マーケットプロファイル

　マーケットプロファイルとは一日の値動きを一定の時間の単位毎に約定された価格毎に積み上げていき、その形状により、マーケットの動向を分析する手法です。
　ピーター・スタイドルマイヤー(J.Peter Steidlemayer)によって考案されました。
　※本サイトでは日経平均先物の分析に特化した関係で集計単位等を変更しておりますのでご注意願います。
　「価格帯別出来高」と考え方は似ていますが、「価格帯別出来高」は225先物の場合、どうしても寄りと引けに出来高が集中しゆがみが発生するため、マーケットプロファイルにて市場参加者がフェアと考えた価格の分析が行えると考える事ができます。

マーケットプロファイルを計算する

日付（yyyy-mm-dd）
全日 昼間

指定日のマーケットプロファイル詳細

価格			IR	TP	VA	SP	Tail	Ledge
20160	E
20155	E
20150	E
20145	E
20140	EF
20135	EFQ
20130	EFQS
20125	EFQRST
20120	BEFPQRSTV
20115	ABCEFGPQRSTV
20110	ABCDEFGMPQRTUV
20105	ABCDEFGLMPQRTUV
20100	ABCDEFGHLMNPUV
20095	ABCDEFGHLMNOPUV	←　モード[Mode]
20090	ABCDEFGHLMNOPU
20085	BCDEGHKLNOP
20080	BCDEGHKLNOP
20075	BCDHKLNOP
20070	BDKNOP
20065	DIJKO
20060	IJK
20055	IJK
20050	IJ
20045	IJ
20040	IJ

指定日から5日分のマーケットプロファイル推移

価格	2017-06-16	2017-06-19	2017-06-20	2017-06-21	2017-06-22	CME値
20385						20385
20380						20380
20375						20375
20370						20370
20365						20365
20360						20360
20355						20355
20350						20350
20345						20345
20340						20340
20335						20335
20330						20330
20325						20325
20320						20320
20315						20315
20310						20310
20305						20305
20300						20300
20295						20295
20290			C			20290
20285			CE			20285
20280			CE			20280
20275			BCEF			20275
20270			BCDEF			20270
20265			BCDEFG			20265
20260			BCDEFG			20260
20255			BCDEFG			20255
20250			BCDEFG			20250
20245			BCG			20245
20240			BCG			20240
20235			BCGIJ			20235
20230			BCGIJPQ			20230
20225			BGIJOPQ			20225
20220			BGHIJOPQ			20220
20215			BGHIJOPQ			20215
20210			BGHIJKOPQ			20210
20205			BGHIJKLMOPQ			20205
20200			ABGHJKLMOPQ			20200
20195			ABHJKLMNOPQ			20195
20190			ABHLMNOPQ			20190
20185			AHLMNOPQU			20185
20180			ANOQU	C		20180
20175			ANQRSU	BC		20175
20170			ANQRSUV	BC		20170
20165			NQRSTUV	ABC		20165
20160			NQRSTUV	ABC	E	20160
20155			RSTUV	ABCDOP	E	20155
20150			RSTUV	ABCDOP	E	20150
20145			RV	ABCDOP	E	20145
20140		UV	R	ABCDNOP	EF	20140
20135		SUV		ABCDGNOPQ	EFQ	20135
20130		STUV		ABDGNOPQR	EFQS	20130
20125		STUV		ABDEGNOPQR	EFQRST	20125
20120		STU		BDEFGNOPQR	BEFPQRSTV	20120
20115		PST		BDEFGNQR	ABCEFGPQRSTV	20115
20110		PQRST		BEFGHMNQRV	ABCDEFGMPQRTUV	20110
20105		PQRS		BEFGHMNQRSV	ABCDEFGLMPQRTUV	20105
20100		PQR		BEFGHMQRSTUV	ABCDEFGHLMNPUV	20100
20095		PQR		BEFGHLMQRSTUV	ABCDEFGHLMNOPUV	20095
20090		PQR		EGHLMQRSTU	ABCDEFGHLMNOPU	20090
20085		OPQ		EGKLMQRSTU	BCDEGHKLNOP	20085
20080		OPQ		EJKLST	BCDEGHKLNOP	20080
20075		IOQ		IJKL	BCDHKLNOP	20075
20070		IJKNO		IJKL	BDKNOP	20070
20065		IJKNO		IJKL	DIJKO	20065
20060		IJKNO		IJK	IJK	20060
20055		IJKMNO		IJK	IJK	20055
20050		BEIJKMN		IJ	IJ	20050
20045		BEJKLMN		IJ	IJ	20045
20040		BCDEFKLMN		IJ	IJ	20040
20035		BCDEFGHKLN				20035
20030		BCDEFGHKL				20030
20025		BCDEFGH				20025
20020		BCDEFGH				20020
20015		BCDFG				20015
20010		BCDFG				20010
20005		BCG				20005
20000		BG				20000
19995		B				19995
19990		B				19990
19985		B				19985
19980	E	B				19980
19975	EJK	B				19975
19970	EJK	B				19970
19965	EJK	B				19965
19960	EFJKLM	B				19960
19955	EFJKLMN	B				19955
19950	EFGIJKLMN	B				19950
19945	EFGIJKLMNV	B				19945
19940	EFGHIJKLNUV	B				19940
19935	CEFGHIJLNOUV	B				19935
19930	BCDEFGHINOUV	AB				19930
19925	BCDEFGHINOPUV	AB				19925
19920	BCDEFGHINOPRTUV	AB				19920
19915	BCDEGHINOPRSTU	AB				19915
19910	BCDEGHNOPQRSTU	B				19910
19905	BCDEGHOPQRSTU	B				19905
19900	ABCDGHOPQSU					19900
19895	ABCDGHOPQ					19895
19890	ABCDGOPQ					19890
19885	ABCGOPQ					19885
19880	ABCGOPQ					19880
19875	ABCGPQ					19875
19870	ABCGPQ					19870
19865	ABGPQ					19865
19860	ABGPQ					19860
19855	BGP					19855

