マーケットプロファイルとは一日の値動きを一定の時間の単位毎に約定された価格毎に積み上げていき、その形状により、マーケットの動向を分析する手法です。
ピーター・スタイドルマイヤー(J.Peter Steidlemayer)によって考案されました。
※本サイトでは日経平均先物の分析に特化した関係で集計単位等を変更しておりますのでご注意願います。
「価格帯別出来高」と考え方は似ていますが、「価格帯別出来高」は225先物の場合、どうしても寄りと引けに出来高が集中しゆがみが発生するため、マーケットプロファイルにて市場参加者がフェアと考えた価格の分析が行えると考える事ができます。

マーケットプロファイルを計算する

指定日のマーケットプロファイル詳細
価格IRTPVASPTailLedge
20720AB
20715AB
20710AB
20705AB
20700AB
20695AB
20690B
20685BC
20680BCN
20675BCN
20670BCINO
20665BCINO
20660BCINO
20655BCIJNO
20650BCIJMNO
20645BCIJMNO
20640CIJMNOP
20635CIJMNOP
20630CDIJKMNOPS
20625CDIJKMOPSU
20620CDIJKMOPSTU
20615CDHJKMOPRSTU
20610CDFGHJKMOPRSTUV←モード[Mode]
20605CDFGHJKMPRSTUV
20600CDFGHJKMPRSTUV
20595CDEFGHKMPRSTUV
20590DEFGKLMPQRSTUV
20585DEFGKLMPQRU
20580DEFGKLMPQR
20575EFGKLMPQR
20570EGKLPQ
20565EGKLPQ
20560GKLPQ
20555KPQ
20550KPQ
20545KPQ
20540KPQ
20535P
20530P
20525P

※1:赤文字:IR 青文字:Mode 背景緑:VA 黄色:TP

※2:CME値はマーケットプロファイルが存在する価格帯に表示されるため、範囲をこえた場合は表示されません。

指定日から5日分のマーケットプロファイル推移
価格2019-08-162019/08/192019/08/202019/08/212019/08/22CME値
20725Q20725
20720QAB20720
20715QAB20715
20710QRAB20710
20705QRAB20705
20700QRTVAB20700
20695OQRSTVAB20695
20690NOQRSTUVB20690
20685NOQRSTUVBC20685
20680MKNOPQRSTUVBCN20680
20675MJKMNOPQSTUVBCN20675
20670MNOJKLMNOPQSTUVBCINO20670
20665LMNOQJKLMNOPQTBCINO20665
20660LMNOQSBEGHJKLMOPQTBCINO20660
20655LMNOQRSUBEGHIJKLMOPQBCIJNO20655
20650LMNOPQRSTUBEGHIJKLPBCIJMNO20650
20645JLMNOPQRSTUVBDEFGHIJJLBCIJMNO20645
20640JLMNOPQRSTUVBDEFGHIJIJCIJMNOP20640
20635JLMNOPQRSTUVBDEFGHIJKIJCIJMNOP20635
20630JLMNOPRTUVBDEFGIJKIJCDIJKMNOPS20630
20625JKLMOPRABCDEFIJKLIJCDIJKMOPSU20625
20620JKLPABCDEIJKLIJCDIJKMOPSTU20620
20615AJKLPABCJKLIJCDHJKMOPRSTU20615
20610ABIJKLPABCJKLMNDCDFGHJKMOPRSTUV20610
20605ABIJKLABCKLMNDGCDFGHJKMPRSTUV20605
20600ABIJKABCKLMNDGHCDFGHJKMPRSTUV20600
20595ABIJKABCLMNDEFGHCDEFGHKMPRSTUV20595
20590QABIJABCLMNCDEFGHDEFGKLMPQRSTUV20590
20585PQBJABCLMNQCDEFGHDEFGKLMPQRU20585
20580PQUBHJBCMNOQCDEFGHDEFGKLMPQR20580
20575PQUBHBCMNOQCDEFHEFGKLMPQR20575
20570PQUVBHBCMNOQRCDEFHEGKLPQ20570
20565PQUVBCGHBMNOQRCEGKLPQ20565
20560PQUVBCGHBMOPQRCGKLPQ20560
20555PQUVBCGHOPQRSCKPQ20555
20550PQRUVBCGHOPQRSCKPQ20550
20545PQRSUBCGHOPQRSBCKPQ20545
20540PQRSTUBCDEGHOPQRSTBCKPQ20540
20535PQRSTUBCDEFGHOPQRSTBCP20535
20530PQRSTBCDEFGHOPQRSTUBCP20530
20525KPQRSTBCDEFGHOPSTUBCP20525
20520KLMPRSTBCDEFOPSTUBC20520
20515KLMPRTBCDEOPSTUBC20515
20510KLMPRTBCDEOPSTUBC20510
20505KLMPTBCDEOPTUB20505
20500KLMPBCDOPTUB20500
20495JKLMPCDOPUVB20495
20490JKLMPCDOPUVB20490
20485JKLMNPCDOPUVB20485
20480JKLMNPDOUVAB20480
20475JKLMNPDOVAB20475
20470JKMNOPDOVAB20470
20465JKMNOPVAB20465
20460JMNOPAB20460
20455IJNOP20455
20450IJNOP20450
20445IJNOP20445
20440EIJNOP20440
20435EIJOP20435
20430EIJOP20430
20425EGIJOP20425
20420EGIJO20420
20415EGIJO20415
20410DEFGHO20410
20405DEFGH20405
20400DEFGH20400
20395DEFGH20395
20390DEFGH20390
20385DEFGH20385
20380DEFGH20380
20375DEFGH20375
20370DFGH20370
20365CDGH20365
20360CDGH20360
20355CDG20355
20350CDG20350
20345BCD20345
20340BCD20340
20335ABC20335
20330ABC20330
20325ABC20325
20320ABC20320
20315AB20315
20310AB20310
20305AB20305
20300AB20300
20295AB20295
20290AB20290
20285AB20285
20280B20280
20275B20275
20270B20270

