マーケットプロファイルとは一日の値動きを一定の時間の単位毎に約定された価格毎に積み上げていき、その形状により、マーケットの動向を分析する手法です。
ピーター・スタイドルマイヤー(J.Peter Steidlemayer)によって考案されました。
※本サイトでは日経平均先物の分析に特化した関係で集計単位等を変更しておりますのでご注意願います。
「価格帯別出来高」と考え方は似ていますが、「価格帯別出来高」は225先物の場合、どうしても寄りと引けに出来高が集中しゆがみが発生するため、マーケットプロファイルにて市場参加者がフェアと考えた価格の分析が行えると考える事ができます。

マーケットプロファイルを計算する

指定日のマーケットプロファイル詳細
価格IRTPVASPTailLedge
24020DH
24015DEGH
24010DEGH
24005DEGH
24000DEGH
23995DEG
23990DEGI
23985DEFGIJ
23980DEFGIJ
23975DEFGIJ
23970DFGIJ
23965DFGIJ
23960DFIJN
23955DIJN
23950DJN
23945DJNQ
23940DJNOQ
23935CDJKMNOQ
23930CDJKLMNOPQ←モード[Mode]
23925CDJKLMOPQ
23920CDJKLMOPQ
23915CDJKLMOPQ
23910CDKLMOPQ
23905CDKMPQ
23900CDKPQR
23895CDKPQR
23890CDKPQR
23885CDR
23880CDR
23875BCDRST
23870BCRSTU
23865BRSTU
23860BRSTUV
23855BRSTUV
23850BSTUV
23845BSTV
23840BSTV
23835BSV
23830BSV
23825BSV
23820B
23815AB
23810AB
23805AB
23800AB
23795A
23790A
23785A
23780A

※1:赤文字:IR 青文字:Mode 背景緑:VA 黄色:TP

※2:CME値はマーケットプロファイルが存在する価格帯に表示されるため、範囲をこえた場合は表示されません。

指定日から5日分のマーケットプロファイル推移
価格2020-01-162020/01/172020/01/202020/01/212020/01/22CME値
24105A24105
24100AB24100
24095AB24095
24090AB24090
24085ABDG24085
24080ABDFG24080
24075BBDEFGH24075
24070BJBCDEFGH24070
24065BJBCDEFGH24065
24060BDJLBCDEGH24060
24055BDJKLBCDGI24055
24050SBCDJKLABCIB24050
24045RSVBCDIJKLOABCIMNSTUVAB24045
24040RSVBCDEGHIJKLMOPQABCIMNOPQRSTUVAB24040
24035RSUVBCDEFGHIJKLMNOPQABIJKMNOPQRSTABC24035
24030RSUVBCDEFGHILMNOPQRSABIJKLMNOPQRABC24030
24025RSUVCDEFGHILMNOPQRSTAIJKLMPBC24025
24020JRSTUCDEFGHLMNOPQRSTUVIJKLBCDH24020
24015JRSTUCEGNOPQRSTUVJKBCDEGH24015
24010JRSTUCGNOPQRSTUVJKCDEGH24010
24005JRTUCPQRSTUVKCDEGH24005
24000JRTCPRVCDEGH24000
23995JKPQRCRCDEG23995
23990JKPQRCRCDEGI23990
23985JKPQRCCDEFGIJ23985
23980JKOPQRCDEFGIJ23980
23975JKOPQRCDEFGIJ23975
23970JKNOPQCDFGIJ23970
23965JKLMNOPQCDFGIJ23965
23960JKLMNOPQCDFIJN23960
23955AJKLMNOPQCDIJN23955
23950ABIJKLMNOPCDJN23950
23945ABIJKLMNOCDJNQ23945
23940ABDHIJLMCDJNOQ23940
23935ABDHIMCCDJKMNOQ23935
23930ABDGHICCDJKLMNOPQ23930
23925ABDEGHCCDJKLMOPQ23925
23920BCDEFGHCCDJKLMOPQ23920
23915BCDEFGHCCDJKLMOPQ23915
23910BCDEFGCPCDKLMOPQ23910
23905BCDEFGCPCDKMPQ23905
23900BCEFGCPCDKPQR23900
23895BCFGCPCDKPQR23895
23890BCGCPQCDKPQR23890
23885CCDPQCDR23885
23880CCDIPQCDR23880
23875CDINPQBCDRST23875
23870CDINPQRSBCRSTU23870
23865CDEINOPQRSBRSTU23865
23860CDEGHINOPQRSTBRSTUV23860
23855CDEFGHIJMNOPQRSTBRSTUV23855
23850CDEFGHIJMNOQRSTBSTUV23850
23845CDEFGHIJMNOQRTBSTV23845
23840CDEFGHIJMOQRTBSTV23840
23835CDEFGHIJMQRTBSV23835
23830CDEFGHIJMQRTBSV23830
23825CDEFGHJMQRTBSV23825
23820CDEFGHJKLMQRTB23820
23815DGJKLMQRTVAB23815
23810DJKLQTVAB23810
23805DJKLTVAB23805
23800DJKLTUVAB23800
23795DJKLTUVA23795
23790DJKTUVA23790
23785DJKTUVA23785
23780DJTUA23780
23775JTU23775
23770JTU23770
23765TU23765
23760U23760

