日経225先物マーケットプロファイル

マーケットプロファイルとは一日の値動きを一定の時間の単位毎に約定された価格毎に積み上げていき、その形状により、マーケットの動向を分析する手法です。
ピーター・スタイドルマイヤー(J.Peter Steidlemayer)によって考案されました。
※本サイトでは日経平均先物の分析に特化した関係で集計単位等を変更しておりますのでご注意願います。
「価格帯別出来高」と考え方は似ていますが、「価格帯別出来高」は225先物の場合、どうしても寄りと引けに出来高が集中しゆがみが発生するため、マーケットプロファイルにて市場参加者がフェアと考えた価格の分析が行えると考える事ができます。

マーケットプロファイルを計算する

指定日のマーケットプロファイル詳細
価格
28495	A
28490	A
28485	A
28480	AB
28475	AB
28470	AB
28465	AB
28460	AB
28455	AB
28450	AB
28445	AB
28440	AB
28435	AB
28430	AB
28425	AB
28420	AB
28415	AB
28410	B
28405	B
28400	B
28395	B
28390	B
28385	B
28380	B
28375	B
28370	B
28365	B
28360	B
28355	B
28350	B
28345	B
28340	B
28335	B
28330	B
28325	B
28320	B
28315	B
28310	BC
28305	BCEG
28300	BCEG
28295	BCDEFG
28290	BCDEFG
28285	BCDEFG
28280	BCDEFG
28275	BCDEFG
28270	BCDEFGH
28265	BCDEFGH
28260	CDEGHO
28255	CDGHO
28250	CDGHO
28245	CGHO
28240	CGHO
28235	CHNOPQ
28230	CHNOPQ
28225	NOPQ
28220	JNOPQ
28215	JLNOPQ
28210	IJLNOPQ
28205	IJLMNOPQ
28200	IJKLMNOPQ
28195	IJKLMNOPQ
28190	IJKLMNOPQ	←モード[Mode]
28185	IJKLMNPQ
28180	IJKLMNPQ
28175	IJKMNPQ
28170	JKPQ
28165	JKPQ
28160	JKPQ
28155	JKQ
28150	JQ
28145	JQ
28140	JQ
28135	Q
28130	Q
28125	Q
28120	Q
28115	QR
28110	QR
28105	QR
28100	QR
28095	QR
28090	QR
28085	QR
28080	QR
28075	QR
28070	QR
28065	QR
28060	QR
28055	QRV
28050	QRUV
28045	QRUV
28040	QRUV
28035	QRUV
28030	QRUV
28025	QRTUV
28020	QRTUV
28015	QRTUV
28010	QRSTUV
28005	QRSTUV
28000	QRSTU
27995	QRSTU
27990	RSTU
27985	RSTU
27980	STU
27975	STU
27970	ST
27965	ST
27960	ST
27955	ST
27950	ST
27945	ST
27940	ST
27935	S

