日経225先物マーケットプロファイル

マーケットプロファイルとは一日の値動きを一定の時間の単位毎に約定された価格毎に積み上げていき、その形状により、マーケットの動向を分析する手法です。
ピーター・スタイドルマイヤー(J.Peter Steidlemayer)によって考案されました。
※本サイトでは日経平均先物の分析に特化した関係で集計単位等を変更しておりますのでご注意願います。
「価格帯別出来高」と考え方は似ていますが、「価格帯別出来高」は225先物の場合、どうしても寄りと引けに出来高が集中しゆがみが発生するため、マーケットプロファイルにて市場参加者がフェアと考えた価格の分析が行えると考える事ができます。

マーケットプロファイルを計算する

指定日のマーケットプロファイル詳細
価格
29790	B
29785	B
29780	B
29775	BR
29770	BRS
29765	BCRSUV
29760	BCRSUV
29755	BCPQRSTUV
29750	BCNPQRSTUV
29745	BCNPQRSTUV
29740	BCNPQRSTUV
29735	BCLNOPQRSTU
29730	BCDJLNOPQTU
29725	BCDJLMNOPQTU
29720	BCDJLMNOPQTU	←モード[Mode]
29715	BCDJLMNOP
29710	BCDJKLMNOP
29705	BCDIJKLMNOP
29700	BCDIJKLMNOP
29695	BCDIJKLMNOP
29690	BCDIJKMO
29685	BDIKM
29680	BDI
29675	BDI
29670	BDI
29665	BD
29660	BDF
29655	BDFGH
29650	BDFGH
29645	BDFGH
29640	BDEFGH
29635	BDEFGH
29630	BDEFGH
29625	BDEGH
29620	BDEGH
29615	BDEGH
29610	BDEGH
29605	BDE
29600	BDE
29595	BE
29590	B
29585	B
29580	B
29575	AB
29570	AB
29565	AB
29560	AB
29555	AB
29550	AB
29545	AB
29540	A
29535	A
29530	A
29525	A
29520	A

