		21090
21085	BCE	AB	JKLPQRS	BC		21085
21080	CE	AB	JKLPQRS	BC		21080
21075	CE	B	KLPQRS	BC		21075
21070	C	B	KLQRS	ABC		21070
21065		B	KLQRST	ABCM		21065
21060			QRST	ABCLM		21060
21055			QRSTU	ABCKLM	CGH	21055
21050			QRSTUV	ABCKLM	CFGH	21050
21045			QRTUV	ABCKLMNO	CFGH	21045
21040			QRTUV	ABCJKLMNO	CDEFGH	21040
21035			QRTUV	BCEFJKLMNO	CDEFGH	21035
21030			QRUV	BCEFGHJKLMNO	CDEFGH	21030
21025			UV	CEFGHJKLNOP	CDEFH	21025
21020			U	CEFGHJKLNOP	CDEFH	21020
21015				CEFGHJKLNOPV	CDE	21015
21010				CEFGHIJNOPV	CDU	21010
21005				CEFGHIJPV	CDU	21005
21000				CEFGHIJPV	CDJKU	21000
20995				CEFGHIJPUV	ABCDJKU	20995
20990				CDEGHIJPSUV	ABCIJKU	20990
20985				CDEGHIJPQRSUV	ABCIJKNOUV	20985
20980				CDEGIJPQRSTU	ABCIJKNOUV	20980
20975				CDEGIPQRSTU	ABCIJKNORSUV	20975
20970				DEGIPQRSTU	ABCIJKNOQRSTUV	20970
20965				DEGIPQRTU	ABJKLMNOQRSTU	20965
20960				DEGIPQRTU	ABKLMNOPQRSTU	20960
20955				DGIQRTU	BKLMNOPQRST	20955
20950				DIQRTU	BLMNOPQRST	20950
20945				DIRTU	BLMOPQ	20945
20940				DRTU	BLMOPQ	20940
20935				DR	BLOPQ	20935
20930				D	BLOPQ	20930
20925					BOPQ	20925
20920					BOP	20920
20915					B	20915

用語の説明

マーケットプロファイルの基本用語の説明です。
マーケットプロファイルは、シカゴ商品取引所（CME)により商標登録されており、詳細な説明についてはCMEの解説PDFを参照してください。

TPO[Time Price Opportunity]

プロファイルの最小単位となるアルファベットの記号。
ナイトセッションは一般的に日中に比べ出来高が少ないのですが、昨今の相場ではアメリカや欧州の時間帯のイベントにより価格が動き、その結果出来高も無視できない状況になっていると考え、マーケットプロファイルでも考慮する事にしております。
そのため、一般的には30分単位でのカウントをしますが、本サイトでは時間帯単位としナイトセッションまで含めて表示してます。

TPO (2016/7/16から)
TPO	時間帯	TPO	時間帯
A	8:45～8:59	I	16:30～16:59
B	9:00～9:59	J	17:00～17:59
C	10:00～10:59	K	18:00～18:59
D	11:00～11:59	L	19:00～19:59
E	12:00～12:59	M	20:00～20:59
F	13:00～13:59	N	21:00～21:59
G	14:00～14:59	O	22:00～22:59
H	15:00～15:15	P	23:00～23:59
		Q	翌日00:00～00:59
		R	翌日01:00～01:59
		S	翌日02:00～02:59
		T	翌日03:00～03:59
		U	翌日04:00～04:59
		V	翌日05:00～05:30

TPO (～2016/7/15まで)
TPO	時間帯	TPO	時間帯
A	9:00～9:59	H	16:30～16:59
B	10:00～10:59	I	17:00～17:59
C	11:00～11:59	J	18:00～18:59
D	12:00～12:59	K	19:00～19:59
E	13:00～13:59	L	20:00～20:59
F	14:00～14:59	M	21:00～21:59
G	15:00～15:15	N	22:00～22:59
		O	23:00～23:59
		P	翌日00:00～00:59
		Q	翌日01:00～01:59
		R	翌日02:00～02:59

モード[Mode]

一日のプロファイルの中で、最もTPOが積み上がった価格を示します。複数ある場合は、終値に近い価格をモードとします。取引参加者が最も意識した価格と考えられますので、強い抵抗、補助価格となります。
形状としてモードの位置だけ突出していればいるほど強いポイントになると考える事ができます。

イニシャルレンジ[IR:Initial Range]

取引開始後、最初の時間帯につけた価格帯を示します。TPOのA,B(2016/7/15以前はA)の時間帯を示します。
(通常ですと取引開始後1時間の価格帯となりますが、本サイトでは2016/7/19以降は8:45-9:59の1時間15分の価格帯となります)

ターゲットプライス[TP:Target Price]

ターゲットプライスはIRの値幅と同じ値幅を、上抜けならその値幅分プラスし、下抜けならその値幅分マイナスした価格となります。
IRをぬける事をIRブレイクと呼び、IRブレイク時はそのIRの価格の強さ分の値幅が発生するという考えからターゲットプライスが目標となります。

レンジエクステンション[Range Extention]

イニシャルレンジをこえて新たな高値又は安値を更新する動きを示します。

バリューエリア[VA:Value Area]

モードを中心にTPOの数、約70％を占める価格帯を示します。これは正規分布の考えに基づき、その日のおおかたの市場参加者が意識した価格帯という意味です。
正確には第一標準偏差の1σですので68.26%が厳密な値ですが、そこまで厳密に考える必要はないと思います。

シングルプリント[Single Print]

TPOが一文字だけの価格帯を示します。

極値[Extreme]

プロファイルの上下どちらかにできたシングルプリントを示します。

テール[Tail]

プロファイルの上下どちらかにできた2文字以上のシングルプリントを示します。
市場参加者に避けられた価格(帯)と考える事ができます。よって安値付近では買い、逆に高値付近では売りが強かったことになり、支持帯や抵抗帯となりやすいとされています。

レッジ[Leadge]

プロファイルの両端を除いた箇所にできたシングルプリントの部分を示します。
テールと同様にレンジを移行させる際に現れやすいレッジも、上値抵抗や下値支持として意識されやすい価格帯と考える事ができます。

ノーマルデー[Normal Days]

一日のレンジの75%以上がイニシャルレンジに収まった日。

ニュートラルデー[Neutral Days]

イニシャルレンジが全体の70%以上あり一日のうちに上下両方にレンジエクステンションがあった日。

ノーマルバリエーションデー[Normal Variation Days]

イニシャルレンジと同程度上下どちらかにレンジエクステンションした日

トレンドデー[Trend Days]

イニシャルレンジの2倍以上の幅で、上下どちらか一方向に価格が動いた日。