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日経225先物 マーケットプロファイル - トレードメモ

マーケットプロファイル

 マーケットプロファイルとは一日の値動きを一定の時間の単位毎に約定された価格毎に積み上げていき、その形状により、マーケットの動向を分析する手法です。
 ピーター・スタイドルマイヤー(J.Peter Steidlemayer)によって考案されました。
 ※本サイトでは日経平均先物の分析に特化した関係で集計単位等を変更しておりますのでご注意願います。
 「価格帯別出来高」と考え方は似ていますが、「価格帯別出来高」は225先物の場合、どうしても寄りと引けに出来高が集中しゆがみが発生するため、マーケットプロファイルにて市場参加者がフェアと考えた価格の分析が行えると考える事ができます。


マーケットプロファイルを計算する


日付(yyyy-mm-dd)
全日 昼間

指定日のマーケットプロファイル詳細
価格IRTPVASPTailLedge
21560TUV
21555TUV
21550TUV
21545TU
21540T
21535ST
21530ST
21525S
21520OPQS
21515OPQRS
21510OPQRS
21505JOPQRS
21500DJOPQR
21495DIJOPQR
21490DIJOP
21485DIJLNOP
21480CDIJKLMNO
21475CDEIJKLMN
21470CDEIJKLMN
21465CDEGIJKMN ← モード[Mode] 
21460CDEGH
21455CDEFGH
21450CEFGH
21445CEFGH
21440CFGH
21435CFG
21430CFG
21425CFG
21420CFG
21415BCF
21410BC
21405BC
21400BC
21395BC
21390BC
21385ABC
21380AB
21375AB
21370AB
21365AB
21360A
21355A
21350A
21345A
21340A


指定日から5日分のマーケットプロファイル推移
価格2017-10-162017-10-172017-10-182017-10-192017-10-20CME値
21560TUV21560
21555TUV21555
21550TUV21550
21545TU21545
21540T21540
21535ST21535
21530ST21530
21525S21525
21520OPQS21520
21515DOPQRS21515
21510DOPQRS21510
21505DJOPQRS21505
21500DEDJOPQR21500
21495DEDIJOPQR21495
21490DEDIJOP21490
21485DEDIJLNOP21485
21480ADECDIJKLMNO21480
21475ACDEHCDEIJKLMN21475
21470ABCDEHCDEIJKLMN21470
21465ABCDEGHCDEGIJKMN21465
21460ABCEGHCDEGH21460
21455ABCEFGHCDEFGH21455
21450VBCEFGHCEFGH21450
21445UVBCEFGCEFGH21445
21440TUVBCFGCFGH21440
21435PSTUBFGCFG21435
21430NOPQSTUBFGCFG21430
21425NOPQRSTBFICFG21425
21420MNOPQRSFICFG21420
21415GMNOPQRFIBCF21415
21410GLMNOPRFIBC21410
21405BGLMOPFIBC21405
21400BGKLPFIBC21400
21395BBGKLFIBC21395
21390BBGKLFIBC21390
21385BABGKLFIABC21385
21380ABABCEGHJKFIAB21380
21375ABABCEGHIJKIAB21375
21370ABHUVABCDEGHIJKIAB21370
21365ABHPUVABCDEGHIJIAB21365
21360ABHPQTUVABCDEGHIJIA21360
21355BABHNOPQTUVABCDEFGHIJIA21355
21350BABCFHINOPQTBCDEFGHIITA21350
21345BCUVABCFGHINOPQRSTBEFGIITUVA21345
21340BCTUVABCFGIKLNOPQRSTBEFGITUVA21340
21335BCTUVBCFGIKLMNOPQRSTBFGITUV21335
21330BCTUVBCFGIJKLMNOPQRBGITUV21330
21325BCTBCFGIJKLMNPQRBIJSTUV21325
21320BCDTBCFGJKLMNPBIJKSTV21320
21315BCDFGSTCFGJKLMNPBIJKQS21315
21310BCDEFGNSTCFGJNBIJKQS21310
21305BCDEFGNOSTCEFGIJKPQRS21305
21300BCDEFGNOSTCEFIJKPQRS21300
21295BCDEFGJKLNOPSCEFIJKLOPQRS21295
21290BCDEFGJKLMNOPSCEFJKLOPQR21290
21285BCDEFGJKLMNOPRSCEJKLOPQR21285
21280BCEFGHIJKLMOPQRSCDEJLOPQR21280
21275BCFGHIJKOPQRCDEJLNOPR21275
21270BCFGHIJPQRCDEJLNOPR21270
21265BCFGHIPQRCDEJLNOP21265
21260BGHIPQRCDEJLMNOP21260
21255BICDEJLMNOP21255
21250BICDEJLMNOP21250
21245BCDELMNOP21245
21240ABCDLMNOP21240
21235ABCDMNOP21235
21230ABCDMNOP21230
21225ABDMNP21225
21220ABMN21220
21215BMN21215
21210BM21210
21205B21205
21200B21200
21195B21195
21190B21190