※1:赤文字:IR　青文字:Mode　背景緑:VA　黄色:TP

※2:CME値はマーケットプロファイルが存在する価格帯に表示されるため、範囲をこえた場合は表示されません。

指定日から5日分のマーケットプロファイル推移
価格	2021-04-09	2021/04/12	2021/04/13	2021/04/14	2021/04/15	CME値
30075	B					30075
30070	B					30070
30065	B					30065
30060	B					30060
30055	B					30055
30050	B					30050
30045	B					30045
30040	B					30040
30035	B					30035
30030	B					30030
30025	B					30025
30020	B					30020
30015	B					30015
30010	B					30010
30005	B					30005
30000	B					30000
29995	BC					29995
29990	BC					29990
29985	BC					29985
29980	BC					29980
29975	BC					29975
29970	BC					29970
29965	BC					29965
29960	BC					29960
29955	BC					29955
29950	BCFV					29950
29945	BCFV					29945
29940	BCFV					29940
29935	BCFV	A				29935
29930	BCFV	A				29930
29925	BCFUV	A				29925
29920	BCFUV	A				29920
29915	BCFUV	A				29915
29910	ABCFUV	A				29910
29905	ABCFGU	A				29905
29900	ABCFGU	A	E			29900
29895	ABCFGU	A	E			29895
29890	ABCFGU	AB	E			29890
29885	ABCFGMU	AB	E			29885
29880	ABCFGMU	AB	DE			29880
29875	ABCFGMPU	AB	DE			29875
29870	ABCFGMPU	AB	DE			29870
29865	ABCFGMNOPU	AB	DE			29865
29860	ABCFGMNOPU	AB	CDEF			29860
29855	ABCFGLMNOPU	B	CDEFU			29855
29850	ACDEFGLMNOPSTU	B	CDEFU			29850
29845	ACDEFGLMNOPQRSTU	B	CDEFU			29845
29840	ACDEFGLMNOPQRSTU	B	CDEFUV			29840
29835	ACDEFGLMNOPQRSTU	B	CDEFUV			29835
29830	ACDEFGLMNOPQRSTU	B	CDFUV			29830
29825	ADEFGIJKLNOPQRS	B	CFTUV			29825
29820	ADEFGIJKLNOPQRS	B	CFTUV			29820
29815	ADEFGIJKLNOPQRS	B	CFTU			29815
29810	ADEFGIJKNOPQ	B	CFT			29810
29805	ADEGIJKO	B	CFGST			29805
29800	ADEGIJK	B	CFGST			29800
29795	ADEGHIJK	BC	CFGST			29795
29790	DEGHIJK	BC	CFGST		B	29790
29785	DEGHIJK	BC	CFGS		B	29785
29780	DEGHIJ	BC	CFGHQS	A	B	29780
29775	EHIJ	BC	CFGHKLQS	A	BR	29775
29770	EHIJ	BC	CFGHIKLQS	A	BRS	29770
29765	EIJ	BC	CGHIJKLPQRS	A	BCRSUV	29765
29760	EIJ	BC	BCGHIJKLPQRS	A	BCRSUV	29760
29755	EIJ	BC	BCGHIJKLPQRS	A	BCPQRSTUV	29755
29750	J	BC	BCGHIJKLOPQRS	A	BCNPQRSTUV	29750
29745		BC	BCGHIJKLOPQRS	A	BCNPQRSTUV	29745
29740		BC	BCGHIJKLOPQRS	AQ	BCNPQRSTUV	29740
29735		BC	BCGIJKLNOPRS	ABQR	BCLNOPQRSTU	29735
29730		BC	BCGIJKLNOPRS	ABQR	BCDJLNOPQTU	29730
29725		BC	BIJKLNOPRS	ABQRS	BCDJLMNOPQTU	29725
29720		BC	BILNORS	ABQRS	BCDJLMNOPQTU	29720
29715		BCD	BILMNORS	BQRS	BCDJLMNOP	29715
29710		CD	BIMNOS	BQRS	BCDJKLMNOP	29710
29705		CD	BIMNOS	BPQRS	BCDIJKLMNOP	29705
29700		CD	BMNO	BPQRS	BCDIJKLMNOP	29700
29695		CD	BMNO	BGPQRS	BCDIJKLMNOP	29695
29690		CD	BMNO	BGPQRS	BCDIJKMO	29690
29685		CD	BMNO	BCDFGPQRS	BDIKM	29685
29680		D	ABMNO	BCDFGPQRS	BDI	29680
29675		D	ABMNO	BCDFGOPQRST	BDI	29675
29670		DM	ABMN	BCDFGOPST	BDI	29670
29665		DM	ABMN	BCDFGOPST	BD	29665
29660		DLM	ABMN	BCDFGOPST	BDF	29660
29655		DLMO	ABMN	BCDFGJKOPST	BDFGH	29655
29650		DKLMO	ABM	BCDFGIJKOPTU	BDFGH	29650
29645		DKLMNO	ABM	BCDEFGIJKOTU	BDFGH	29645
29640		DJKLMNO	ABM	BCDEFGHIJKMNOTU	BDEFGH	29640
29635		DFJKLMNO	ABM	BCDEFGHIJKLMNOTU	BDEFGH	29635
29630		DEFJKLMNOU	ABM	BCDEFGHIJKLMNOTU	BDEFGH	29630
29625		DEFJKLNOUV	ABM	BCDEFGHIJLMNOTUV	BDEGH	29625
29620		DEFIJKLNOUV	ABM	BCDEFGHIJLMNOTUV	BDEGH	29620
29615		DEFIJKLNOUV	ABM	BCDEFHIJLMNOTUV	BDEGH	29615
29610		DEFIJKOPUV	ABM	BCDEFHIJLMNOUV	BDEGH	29610
29605		DEFIJKOPUV	ABM	BCEFILMNOUV	BDE	29605
29600		DEFGIJOPRSUV	ABM	BCELMNOUV	BDE	29600
29595		DEFGIJOPQRSUV	BM	BCLNOUV	BE	29595
29590		EFGIJOPQRSUV	BM	BNOU	B	29590
29585		EFGIJOPQRSUV	BM	BNO	B	29585
29580		EFGHIJPQRSUV	BM	BN	B	29580
29575		EFGHIJPQRSUV	BM	B	AB	29575
29570		FGHPQRSTU	BM	B	AB	29570
29565		FGHPQRSTU	M	B	AB	29565
29560		FGHPQSTU	M		AB	29560
29555		FGHPQSTU	M		AB	29555
29550		FGHPQTU			AB	29550
29545		FGHPQTU			AB	29545
29540		FGPQT			A	29540
29535		PQ			A	29535
29530					A	29530
29525					A	29525
29520					A	29520
29515						29515
29510						29510
29505						29505
29500						29500
29495						29495
29490						29490

用語の説明

マーケットプロファイルの基本用語の説明です。
マーケットプロファイルは、シカゴ商品取引所（CME)により商標登録されており、詳細な説明についてはCMEの解説PDFを参照してください。

