日経225先物マーケットプロファイル

マーケットプロファイルとは一日の値動きを一定の時間の単位毎に約定された価格毎に積み上げていき、その形状により、マーケットの動向を分析する手法です。
ピーター・スタイドルマイヤー(J.Peter Steidlemayer)によって考案されました。
※本サイトでは日経平均先物の分析に特化した関係で集計単位等を変更しておりますのでご注意願います。
「価格帯別出来高」と考え方は似ていますが、「価格帯別出来高」は225先物の場合、どうしても寄りと引けに出来高が集中しゆがみが発生するため、マーケットプロファイルにて市場参加者がフェアと考えた価格の分析が行えると考える事ができます。

マーケットプロファイルを計算する

指定日のマーケットプロファイル詳細
価格
23535
23530
23525
23520
23515
23510
23505
23500
23495
23490
23485
23480
23475
23470
23465
23460
23455
23450
23445
23440
23435
23430
23425
23420
23415
23410
23405
23400	RS
23395	DRSU
23390	DRSUV
23385	DERSTUV
23380	DERSTUV
23375	DERSTUV
23370	DERSTUV
23365	DERSV
23360	DERV
23355	DER
23350	DEQR
23345	DEQR
23340	CDEHQ
23335	CDEHPQ
23330	CDEGHIPQ
23325	BCDEFGHIPQ
23320	BCDEFGHIKNOPQ
23315	BCDEFGHIKLNOPQ
23310	BCDEFGHIJKLNOPQ
23305	BCDEFGHIJKLNOPQ	←モード[Mode]
23300	BCDFGHIJKLNOPQ
23295	BCDFJKLNOPQ
23290	BCDFJKLMN
23285	BCDJKLMN
23280	BCJKLMN
23275	BJKLMN
23270	BJKLMN
23265	BJLM
23260	BJLM
23255	BJ
23250	B
23245	B
23240	B
23235	B
23230	B
23225	B
23220	B
23215	B
23210	B
23205	B
23200	B
23195	B
23190	B
23185	B
23180	B
23175	B
23170	AB
23165	AB
23160	AB
23155	AB
23150	AB
23145	AB
23140	AB
23135	AB
23130	B
23125	B
23120	B