※1:赤文字:IR　青文字:Mode　背景緑:VA　黄色:TP

※2:CME値はマーケットプロファイルが存在する価格帯に表示されるため、範囲をこえた場合は表示されません。

指定日から5日分のマーケットプロファイル推移
価格	2022-11-25	2022/11/28	2022/11/29	2022/11/30	2022/12/01	CME値
28495					A	28495
28490					A	28490
28485					A	28485
28480					AB	28480
28475					AB	28475
28470					AB	28470
28465					AB	28465
28460					AB	28460
28455					AB	28455
28450					AB	28450
28445					AB	28445
28440					AB	28440
28435					AB	28435
28430					AB	28430
28425					AB	28425
28420					AB	28420
28415					AB	28415
28410					B	28410
28405					B	28405
28400	A				B	28400
28395	A				B	28395
28390	AB				B	28390
28385	ABN			V	B	28385
28380	ABNRS			V	B	28380
28375	ABCLNRS			V	B	28375
28370	ABCLMNOQRS			V	B	28370
28365	ABCLMNOQRS			V	B	28365
28360	ABCLMNOPQRST			V	B	28360
28355	BCLMNOPQRSTUV			V	B	28355
28350	BCIKLMNOPQRSTUV			V	B	28350
28345	BCDIKLMOPQRSTUV			V	B	28345
28340	BCDIKLOPQSTUV			V	B	28340
28335	BCDIKLOPQST			V	B	28335
28330	BCDIJKLOPQS			V	B	28330
28325	BCDHIJKLPS			V	B	28325
28320	BCDHIJKLP			V	B	28320
28315	BCDHIJKLP			V	B	28315
28310	BCDHJKL			V	BC	28310
28305	BDHJKL	Q		V	BCEG	28305
28300	BDGHJKL	Q		V	BCEG	28300
28295	BDEFGHJL	Q		V	BCDEFG	28295
28290	BDEFGH	Q		V	BCDEFG	28290
28285	BDEFGH	Q		UV	BCDEFG	28285
28280	BDEFG	Q		UV	BCDEFG	28280
28275	BDEFG	Q		UV	BCDEFG	28275
28270	BDEF	Q		UV	BCDEFGH	28270
28265	DEF	QRS		U	BCDEFGH	28265
28260	DE	APQRS		U	CDEGHO	28260
28255	DE	APQRS		U	CDGHO	28255
28250	DE	ABPQRS		U	CDGHO	28250
28245		ABPQRS		U	CGHO	28245
28240		ABPQRS		U	CGHO	28240
28235		ABPQRS		U	CHNOPQ	28235
28230		ABPRS		U	CHNOPQ	28230
28225		ABPRS		U	NOPQ	28225
28220		ABPST		U	JNOPQ	28220
28215		BPST		U	JLNOPQ	28215
28210		BJPST		U	IJLNOPQ	28210
28205		BJPST		U	IJLMNOPQ	28205
28200		BJPST		U	IJKLMNOPQ	28200
28195		BJPST		U	IJKLMNOPQ	28195
28190		BIJPST		U	IJKLMNOPQ	28190
28185		BIJOPT		U	IJKLMNPQ	28185
28180		BIJOPT		U	IJKLMNPQ	28180
28175		BCIJOPTU		U	IJKMNPQ	28175
28170		BCIJOPTU		U	JKPQ	28170
28165		BCFIJOPTU		U	JKPQ	28165
28160		BCEFHJNOPTU		TU	JKPQ	28160
28155		BCDEFHJNOPU		TU	JKQ	28155
28150		BCDEFHJKNOPU		TU	JQ	28150
28145		BCDEFGHJKNU		T	JQ	28145
28140		BCDEFGHJKMNU		T	JQ	28140
28135		BCDEFGHJKMNU		T	Q	28135
28130		BCDEFGHJKMNU		KT	Q	28130
28125		BCDFGJKLMU		KT	Q	28125
28120		BCDGKLMUV		KT	Q	28120
28115		BCDGKLMUV		KOT	QR	28115
28110		BCDGKLMUV		KOPT	QR	28110
28105		BCDGKLUV	J	KLOPT	QR	28105
28100		BCDKLUV	J	KLOPT	QR	28100
28095		CDKLV	IJ	JKLOPT	QR	28095
28090		CDKLV	IJ	JKLMNOPQT	QR	28090
28085		CDKLV	IJK	JKLMNOPQT	QR	28085
28080		CDKLV	IJK	JKLMNOPQT	QR	28080
28075		CDKLV	IJK	JKLMNOPQRT	QR	28075
28070		CDLV	IJK	JKLMNOPQRT	QR	28070
28065		CD	AJK	IJLMNOPQRT	QR	28065
28060		CD	ACHJKN	IJLMOPQRT	QR	28060
28055		CD	ACFHKMN	IJMOQRT	QRV	28055
28050		C	ACFGHKLMNO	IOQRST	QRUV	28050
28045		C	ACFGHKLMNOQ	IOQRST	QRUV	28045
28040		C	ACDFGHKLMNOPQ	HQRST	QRUV	28040
28035			ACDEFGHKLMNOPQ	HQRST	QRUV	28035
28030			ACDEFGHKLMNOPQR	HQRST	QRUV	28030
28025			ACDEFGKLMOPQR	HRST	QRTUV	28025
28020			ACDEFGKLMOPQR	HST	QRTUV	28020
28015			ACDEFGKLMOPQRU	HST	QRTUV	28015
28010			ABCDEFKLMOPQRU	HST	QRSTUV	28010
28005			ABCDEFKOPQRUV	HST	QRSTUV	28005
28000			ABCDEKOPQRUV	HST	QRSTU	28000
27995			BCDEOPQRUV	HST	QRSTU	27995
27990			BCDEOPQRUV	HST	RSTU	27990
27985			BCEOQRTUV	HST	RSTU	27985
27980			BCQRTUV	HS	STU	27980
27975			BCRSTUV	HS	STU	27975
27970			BCRSTUV	GHS	ST	27970
27965			BCRSTU	GHS	ST	27965
27960			BCRSTU	GH	ST	27960
27955			BRSTU	G	ST	27955
27950			BRST	G	ST	27950
27945			BRST	G	ST	27945
27940			BRST	AFG	ST	27940
27935			BRS	AFG	S	27935
27930			BRS	ABFG		27930
27925			BRS	ABFG		27925
27920			BR	ABCEFG		27920
27915			BR	ABCEFG		27915
27910			BR	ABCEFG		27910
27905			BR	ABCEF		27905
27900			BR	BCEF		27900
27895				BCDE		27895
27890				BCDE		27890
27885				BCDE		27885
27880				BCDE		27880
27875				BCD		27875
27870				BCD		27870
27865				BCD		27865
27860				BCD		27860
27855				BCD		27855
27850				BCD		27850
27845				BCD		27845
27840				BCD		27840
27835				BCD		27835
27830				BCD		27830
27825				C		27825
27820				C		27820
27815				C		27815
27810				C		27810
27805				C		27805
27800						27800
27795						27795
27790						27790
27785						27785
27780						27780
27775						27775
27770						27770
27765						27765
27760						27760
27755						27755
27750						27750
27745						27745
27740						27740
27735						27735
27730						27730
27725						27725
27720						27720
27715						27715

