マーケットプロファイルとは一日の値動きを一定の時間の単位毎に約定された価格毎に積み上げていき、その形状により、マーケットの動向を分析する手法です。
ピーター・スタイドルマイヤー(J.Peter Steidlemayer)によって考案されました。
※本サイトでは日経平均先物の分析に特化した関係で集計単位等を変更しておりますのでご注意願います。
「価格帯別出来高」と考え方は似ていますが、「価格帯別出来高」は225先物の場合、どうしても寄りと引けに出来高が集中しゆがみが発生するため、マーケットプロファイルにて市場参加者がフェアと考えた価格の分析が行えると考える事ができます。

マーケットプロファイルを計算する

指定日のマーケットプロファイル詳細
価格IRTPVASPTailLedge
22425O
22420OP
22415OP
22410OP
22405OP
22400OP
22395OP
22390OP
22385NOP
22380NOP
22375NOP
22370NOP
22365NOPT
22360NOPRST
22355NPQRST
22350NPQRSTU
22345NPQRSTU
22340NPQRSTU
22335NPQRSTU
22330NPQRSU
22325NPQRSU
22320NPQUV
22315NPQUV
22310NPQUV
22305NPQUV
22300NPQUV
22295NPQU
22290JNPQU
22285IJNPQU
22280IJMNPQU
22275IJMNPQU
22270IJMNPQ
22265IJKMN
22260IJKMN
22255IJKLMN
22250EIJKLMN
22245EIJKLM
22240DEIKL
22235DEIKL
22230DEIKL
22225DEIKL
22220DEIKL
22215DEIL
22210CDEIL
22205CDEIL
22200CDEIL
22195CDEI
22190ACDEI
22185ABCDE
22180ABCDEH
22175ABCDEH
22170ABCDEH
22165ABCDEFH
22160ABCDEFH
22155ABCDEFGH
22150ABCDEFGH
22145ABCDEFGH←モード[Mode]
22140BCEFGH
22135BCEFGH
22130BCEFGH
22125BCEFGH
22120BCEFGH
22115BCEFGH
22110BCEFGH
22105BCEFGH
22100BCEFGH
22095BCEFGH
22090BCFGH
22085BCFG
22080BCG
22075BCG
22070BCG
22065BCG
22060BCG
22055BCG
22050BC
22045B
22040B
22035B

