日経225先物マーケットプロファイル

マーケットプロファイルとは一日の値動きを一定の時間の単位毎に約定された価格毎に積み上げていき、その形状により、マーケットの動向を分析する手法です。
ピーター・スタイドルマイヤー(J.Peter Steidlemayer)によって考案されました。
※本サイトでは日経平均先物の分析に特化した関係で集計単位等を変更しておりますのでご注意願います。
「価格帯別出来高」と考え方は似ていますが、「価格帯別出来高」は225先物の場合、どうしても寄りと引けに出来高が集中しゆがみが発生するため、マーケットプロファイルにて市場参加者がフェアと考えた価格の分析が行えると考える事ができます。

マーケットプロファイルを計算する

指定日のマーケットプロファイル詳細
価格
22255	A
22250	A
22245	AB
22240	ABC
22235	ABC
22230	ABCD
22225	ABCD
22220	ABCDE
22215	BCDE
22210	BCDEH
22205	BCEH
22200	BCEGHIJKV
22195	BCEFGHIJKPQRSTUV
22190	BCEFGHIJKLMNOPQRSTUV	←モード[Mode]
22185	EFGHIKLMNOPQ
22180	EFGK
22175	EFGK
22170	EFG
22165	E
22160	E

※1:赤文字:IR　青文字:Mode　背景緑:VA　黄色:TP

※2:CME値はマーケットプロファイルが存在する価格帯に表示されるため、範囲をこえた場合は表示されません。

指定日から5日分のマーケットプロファイル推移
価格	2019-04-15	2019/04/16	2019/04/17	2019/04/18	2019/04/19	CME値
22385						22385
22380						22380
22375						22375
22370						22370
22365						22365
22360						22360
22355						22355
22350						22350
22345			O			22345
22340			DO			22340
22335			DNO			22335
22330			DNO			22330
22325			DNO			22325
22320			CDLMNO			22320
22315		N	CDLMNO			22315
22310		NO	CDLMOP			22310
22305		NO	BCDKLOPQ			22305
22300		NOP	BCDKLOPQ			22300
22295		NOP	BCDFJKOPQ			22295
22290		NOP	BCDEFJKOPQU	B		22290
22285		MNOPTU	BCDEFHIJKOPQU	B		22285
22280		MNOPQRSTU	BCDEFGHIJKOPQSU	AB		22280
22275		MOPQRSTU	BCDEFGHIJPQSTUV	AB		22275
22270		JKMOPQRSTU	BCDEFGHIJPQRSTUV	ABCRT		22270
22265		JKMPQRSTU	ABCDEFGHIJPQRSTUV	ABCRTU		22265
22260		JKLMPQRSTUV	ABCEGHIJQRSTV	ABCRSTUV		22260
22255		JKLMPQRSTUV	ABCEQRSTV	BCRSTUV	A	22255
22250		BJKLMPQUV	ABCEQRT	BCORSTUV	A	22250
22245		BCJKLUV	ABCEQRT	BCORSTUV	AB	22245
22240		BCGIJKLUV	ABCEQT	BCNORSUV	ABC	22240
22235		BCGIJKV	ABC	BCNOQRSUV	ABC	22235
22230		BCEFGIJK	BC	BCNOQRU	ABCD	22230
22225	DE	BCEFGHI	C	CNOQRU	ABCD	22225
22220	DE	BCEFGHI	C	CNOPQRU	ABCDE	22220
22215	DE	BCDEFGHI	C	CNOPQ	BCDE	22215
22210	DE	BCDEFGHI	C	CNOPQ	BCDEH	22210
22205	DE	BCDEFGH	C	CNOPQ	BCEH	22205
22200	DE	BCDEF	C	CNPQ	BCEGHIJKV	22200
22195	DE	BCD	C	CNPQ	BCEFGHIJKPQRSTUV	22195
22190	DEFG	BCD	C	CNP	BCEFGHIJKLMNOPQRSTUV	22190
22185	DEFGH	BCD	C	CNP	EFGHIKLMNOPQ	22185
22180	CDEFGHK	BCD	C	CDNP	EFGK	22180
22175	CDEFGHK	BD	C	CDNP	EFGK	22175
22170	CDEFGHIKLM	BD		CDEKLMNP	EFG	22170
22165	CDEGHIKLMNO	BD		CDEKLMN	E	22165
22160	BCDGHIJKLMNOPST	B		CDEKLM	E	22160
22155	BCIJKLMNOPSTUV	B		CDEKLM		22155
22150	BCIJKLMNOPSTUV	AB		DEKLM		22150
22145	BCIJKMNOPQSTUV	AB		DEFKLM		22145
22140	BCJKNOPQSUV	AB		EFKLM		22140
22135	BCJNOPQRSUV	AB		EFK		22135
22130	BCJOPQRSU	AB		EFK		22130
22125	BCJPQRU	AB		EFK		22125
22120	BCPQR	AB		EFGIJK		22120
22115	ABCPR			EFGIJK		22115
22110	ABCP			EFGHIJK		22110
22105	ABC			EFGHIJK		22105
22100	ABC			EGHIJK		22100
22095	AB			EGHIJK		22095
22090	AB			EGHIJ		22090
22085	AB			EGHIJ		22085
22080	B			EGHIJ		22080
22075	B			GHIJ		22075
22070				GHIJ		22070
22065				GJ		22065
22060				GJ		22060
22055				GJ		22055
22050				GJ		22050
22045				G		22045

