日経225先物マーケットプロファイル

マーケットプロファイルとは一日の値動きを一定の時間の単位毎に約定された価格毎に積み上げていき、その形状により、マーケットの動向を分析する手法です。
ピーター・スタイドルマイヤー(J.Peter Steidlemayer)によって考案されました。
※本サイトでは日経平均先物の分析に特化した関係で集計単位等を変更しておりますのでご注意願います。
「価格帯別出来高」と考え方は似ていますが、「価格帯別出来高」は225先物の場合、どうしても寄りと引けに出来高が集中しゆがみが発生するため、マーケットプロファイルにて市場参加者がフェアと考えた価格の分析が行えると考える事ができます。

マーケットプロファイルを計算する

指定日のマーケットプロファイル詳細
価格
20720	AB
20715	AB
20710	AB
20705	AB
20700	AB
20695	AB
20690	B
20685	BC
20680	BCN
20675	BCN
20670	BCINO
20665	BCINO
20660	BCINO
20655	BCIJNO
20650	BCIJMNO
20645	BCIJMNO
20640	CIJMNOP
20635	CIJMNOP
20630	CDIJKMNOPS
20625	CDIJKMOPSU
20620	CDIJKMOPSTU
20615	CDHJKMOPRSTU
20610	CDFGHJKMOPRSTUV	←モード[Mode]
20605	CDFGHJKMPRSTUV
20600	CDFGHJKMPRSTUV
20595	CDEFGHKMPRSTUV
20590	DEFGKLMPQRSTUV
20585	DEFGKLMPQRU
20580	DEFGKLMPQR
20575	EFGKLMPQR
20570	EGKLPQ
20565	EGKLPQ
20560	GKLPQ
20555	KPQ
20550	KPQ
20545	KPQ
20540	KPQ
20535	P
20530	P
20525	P

