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日経225先物 マーケットプロファイル - トレードメモ

マーケットプロファイル

 マーケットプロファイルとは一日の値動きを一定の時間の単位毎に約定された価格毎に積み上げていき、その形状により、マーケットの動向を分析する手法です。
 ピーター・スタイドルマイヤー(J.Peter Steidlemayer)によって考案されました。
 ※本サイトでは日経平均先物の分析に特化した関係で集計単位等を変更しておりますのでご注意願います。
 「価格帯別出来高」と考え方は似ていますが、「価格帯別出来高」は225先物の場合、どうしても寄りと引けに出来高が集中しゆがみが発生するため、マーケットプロファイルにて市場参加者がフェアと考えた価格の分析が行えると考える事ができます。


マーケットプロファイルを計算する


日付(yyyy-mm-dd)
全日 昼間

指定日のマーケットプロファイル詳細
価格IRTPVASPTailLedge
20160E
20155E
20150E
20145E
20140EF
20135EFQ
20130EFQS
20125EFQRST
20120BEFPQRSTV
20115ABCEFGPQRSTV
20110ABCDEFGMPQRTUV
20105ABCDEFGLMPQRTUV
20100ABCDEFGHLMNPUV
20095ABCDEFGHLMNOPUV ← モード[Mode] 
20090ABCDEFGHLMNOPU
20085BCDEGHKLNOP
20080BCDEGHKLNOP
20075BCDHKLNOP
20070BDKNOP
20065DIJKO
20060IJK
20055IJK
20050IJ
20045IJ
20040IJ


指定日から5日分のマーケットプロファイル推移
価格2017-06-162017-06-192017-06-202017-06-212017-06-22CME値
2038520385
2038020380
2037520375
2037020370
2036520365
2036020360
2035520355
2035020350
2034520345
2034020340
2033520335
2033020330
2032520325
2032020320
2031520315
2031020310
2030520305
2030020300
2029520295
20290C20290
20285CE20285
20280CE20280
20275BCEF20275
20270BCDEF20270
20265BCDEFG20265
20260BCDEFG20260
20255BCDEFG20255
20250BCDEFG20250
20245BCG20245
20240BCG20240
20235BCGIJ20235
20230BCGIJPQ20230
20225BGIJOPQ20225
20220BGHIJOPQ20220
20215BGHIJOPQ20215
20210BGHIJKOPQ20210
20205BGHIJKLMOPQ20205
20200ABGHJKLMOPQ20200
20195ABHJKLMNOPQ20195
20190ABHLMNOPQ20190
20185AHLMNOPQU20185
20180ANOQUC20180
20175ANQRSUBC20175
20170ANQRSUVBC20170
20165NQRSTUVABC20165
20160NQRSTUVABCE20160
20155RSTUVABCDOPE20155
20150RSTUVABCDOPE20150
20145RVABCDOPE20145
20140UVRABCDNOPEF20140
20135SUVABCDGNOPQEFQ20135
20130STUVABDGNOPQREFQS20130
20125STUVABDEGNOPQREFQRST20125
20120STUBDEFGNOPQRBEFPQRSTV20120
20115PSTBDEFGNQRABCEFGPQRSTV20115
20110PQRSTBEFGHMNQRVABCDEFGMPQRTUV20110
20105PQRSBEFGHMNQRSVABCDEFGLMPQRTUV20105
20100PQRBEFGHMQRSTUVABCDEFGHLMNPUV20100
20095PQRBEFGHLMQRSTUVABCDEFGHLMNOPUV20095
20090PQREGHLMQRSTUABCDEFGHLMNOPU20090
20085OPQEGKLMQRSTUBCDEGHKLNOP20085
20080OPQEJKLSTBCDEGHKLNOP20080
20075IOQIJKLBCDHKLNOP20075
20070IJKNOIJKLBDKNOP20070
20065IJKNOIJKLDIJKO20065
20060IJKNOIJKIJK20060
20055IJKMNOIJKIJK20055
20050BEIJKMNIJIJ20050
20045BEJKLMNIJIJ20045
20040BCDEFKLMNIJIJ20040
20035BCDEFGHKLN20035
20030BCDEFGHKL20030
20025BCDEFGH20025
20020BCDEFGH20020
20015BCDFG20015
20010BCDFG20010
20005BCG20005
20000BG20000
19995B19995
19990B19990
19985B19985
19980EB19980
19975EJKB19975
19970EJKB19970
19965EJKB19965
19960EFJKLMB19960
19955EFJKLMNB19955
19950EFGIJKLMNB19950
19945EFGIJKLMNVB19945
19940EFGHIJKLNUVB19940
19935CEFGHIJLNOUVB19935
19930BCDEFGHINOUVAB19930
19925BCDEFGHINOPUVAB19925
19920BCDEFGHINOPRTUVAB19920
19915BCDEGHINOPRSTUAB19915
19910BCDEGHNOPQRSTUB19910
19905BCDEGHOPQRSTUB19905
19900ABCDGHOPQSU19900
19895ABCDGHOPQ19895
19890ABCDGOPQ19890
19885ABCGOPQ19885
19880ABCGOPQ19880
19875ABCGPQ19875
19870ABCGPQ19870
19865ABGPQ19865
19860ABGPQ19860
19855BGP19855