※1:赤文字:IR 青文字:Mode 背景緑:VA 黄色:TP

※2:CME値はマーケットプロファイルが存在する価格帯に表示されるため、範囲をこえた場合は表示されません。

指定日から5日分のマーケットプロファイル推移
価格2020-06-262020/06/292020/06/302020/07/012020/07/02CME値
22525F22525
22520F22520
22515F22515
22510F22510
22505F22505
22500FG22500
22495FG22495
22490FG22490
22485FG22485
22480FGH22480
22475FGHM22475
22470FGHM22470
22465EFGHM22465
22460AEFGHLM22460
22455ADEFGHLM22455
22450ACDEFGHLM22450
22445ACDEGHLM22445
22440ACDEGHLM22440
22435ACDEHKLMN22435
22430ABCDEHIKLMN22430
22425ABCDEHIKLMNOCO22425
22420ABCDEIKLMNOCOP22420
22415ABCDEIKMNOCOP22415
22410ABCDEIKMNOCOP22410
22405BCDIJKNOCOP22405
22400BCDIJKNOABCGOP22400
22395BCDIJKNOABCGOP22395
22390BCDIJKNOABCGOP22390
22385BCDJKNOABCGNOP22385
22380BCJKNOPABCDFGNOP22380
22375BCJOPABCDFGNOP22375
22370BJOPABCDFGNOP22370
22365BJOPPBCDFGNOPT22365
22360BJOPPBCDFGUNOPRST22360
22355BJOPPBCDFGQUNPQRST22355
22350BJOPPSVBCDEFGQUNPQRSTU22350
22345BJPPRSVBCDEFGQUNPQRSTU22345
22340BJPPRSTVBCDEFGQRUNPQRSTU22340
22335JPPQRSTUVBCDEGQRUBNPQRSTU22335
22330JPPQRSTUVBCDEGQRUBCNPQRSU22330
22325PPQRSTUBCEGQRUABCNPQRSU22325
22320PPQRSTUBCEGQRUABCNPQUV22320
22315PPQRSTUBCEGHMPQRUABCNPQUV22315
22310PPQRSTUBCEGHMPQRUVABCNPQUV22310
22305PPQRTUBEGHMPQRUVABCNPQUV22305
22300PPQTUBEGHMPQRUVABCNPQUV22300
22295PPQUGHMPQRUVABCNPQU22295
22290PQSPQUGHMPRUVABCDJNPQU22290
22285PQSVPQUGHMPRTUVABCDIJNPQU22285
22280PQRSVPQUGHLMPRSTUVBCDIJMNPQU22280
22275PQRSVPUGHLMPRSTUVBCDIJMNPQU22275
22270PQRSTVPUGHJLMPRSTUBCDIJMNPQ22270
22265PQRSTUVPGHIJLMPRSTUBCDIJKMN22265
22260PQRSTUVPGHIJLMPSTUBCDIJKMN22260
22255PQRSTUVACPGHIJKLMNPSTUCDIJKLMN22255
22250PQRSTUVACPGHIJKLMNPSTUCDEIJKLMN22250
22245PQRSTUVACPGHIJKLMNOPTCDEIJKLM22245
22240PQRTUVACPGHIJKLMNOPCDPUDEIKL22240
22235PQRTUVACPGHIJKLMNOPDPUDEIKL22235
22230PRTUVABCPGHIJKLNOPDPUDEIKL22230
22225PRTUABCDPHIJKLNOPDEPUDEIKL22225
22220PRTUABCDPHIJKNOPDEFPUDEIKL22220
22215PRUABCDPHIJKNOPDEFPUDEIL22215
22210PRUABCDMPHIJKNOPDEFPUVCDEIL22210
22205PUABCDMPJKNOPDEFPUVCDEIL22205
22200PUABCDMNPJKNOPDEFOPRUVCDEIL22200
22195PABCDMNPJKOPDEFOPRUVCDEI22195
22190BCDKMNOPJKOPDEFOPQRTUVACDEI22190
22185BCDKMNOPJKODEFOPQRSTUVABCDE22185
22180BCDKLMNOPJKODEFOPQRSTUVABCDEH22180
22175BCDKLMNOPJKODEFOPQRSTABCDEH22175
22170BCDKLMNOPJKODEFKOPQRSTABCDEH22170
22165BCDKLMNOPJKDEFKOPQRSTABCDEFH22165
22160BCDKLMNOPJKDEFKOPQRSTABCDEFH22160
22155BCDKLMNOPJKDEFIKOPQRSABCDEFGH22155
22150BCDKLMNOPJKDEFIKOPQRSABCDEFGH22150
22145BCDJKLMNOKDEFIKOPQRABCDEFGH22145
22140BCDJKLMNODFIKOPQRBCEFGH22140
22135BCDJKLMOFIKOPQRBCEFGH22135
22130BCDIJKLMOFIJKOPQRBCEFGH22130
22125BCDIJKLOFIJKNOPQBCEFGH22125
22120BDIJKLOFIJKNOPQBCEFGH22120
22115BDIJKLOFIJKNOPQBCEFGH22115
22110BDIJLOFGIJKNOPQBCEFGH22110
22105BDIJLOFGIJKLNPQBCEFGH22105
22100BDEIJLOFGJKLNPQBCEFGH22100
22095BDEIJLOGJKLNPBCEFGH22095
22090BDEIJLOGHJKLNPBCFGH22090
22085BDEIJOGHKLNPBCFG22085
22080BDEFIJGHKLNPBCG22080
22075BDEFJGHKLNPBCG22075
22070BDEFHJGHKLNPBCG22070
22065EFHJGHKLNPBCG22065
22060EFGHJGHKLNPBCG22060
22055EFGHJGHKLNPBCG22055
22050EFGHJGHKLNPBC22050
22045EFGHJGHKLNPB22045
22040EFGHJGHKLNPB22040
22035EFGHGHKLNPB22035
22030EFGHGHKLNP22030
22025EFGHGHLNP22025
22020EFGHGLMNP22020
22015EFGHGLMNP22015
22010EFGHGLMNP22010
22005EFGHGLMNP22005
22000EFGHLMN22000
21995EFGHMN21995
21990EFGHMN21990
21985EFGHMN21985
21980EFGHMN21980
21975EFGHMN21975
21970EFGHMN21970
21965EFGHM21965
21960FGHM21960
21955FGHM21955
21950GHM21950
21945GH21945
21940G21940
21935G21935
21930G21930
21925G21925

