マーケットプロファイルとは一日の値動きを一定の時間の単位毎に約定された価格毎に積み上げていき、その形状により、マーケットの動向を分析する手法です。
ピーター・スタイドルマイヤー(J.Peter Steidlemayer)によって考案されました。
※本サイトでは日経平均先物の分析に特化した関係で集計単位等を変更しておりますのでご注意願います。
「価格帯別出来高」と考え方は似ていますが、「価格帯別出来高」は225先物の場合、どうしても寄りと引けに出来高が集中しゆがみが発生するため、マーケットプロファイルにて市場参加者がフェアと考えた価格の分析が行えると考える事ができます。

マーケットプロファイルを計算する

指定日のマーケットプロファイル詳細
価格IRTPVASPTailLedge
21080
21075
21070
21065
21060
21055CGH
21050CFGH
21045CFGH
21040CDEFGH
21035CDEFGH
21030CDEFGH
21025CDEFH
21020CDEFH
21015CDE
21010CDU
21005CDU
21000CDJKU
20995ABCDJKU
20990ABCIJKU
20985ABCIJKNOUV
20980ABCIJKNOUV
20975ABCIJKNORSUV
20970ABCIJKNOQRSTUV←モード[Mode]
20965ABJKLMNOQRSTU
20960ABKLMNOPQRSTU
20955BKLMNOPQRST
20950BLMNOPQRST
20945BLMOPQ
20940BLMOPQ
20935BLOPQ
20930BLOPQ
20925BOPQ
20920BOP
20915B

※1:赤文字:IR 青文字:Mode 背景緑:VA 黄色:TP

※2:CME値はマーケットプロファイルが存在する価格帯に表示されるため、範囲をこえた場合は表示されません。

指定日から5日分のマーケットプロファイル推移
価格2019-06-102019/06/112019/06/122019/06/132019/06/14CME値
2139521395
2139021390
2138521385
2138021380
2137521375
2137021370
2136521365
2136021360
2135521355
2135021350
2134521345
2134021340
2133521335
21330N21330
21325NO21325
21320LNO21320
21315LNO21315
21310LNO21310
21305KLMNO21305
21300KLMNO21300
21295KLMNO21295
21290KLMNOP21290
21285JKLMOP21285
21280JKLMOP21280
21275JKMOP21275
21270JKMOP21270
21265JKOP21265
21260JKOPC21260
21255JOPQBC21255
21250JPQBC21250
21245IJPQBC21245
21240IJPQBC21240
21235IJPQBC21235
21230DEIJPQBC21230
21225DEIPQTBCD21225
21220DEIPQTBCD21220
21215DEGHQSTBCDEF21215
21210DEFGHQSTUBCDEF21210
21205DEFGHQRSTUBCDEF21205
21200DEFGHQRSTUBCDEF21200
21195QRDEFGHQRSTUVABCDEFG21195
21190PQRSCDEFGHQRSTUVABCDEFG21190
21185JPQRSCDFGRSTUVABCDEFG21185
21180JPQRSCDFRSTUVABDEFG21180
21175IJMNOPQRSCDRSTUVABDG21175
21170IJMNOPQRSCRSTUVABG21170
21165IJLMNOPRSBCRSABG21165
21160BFGIJLMNOPRSTBCRSABGO21160
21155BFGIJKLMNOPSTBCABGO21155
21150ABFGIJKLMNOSTUBCABGHIJO21150
21145ABFGHIJKLMNOTUBCABGHIJO21145
21140ABFGHIJKLMNOTUBABGHIJMO21140
21135ABFGHKLMNOTUBABHIJMOP21135
21130ABFGHKLMNTUBBHIJLMNOP21130
21125ABDFGHKMTUVBBHIJLMNOP21125
21120ABDEFGHTUVBBHIJLMNOP21120
21115BCDEFGTUVABIJKLMNOPQB21115
21110BCDEFGTVABIJKLMNPQB21110
21105BCDEFABJKLMNPQB21105
21100BCDEFABJKLMNPQB21100
21095BCDEFABJKLMNPQSBC21095
21090BCEFABJKLNPQRSBC21090
21085BCEABJKLPQRSBC21085
21080CEABJKLPQRSBC21080
21075CEBKLPQRSBC21075
21070CBKLQRSABC21070
21065BKLQRSTABCM21065
21060QRSTABCLM21060
21055QRSTUABCKLMCGH21055
21050QRSTUVABCKLMCFGH21050
21045QRTUVABCKLMNOCFGH21045
21040QRTUVABCJKLMNOCDEFGH21040
21035QRTUVBCEFJKLMNOCDEFGH21035
21030QRUVBCEFGHJKLMNOCDEFGH21030
21025UVCEFGHJKLNOPCDEFH21025
21020UCEFGHJKLNOPCDEFH21020
21015CEFGHJKLNOPVCDE21015
21010CEFGHIJNOPVCDU21010
21005CEFGHIJPVCDU21005
21000CEFGHIJPVCDJKU21000
20995CEFGHIJPUVABCDJKU20995
20990CDEGHIJPSUVABCIJKU20990
20985CDEGHIJPQRSUVABCIJKNOUV20985
20980CDEGIJPQRSTUABCIJKNOUV20980
20975CDEGIPQRSTUABCIJKNORSUV20975
20970DEGIPQRSTUABCIJKNOQRSTUV20970
20965DEGIPQRTUABJKLMNOQRSTU20965
20960DEGIPQRTUABKLMNOPQRSTU20960
20955DGIQRTUBKLMNOPQRST20955
20950DIQRTUBLMNOPQRST20950
20945DIRTUBLMOPQ20945
20940DRTUBLMOPQ20940
20935DRBLOPQ20935
20930DBLOPQ20930
20925BOPQ20925
20920BOP20920
20915B20915