※1:赤文字:IR　青文字:Mode　背景緑:VA　黄色:TP

※2:CME値はマーケットプロファイルが存在する価格帯に表示されるため、範囲をこえた場合は表示されません。

指定日から5日分のマーケットプロファイル推移
価格	2019-11-11	2019/11/12	2019/11/13	2019/11/14	2019/11/15	CME値
23580		Q				23580
23575		QR				23575
23570		QR				23570
23565		QR				23565
23560		IQR				23560
23555		IQR				23555
23550		GIQR				23550
23545		GHIQR				23545
23540		GHIJQRS				23540
23535		GHIJQRS				23535
23530		GHIJPQRS				23530
23525		GHIJLMPQRST				23525
23520		GHIJLMNPQRSTU				23520
23515		GHJLMNPRSTU	B			23515
23510		GHJKLMNOPRSTU	B			23510
23505		GHJKLMNOPSTU	B			23505
23500		GHJKLMNOPSU	B			23500
23495		GJKLMNOPSU	B			23495
23490		GJKLMOPSU	B			23490
23485		GKLSU	B			23485
23480		GKSU	B			23480
23475		GKU	B			23475
23470	AB	GKU	B			23470
23465	AB	GKU	B			23465
23460	AB	GKU	B			23460
23455	AB	GKU	B			23455
23450	AB	GKUV	B			23450
23445	AB	GUV	B			23445
23440	AB	GUV	AB			23440
23435	AB	GUV	AB			23435
23430	B	GUV	AB			23430
23425	B	GU	AB			23425
23420	BC	FGU	AB			23420
23415	BC	FG	B			23415
23410	BC	FG	B			23410
23405	C	F	B			23405
23400	C	F	B		RS	23400
23395	C	BCF	B		DRSU	23395
23390	C	BCF	B		DRSUV	23390
23385	C	BCF	B		DERSTUV	23385
23380	CD	BCF	BJ		DERSTUV	23380
23375	CD	BCF	BCJ		DERSTUV	23375
23370	CDTU	BCDEF	BCJ		DERSTUV	23370
23365	CDSTU	BCDEF	BCJ	C	DERSV	23365
23360	CDESTUV	ABCDEF	BCEJ	C	DERV	23360
23355	CDESTUV	ABCDEF	BCEIJ	C	DER	23355
23350	CDEFGRSTUV	ABCDEF	BCEIJ	C	DEQR	23350
23345	CDEFGHQRSV	ABCDE	BCDEGIJ	BC	DEQR	23345
23340	DEFGHQRS	ABDE	BCDEGIJT	BC	CDEHQ	23340
23335	DEFGHQR	ABDE	BCDEGIJST	BC	CDEHPQ	23335
23330	DEFGHQR	ABDE	BCDEGHIJKST	ABCD	CDEGHIPQ	23330
23325	DEGHQR	ABD	CDEFGHIJKST	ABCD	BCDEFGHIPQ	23325
23320	DEGHQR	AB	CDEFGHKSTV	ABCD	BCDEFGHIKNOPQ	23320
23315	DEHPQR	B	CDEFGHKRSTV	ABCD	BCDEFGHIKLNOPQ	23315
23310	HPQ	B	CDEFGHKRSTV	ABCD	BCDEFGHIJKLNOPQ	23310
23305	HJP	B	CDFGHKRSTV	ABCD	BCDEFGHIJKLNOPQ	23305
23300	HJP		CDFGHKRSTUV	BCD	BCDFGHIJKLNOPQ	23300
23295	HJKP		CDFGHKRTUV	BCD	BCDFJKLNOPQ	23295
23290	JKP		CDHKRTU	BCD	BCDFJKLMN	23290
23285	JKP		CDHKRTU	BCD	BCDJKLMN	23285
23280	JKP		CDHKQRTU	BCD	BCJKLMN	23280
23275	JKOP		CDKQRTU	BD	BJKLMN	23275
23270	IJKLOP		DKQRTU	BD	BJKLMN	23270
23265	IJKLMNOP		DKQRTU	BD	BJLM	23265
23260	IJKLMNOP		DKQRTU	BD	BJLM	23260
23255	IJKLMNOP		KQRTU	BD	BJ	23255
23250	IJKLMNP		KQRTU	D	B	23250
23245	ILMP		KPQRU	D	B	23245
23240	ILM		KPQRU	D	B	23240
23235	ILM		KLPQ	D	B	23235
23230	ILM		KLMOPQ	D	B	23230
23225	IM		KLMNOPQ	D	B	23225
23220	M		KLMNOP	D	B	23220
23215			KLMNOP	D	B	23215
23210			KLMNOP	D	B	23210
23205			KLMNOP	DE	B	23205
23200			KLMNP	DE	B	23200
23195			KLNP	DE	B	23195
23190			KLN	DEG	B	23190
23185			KLN	DEG	B	23185
23180			KN	DEG	B	23180
23175			K	DEG	B	23175
23170			K	DEGI	AB	23170
23165			K	DEGIJ	AB	23165
23160			K	DEGHIJL	AB	23160
23155				DEFGHIJLQ	AB	23155
23150				DEFGHIJLQ	AB	23150
23145				DEFGHIJLQ	AB	23145
23140				DEFGHIJLQ	AB	23140
23135				DFHIJLPQ	AB	23135
23130				DFHIJLNPQ	B	23130
23125				DFHIJLNPQV	B	23125
23120				DFHIJLMNOPQRV	B	23120
23115				DFIJLMNOPQRV		23115
23110				DFIJKLMNOPQRUV		23110
23105				DFJKLMNOPQRUV		23105
23100				DFJKLMNOPQRTUV		23100
23095				FJKLMNOPQRSTU		23095
23090				FJKLMNOPQRSTU		23090
23085				FKLMOPQRSTU		23085
23080				FKLMOQRSTU		23080
23075				FKLMORSTU		23075
23070				FKMRSTU		23070
23065				FKRSTU		23065
23060				FKRSTU		23060
23055				FRSTU		23055
23050				FRSTU		23050
23045				RST		23045
23040				RST		23040
23035				RST		23035
23030				RST		23030
23025				RST		23025
23020				RT		23020
23015				RT		23015
23010				RT		23010
23005				R		23005

用語の説明

マーケットプロファイルの基本用語の説明です。
マーケットプロファイルは、シカゴ商品取引所（CME)により商標登録されており、詳細な説明についてはCMEの解説PDFを参照してください。

TPO[Time Price Opportunity]