用語の説明

マーケットプロファイルの基本用語の説明です。
マーケットプロファイルは、シカゴ商品取引所（CME)により商標登録されており、詳細な説明についてはCMEの解説PDFを参照してください。

TPO[Time Price Opportunity]

プロファイルの最小単位となるアルファベットの記号。
ナイトセッションは一般的に日中に比べ出来高が少ないのですが、昨今の相場ではアメリカや欧州の時間帯のイベントにより価格が動き、その結果出来高も無視できない状況になっていると考え、マーケットプロファイルでも考慮する事にしております。
そのため、一般的には30分単位でのカウントをしますが、本サイトでは時間帯単位としナイトセッションまで含めて表示してます。

TPO (2021/9/21から)
TPO	時間帯	TPO	時間帯
A	8:45～8:59	I	16:30～16:59
B	9:00～9:59	J	17:00～17:59
C	10:00～10:59	K	18:00～18:59
D	11:00～11:59	L	19:00～19:59
E	12:00～12:59	M	20:00～20:59
F	13:00～13:59	N	21:00～21:59
G	14:00～14:59	O	22:00～22:59
H	15:00～15:15	P	23:00～23:59
		Q	翌日00:00～00:59
		R	翌日01:00～01:59
		S	翌日02:00～02:59
		T	翌日03:00～03:59
		U	翌日04:00～04:59
		V	翌日05:00～06:00