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用語の説明

マーケットプロファイルの基本用語の説明です。
マーケットプロファイルは、シカゴ商品取引所(CME)により商標登録されており、詳細な説明についてはCMEの解説PDFを参照してください。

TPO[Time Price Opportunity]

プロファイルの最小単位となるアルファベットの記号。
ナイトセッションは一般的に日中に比べ出来高が少ないのですが、昨今の相場ではアメリカや欧州の時間帯のイベントにより価格が動き、その結果出来高も無視できない状況になっていると考え、マーケットプロファイルでも考慮する事にしております。
そのため、一般的には30分単位でのカウントをしますが、本サイトでは時間帯単位としナイトセッションまで含めて表示してます。

TPO (2016/7/16から)
TPO 時間帯 TPO 時間帯
A8:45~8:59I16:30~16:59
B9:00~9:59J17:00~17:59
C10:00~10:59K18:00~18:59
D11:00~11:59L19:00~19:59
E12:00~12:59M20:00~20:59
F13:00~13:59N21:00~21:59
G14:00~14:59O22:00~22:59
H15:00~15:15P23:00~23:59
Q翌日00:00~00:59
R翌日01:00~01:59
S翌日02:00~02:59
T翌日03:00~03:59
U翌日04:00~04:59
V翌日05:00~05:30
TPO (~2016/7/15まで)
TPO 時間帯 TPO 時間帯
A9:00~9:59H16:30~16:59
B10:00~10:59I17:00~17:59
C11:00~11:59J18:00~18:59
D12:00~12:59K19:00~19:59
E13:00~13:59L20:00~20:59
F14:00~14:59M21:00~21:59
G15:00~15:15N22:00~22:59
O23:00~23:59
P翌日00:00~00:59
Q翌日01:00~01:59
R翌日02:00~02:59

モード[Mode]

一日のプロファイルの中で、最もTPOが積み上がった価格を示します。 複数ある場合は、終値に近い価格をモードとします。取引参加者が最も意識した価格と考えられますので、強い抵抗、補助価格となります。
形状としてモードの位置だけ突出していればいるほど強いポイントになると考える事ができます。

イニシャルレンジ[IR:Initial Range]

取引開始後、最初の時間帯につけた価格帯を示します。TPOのA,B(2016/7/15以前はA)の時間帯を示します。
(通常ですと取引開始後1時間の価格帯となりますが、本サイトでは2016/7/19以降は8:45-9:59の1時間15分の価格帯となります)

ターゲットプライス[TP:Target Price]

ターゲットプライスはIRの値幅と同じ値幅を、上抜けならその値幅分プラスし、下抜けならその値幅分マイナスした価格となります。
IRをぬける事をIRブレイクと呼び、IRブレイク時はそのIRの価格の強さ分の値幅が発生するという考えからターゲットプライスが目標となります。

レンジエクステンション[Range Extention]

イニシャルレンジをこえて新たな高値又は安値を更新する動きを示します。

バリューエリア[VA:Value Area]

モードを中心にTPOの数、約70%を占める価格帯を示します。これは正規分布の考えに基づき、その日のおおかたの市場参加者が意識した価格帯という意味です。
正確には第一標準偏差の1σですので68.26%が厳密な値ですが、そこまで厳密に考える必要はないと思います。

シングルプリント[Single Print]

TPOが一文字だけの価格帯を示します。

極値[Extreme]

プロファイルの上下どちらかにできたシングルプリントを示します。

テール[Tail]

プロファイルの上下どちらかにできた2文字以上のシングルプリントを示します。
市場参加者に避けられた価格(帯)と考える事ができます。よって安値付近では買い、逆に高値付近では売りが強かったことになり、支持帯や抵抗帯となりやすいとされています。

レッジ[Leadge]

プロファイルの両端を除いた箇所にできたシングルプリントの部分を示します。
テールと同様にレンジを移行させる際に現れやすいレッジも、上値抵抗や下値支持として意識されやすい価格帯と考える事ができます。

ノーマルデー[Normal Days]

一日のレンジの75%以上がイニシャルレンジに収まった日。

ニュートラルデー[Neutral Days]

イニシャルレンジが全体の70%以上あり一日のうちに上下両方にレンジエクステンションがあった日。

ノーマルバリエーションデー[Normal Variation Days]

イニシャルレンジと同程度上下どちらかにレンジエクステンションした日

トレンドデー[Trend Days]

イニシャルレンジの2倍以上の幅で、上下どちらか一方向に価格が動いた日。

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