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日経225先物 マーケットプロファイル - トレードメモ

マーケットプロファイル

 マーケットプロファイルとは一日の値動きを一定の時間の単位毎に約定された価格毎に積み上げていき、その形状により、マーケットの動向を分析する手法です。
 ピーター・スタイドルマイヤー(J.Peter Steidlemayer)によって考案されました。
 ※本サイトでは日経平均先物の分析に特化した関係で集計単位等を変更しておりますのでご注意願います。
 「価格帯別出来高」と考え方は似ていますが、「価格帯別出来高」は225先物の場合、どうしても寄りと引けに出来高が集中しゆがみが発生するため、マーケットプロファイルにて市場参加者がフェアと考えた価格の分析が行えると考える事ができます。


マーケットプロファイルを計算する


日付(yyyy-mm-dd)
全日 昼間

指定日のマーケットプロファイル詳細
価格IRTPVASPTailLedge
21995V
21990V
21985V
21980V
21975V
21970V
21965V
21960IV
21955IV
21950IUV
21945IUV
21940IUV
21935IU
21930IJU
21925IJU
21920IJSU
21915HJRSU
21910HJRSTU
21905HJKRSTU
21900HJKOPRSTU
21895HJKLNOPRSTU
21890HJKLMNOPRSTU
21885GHJKLMNOPRSTU
21880GHJKLMNOPRSTU
21875GHJKLMNOPRSTU
21870GHJKLMNOPRST
21865GHJKLMNOPQRST ← モード[Mode] 
21860GHJKLMOPQRST
21855GHJKLMPQR
21850GHJKLPQR
21845FGKLQR
21840EFGLQR
21835EFGLQ
21830EFGLQ
21825CDEFGQ
21820BCDEFGQ
21815BCDEFGQ
21810BCDEFQ
21805BCDEFQ
21800BCDEFQ
21795ABCDEF
21790ABCDEF
21785ABCD
21780ABCD
21775ABCD
21770ABCD
21765ABCD
21760ABCD
21755ABCD
21750ABC
21745ABC
21740ABC
21735ABC
21730ABC
21725AB
21720B
21715B


