日経225先物マーケットプロファイル

マーケットプロファイルとは一日の値動きを一定の時間の単位毎に約定された価格毎に積み上げていき、その形状により、マーケットの動向を分析する手法です。
ピーター・スタイドルマイヤー(J.Peter Steidlemayer)によって考案されました。
※本サイトでは日経平均先物の分析に特化した関係で集計単位等を変更しておりますのでご注意願います。
「価格帯別出来高」と考え方は似ていますが、「価格帯別出来高」は225先物の場合、どうしても寄りと引けに出来高が集中しゆがみが発生するため、マーケットプロファイルにて市場参加者がフェアと考えた価格の分析が行えると考える事ができます。

マーケットプロファイルを計算する

指定日のマーケットプロファイル詳細
価格
26920	A
26915	A
26910	A
26905	A
26900	A
26895	AI
26890	AI
26885	ABIU
26880	ABIKUV
26875	ABIKUV
26870	ABIKRUV
26865	ABIKRUV
26860	ABIJKRSUV
26855	ABGJKRSUV
26850	ABGJKLMRSUV
26845	ABGJKLMRSUV
26840	ABFGHJKLMRSUV
26835	ABEFGHJKLMRSUV
26830	BEFGHJKLMQRSTU
26825	BEFGHJKLMQRSTU
26820	BEFGHJLMQRSTU
26815	BDEFGHJMNQRSTU
26810	BDEFGHJMNQRSTU	←モード[Mode]
26805	BDEFGHJMNQTU
26800	BDEFGHJMNPQTU
26795	BDEFGHJMNOPQU
26790	BDEFGHJMNOPQU
26785	BDEFGHJMNOPQU
26780	BDEGHJNOPQ
26775	BDGNOP
26770	BCDGNOP
26765	BCDGNOP
26760	BCDGNOP
26755	BCDGNOP
26750	BCDNOP
26745	BCDNOP
26740	BCDNOP
26735	BCDP
26730	CDP
26725	CDP
26720	CDP
26715	CDP
26710	C
26705	C
26700	C
26695	C
26690	C
26685	C
26680
26675
26670
26665
26660
26655
26650
26645
26640
26635
26630
26625
26620
26615
26610
26605
26600
26595
26590
26585
26580
26575
26570
26565
26560
26555
26550
26545