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用語の説明

マーケットプロファイルの基本用語の説明です。
マーケットプロファイルは、シカゴ商品取引所(CME)により商標登録されており、詳細な説明についてはCMEの解説PDFを参照してください。

TPO[Time Price Opportunity]

プロファイルの最小単位となるアルファベットの記号。
ナイトセッションは一般的に日中に比べ出来高が少ないのですが、昨今の相場ではアメリカや欧州の時間帯のイベントにより価格が動き、その結果出来高も無視できない状況になっていると考え、マーケットプロファイルでも考慮する事にしております。
そのため、一般的には30分単位でのカウントをしますが、本サイトでは時間帯単位としナイトセッションまで含めて表示してます。

TPO (2016/7/16から)
TPO 時間帯 TPO 時間帯
A8:45~8:59I16:30~16:59
B9:00~9:59J17:00~17:59
C10:00~10:59K18:00~18:59
D11:00~11:59L19:00~19:59
E12:00~12:59M20:00~20:59
F13:00~13:59N21:00~21:59
G14:00~14:59O22:00~22:59
H15:00~15:15P23:00~23:59
Q翌日00:00~00:59
R翌日01:00~01:59
S翌日02:00~02:59
T翌日03:00~03:59
U翌日04:00~04:59
V翌日05:00~05:30
TPO (~2016/7/15まで)
TPO 時間帯 TPO 時間帯
A9:00~9:59H16:30~16:59
B10:00~10:59I17:00~17:59
C11:00~11:59J18:00~18:59
D12:00~12:59K19:00~19:59
E13:00~13:59L20:00~20:59
F14:00~14:59M21:00~21:59
G15:00~15:15N22:00~22:59
O23:00~23:59
P翌日00:00~00:59
Q翌日01:00~01:59
R翌日02:00~02:59

モード[Mode]

一日のプロファイルの中で、最もTPOが積み上がった価格を示します。 複数ある場合は、終値に近い価格をモードとします。取引参加者が最も意識した価格と考えられますので、強い抵抗、補助価格となります。
形状としてモードの位置だけ突出していればいるほど強いポイントになると考える事ができます。

イニシャルレンジ[IR:Initial Range]

取引開始後、最初の時間帯につけた価格帯を示します。TPOのA,B(2016/7/15以前はA)の時間帯を示します。
(通常ですと取引開始後1時間の価格帯となりますが、本サイトでは2016/7/19以降は8:45-9:59の1時間15分の価格帯となります)

ターゲットプライス[TP:Target Price]

ターゲットプライスはIRの値幅と同じ値幅を、上抜けならその値幅分プラスし、下抜けならその値幅分マイナスした価格となります。
IRをぬける事をIRブレイクと呼び、IRブレイク時はそのIRの価格の強さ分の値幅が発生するという考えからターゲットプライスが目標となります。

レンジエクステンション[Range Extention]

イニシャルレンジをこえて新たな高値又は安値を更新する動きを示します。

バリューエリア[VA:Value Area]

モードを中心にTPOの数、約70%を占める価格帯を示します。これは正規分布の考えに基づき、その日のおおかたの市場参加者が意識した価格帯という意味です。
正確には第一標準偏差の1σですので68.26%が厳密な値ですが、そこまで厳密に考える必要はないと思います。

シングルプリント[Single Print]

TPOが一文字だけの価格帯を示します。

極値[Extreme]

プロファイルの上下どちらかにできたシングルプリントを示します。

テール[Tail]

プロファイルの上下どちらかにできた2文字以上のシングルプリントを示します。
市場参加者に避けられた価格(帯)と考える事ができます。よって安値付近では買い、逆に高値付近では売りが強かったことになり、支持帯や抵抗帯となりやすいとされています。

レッジ[Leadge]

プロファイルの両端を除いた箇所にできたシングルプリントの部分を示します。
テールと同様にレンジを移行させる際に現れやすいレッジも、上値抵抗や下値支持として意識されやすい価格帯と考える事ができます。

ノーマルデー[Normal Days]

一日のレンジの75%以上がイニシャルレンジに収まった日。

ニュートラルデー[Neutral Days]

イニシャルレンジが全体の70%以上あり一日のうちに上下両方にレンジエクステンションがあった日。

ノーマルバリエーションデー[Normal Variation Days]

イニシャルレンジと同程度上下どちらかにレンジエクステンションした日

トレンドデー[Trend Days]

イニシャルレンジの2倍以上の幅で、上下どちらか一方向に価格が動いた日。

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