指定日から5日分のマーケットプロファイル推移
価格2018-02-192018-02-202018-02-212018-02-222018-02-23CME値
22170DE22170
22165DE22165
22160DE22160
22155DE22155
22150DE22150
22145HDE22145
22140GHDE22140
22135GHDE22135
22130GHDE22130
22125GHDE22125
22120GHJDE22120
22115FGHJDE22115
22110FGHJDEU22110
22105FGHIJDEU22105
22100FGHIJDEU22100
22095FGHIJDEU22095
22090FGIJDEU22090
22085FGIJDEU22085
22080FGIJKDEU22080
22075FGIJKDEU22075
22070FGIJKDEUV22070
22065EFGJKLMPDEUV22065
22060EFGJKLMPDEUV22060
22055EFGJKLMOPDERUV22055
22050EFJKLMNOPBDERUV22050
22045EFKLMNOPBBDEQRTUV22045
22040EFKMNOPABBDEQRTUV22040
22035EFKNOPABBDEQRTUV22035
22030EFKNOPABBDEQRTUV22030
22025EKNOPABBDEQRSTUV22025
22020BENOPABSBCDEIQRSTUV22020
22015BENOPQABSTBCDEIPQRSTUV22015
22010BDENOPQABRSTBCDEIPQRSTUV22010
22005BDEQABRSTBCDEFIPQRSTUV22005
22000BDEQABRSTBCDEFIPQRSTV22000
21995BCDEQSABRSTUBCDEFIPQRSVV21995
21990BCDEQSABRSTUBCDEFHIPQRSVV21990
21985BCDEQSTUVABRSTUBCDEFHIPQRSVV21985
21980BCDEQSTUVABRTUBCDEFHIJPQSVV21980
21975BCDEQSTUVABCRTUBCFHIJPQSVV21975
21970BCDEQSTUVBCRTUBCFHIJOPQSVV21970
21965BCDEQRSUVBCRTUBCFGHIJOPQVV21965
21960BCEQRSVBCPRTUBCFGHIJOPQVIV21960
21955BCQRSVBCFPRTUBCFGHIJOPQVIV21955
21950BCQRSVBCFPRTUBCFGHJOPQVIUV21950
21945BCQRSBCFGIJPRTUBFGHJOPIUV21945
21940BCQRSBCFGIJPRTUBFGHJOPIUV21940
21935BCQRSBCFGIJKPRUABFGHJNOPIU21935
21930BCRBCDEFGHIJKPRUVABFGHJNOPIJU21930
21925BCRBCDEFGHIJKPRUVABFGHJKMNOPIJU21925
21920BCRBCDEFGHIJKPQRUVABFGJKMNOPIJSU21920
21915BRCDEFGHIJKPQRUVABFGJKLMNHJRSU21915
21910BRCDEFGHIJKPQRUVABFGJKLMNHJRSTU21910
21905BRCDEFGHIJKPQRUVABFGJKLMNHJKRSTU21905
21900BCDEFGHIJKOPQRVABFGJKLMHJKOPRSTU21900
21895BCDEFGHIJKOPQRVABFGJKLMHJKLNOPRSTU21895
21890BCDEGHIJKOPQRVABFGJKLMHJKLMNOPRSTU21890
21885BCDEGHIJKOPQRVABFGJKLMGHJKLMNOPRSTU21885
21880ABCDEGHIKOPQRVABFGJKLMGHJKLMNOPRSTU21880
21875ABCDEGHIKNOPQVABFJKLMRGHJKLMNOPRSTU21875
21870ABCDEGKLNOPQVBFJKRGHJKLMNOPRST21870
21865ABCDEGKLMNOPQVBFJKRGHJKLMNOPQRST21865
21860ABCDEGKLMNOPQVBFKRGHJKLMOPQRST21860
21855ABCDEKLMNOPQVBFRSGHJKLMPQR21855
21850ABCDEKLMNOPQVBFRSGHJKLPQR21850
21845ABCDKLMNOPVBFRSFGKLQR21845
21840ABCDLMNOVBFRSEFGLQR21840
21835ABCDLMNOVFRSEFGLQ21835
21830BCDLMNVFARSEFGLQ21830
21825BDLMNVFARSCDEFGQ21825
21820DLMNVFARSBCDEFGQ21820
21815DMVFARSBCDEFGQ21815
21810DMFARSBCDEFQ21810
21805MARSTBCDEFQ21805
21800MARSTBCDEFQ21800
21795MARSTABCDEF21795
21790ARSTABCDEF21790
21785ABRSTABCD21785
21780ABRSTABCD21780
21775ABQRSTABCD21775
21770ABQRSTABCD21770
21765ABPQRSTABCD21765
21760ABEPQRSTABCD21760
21755ABEPQRSTUABCD21755
21750ABENPQRSTUABC21750
21745ABEMNPQRTUABC21745
21740BEGMNPQRTUABC21740
21735BCDEGMNPQTUABC21735
21730BCDEGLMNPQTUABC21730
21725BCDEGLMNPQTUAB21725
21720BCDEGLMNPQTUB21720
21715BCDEGLMNPQTUB21715
21710BCDEFGHLMNPQTU21710
21705BCDEFGHLMNOPQTU21705
21700BCDEFGHLMNOPQTUV21700
21695BCDEFGHLMNOPQTUV21695
21690BCDEFGHIJLMNOPQUV21690
21685BCDEFGHIJLMNOPQUV21685
21680BCDEFGHIJLOPQUV21680
21675BCDEFGHIJLOPQUV21675
21670BCDFGHIJLOPUV21670
21665BCDFGHIJLOUV21665
21660BCFHIJKLOUV21660
21655BCFHIJKLUV21655
21650BCFHJKLUV21650
21645CFHJKV21645
21640CFJKV21640
21635CJKV21635
21630CJKV21630
21625CJK21625
21620CJK21620
21615CK21615
21610CK21610
21605CK21605
21600C21600
21595C21595
2159021590
2158521585
2158021580
2157521575
2157021570
2156521565
2156021560
2155521555
2155021550
2154521545
2154021540
2153521535
2153021530
2152521525
2152021520
2151521515
2151021510
2150521505
2150021500
2149521495
2149021490
2148521485
2148021480
2147521475
2147021470
2146521465

※1:赤文字:IR 青文字:Mode 背景緑:VA 黄色:TP
※2:CME値はマーケットプロファイルが存在する価格帯に表示されるため、範囲をこえた場合は表示されません。

 

用語の説明

 マーケットプロファイルの基本用語の説明です。
マーケットプロファイルは、シカゴ商品取引所(CME)により商標登録されており、詳細な説明についてはCMEの解説PDFを参照してください。