TPO[Time Price Opportunity]

プロファイルの最小単位となるアルファベットの記号。
ナイトセッションは一般的に日中に比べ出来高が少ないのですが、昨今の相場ではアメリカや欧州の時間帯のイベントにより価格が動き、その結果出来高も無視できない状況になっていると考え、マーケットプロファイルでも考慮する事にしております。
そのため、一般的には30分単位でのカウントをしますが、本サイトでは時間帯単位としナイトセッションまで含めて表示してます。

TPO (2016/7/16から)
TPO	時間帯	TPO	時間帯
A	8:45～8:59	I	16:30～16:59
B	9:00～9:59	J	17:00～17:59
C	10:00～10:59	K	18:00～18:59
D	11:00～11:59	L	19:00～19:59
E	12:00～12:59	M	20:00～20:59
F	13:00～13:59	N	21:00～21:59
G	14:00～14:59	O	22:00～22:59
H	15:00～15:15	P	23:00～23:59
		Q	翌日00:00～00:59
		R	翌日01:00～01:59
		S	翌日02:00～02:59
		T	翌日03:00～03:59
		U	翌日04:00～04:59
		V	翌日05:00～05:30

TPO (～2016/7/15まで)
TPO	時間帯	TPO	時間帯
A	9:00～9:59	H	16:30～16:59
B	10:00～10:59	I	17:00～17:59
C	11:00～11:59	J	18:00～18:59
D	12:00～12:59	K	19:00～19:59
E	13:00～13:59	L	20:00～20:59
F	14:00～14:59	M	21:00～21:59
G	15:00～15:15	N	22:00～22:59
		O	23:00～23:59
		P	翌日00:00～00:59
		Q	翌日01:00～01:59
		R	翌日02:00～02:59

モード[Mode]

一日のプロファイルの中で、最もTPOが積み上がった価格を示します。複数ある場合は、終値に近い価格をモードとします。取引参加者が最も意識した価格と考えられますので、強い抵抗、補助価格となります。
形状としてモードの位置だけ突出していればいるほど強いポイントになると考える事ができます。

イニシャルレンジ[IR:Initial Range]

取引開始後、最初の時間帯につけた価格帯を示します。TPOのA,B(2016/7/15以前はA)の時間帯を示します。
(通常ですと取引開始後1時間の価格帯となりますが、本サイトでは2016/7/19以降は8:45-9:59の1時間15分の価格帯となります)

ターゲットプライス[TP:Target Price]

ターゲットプライスはIRの値幅と同じ値幅を、上抜けならその値幅分プラスし、下抜けならその値幅分マイナスした価格となります。
IRをぬける事をIRブレイクと呼び、IRブレイク時はそのIRの価格の強さ分の値幅が発生するという考えからターゲットプライスが目標となります。

レンジエクステンション[Range Extention]

イニシャルレンジをこえて新たな高値又は安値を更新する動きを示します。

バリューエリア[VA:Value Area]

モードを中心にTPOの数、約70％を占める価格帯を示します。これは正規分布の考えに基づき、その日のおおかたの市場参加者が意識した価格帯という意味です。
正確には第一標準偏差の1σですので68.26%が厳密な値ですが、そこまで厳密に考える必要はないと思います。

シングルプリント[Single Print]

TPOが一文字だけの価格帯を示します。

極値[Extreme]

プロファイルの上下どちらかにできたシングルプリントを示します。

テール[Tail]

プロファイルの上下どちらかにできた2文字以上のシングルプリントを示します。
市場参加者に避けられた価格(帯)と考える事ができます。よって安値付近では買い、逆に高値付近では売りが強かったことになり、支持帯や抵抗帯となりやすいとされています。

レッジ[Leadge]

プロファイルの両端を除いた箇所にできたシングルプリントの部分を示します。
テールと同様にレンジを移行させる際に現れやすいレッジも、上値抵抗や下値支持として意識されやすい価格帯と考える事ができます。

ノーマルデー[Normal Days]

一日のレンジの75%以上がイニシャルレンジに収まった日。

ニュートラルデー[Neutral Days]

イニシャルレンジが全体の70%以上あり一日のうちに上下両方にレンジエクステンションがあった日。

ノーマルバリエーションデー[Normal Variation Days]

イニシャルレンジと同程度上下どちらかにレンジエクステンションした日

トレンドデー[Trend Days]

イニシャルレンジの2倍以上の幅で、上下どちらか一方向に価格が動いた日。