日経225先物マーケットプロファイル

マーケットプロファイルとは一日の値動きを一定の時間の単位毎に約定された価格毎に積み上げていき、その形状により、マーケットの動向を分析する手法です。
ピーター・スタイドルマイヤー(J.Peter Steidlemayer)によって考案されました。
※本サイトでは日経平均先物の分析に特化した関係で集計単位等を変更しておりますのでご注意願います。
「価格帯別出来高」と考え方は似ていますが、「価格帯別出来高」は225先物の場合、どうしても寄りと引けに出来高が集中しゆがみが発生するため、マーケットプロファイルにて市場参加者がフェアと考えた価格の分析が行えると考える事ができます。

マーケットプロファイルを計算する

指定日のマーケットプロファイル詳細
価格
24020	DH
24015	DEGH
24010	DEGH
24005	DEGH
24000	DEGH
23995	DEG
23990	DEGI
23985	DEFGIJ
23980	DEFGIJ
23975	DEFGIJ
23970	DFGIJ
23965	DFGIJ
23960	DFIJN
23955	DIJN
23950	DJN
23945	DJNQ
23940	DJNOQ
23935	CDJKMNOQ
23930	CDJKLMNOPQ	←モード[Mode]
23925	CDJKLMOPQ
23920	CDJKLMOPQ
23915	CDJKLMOPQ
23910	CDKLMOPQ
23905	CDKMPQ
23900	CDKPQR
23895	CDKPQR
23890	CDKPQR
23885	CDR
23880	CDR
23875	BCDRST
23870	BCRSTU
23865	BRSTU
23860	BRSTUV
23855	BRSTUV
23850	BSTUV
23845	BSTV
23840	BSTV
23835	BSV
23830	BSV
23825	BSV
23820	B
23815	AB
23810	AB
23805	AB
23800	AB
23795	A
23790	A
23785	A
23780	A

※1:赤文字:IR　青文字:Mode　背景緑:VA　黄色:TP

※2:CME値はマーケットプロファイルが存在する価格帯に表示されるため、範囲をこえた場合は表示されません。

指定日から5日分のマーケットプロファイル推移
価格	2020-01-16	2020/01/17	2020/01/20	2020/01/21	2020/01/22	CME値
24105		A				24105
24100		AB				24100
24095		AB				24095
24090		AB				24090
24085		AB	DG			24085
24080		AB	DFG			24080
24075		B	BDEFGH			24075
24070		BJ	BCDEFGH			24070
24065		BJ	BCDEFGH			24065
24060		BDJL	BCDEGH			24060
24055		BDJKL	BCDGI			24055
24050	S	BCDJKL	ABCI	B		24050
24045	RSV	BCDIJKLO	ABCIMNSTUV	AB		24045
24040	RSV	BCDEGHIJKLMOPQ	ABCIMNOPQRSTUV	AB		24040
24035	RSUV	BCDEFGHIJKLMNOPQ	ABIJKMNOPQRST	ABC		24035
24030	RSUV	BCDEFGHILMNOPQRS	ABIJKLMNOPQR	ABC		24030
24025	RSUV	CDEFGHILMNOPQRST	AIJKLMP	BC		24025
24020	JRSTU	CDEFGHLMNOPQRSTUV	IJKL	BC	DH	24020
24015	JRSTU	CEGNOPQRSTUV	JK	BC	DEGH	24015
24010	JRSTU	CGNOPQRSTUV	JK	C	DEGH	24010
24005	JRTU	CPQRSTUV	K	C	DEGH	24005
24000	JRT	CPRV		C	DEGH	24000
23995	JKPQR	CR		C	DEG	23995
23990	JKPQR	CR		C	DEGI	23990
23985	JKPQR	C		C	DEFGIJ	23985
23980	JKOPQR			C	DEFGIJ	23980
23975	JKOPQR			C	DEFGIJ	23975
23970	JKNOPQ			C	DFGIJ	23970
23965	JKLMNOPQ			C	DFGIJ	23965
23960	JKLMNOPQ			C	DFIJN	23960
23955	AJKLMNOPQ			C	DIJN	23955
23950	ABIJKLMNOP			C	DJN	23950
23945	ABIJKLMNO			C	DJNQ	23945
23940	ABDHIJLM			C	DJNOQ	23940
23935	ABDHIM			C	CDJKMNOQ	23935
23930	ABDGHI			C	CDJKLMNOPQ	23930
23925	ABDEGH			C	CDJKLMOPQ	23925
23920	BCDEFGH			C	CDJKLMOPQ	23920
23915	BCDEFGH			C	CDJKLMOPQ	23915
23910	BCDEFG			CP	CDKLMOPQ	23910
23905	BCDEFG			CP	CDKMPQ	23905
23900	BCEFG			CP	CDKPQR	23900
23895	BCFG			CP	CDKPQR	23895
23890	BCG			CPQ	CDKPQR	23890
23885	C			CDPQ	CDR	23885
23880	C			CDIPQ	CDR	23880
23875				CDINPQ	BCDRST	23875
23870				CDINPQRS	BCRSTU	23870
23865				CDEINOPQRS	BRSTU	23865
23860				CDEGHINOPQRST	BRSTUV	23860
23855				CDEFGHIJMNOPQRST	BRSTUV	23855
23850				CDEFGHIJMNOQRST	BSTUV	23850
23845				CDEFGHIJMNOQRT	BSTV	23845
23840				CDEFGHIJMOQRT	BSTV	23840
23835				CDEFGHIJMQRT	BSV	23835
23830				CDEFGHIJMQRT	BSV	23830
23825				CDEFGHJMQRT	BSV	23825
23820				CDEFGHJKLMQRT	B	23820
23815				DGJKLMQRTV	AB	23815
23810				DJKLQTV	AB	23810
23805				DJKLTV	AB	23805
23800				DJKLTUV	AB	23800
23795				DJKLTUV	A	23795
23790				DJKTUV	A	23790
23785				DJKTUV	A	23785
23780				DJTU	A	23780
23775				JTU		23775
23770				JTU		23770
23765				TU		23765
23760				U		23760