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用語の説明

マーケットプロファイルの基本用語の説明です。
マーケットプロファイルは、シカゴ商品取引所(CME)により商標登録されており、詳細な説明についてはCMEの解説PDFを参照してください。

TPO[Time Price Opportunity]

プロファイルの最小単位となるアルファベットの記号。
ナイトセッションは一般的に日中に比べ出来高が少ないのですが、昨今の相場ではアメリカや欧州の時間帯のイベントにより価格が動き、その結果出来高も無視できない状況になっていると考え、マーケットプロファイルでも考慮する事にしております。
そのため、一般的には30分単位でのカウントをしますが、本サイトでは時間帯単位としナイトセッションまで含めて表示してます。

TPO (2016/7/16から)
TPO 時間帯 TPO 時間帯
A8:45~8:59I16:30~16:59
B9:00~9:59J17:00~17:59
C10:00~10:59K18:00~18:59
D11:00~11:59L19:00~19:59
E12:00~12:59M20:00~20:59
F13:00~13:59N21:00~21:59
G14:00~14:59O22:00~22:59
H15:00~15:15P23:00~23:59
Q翌日00:00~00:59
R翌日01:00~01:59
S翌日02:00~02:59
T翌日03:00~03:59
U翌日04:00~04:59
V翌日05:00~05:30
TPO (~2016/7/15まで)
TPO 時間帯 TPO 時間帯
A9:00~9:59H16:30~16:59
B10:00~10:59I17:00~17:59
C11:00~11:59J18:00~18:59
D12:00~12:59K19:00~19:59
E13:00~13:59L20:00~20:59
F14:00~14:59M21:00~21:59
G15:00~15:15N22:00~22:59
O23:00~23:59
P翌日00:00~00:59
Q翌日01:00~01:59
R翌日02:00~02:59

モード[Mode]

一日のプロファイルの中で、最もTPOが積み上がった価格を示します。 複数ある場合は、終値に近い価格をモードとします。取引参加者が最も意識した価格と考えられますので、強い抵抗、補助価格となります。
形状としてモードの位置だけ突出していればいるほど強いポイントになると考える事ができます。

イニシャルレンジ[IR:Initial Range]

取引開始後、最初の時間帯につけた価格帯を示します。TPOのA,B(2016/7/15以前はA)の時間帯を示します。
(通常ですと取引開始後1時間の価格帯となりますが、本サイトでは2016/7/19以降は8:45-9:59の1時間15分の価格帯となります)

ターゲットプライス[TP:Target Price]

ターゲットプライスはIRの値幅と同じ値幅を、上抜けならその値幅分プラスし、下抜けならその値幅分マイナスした価格となります。
IRをぬける事をIRブレイクと呼び、IRブレイク時はそのIRの価格の強さ分の値幅が発生するという考えからターゲットプライスが目標となります。

レンジエクステンション[Range Extention]

イニシャルレンジをこえて新たな高値又は安値を更新する動きを示します。

バリューエリア[VA:Value Area]

モードを中心にTPOの数、約70%を占める価格帯を示します。これは正規分布の考えに基づき、その日のおおかたの市場参加者が意識した価格帯という意味です。
正確には第一標準偏差の1σですので68.26%が厳密な値ですが、そこまで厳密に考える必要はないと思います。

シングルプリント[Single Print]

TPOが一文字だけの価格帯を示します。

極値[Extreme]

プロファイルの上下どちらかにできたシングルプリントを示します。

テール[Tail]

プロファイルの上下どちらかにできた2文字以上のシングルプリントを示します。
市場参加者に避けられた価格(帯)と考える事ができます。よって安値付近では買い、逆に高値付近では売りが強かったことになり、支持帯や抵抗帯となりやすいとされています。

レッジ[Leadge]

プロファイルの両端を除いた箇所にできたシングルプリントの部分を示します。
テールと同様にレンジを移行させる際に現れやすいレッジも、上値抵抗や下値支持として意識されやすい価格帯と考える事ができます。

ノーマルデー[Normal Days]

一日のレンジの75%以上がイニシャルレンジに収まった日。

ニュートラルデー[Neutral Days]

イニシャルレンジが全体の70%以上あり一日のうちに上下両方にレンジエクステンションがあった日。

ノーマルバリエーションデー[Normal Variation Days]

イニシャルレンジと同程度上下どちらかにレンジエクステンションした日

トレンドデー[Trend Days]

イニシャルレンジの2倍以上の幅で、上下どちらか一方向に価格が動いた日。

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