※1:赤文字:IR 青文字:Mode 背景緑:VA 黄色:TP
※2:CME値はマーケットプロファイルが存在する価格帯に表示されるため、範囲をこえた場合は表示されません。

 

用語の説明

 マーケットプロファイルの基本用語の説明です。
マーケットプロファイルは、シカゴ商品取引所(CME)により商標登録されており、詳細な説明についてはCMEの解説PDFを参照してください。

TPO[Time Price Opportunity]

プロファイルの最小単位となるアルファベットの記号。
   ナイトセッションは一般的に日中に比べ出来高が少ないのですが、  昨今の相場ではアメリカや欧州の時間帯のイベントにより価格が動き、その結果出来高も無視できない状況になっていると考え、  マーケットプロファイルでも考慮する事にしております。
 そのため、一般的には30分単位でのカウントをしますが、本サイトでは時間帯単位としナイトセッションまで含めて表示してます。

  

TPO (~2016/7/15まで)
日中 TPO時間帯ナイトセッション TPO時間帯
A9:00~9:59H16:30~16:59
B10:00~10:59I17:00~17:59
C11:00~11:59J18:00~18:59
D12:00~12:59K19:00~19:59
E13:00~13:59L20:00~20:59
F14:00~14:59M21:00~21:59
G15:00~15:15N22:00~22:59
O23:00~23:59
P翌日00:00~00:59
Q翌日01:00~01:59
R翌日02:00~02:59

TPO (2016/7/19から)
日中 TPO時間帯ナイトセッション TPO時間帯
A8:45~8:59I16:30~16:59
B9:00~9:59J17:00~17:59
C10:00~10:59K18:00~18:59
D11:00~11:59L19:00~19:59
E12:00~12:59M20:00~20:59
F13:00~13:59N21:00~21:59
G14:00~14:59O22:00~22:59
H15:00~15:15P23:00~23:59
Q翌日00:00~00:59
R翌日01:00~01:59
S翌日02:00~02:59
T翌日03:00~03:59
U翌日04:00~04:59
V翌日05:00~05:30

モード[Mode]

 一日のプロファイルの中で、最もTPOが積み上がった価格を示します。  複数ある場合は、終値に近い価格をモードとします。取引参加者が最も意識した価格と考えられますので、強い抵抗、補助価格となります。
 形状としてモードの位置だけ突出していればいるほど強いポイントになると考える事ができます。

イニシャルレンジ[IR:Initial Range]

 取引開始後、最初の時間帯につけた価格帯を示します。TPOのA,B(2016/7/15以前はA)の時間帯を示します。
(通常ですと取引開始後1時間の価格帯となりますが、本サイトでは2016/7/19以降は8:45-9:59の1時間15分の価格帯となります)

ターゲットプライス[TP:Target Price]

 ターゲットプライスはIRの値幅と同じ値幅を、上抜けならその値幅分プラスし、下抜けならその値幅分マイナスした価格となります。
IRをぬける事をIRブレイクと呼び、IRブレイク時はそのIRの価格の強さ分の値幅が発生するという考えからターゲットプライスが目標となります。

レンジエクステンション[Range Extention]

 イニシャルレンジをこえて新たな高値又は安値を更新する動きを示します。

バリューエリア[VA:Value Area]

 モードを中心にTPOの数、約70%を占める価格帯を示します。これは正規分布の考えに基づき、その日のおおかたの市場参加者が意識した価格帯という意味です。
 正確には第一標準偏差の1σですので68.26%が厳密な値ですが、そこまで厳密に考える必要はないと思います。

シングルプリント[Single Print]

 TPOが一文字だけの価格帯を示します。

極値[Extreme]

プロファイルの上下どちらかにできたシングルプリントを示します。

テール[Tail]

 プロファイルの上下どちらかにできた2文字以上のシングルプリントを示します。
 市場参加者に避けられた価格(帯)と考える事ができます。よって安値付近では買い、逆に高値付近では売りが強かったことになり、支持帯や抵抗帯となりやすいとされています。

レッジ[Leadge]

 プロファイルの両端を除いた箇所にできたシングルプリントの部分を示します。
 テールと同様にレンジを移行させる際に現れやすいレッジも、上値抵抗や下値支持として意識されやすい価格帯と考える事ができます。

ノーマルデー[Normal Days]

 一日のレンジの75%以上がイニシャルレンジに収まった日。

ニュートラルデー[Neutral Days]

 イニシャルレンジが全体の70%以上あり一日のうちに上下両方にレンジエクステンションがあった日。

ノーマルバリエーションデー[Normal Variation Days]

 イニシャルレンジと同程度上下どちらかにレンジエクステンションした日

トレンドデー[Trend Days]

 イニシャルレンジの2倍以上の幅で、上下どちらか一方向に価格が動いた日。

ページ更新日:2017/06/22