マーケットプロファイルとは一日の値動きを一定の時間の単位毎に約定された価格毎に積み上げていき、その形状により、マーケットの動向を分析する手法です。
ピーター・スタイドルマイヤー(J.Peter Steidlemayer)によって考案されました。
※本サイトでは日経平均先物の分析に特化した関係で集計単位等を変更しておりますのでご注意願います。
「価格帯別出来高」と考え方は似ていますが、「価格帯別出来高」は225先物の場合、どうしても寄りと引けに出来高が集中しゆがみが発生するため、マーケットプロファイルにて市場参加者がフェアと考えた価格の分析が行えると考える事ができます。

マーケットプロファイルを計算する

指定日のマーケットプロファイル詳細
価格IRTPVASPTailLedge
22255A
22250A
22245AB
22240ABC
22235ABC
22230ABCD
22225ABCD
22220ABCDE
22215BCDE
22210BCDEH
22205BCEH
22200BCEGHIJKV
22195BCEFGHIJKPQRSTUV
22190BCEFGHIJKLMNOPQRSTUV←モード[Mode]
22185EFGHIKLMNOPQ
22180EFGK
22175EFGK
22170EFG
22165E
22160E

※1:赤文字:IR 青文字:Mode 背景緑:VA 黄色:TP

※2:CME値はマーケットプロファイルが存在する価格帯に表示されるため、範囲をこえた場合は表示されません。

指定日から5日分のマーケットプロファイル推移
価格2019-04-152019/04/162019/04/172019/04/182019/04/19CME値
2238522385
2238022380
2237522375
2237022370
2236522365
2236022360
2235522355
2235022350
22345O22345
22340DO22340
22335DNO22335
22330DNO22330
22325DNO22325
22320CDLMNO22320
22315NCDLMNO22315
22310NOCDLMOP22310
22305NOBCDKLOPQ22305
22300NOPBCDKLOPQ22300
22295NOPBCDFJKOPQ22295
22290NOPBCDEFJKOPQUB22290
22285MNOPTUBCDEFHIJKOPQUB22285
22280MNOPQRSTUBCDEFGHIJKOPQSUAB22280
22275MOPQRSTUBCDEFGHIJPQSTUVAB22275
22270JKMOPQRSTUBCDEFGHIJPQRSTUVABCRT22270
22265JKMPQRSTUABCDEFGHIJPQRSTUVABCRTU22265
22260JKLMPQRSTUVABCEGHIJQRSTVABCRSTUV22260
22255JKLMPQRSTUVABCEQRSTVBCRSTUVA22255
22250BJKLMPQUVABCEQRTBCORSTUVA22250
22245BCJKLUVABCEQRTBCORSTUVAB22245
22240BCGIJKLUVABCEQTBCNORSUVABC22240
22235BCGIJKVABCBCNOQRSUVABC22235
22230BCEFGIJKBCBCNOQRUABCD22230
22225DEBCEFGHICCNOQRUABCD22225
22220DEBCEFGHICCNOPQRUABCDE22220
22215DEBCDEFGHICCNOPQBCDE22215
22210DEBCDEFGHICCNOPQBCDEH22210
22205DEBCDEFGHCCNOPQBCEH22205
22200DEBCDEFCCNPQBCEGHIJKV22200
22195DEBCDCCNPQBCEFGHIJKPQRSTUV22195
22190DEFGBCDCCNPBCEFGHIJKLMNOPQRSTUV22190
22185DEFGHBCDCCNPEFGHIKLMNOPQ22185
22180CDEFGHKBCDCCDNPEFGK22180
22175CDEFGHKBDCCDNPEFGK22175
22170CDEFGHIKLMBDCDEKLMNPEFG22170
22165CDEGHIKLMNOBDCDEKLMNE22165
22160BCDGHIJKLMNOPSTBCDEKLME22160
22155BCIJKLMNOPSTUVBCDEKLM22155
22150BCIJKLMNOPSTUVABDEKLM22150
22145BCIJKMNOPQSTUVABDEFKLM22145
22140BCJKNOPQSUVABEFKLM22140
22135BCJNOPQRSUVABEFK22135
22130BCJOPQRSUABEFK22130
22125BCJPQRUABEFK22125
22120BCPQRABEFGIJK22120
22115ABCPREFGIJK22115
22110ABCPEFGHIJK22110
22105ABCEFGHIJK22105
22100ABCEGHIJK22100
22095ABEGHIJK22095
22090ABEGHIJ22090
22085ABEGHIJ22085
22080BEGHIJ22080
22075BGHIJ22075
22070GHIJ22070
22065GJ22065
22060GJ22060
22055GJ22055
22050GJ22050
22045G22045