プロファイルの最小単位となるアルファベットの記号。
ナイトセッションは一般的に日中に比べ出来高が少ないのですが、昨今の相場ではアメリカや欧州の時間帯のイベントにより価格が動き、その結果出来高も無視できない状況になっていると考え、マーケットプロファイルでも考慮する事にしております。
そのため、一般的には30分単位でのカウントをしますが、本サイトでは時間帯単位としナイトセッションまで含めて表示してます。

TPO (2016/7/16から)
TPO	時間帯	TPO	時間帯
A	8:45～8:59	I	16:30～16:59
B	9:00～9:59	J	17:00～17:59
C	10:00～10:59	K	18:00～18:59
D	11:00～11:59	L	19:00～19:59
E	12:00～12:59	M	20:00～20:59
F	13:00～13:59	N	21:00～21:59
G	14:00～14:59	O	22:00～22:59
H	15:00～15:15	P	23:00～23:59
		Q	翌日00:00～00:59
		R	翌日01:00～01:59
		S	翌日02:00～02:59
		T	翌日03:00～03:59
		U	翌日04:00～04:59
		V	翌日05:00～05:30

TPO (～2016/7/15まで)
TPO	時間帯	TPO	時間帯
A	9:00～9:59	H	16:30～16:59
B	10:00～10:59	I	17:00～17:59
C	11:00～11:59	J	18:00～18:59
D	12:00～12:59	K	19:00～19:59
E	13:00～13:59	L	20:00～20:59
F	14:00～14:59	M	21:00～21:59
G	15:00～15:15	N	22:00～22:59
		O	23:00～23:59
		P	翌日00:00～00:59
		Q	翌日01:00～01:59
		R	翌日02:00～02:59

モード[Mode]

一日のプロファイルの中で、最もTPOが積み上がった価格を示します。複数ある場合は、終値に近い価格をモードとします。取引参加者が最も意識した価格と考えられますので、強い抵抗、補助価格となります。
形状としてモードの位置だけ突出していればいるほど強いポイントになると考える事ができます。

イニシャルレンジ[IR:Initial Range]

取引開始後、最初の時間帯につけた価格帯を示します。TPOのA,B(2016/7/15以前はA)の時間帯を示します。
(通常ですと取引開始後1時間の価格帯となりますが、本サイトでは2016/7/19以降は8:45-9:59の1時間15分の価格帯となります)

ターゲットプライス[TP:Target Price]

ターゲットプライスはIRの値幅と同じ値幅を、上抜けならその値幅分プラスし、下抜けならその値幅分マイナスした価格となります。
IRをぬける事をIRブレイクと呼び、IRブレイク時はそのIRの価格の強さ分の値幅が発生するという考えからターゲットプライスが目標となります。

レンジエクステンション[Range Extention]

イニシャルレンジをこえて新たな高値又は安値を更新する動きを示します。

バリューエリア[VA:Value Area]

モードを中心にTPOの数、約70％を占める価格帯を示します。これは正規分布の考えに基づき、その日のおおかたの市場参加者が意識した価格帯という意味です。
正確には第一標準偏差の1σですので68.26%が厳密な値ですが、そこまで厳密に考える必要はないと思います。

シングルプリント[Single Print]

TPOが一文字だけの価格帯を示します。

極値[Extreme]

プロファイルの上下どちらかにできたシングルプリントを示します。

テール[Tail]

プロファイルの上下どちらかにできた2文字以上のシングルプリントを示します。
市場参加者に避けられた価格(帯)と考える事ができます。よって安値付近では買い、逆に高値付近では売りが強かったことになり、支持帯や抵抗帯となりやすいとされています。

レッジ[Leadge]

プロファイルの両端を除いた箇所にできたシングルプリントの部分を示します。
テールと同様にレンジを移行させる際に現れやすいレッジも、上値抵抗や下値支持として意識されやすい価格帯と考える事ができます。

ノーマルデー[Normal Days]

一日のレンジの75%以上がイニシャルレンジに収まった日。

ニュートラルデー[Neutral Days]

イニシャルレンジが全体の70%以上あり一日のうちに上下両方にレンジエクステンションがあった日。

ノーマルバリエーションデー[Normal Variation Days]

イニシャルレンジと同程度上下どちらかにレンジエクステンションした日

トレンドデー[Trend Days]

イニシャルレンジの2倍以上の幅で、上下どちらか一方向に価格が動いた日。