用語の説明

マーケットプロファイルの基本用語の説明です。
マーケットプロファイルは、シカゴ商品取引所（CME)により商標登録されており、詳細な説明についてはCMEの解説PDFを参照してください。

TPO[Time Price Opportunity]

プロファイルの最小単位となるアルファベットの記号。
ナイトセッションは一般的に日中に比べ出来高が少ないのですが、昨今の相場ではアメリカや欧州の時間帯のイベントにより価格が動き、その結果出来高も無視できない状況になっていると考え、マーケットプロファイルでも考慮する事にしております。
そのため、一般的には30分単位でのカウントをしますが、本サイトでは時間帯単位としナイトセッションまで含めて表示してます。

TPO (2016/7/16から)
TPO	時間帯	TPO	時間帯
A	8:45～8:59	I	16:30～16:59
B	9:00～9:59	J	17:00～17:59
C	10:00～10:59	K	18:00～18:59
D	11:00～11:59	L	19:00～19:59
E	12:00～12:59	M	20:00～20:59
F	13:00～13:59	N	21:00～21:59
G	14:00～14:59	O	22:00～22:59
H	15:00～15:15	P	23:00～23:59
		Q	翌日00:00～00:59
		R	翌日01:00～01:59
		S	翌日02:00～02:59
		T	翌日03:00～03:59
		U	翌日04:00～04:59
		V	翌日05:00～05:30

TPO (～2016/7/15まで)
TPO	時間帯	TPO	時間帯
A	9:00～9:59	H	16:30～16:59
B	10:00～10:59	I	17:00～17:59
C	11:00～11:59	J	18:00～18:59
D	12:00～12:59	K	19:00～19:59
E	13:00～13:59	L	20:00～20:59
F	14:00～14:59	M	21:00～21:59
G	15:00～15:15	N	22:00～22:59
		O	23:00～23:59
		P	翌日00:00～00:59
		Q	翌日01:00～01:59
		R	翌日02:00～02:59

モード[Mode]

一日のプロファイルの中で、最もTPOが積み上がった価格を示します。複数ある場合は、終値に近い価格をモードとします。取引参加者が最も意識した価格と考えられますので、強い抵抗、補助価格となります。
形状としてモードの位置だけ突出していればいるほど強いポイントになると考える事ができます。

イニシャルレンジ[IR:Initial Range]

取引開始後、最初の時間帯につけた価格帯を示します。TPOのA,B(2016/7/15以前はA)の時間帯を示します。
(通常ですと取引開始後1時間の価格帯となりますが、本サイトでは2016/7/19以降は8:45-9:59の1時間15分の価格帯となります)

ターゲットプライス[TP:Target Price]

ターゲットプライスはIRの値幅と同じ値幅を、上抜けならその値幅分プラスし、下抜けならその値幅分マイナスした価格となります。
IRをぬける事をIRブレイクと呼び、IRブレイク時はそのIRの価格の強さ分の値幅が発生するという考えからターゲットプライスが目標となります。

レンジエクステンション[Range Extention]

イニシャルレンジをこえて新たな高値又は安値を更新する動きを示します。

バリューエリア[VA:Value Area]

モードを中心にTPOの数、約70％を占める価格帯を示します。これは正規分布の考えに基づき、その日のおおかたの市場参加者が意識した価格帯という意味です。
正確には第一標準偏差の1σですので68.26%が厳密な値ですが、そこまで厳密に考える必要はないと思います。

シングルプリント[Single Print]

TPOが一文字だけの価格帯を示します。

極値[Extreme]

プロファイルの上下どちらかにできたシングルプリントを示します。

テール[Tail]

プロファイルの上下どちらかにできた2文字以上のシングルプリントを示します。
市場参加者に避けられた価格(帯)と考える事ができます。よって安値付近では買い、逆に高値付近では売りが強かったことになり、支持帯や抵抗帯となりやすいとされています。

レッジ[Leadge]

プロファイルの両端を除いた箇所にできたシングルプリントの部分を示します。
テールと同様にレンジを移行させる際に現れやすいレッジも、上値抵抗や下値支持として意識されやすい価格帯と考える事ができます。

ノーマルデー[Normal Days]

一日のレンジの75%以上がイニシャルレンジに収まった日。

ニュートラルデー[Neutral Days]

イニシャルレンジが全体の70%以上あり一日のうちに上下両方にレンジエクステンションがあった日。

ノーマルバリエーションデー[Normal Variation Days]

イニシャルレンジと同程度上下どちらかにレンジエクステンションした日

トレンドデー[Trend Days]

イニシャルレンジの2倍以上の幅で、上下どちらか一方向に価格が動いた日。