TPO (2016/7/16から2021/9/17まで)
TPO	時間帯	TPO	時間帯
A	8:45～8:59	I	16:30～16:59
B	9:00～9:59	J	17:00～17:59
C	10:00～10:59	K	18:00～18:59
D	11:00～11:59	L	19:00～19:59
E	12:00～12:59	M	20:00～20:59
F	13:00～13:59	N	21:00～21:59
G	14:00～14:59	O	22:00～22:59
H	15:00～15:15	P	23:00～23:59
		Q	翌日00:00～00:59
		R	翌日01:00～01:59
		S	翌日02:00～02:59
		T	翌日03:00～03:59
		U	翌日04:00～04:59
		V	翌日05:00～05:30

TPO (～2016/7/15まで)
TPO	時間帯	TPO	時間帯
A	9:00～9:59	H	16:30～16:59
B	10:00～10:59	I	17:00～17:59
C	11:00～11:59	J	18:00～18:59
D	12:00～12:59	K	19:00～19:59
E	13:00～13:59	L	20:00～20:59
F	14:00～14:59	M	21:00～21:59
G	15:00～15:15	N	22:00～22:59
		O	23:00～23:59
		P	翌日00:00～00:59
		Q	翌日01:00～01:59
		R	翌日02:00～02:59

モード[Mode]

一日のプロファイルの中で、最もTPOが積み上がった価格を示します。複数ある場合は、終値に近い価格をモードとします。取引参加者が最も意識した価格と考えられますので、強い抵抗、補助価格となります。
形状としてモードの位置だけ突出していればいるほど強いポイントになると考える事ができます。

イニシャルレンジ[IR:Initial Range]

取引開始後、最初の時間帯につけた価格帯を示します。TPOのA,B(2016/7/15以前はA)の時間帯を示します。
(通常ですと取引開始後1時間の価格帯となりますが、本サイトでは2016/7/19以降は8:45-9:59の1時間15分の価格帯となります)

ターゲットプライス[TP:Target Price]

ターゲットプライスはIRの値幅と同じ値幅を、上抜けならその値幅分プラスし、下抜けならその値幅分マイナスした価格となります。
IRをぬける事をIRブレイクと呼び、IRブレイク時はそのIRの価格の強さ分の値幅が発生するという考えからターゲットプライスが目標となります。

レンジエクステンション[Range Extention]

イニシャルレンジをこえて新たな高値又は安値を更新する動きを示します。

バリューエリア[VA:Value Area]

モードを中心にTPOの数、約70％を占める価格帯を示します。これは正規分布の考えに基づき、その日のおおかたの市場参加者が意識した価格帯という意味です。
正確には第一標準偏差の1σですので68.26%が厳密な値ですが、そこまで厳密に考える必要はないと思います。

シングルプリント[Single Print]

TPOが一文字だけの価格帯を示します。

極値[Extreme]

プロファイルの上下どちらかにできたシングルプリントを示します。

テール[Tail]

プロファイルの上下どちらかにできた2文字以上のシングルプリントを示します。
市場参加者に避けられた価格(帯)と考える事ができます。よって安値付近では買い、逆に高値付近では売りが強かったことになり、支持帯や抵抗帯となりやすいとされています。

レッジ[Leadge]

プロファイルの両端を除いた箇所にできたシングルプリントの部分を示します。
テールと同様にレンジを移行させる際に現れやすいレッジも、上値抵抗や下値支持として意識されやすい価格帯と考える事ができます。

ノーマルデー[Normal Days]

一日のレンジの75%以上がイニシャルレンジに収まった日。

ニュートラルデー[Neutral Days]

イニシャルレンジが全体の70%以上あり一日のうちに上下両方にレンジエクステンションがあった日。

ノーマルバリエーションデー[Normal Variation Days]

イニシャルレンジと同程度上下どちらかにレンジエクステンションした日

トレンドデー[Trend Days]

イニシャルレンジの2倍以上の幅で、上下どちらか一方向に価格が動いた日。