TPO[Time Price Opportunity]

プロファイルの最小単位となるアルファベットの記号。
   ナイトセッションは一般的に日中に比べ出来高が少ないのですが、  昨今の相場ではアメリカや欧州の時間帯のイベントにより価格が動き、その結果出来高も無視できない状況になっていると考え、  マーケットプロファイルでも考慮する事にしております。
 そのため、一般的には30分単位でのカウントをしますが、本サイトでは時間帯単位としナイトセッションまで含めて表示してます。

  

TPO (~2016/7/15まで)
日中 TPO時間帯ナイトセッション TPO時間帯
A9:00~9:59H16:30~16:59
B10:00~10:59I17:00~17:59
C11:00~11:59J18:00~18:59
D12:00~12:59K19:00~19:59
E13:00~13:59L20:00~20:59
F14:00~14:59M21:00~21:59
G15:00~15:15N22:00~22:59
O23:00~23:59
P翌日00:00~00:59
Q翌日01:00~01:59
R翌日02:00~02:59

TPO (2016/7/19から)
日中 TPO時間帯ナイトセッション TPO時間帯
A8:45~8:59I16:30~16:59
B9:00~9:59J17:00~17:59
C10:00~10:59K18:00~18:59
D11:00~11:59L19:00~19:59
E12:00~12:59M20:00~20:59
F13:00~13:59N21:00~21:59
G14:00~14:59O22:00~22:59
H15:00~15:15P23:00~23:59
Q翌日00:00~00:59
R翌日01:00~01:59
S翌日02:00~02:59
T翌日03:00~03:59
U翌日04:00~04:59
V翌日05:00~05:30

モード[Mode]

 一日のプロファイルの中で、最もTPOが積み上がった価格を示します。  複数ある場合は、終値に近い価格をモードとします。取引参加者が最も意識した価格と考えられますので、強い抵抗、補助価格となります。
 形状としてモードの位置だけ突出していればいるほど強いポイントになると考える事ができます。

イニシャルレンジ[IR:Initial Range]

 取引開始後、最初の時間帯につけた価格帯を示します。TPOのA,B(2016/7/15以前はA)の時間帯を示します。
(通常ですと取引開始後1時間の価格帯となりますが、本サイトでは2016/7/19以降は8:45-9:59の1時間15分の価格帯となります)

ターゲットプライス[TP:Target Price]

 ターゲットプライスはIRの値幅と同じ値幅を、上抜けならその値幅分プラスし、下抜けならその値幅分マイナスした価格となります。
IRをぬける事をIRブレイクと呼び、IRブレイク時はそのIRの価格の強さ分の値幅が発生するという考えからターゲットプライスが目標となります。

レンジエクステンション[Range Extention]

 イニシャルレンジをこえて新たな高値又は安値を更新する動きを示します。

バリューエリア[VA:Value Area]

 モードを中心にTPOの数、約70%を占める価格帯を示します。これは正規分布の考えに基づき、その日のおおかたの市場参加者が意識した価格帯という意味です。
 正確には第一標準偏差の1σですので68.26%が厳密な値ですが、そこまで厳密に考える必要はないと思います。

シングルプリント[Single Print]

 TPOが一文字だけの価格帯を示します。

極値[Extreme]

プロファイルの上下どちらかにできたシングルプリントを示します。

テール[Tail]

 プロファイルの上下どちらかにできた2文字以上のシングルプリントを示します。
 市場参加者に避けられた価格(帯)と考える事ができます。よって安値付近では買い、逆に高値付近では売りが強かったことになり、支持帯や抵抗帯となりやすいとされています。

レッジ[Leadge]

 プロファイルの両端を除いた箇所にできたシングルプリントの部分を示します。
 テールと同様にレンジを移行させる際に現れやすいレッジも、上値抵抗や下値支持として意識されやすい価格帯と考える事ができます。

ノーマルデー[Normal Days]

 一日のレンジの75%以上がイニシャルレンジに収まった日。

ニュートラルデー[Neutral Days]

 イニシャルレンジが全体の70%以上あり一日のうちに上下両方にレンジエクステンションがあった日。

ノーマルバリエーションデー[Normal Variation Days]

 イニシャルレンジと同程度上下どちらかにレンジエクステンションした日

トレンドデー[Trend Days]

 イニシャルレンジの2倍以上の幅で、上下どちらか一方向に価格が動いた日。

ページ更新日:2018/02/23