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用語の説明

マーケットプロファイルの基本用語の説明です。
マーケットプロファイルは、シカゴ商品取引所(CME)により商標登録されており、詳細な説明についてはCMEの解説PDFを参照してください。

TPO[Time Price Opportunity]

プロファイルの最小単位となるアルファベットの記号。
ナイトセッションは一般的に日中に比べ出来高が少ないのですが、昨今の相場ではアメリカや欧州の時間帯のイベントにより価格が動き、その結果出来高も無視できない状況になっていると考え、マーケットプロファイルでも考慮する事にしております。
そのため、一般的には30分単位でのカウントをしますが、本サイトでは時間帯単位としナイトセッションまで含めて表示してます。

TPO (2016/7/16から)
TPO 時間帯 TPO 時間帯
A8:45~8:59I16:30~16:59
B9:00~9:59J17:00~17:59
C10:00~10:59K18:00~18:59
D11:00~11:59L19:00~19:59
E12:00~12:59M20:00~20:59
F13:00~13:59N21:00~21:59
G14:00~14:59O22:00~22:59
H15:00~15:15P23:00~23:59
Q翌日00:00~00:59
R翌日01:00~01:59
S翌日02:00~02:59
T翌日03:00~03:59
U翌日04:00~04:59
V翌日05:00~05:30
TPO (~2016/7/15まで)
TPO 時間帯 TPO 時間帯
A9:00~9:59H16:30~16:59
B10:00~10:59I17:00~17:59
C11:00~11:59J18:00~18:59
D12:00~12:59K19:00~19:59
E13:00~13:59L20:00~20:59
F14:00~14:59M21:00~21:59
G15:00~15:15N22:00~22:59
O23:00~23:59
P翌日00:00~00:59
Q翌日01:00~01:59
R翌日02:00~02:59

モード[Mode]

一日のプロファイルの中で、最もTPOが積み上がった価格を示します。 複数ある場合は、終値に近い価格をモードとします。取引参加者が最も意識した価格と考えられますので、強い抵抗、補助価格となります。
形状としてモードの位置だけ突出していればいるほど強いポイントになると考える事ができます。

イニシャルレンジ[IR:Initial Range]

取引開始後、最初の時間帯につけた価格帯を示します。TPOのA,B(2016/7/15以前はA)の時間帯を示します。
(通常ですと取引開始後1時間の価格帯となりますが、本サイトでは2016/7/19以降は8:45-9:59の1時間15分の価格帯となります)

ターゲットプライス[TP:Target Price]

ターゲットプライスはIRの値幅と同じ値幅を、上抜けならその値幅分プラスし、下抜けならその値幅分マイナスした価格となります。
IRをぬける事をIRブレイクと呼び、IRブレイク時はそのIRの価格の強さ分の値幅が発生するという考えからターゲットプライスが目標となります。

レンジエクステンション[Range Extention]

イニシャルレンジをこえて新たな高値又は安値を更新する動きを示します。

バリューエリア[VA:Value Area]

モードを中心にTPOの数、約70%を占める価格帯を示します。これは正規分布の考えに基づき、その日のおおかたの市場参加者が意識した価格帯という意味です。
正確には第一標準偏差の1σですので68.26%が厳密な値ですが、そこまで厳密に考える必要はないと思います。

シングルプリント[Single Print]

TPOが一文字だけの価格帯を示します。

極値[Extreme]

プロファイルの上下どちらかにできたシングルプリントを示します。

テール[Tail]

プロファイルの上下どちらかにできた2文字以上のシングルプリントを示します。
市場参加者に避けられた価格(帯)と考える事ができます。よって安値付近では買い、逆に高値付近では売りが強かったことになり、支持帯や抵抗帯となりやすいとされています。

レッジ[Leadge]

プロファイルの両端を除いた箇所にできたシングルプリントの部分を示します。
テールと同様にレンジを移行させる際に現れやすいレッジも、上値抵抗や下値支持として意識されやすい価格帯と考える事ができます。

ノーマルデー[Normal Days]

一日のレンジの75%以上がイニシャルレンジに収まった日。

ニュートラルデー[Neutral Days]

イニシャルレンジが全体の70%以上あり一日のうちに上下両方にレンジエクステンションがあった日。

ノーマルバリエーションデー[Normal Variation Days]

イニシャルレンジと同程度上下どちらかにレンジエクステンションした日

トレンドデー[Trend Days]

イニシャルレンジの2倍以上の幅で、上下どちらか一方向に価格が動いた日。

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