※1:赤文字:IR　青文字:Mode　背景緑:VA　黄色:TP

※2:CME値はマーケットプロファイルが存在する価格帯に表示されるため、範囲をこえた場合は表示されません。

指定日から5日分のマーケットプロファイル推移
価格	2020-11-26	2020/11/27	2020/11/30	2020/12/01	2020/12/02	CME値
27055						27055
27050						27050
27045						27045
27040						27040
27035						27035
27030						27030
27025						27025
27020						27020
27015						27015
27010						27010
27005						27005
27000						27000
26995						26995
26990						26990
26985						26985
26980						26980
26975				R		26975
26970				R		26970
26965				R		26965
26960				MRU		26960
26955				MRU		26955
26950				MRU		26950
26945				MRSU		26945
26940				MQRSTU		26940
26935				LMQRSTU		26935
26930				LMPQRSTU		26930
26925				LMPQRSTU		26925
26920				LMOPQRSTU	A	26920
26915				LMNOPQRSTU	A	26915
26910				LMNOPQRSUV	A	26910
26905				LMNOPQRSUV	A	26905
26900				LNOPQRSV	A	26900
26895				LNOPQRSV	AI	26895
26890			A	KLNOPQV	AI	26890
26885			A	KLNOPQV	ABIU	26885
26880			A	KLOPV	ABIKUV	26880
26875			A	KLOPV	ABIKUV	26875
26870			AB	EKLOPV	ABIKRUV	26870
26865			AB	EKLOPV	ABIKRUV	26865
26860			AB	EKV	ABIJKRSUV	26860
26855			AB	EFKV	ABGJKRSUV	26855
26850			AB	EFKV	ABGJKLMRSUV	26850
26845			AB	EFKV	ABGJKLMRSUV	26845
26840			AB	EFKV	ABFGHJKLMRSUV	26840
26835			AB	CDEFKV	ABEFGHJKLMRSUV	26835
26830		V	AB	CDEFK	BEFGHJKLMQRSTU	26830
26825		V	B	CDEFK	BEFGHJKLMQRSTU	26825
26820		V	B	CDEFGK	BEFGHJLMQRSTU	26820
26815		PV	B	CDEFGK	BDEFGHJMNQRSTU	26815
26810		PV	B	CDEFGJK	BDEFGHJMNQRSTU	26810
26805		PV	B	CDEFGJK	BDEFGHJMNQTU	26805
26800		PV	B	CDEFGHIJK	BDEFGHJMNPQTU	26800
26795		PTUV	B	CDEFGHIJ	BDEFGHJMNOPQU	26795
26790		PQTUV	B	BCDEFGHIJ	BDEFGHJMNOPQU	26790
26785		PQSTUV	B	BCDEFGHIJ	BDEFGHJMNOPQU	26785
26780		PQSTU	B	BCDEFGHIJ	BDEGHJNOPQ	26780
26775		PQRST	B	BCDFGIJ	BDGNOP	26775
26770		PQRST	B	BCDFGIJ	BCDGNOP	26770
26765		OPQRS	B	BCDFGIJ	BCDGNOP	26765
26760		OPQRS	B	BCDGIJ	BCDGNOP	26760
26755		OPQRS	B	BCDGIJ	BCDGNOP	26755
26750		OPQRS	B	BDGIJ	BCDNOP	26750
26745		OPQRS	B	BDGIJ	BCDNOP	26745
26740		KOPRS	B	BDIJ	BCDNOP	26740
26735		KOR	B	BDIJ	BCDP	26735
26730		KO	B	BJ	CDP	26730
26725		KO	B	BJ	CDP	26725
26720		JKO	B	BJ	CDP	26720
26715		JKLMO	B	BJ	CDP	26715
26710		JKLMNO	B	BJ	C	26710
26705		JKLMNO	B	BJ	C	26705
26700		JKLMNO	B	BJ	C	26700
26695		JKLMN	B	BJ	C	26695
26690		JKLMN	B	B	C	26690
26685		JKLN	B	B	C	26685
26680		JKL	BCD	B		26680
26675		JKL	BCD	B		26675
26670		FJKL	BCDK	B		26670
26665		FGJK	BCDK	B		26665
26660		FGIJ	BCDK	B		26660
26655		FGIJ	BCDEK	B		26655
26650		FGIJ	BCDEK	B		26650
26645		CFGHIJ	BCDEK	B		26645
26640		CEFGHIJ	BCDEK	B		26640
26635		BCEFGHIJ	BCDEK	AB		26635
26630		BCEFGHIJ	BCDEFK	AB		26630
26625		BCEFGHIJ	BCDEFJKL	AB		26625
26620		BCEFGHIJ	BCDEFJKL	A		26620
26615		BCEFGHIJ	BCDEFJKL	A		26615
26610		BCEFGHI	BCDEFJKL	A		26610
26605		BCEFGHI	BCDEFJKLP	A		26605
26600		BCEFGHI	BCDEFJLP	A		26600
26595		BCEFGHI	BCDEFJLMNOP	A		26595
26590	I	BCEFGHI	BCDEFJLMNOP	A		26590
26585	I	BCEFGHI	BCDEFJLMNOP	A		26585
26580	I	BCEFH	BCEFJLMNOP	A		26580
26575	HI	BCEFH	BCEFJLMNOP	A		26575
26570	HI	BCEF	BEFJMNOP	A		26570
26565	GHI	BCEF	BFJMNOPQ	A		26565
26560	GHI	BCE	BFJMNOPQ	A		26560
26555	GHI	BCE	BFJMNOPQ	A		26555
26550	GHIJ	BCE	BFJMNOPQ	A		26550
26545	GHIJ	BCE	FIJMNOPQ	A		26545
26540	GHIJ	BCE	FIJMNOPQ	A		26540
26535	GHJQ	BCE	FGIJMNOPQ	A		26535
26530	GHJQ	BCDE	FGIJMNOPQ	A		26530
26525	GJQ	BCDE	FGHIJMNPQR			26525
26520	GJQ	BCDE	FGHIJMPQR			26520
26515	GJKPQ	BCDE	FGHIJMPQR			26515
26510	GJKMPQ	BDE	FGHIJMPQR			26510
26505	GJKMPQR	BDE	FGHIMQR			26505
26500	GJKMNOPQRT	BDE	FGHIMQR			26500
26495	GJKLMNOPQRSTUV	BDE	FGHMQR			26495
26490	GJKLMNOPQRSTUV	BDE	FGHMQR			26490
26485	GJKLMNOPQRSTUV	ABDE	FGHMQRT			26485
26480	DGJKLMNOPQRSTUV	ABDE	FGHMQRTU			26480
26475	BDGKLMNPQRSTV	ABDE	FGHMQRTUV			26475
26470	BDGKLMNSV	ABD	FGHMQRSTUV			26470
26465	BCDGKLMNSV	ABD	FGHMQRSTUV			26465
26460	BCDGLMSV	ABD	FGHMQRSTUV			26460
26455	BCDGLSV	AD	GHQRSTUV			26455
26450	BCDEGLSV	AD	GHQRSTUV			26450
26445	BCDEFGS	D	GHQRSTUV			26445
26440	BCDEFG	D	GHQRSTUV			26440
26435	BCDEFG	D	GQRSTUV			26435
26430	BCDEFG	D	GQRSTUV			26430
26425	BCDEF	D	GQRUV			26425
26420	BCEF	D	GQRUV			26420
26415	BCEF	D	GQRV			26415
26410	BCEF	D	GQRV			26410
26405	BCEF		GRV			26405
26400	BCE		RV			26400
26395	BCE		R			26395
26390	BC		R			26390
26385	BC		R			26385
26380	BC		R			26380
26375	BC		R			26375
26370	BC		R			26370
26365	BC		R			26365
26360	BC					26360
26355	B					26355
26350	B					26350
26345	B					26345
26340	B					26340
26335	B					26335
26330	B					26330
26325	B					26325
26320	AB					26320
26315	AB					26315
26310	AB					26310
26305	AB					26305
26300	AB					26300
26295	AB					26295
26290	AB					26290
26285	AB					26285
26280	AB					26280
26275	AB					26275
26270	AB					26270
26265	AB					26265
26260	B					26260
26255	B					26255
26250	B					26250