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用語の説明

マーケットプロファイルの基本用語の説明です。
マーケットプロファイルは、シカゴ商品取引所(CME)により商標登録されており、詳細な説明についてはCMEの解説PDFを参照してください。

TPO[Time Price Opportunity]

プロファイルの最小単位となるアルファベットの記号。
ナイトセッションは一般的に日中に比べ出来高が少ないのですが、昨今の相場ではアメリカや欧州の時間帯のイベントにより価格が動き、その結果出来高も無視できない状況になっていると考え、マーケットプロファイルでも考慮する事にしております。
そのため、一般的には30分単位でのカウントをしますが、本サイトでは時間帯単位としナイトセッションまで含めて表示してます。

TPO (2016/7/16から)
TPO 時間帯 TPO 時間帯
A8:45~8:59I16:30~16:59
B9:00~9:59J17:00~17:59
C10:00~10:59K18:00~18:59
D11:00~11:59L19:00~19:59
E12:00~12:59M20:00~20:59
F13:00~13:59N21:00~21:59
G14:00~14:59O22:00~22:59
H15:00~15:15P23:00~23:59
Q翌日00:00~00:59
R翌日01:00~01:59
S翌日02:00~02:59
T翌日03:00~03:59
U翌日04:00~04:59
V翌日05:00~05:30
TPO (~2016/7/15まで)
TPO 時間帯 TPO 時間帯
A9:00~9:59H16:30~16:59
B10:00~10:59I17:00~17:59
C11:00~11:59J18:00~18:59
D12:00~12:59K19:00~19:59
E13:00~13:59L20:00~20:59
F14:00~14:59M21:00~21:59
G15:00~15:15N22:00~22:59
O23:00~23:59
P翌日00:00~00:59
Q翌日01:00~01:59
R翌日02:00~02:59

モード[Mode]

一日のプロファイルの中で、最もTPOが積み上がった価格を示します。 複数ある場合は、終値に近い価格をモードとします。取引参加者が最も意識した価格と考えられますので、強い抵抗、補助価格となります。
形状としてモードの位置だけ突出していればいるほど強いポイントになると考える事ができます。

イニシャルレンジ[IR:Initial Range]

取引開始後、最初の時間帯につけた価格帯を示します。TPOのA,B(2016/7/15以前はA)の時間帯を示します。
(通常ですと取引開始後1時間の価格帯となりますが、本サイトでは2016/7/19以降は8:45-9:59の1時間15分の価格帯となります)

ターゲットプライス[TP:Target Price]

ターゲットプライスはIRの値幅と同じ値幅を、上抜けならその値幅分プラスし、下抜けならその値幅分マイナスした価格となります。
IRをぬける事をIRブレイクと呼び、IRブレイク時はそのIRの価格の強さ分の値幅が発生するという考えからターゲットプライスが目標となります。

レンジエクステンション[Range Extention]

イニシャルレンジをこえて新たな高値又は安値を更新する動きを示します。

バリューエリア[VA:Value Area]

モードを中心にTPOの数、約70%を占める価格帯を示します。これは正規分布の考えに基づき、その日のおおかたの市場参加者が意識した価格帯という意味です。
正確には第一標準偏差の1σですので68.26%が厳密な値ですが、そこまで厳密に考える必要はないと思います。

シングルプリント[Single Print]

TPOが一文字だけの価格帯を示します。

極値[Extreme]

プロファイルの上下どちらかにできたシングルプリントを示します。

テール[Tail]

プロファイルの上下どちらかにできた2文字以上のシングルプリントを示します。
市場参加者に避けられた価格(帯)と考える事ができます。よって安値付近では買い、逆に高値付近では売りが強かったことになり、支持帯や抵抗帯となりやすいとされています。

レッジ[Leadge]

プロファイルの両端を除いた箇所にできたシングルプリントの部分を示します。
テールと同様にレンジを移行させる際に現れやすいレッジも、上値抵抗や下値支持として意識されやすい価格帯と考える事ができます。

ノーマルデー[Normal Days]

一日のレンジの75%以上がイニシャルレンジに収まった日。

ニュートラルデー[Neutral Days]

イニシャルレンジが全体の70%以上あり一日のうちに上下両方にレンジエクステンションがあった日。

ノーマルバリエーションデー[Normal Variation Days]

イニシャルレンジと同程度上下どちらかにレンジエクステンションした日

トレンドデー[Trend Days]

イニシャルレンジの2倍以上の幅で、上下どちらか一方向に価格が動いた日。

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