※1:赤文字:IR　青文字:Mode　背景緑:VA　黄色:TP

※2:CME値はマーケットプロファイルが存在する価格帯に表示されるため、範囲をこえた場合は表示されません。

指定日から5日分のマーケットプロファイル推移
価格	2019-08-16	2019/08/19	2019/08/20	2019/08/21	2019/08/22	CME値
20725				Q		20725
20720				Q	AB	20720
20715				Q	AB	20715
20710				QR	AB	20710
20705				QR	AB	20705
20700				QRTV	AB	20700
20695				OQRSTV	AB	20695
20690				NOQRSTUV	B	20690
20685				NOQRSTUV	BC	20685
20680		M		KNOPQRSTUV	BCN	20680
20675		M		JKMNOPQSTUV	BCN	20675
20670		MNO		JKLMNOPQSTUV	BCINO	20670
20665		LMNOQ		JKLMNOPQT	BCINO	20665
20660		LMNOQS	BEGH	JKLMOPQT	BCINO	20660
20655		LMNOQRSU	BEGHI	JKLMOPQ	BCIJNO	20655
20650		LMNOPQRSTU	BEGHI	JKLP	BCIJMNO	20650
20645		JLMNOPQRSTUV	BDEFGHIJ	JL	BCIJMNO	20645
20640		JLMNOPQRSTUV	BDEFGHIJ	IJ	CIJMNOP	20640
20635		JLMNOPQRSTUV	BDEFGHIJK	IJ	CIJMNOP	20635
20630		JLMNOPRTUV	BDEFGIJK	IJ	CDIJKMNOPS	20630
20625		JKLMOPR	ABCDEFIJKL	IJ	CDIJKMOPSU	20625
20620		JKLP	ABCDEIJKL	IJ	CDIJKMOPSTU	20620
20615		AJKLP	ABCJKL	IJ	CDHJKMOPRSTU	20615
20610		ABIJKLP	ABCJKLMN	D	CDFGHJKMOPRSTUV	20610
20605		ABIJKL	ABCKLMN	DG	CDFGHJKMPRSTUV	20605
20600		ABIJK	ABCKLMN	DGH	CDFGHJKMPRSTUV	20600
20595		ABIJK	ABCLMN	DEFGH	CDEFGHKMPRSTUV	20595
20590	Q	ABIJ	ABCLMN	CDEFGH	DEFGKLMPQRSTUV	20590
20585	PQ	BJ	ABCLMNQ	CDEFGH	DEFGKLMPQRU	20585
20580	PQU	BHJ	BCMNOQ	CDEFGH	DEFGKLMPQR	20580
20575	PQU	BH	BCMNOQ	CDEFH	EFGKLMPQR	20575
20570	PQUV	BH	BCMNOQR	CDEFH	EGKLPQ	20570
20565	PQUV	BCGH	BMNOQR	C	EGKLPQ	20565
20560	PQUV	BCGH	BMOPQR	C	GKLPQ	20560
20555	PQUV	BCGH	OPQRS	C	KPQ	20555
20550	PQRUV	BCGH	OPQRS	C	KPQ	20550
20545	PQRSU	BCGH	OPQRS	BC	KPQ	20545
20540	PQRSTU	BCDEGH	OPQRST	BC	KPQ	20540
20535	PQRSTU	BCDEFGH	OPQRST	BC	P	20535
20530	PQRST	BCDEFGH	OPQRSTU	BC	P	20530
20525	KPQRST	BCDEFGH	OPSTU	BC	P	20525
20520	KLMPRST	BCDEF	OPSTU	BC		20520
20515	KLMPRT	BCDE	OPSTU	BC		20515
20510	KLMPRT	BCDE	OPSTU	BC		20510
20505	KLMPT	BCDE	OPTU	B		20505
20500	KLMP	BCD	OPTU	B		20500
20495	JKLMP	CD	OPUV	B		20495
20490	JKLMP	CD	OPUV	B		20490
20485	JKLMNP	CD	OPUV	B		20485
20480	JKLMNP	D	OUV	AB		20480
20475	JKLMNP	D	OV	AB		20475
20470	JKMNOP	D	OV	AB		20470
20465	JKMNOP		V	AB		20465
20460	JMNOP			AB		20460
20455	IJNOP					20455
20450	IJNOP					20450
20445	IJNOP					20445
20440	EIJNOP					20440
20435	EIJOP					20435
20430	EIJOP					20430
20425	EGIJOP					20425
20420	EGIJO					20420
20415	EGIJO					20415
20410	DEFGHO					20410
20405	DEFGH					20405
20400	DEFGH					20400
20395	DEFGH					20395
20390	DEFGH					20390
20385	DEFGH					20385
20380	DEFGH					20380
20375	DEFGH					20375
20370	DFGH					20370
20365	CDGH					20365
20360	CDGH					20360
20355	CDG					20355
20350	CDG					20350
20345	BCD					20345
20340	BCD					20340
20335	ABC					20335
20330	ABC					20330
20325	ABC					20325
20320	ABC					20320
20315	AB					20315
20310	AB					20310
20305	AB					20305
20300	AB					20300
20295	AB					20295
20290	AB					20290
20285	AB					20285
20280	B					20280
20275	B					20275
20270	B					20270

用語の説明

マーケットプロファイルの基本用語の説明です。
マーケットプロファイルは、シカゴ商品取引所（CME)により商標登録されており、詳細な説明についてはCMEの解説PDFを参照してください。

TPO[Time Price Opportunity]

プロファイルの最小単位となるアルファベットの記号。
ナイトセッションは一般的に日中に比べ出来高が少ないのですが、昨今の相場ではアメリカや欧州の時間帯のイベントにより価格が動き、その結果出来高も無視できない状況になっていると考え、マーケットプロファイルでも考慮する事にしております。
そのため、一般的には30分単位でのカウントをしますが、本サイトでは時間帯単位としナイトセッションまで含めて表示してます。