※1:赤文字:IR 青文字:Mode 背景緑:VA 黄色:TP
※2:CME値はマーケットプロファイルが存在する価格帯に表示されるため、範囲をこえた場合は表示されません。

 

用語の説明

 マーケットプロファイルの基本用語の説明です。
マーケットプロファイルは、シカゴ商品取引所(CME)により商標登録されており、詳細な説明についてはCMEの解説PDFを参照してください。

TPO[Time Price Opportunity]

プロファイルの最小単位となるアルファベットの記号。
   ナイトセッションは一般的に日中に比べ出来高が少ないのですが、  昨今の相場ではアメリカや欧州の時間帯のイベントにより価格が動き、その結果出来高も無視できない状況になっていると考え、  マーケットプロファイルでも考慮する事にしております。
 そのため、一般的には30分単位でのカウントをしますが、本サイトでは時間帯単位としナイトセッションまで含めて表示してます。

  

TPO (~2016/7/15まで)
日中 TPO時間帯ナイトセッション TPO時間帯
A9:00~9:59H16:30~16:59
B10:00~10:59I17:00~17:59
C11:00~11:59J18:00~18:59
D12:00~12:59K19:00~19:59
E13:00~13:59L20:00~20:59
F14:00~14:59M21:00~21:59
G15:00~15:15N22:00~22:59
O23:00~23:59
P翌日00:00~00:59
Q翌日01:00~01:59
R翌日02:00~02:59

TPO (2016/7/19から)
日中 TPO時間帯ナイトセッション TPO時間帯
A8:45~8:59I16:30~16:59
B9:00~9:59J17:00~17:59
C10:00~10:59K18:00~18:59
D11:00~11:59L19:00~19:59
E12:00~12:59M20:00~20:59
F13:00~13:59N21:00~21:59
G14:00~14:59O22:00~22:59
H15:00~15:15P23:00~23:59
Q翌日00:00~00:59
R翌日01:00~01:59
S翌日02:00~02:59
T翌日03:00~03:59
U翌日04:00~04:59
V翌日05:00~05:30

モード[Mode]

 一日のプロファイルの中で、最もTPOが積み上がった価格を示します。  複数ある場合は、終値に近い価格をモードとします。取引参加者が最も意識した価格と考えられますので、強い抵抗、補助価格となります。
 形状としてモードの位置だけ突出していればいるほど強いポイントになると考える事ができます。

イニシャルレンジ[IR:Initial Range]

 取引開始後、最初の時間帯につけた価格帯を示します。TPOのA,B(2016/7/15以前はA)の時間帯を示します。
(通常ですと取引開始後1時間の価格帯となりますが、本サイトでは2016/7/19以降は8:45-9:59の1時間15分の価格帯となります)

ターゲットプライス[TP:Target Price]

 ターゲットプライスはIRの値幅と同じ値幅を、上抜けならその値幅分プラスし、下抜けならその値幅分マイナスした価格となります。
IRをぬける事をIRブレイクと呼び、IRブレイク時はそのIRの価格の強さ分の値幅が発生するという考えからターゲットプライスが目標となります。

レンジエクステンション[Range Extention]

 イニシャルレンジをこえて新たな高値又は安値を更新する動きを示します。

バリューエリア[VA:Value Area]

 モードを中心にTPOの数、約70%を占める価格帯を示します。これは正規分布の考えに基づき、その日のおおかたの市場参加者が意識した価格帯という意味です。
 正確には第一標準偏差の1σですので68.26%が厳密な値ですが、そこまで厳密に考える必要はないと思います。

シングルプリント[Single Print]

 TPOが一文字だけの価格帯を示します。

極値[Extreme]

プロファイルの上下どちらかにできたシングルプリントを示します。

テール[Tail]

 プロファイルの上下どちらかにできた2文字以上のシングルプリントを示します。
 市場参加者に避けられた価格(帯)と考える事ができます。よって安値付近では買い、逆に高値付近では売りが強かったことになり、支持帯や抵抗帯となりやすいとされています。

レッジ[Leadge]

 プロファイルの両端を除いた箇所にできたシングルプリントの部分を示します。
 テールと同様にレンジを移行させる際に現れやすいレッジも、上値抵抗や下値支持として意識されやすい価格帯と考える事ができます。

ノーマルデー[Normal Days]

 一日のレンジの75%以上がイニシャルレンジに収まった日。

ニュートラルデー[Neutral Days]

 イニシャルレンジが全体の70%以上あり一日のうちに上下両方にレンジエクステンションがあった日。

ノーマルバリエーションデー[Normal Variation Days]

 イニシャルレンジと同程度上下どちらかにレンジエクステンションした日

トレンドデー[Trend Days]

 イニシャルレンジの2倍以上の幅で、上下どちらか一方向に価格が動いた日。

ページ更新日:2017/10/20