※1:赤文字:IR　青文字:Mode　背景緑:VA　黄色:TP
※2:CME値はマーケットプロファイルが存在する価格帯に表示されるため、範囲をこえた場合は表示されません。

　

用語の説明

　マーケットプロファイルの基本用語の説明です。
マーケットプロファイルは、シカゴ商品取引所（CME)により商標登録されており、詳細な説明についてはCMEの解説PDFを参照してください。

TPO[Time Price Opportunity]

プロファイルの最小単位となるアルファベットの記号。
　 　ナイトセッションは一般的に日中に比べ出来高が少ないのですが、 　昨今の相場ではアメリカや欧州の時間帯のイベントにより価格が動き、その結果出来高も無視できない状況になっていると考え、 　マーケットプロファイルでも考慮する事にしております。
　そのため、一般的には30分単位でのカウントをしますが、本サイトでは時間帯単位としナイトセッションまで含めて表示してます。

　　

TPO (～2016/7/15まで)

日中　TPO	時間帯	ナイトセッション　TPO	時間帯
A	9:00～9:59	H	16:30～16:59
B	10:00～10:59	I	17:00～17:59
C	11:00～11:59	J	18:00～18:59
D	12:00～12:59	K	19:00～19:59
E	13:00～13:59	L	20:00～20:59
F	14:00～14:59	M	21:00～21:59
G	15:00～15:15	N	22:00～22:59
		O	23:00～23:59
		P	翌日00:00～00:59
		Q	翌日01:00～01:59
		R	翌日02:00～02:59

TPO (2016/7/19から)

日中　TPO	時間帯	ナイトセッション　TPO	時間帯
A	8:45～8:59	I	16:30～16:59
B	9:00～9:59	J	17:00～17:59
C	10:00～10:59	K	18:00～18:59
D	11:00～11:59	L	19:00～19:59
E	12:00～12:59	M	20:00～20:59
F	13:00～13:59	N	21:00～21:59
G	14:00～14:59	O	22:00～22:59
H	15:00～15:15	P	23:00～23:59
		Q	翌日00:00～00:59
		R	翌日01:00～01:59
		S	翌日02:00～02:59
		T	翌日03:00～03:59
		U	翌日04:00～04:59
		V	翌日05:00～05:30

モード[Mode]

　一日のプロファイルの中で、最もTPOが積み上がった価格を示します。 　複数ある場合は、終値に近い価格をモードとします。取引参加者が最も意識した価格と考えられますので、強い抵抗、補助価格となります。
　形状としてモードの位置だけ突出していればいるほど強いポイントになると考える事ができます。

イニシャルレンジ[IR:Initial Range]

　取引開始後、最初の時間帯につけた価格帯を示します。TPOのA,B(2016/7/15以前はA)の時間帯を示します。
(通常ですと取引開始後1時間の価格帯となりますが、本サイトでは2016/7/19以降は8:45-9:59の1時間15分の価格帯となります)

ターゲットプライス[TP:Target Price]

　ターゲットプライスはIRの値幅と同じ値幅を、上抜けならその値幅分プラスし、下抜けならその値幅分マイナスした価格となります。
IRをぬける事をIRブレイクと呼び、IRブレイク時はそのIRの価格の強さ分の値幅が発生するという考えからターゲットプライスが目標となります。

レンジエクステンション[Range Extention]

　イニシャルレンジをこえて新たな高値又は安値を更新する動きを示します。

バリューエリア[VA:Value Area]

　モードを中心にTPOの数、約70％を占める価格帯を示します。これは正規分布の考えに基づき、その日のおおかたの市場参加者が意識した価格帯という意味です。
　正確には第一標準偏差の1σですので68.26%が厳密な値ですが、そこまで厳密に考える必要はないと思います。

シングルプリント[Single Print]

　TPOが一文字だけの価格帯を示します。

極値[Extreme]

プロファイルの上下どちらかにできたシングルプリントを示します。

テール[Tail]

　プロファイルの上下どちらかにできた2文字以上のシングルプリントを示します。
　市場参加者に避けられた価格(帯)と考える事ができます。よって安値付近では買い、逆に高値付近では売りが強かったことになり、支持帯や抵抗帯となりやすいとされています。

レッジ[Leadge]

　プロファイルの両端を除いた箇所にできたシングルプリントの部分を示します。
　テールと同様にレンジを移行させる際に現れやすいレッジも、上値抵抗や下値支持として意識されやすい価格帯と考える事ができます。

ノーマルデー[Normal Days]

　一日のレンジの75%以上がイニシャルレンジに収まった日。

ニュートラルデー[Neutral Days]

　イニシャルレンジが全体の70%以上あり一日のうちに上下両方にレンジエクステンションがあった日。

ノーマルバリエーションデー[Normal Variation Days]

　イニシャルレンジと同程度上下どちらかにレンジエクステンションした日

トレンドデー[Trend Days]

　イニシャルレンジの2倍以上の幅で、上下どちらか一方向に価格が動いた日。