TPO (2016/7/16から)
TPO	時間帯	TPO	時間帯
A	8:45～8:59	I	16:30～16:59
B	9:00～9:59	J	17:00～17:59
C	10:00～10:59	K	18:00～18:59
D	11:00～11:59	L	19:00～19:59
E	12:00～12:59	M	20:00～20:59
F	13:00～13:59	N	21:00～21:59
G	14:00～14:59	O	22:00～22:59
H	15:00～15:15	P	23:00～23:59
		Q	翌日00:00～00:59
		R	翌日01:00～01:59
		S	翌日02:00～02:59
		T	翌日03:00～03:59
		U	翌日04:00～04:59
		V	翌日05:00～05:30

TPO (～2016/7/15まで)
TPO	時間帯	TPO	時間帯
A	9:00～9:59	H	16:30～16:59
B	10:00～10:59	I	17:00～17:59
C	11:00～11:59	J	18:00～18:59
D	12:00～12:59	K	19:00～19:59
E	13:00～13:59	L	20:00～20:59
F	14:00～14:59	M	21:00～21:59
G	15:00～15:15	N	22:00～22:59
		O	23:00～23:59
		P	翌日00:00～00:59
		Q	翌日01:00～01:59
		R	翌日02:00～02:59

モード[Mode]

一日のプロファイルの中で、最もTPOが積み上がった価格を示します。複数ある場合は、終値に近い価格をモードとします。取引参加者が最も意識した価格と考えられますので、強い抵抗、補助価格となります。
形状としてモードの位置だけ突出していればいるほど強いポイントになると考える事ができます。

イニシャルレンジ[IR:Initial Range]

取引開始後、最初の時間帯につけた価格帯を示します。TPOのA,B(2016/7/15以前はA)の時間帯を示します。
(通常ですと取引開始後1時間の価格帯となりますが、本サイトでは2016/7/19以降は8:45-9:59の1時間15分の価格帯となります)

ターゲットプライス[TP:Target Price]

ターゲットプライスはIRの値幅と同じ値幅を、上抜けならその値幅分プラスし、下抜けならその値幅分マイナスした価格となります。
IRをぬける事をIRブレイクと呼び、IRブレイク時はそのIRの価格の強さ分の値幅が発生するという考えからターゲットプライスが目標となります。

レンジエクステンション[Range Extention]

イニシャルレンジをこえて新たな高値又は安値を更新する動きを示します。

バリューエリア[VA:Value Area]

モードを中心にTPOの数、約70％を占める価格帯を示します。これは正規分布の考えに基づき、その日のおおかたの市場参加者が意識した価格帯という意味です。
正確には第一標準偏差の1σですので68.26%が厳密な値ですが、そこまで厳密に考える必要はないと思います。

シングルプリント[Single Print]

TPOが一文字だけの価格帯を示します。

極値[Extreme]

プロファイルの上下どちらかにできたシングルプリントを示します。

テール[Tail]

プロファイルの上下どちらかにできた2文字以上のシングルプリントを示します。
市場参加者に避けられた価格(帯)と考える事ができます。よって安値付近では買い、逆に高値付近では売りが強かったことになり、支持帯や抵抗帯となりやすいとされています。

レッジ[Leadge]

プロファイルの両端を除いた箇所にできたシングルプリントの部分を示します。
テールと同様にレンジを移行させる際に現れやすいレッジも、上値抵抗や下値支持として意識されやすい価格帯と考える事ができます。

ノーマルデー[Normal Days]

一日のレンジの75%以上がイニシャルレンジに収まった日。

ニュートラルデー[Neutral Days]

イニシャルレンジが全体の70%以上あり一日のうちに上下両方にレンジエクステンションがあった日。

ノーマルバリエーションデー[Normal Variation Days]

イニシャルレンジと同程度上下どちらかにレンジエクステンションした日

トレンドデー[Trend Days]

イニシャルレンジの2倍以上の幅で、上下どちらか一方向に価格が動いた日。