用語の説明

マーケットプロファイルの基本用語の説明です。
マーケットプロファイルは、シカゴ商品取引所（CME)により商標登録されており、詳細な説明についてはCMEの解説PDFを参照してください。

TPO[Time Price Opportunity]

プロファイルの最小単位となるアルファベットの記号。
ナイトセッションは一般的に日中に比べ出来高が少ないのですが、昨今の相場ではアメリカや欧州の時間帯のイベントにより価格が動き、その結果出来高も無視できない状況になっていると考え、マーケットプロファイルでも考慮する事にしております。
そのため、一般的には30分単位でのカウントをしますが、本サイトでは時間帯単位としナイトセッションまで含めて表示してます。

TPO (2016/7/16から)
TPO	時間帯	TPO	時間帯
A	8:45～8:59	I	16:30～16:59
B	9:00～9:59	J	17:00～17:59
C	10:00～10:59	K	18:00～18:59
D	11:00～11:59	L	19:00～19:59
E	12:00～12:59	M	20:00～20:59
F	13:00～13:59	N	21:00～21:59
G	14:00～14:59	O	22:00～22:59
H	15:00～15:15	P	23:00～23:59
		Q	翌日00:00～00:59
		R	翌日01:00～01:59
		S	翌日02:00～02:59
		T	翌日03:00～03:59
		U	翌日04:00～04:59
		V	翌日05:00～05:30

TPO (～2016/7/15まで)
TPO	時間帯	TPO	時間帯
A	9:00～9:59	H	16:30～16:59
B	10:00～10:59	I	17:00～17:59
C	11:00～11:59	J	18:00～18:59
D	12:00～12:59	K	19:00～19:59
E	13:00～13:59	L	20:00～20:59
F	14:00～14:59	M	21:00～21:59
G	15:00～15:15	N	22:00～22:59
		O	23:00～23:59
		P	翌日00:00～00:59
		Q	翌日01:00～01:59
		R	翌日02:00～02:59

モード[Mode]

一日のプロファイルの中で、最もTPOが積み上がった価格を示します。複数ある場合は、終値に近い価格をモードとします。取引参加者が最も意識した価格と考えられますので、強い抵抗、補助価格となります。
形状としてモードの位置だけ突出していればいるほど強いポイントになると考える事ができます。

イニシャルレンジ[IR:Initial Range]

取引開始後、最初の時間帯につけた価格帯を示します。TPOのA,B(2016/7/15以前はA)の時間帯を示します。
(通常ですと取引開始後1時間の価格帯となりますが、本サイトでは2016/7/19以降は8:45-9:59の1時間15分の価格帯となります)

ターゲットプライス[TP:Target Price]

ターゲットプライスはIRの値幅と同じ値幅を、上抜けならその値幅分プラスし、下抜けならその値幅分マイナスした価格となります。
IRをぬける事をIRブレイクと呼び、IRブレイク時はそのIRの価格の強さ分の値幅が発生するという考えからターゲットプライスが目標となります。

レンジエクステンション[Range Extention]

イニシャルレンジをこえて新たな高値又は安値を更新する動きを示します。

バリューエリア[VA:Value Area]

モードを中心にTPOの数、約70％を占める価格帯を示します。これは正規分布の考えに基づき、その日のおおかたの市場参加者が意識した価格帯という意味です。
正確には第一標準偏差の1σですので68.26%が厳密な値ですが、そこまで厳密に考える必要はないと思います。

シングルプリント[Single Print]

TPOが一文字だけの価格帯を示します。

極値[Extreme]

プロファイルの上下どちらかにできたシングルプリントを示します。

テール[Tail]

プロファイルの上下どちらかにできた2文字以上のシングルプリントを示します。
市場参加者に避けられた価格(帯)と考える事ができます。よって安値付近では買い、逆に高値付近では売りが強かったことになり、支持帯や抵抗帯となりやすいとされています。

レッジ[Leadge]

プロファイルの両端を除いた箇所にできたシングルプリントの部分を示します。
テールと同様にレンジを移行させる際に現れやすいレッジも、上値抵抗や下値支持として意識されやすい価格帯と考える事ができます。

ノーマルデー[Normal Days]

一日のレンジの75%以上がイニシャルレンジに収まった日。

ニュートラルデー[Neutral Days]

イニシャルレンジが全体の70%以上あり一日のうちに上下両方にレンジエクステンションがあった日。

ノーマルバリエーションデー[Normal Variation Days]

イニシャルレンジと同程度上下どちらかにレンジエクステンションした日

トレンドデー[Trend Days]

イニシャルレンジの2倍以上の幅で、上下どちらか一方向に価格が動いた日。