用語の説明

マーケットプロファイルの基本用語の説明です。
マーケットプロファイルは、シカゴ商品取引所（CME)により商標登録されており、詳細な説明についてはCMEの解説PDFを参照してください。

TPO[Time Price Opportunity]

プロファイルの最小単位となるアルファベットの記号。
ナイトセッションは一般的に日中に比べ出来高が少ないのですが、昨今の相場ではアメリカや欧州の時間帯のイベントにより価格が動き、その結果出来高も無視できない状況になっていると考え、マーケットプロファイルでも考慮する事にしております。
そのため、一般的には30分単位でのカウントをしますが、本サイトでは時間帯単位としナイトセッションまで含めて表示してます。

TPO (2016/7/16から)
TPO	時間帯	TPO	時間帯
A	8:45～8:59	I	16:30～16:59
B	9:00～9:59	J	17:00～17:59
C	10:00～10:59	K	18:00～18:59
D	11:00～11:59	L	19:00～19:59
E	12:00～12:59	M	20:00～20:59
F	13:00～13:59	N	21:00～21:59
G	14:00～14:59	O	22:00～22:59
H	15:00～15:15	P	23:00～23:59
		Q	翌日00:00～00:59
		R	翌日01:00～01:59
		S	翌日02:00～02:59
		T	翌日03:00～03:59
		U	翌日04:00～04:59
		V	翌日05:00～05:30

TPO (～2016/7/15まで)
TPO	時間帯	TPO	時間帯
A	9:00～9:59	H	16:30～16:59
B	10:00～10:59	I	17:00～17:59
C	11:00～11:59	J	18:00～18:59
D	12:00～12:59	K	19:00～19:59
E	13:00～13:59	L	20:00～20:59
F	14:00～14:59	M	21:00～21:59
G	15:00～15:15	N	22:00～22:59
		O	23:00～23:59
		P	翌日00:00～00:59
		Q	翌日01:00～01:59
		R	翌日02:00～02:59

モード[Mode]

一日のプロファイルの中で、最もTPOが積み上がった価格を示します。複数ある場合は、終値に近い価格をモードとします。取引参加者が最も意識した価格と考えられますので、強い抵抗、補助価格となります。
形状としてモードの位置だけ突出していればいるほど強いポイントになると考える事ができます。

イニシャルレンジ[IR:Initial Range]

取引開始後、最初の時間帯につけた価格帯を示します。TPOのA,B(2016/7/15以前はA)の時間帯を示します。
(通常ですと取引開始後1時間の価格帯となりますが、本サイトでは2016/7/19以降は8:45-9:59の1時間15分の価格帯となります)

ターゲットプライス[TP:Target Price]

ターゲットプライスはIRの値幅と同じ値幅を、上抜けならその値幅分プラスし、下抜けならその値幅分マイナスした価格となります。
IRをぬける事をIRブレイクと呼び、IRブレイク時はそのIRの価格の強さ分の値幅が発生するという考えからターゲットプライスが目標となります。

レンジエクステンション[Range Extention]

イニシャルレンジをこえて新たな高値又は安値を更新する動きを示します。

バリューエリア[VA:Value Area]

モードを中心にTPOの数、約70％を占める価格帯を示します。これは正規分布の考えに基づき、その日のおおかたの市場参加者が意識した価格帯という意味です。
正確には第一標準偏差の1σですので68.26%が厳密な値ですが、そこまで厳密に考える必要はないと思います。

シングルプリント[Single Print]

TPOが一文字だけの価格帯を示します。

極値[Extreme]

プロファイルの上下どちらかにできたシングルプリントを示します。

テール[Tail]

プロファイルの上下どちらかにできた2文字以上のシングルプリントを示します。
市場参加者に避けられた価格(帯)と考える事ができます。よって安値付近では買い、逆に高値付近では売りが強かったことになり、支持帯や抵抗帯となりやすいとされています。

レッジ[Leadge]

プロファイルの両端を除いた箇所にできたシングルプリントの部分を示します。
テールと同様にレンジを移行させる際に現れやすいレッジも、上値抵抗や下値支持として意識されやすい価格帯と考える事ができます。

ノーマルデー[Normal Days]

一日のレンジの75%以上がイニシャルレンジに収まった日。

ニュートラルデー[Neutral Days]

イニシャルレンジが全体の70%以上あり一日のうちに上下両方にレンジエクステンションがあった日。

ノーマルバリエーションデー[Normal Variation Days]

イニシャルレンジと同程度上下どちらかにレンジエクステンションした日

トレンドデー[Trend Days]

イニシャルレンジの2倍以上の幅で、上下どちらか一方向に価格が動いた日。