日経225先物マーケットプロファイル

マーケットプロファイルとは一日の値動きを一定の時間の単位毎に約定された価格毎に積み上げていき、その形状により、マーケットの動向を分析する手法です。
ピーター・スタイドルマイヤー(J.Peter Steidlemayer)によって考案されました。
※本サイトでは日経平均先物の分析に特化した関係で集計単位等を変更しておりますのでご注意願います。
「価格帯別出来高」と考え方は似ていますが、「価格帯別出来高」は225先物の場合、どうしても寄りと引けに出来高が集中しゆがみが発生するため、マーケットプロファイルにて市場参加者がフェアと考えた価格の分析が行えると考える事ができます。

マーケットプロファイルを計算する

指定日のマーケットプロファイル詳細
価格
22425	O
22420	OP
22415	OP
22410	OP
22405	OP
22400	OP
22395	OP
22390	OP
22385	NOP
22380	NOP
22375	NOP
22370	NOP
22365	NOPT
22360	NOPRST
22355	NPQRST
22350	NPQRSTU
22345	NPQRSTU
22340	NPQRSTU
22335	NPQRSTU
22330	NPQRSU
22325	NPQRSU
22320	NPQUV
22315	NPQUV
22310	NPQUV
22305	NPQUV
22300	NPQUV
22295	NPQU
22290	JNPQU
22285	IJNPQU
22280	IJMNPQU
22275	IJMNPQU
22270	IJMNPQ
22265	IJKMN
22260	IJKMN
22255	IJKLMN
22250	EIJKLMN
22245	EIJKLM
22240	DEIKL
22235	DEIKL
22230	DEIKL
22225	DEIKL
22220	DEIKL
22215	DEIL
22210	CDEIL
22205	CDEIL
22200	CDEIL
22195	CDEI
22190	ACDEI
22185	ABCDE
22180	ABCDEH
22175	ABCDEH
22170	ABCDEH
22165	ABCDEFH
22160	ABCDEFH
22155	ABCDEFGH
22150	ABCDEFGH
22145	ABCDEFGH	←モード[Mode]
22140	BCEFGH
22135	BCEFGH
22130	BCEFGH
22125	BCEFGH
22120	BCEFGH
22115	BCEFGH
22110	BCEFGH
22105	BCEFGH
22100	BCEFGH
22095	BCEFGH
22090	BCFGH
22085	BCFG
22080	BCG
22075	BCG
22070	BCG
22065	BCG
22060	BCG
22055	BCG
22050	BC
22045	B
22040	B
22035	B

※1:赤文字:IR　青文字:Mode　背景緑:VA　黄色:TP

※2:CME値はマーケットプロファイルが存在する価格帯に表示されるため、範囲をこえた場合は表示されません。

指定日から5日分のマーケットプロファイル推移
価格	2020-06-26	2020/06/29	2020/06/30	2020/07/01	2020/07/02	CME値
22525	F					22525
22520	F					22520
22515	F					22515
22510	F					22510
22505	F					22505
22500	FG					22500
22495	FG					22495
22490	FG					22490
22485	FG					22485
22480	FGH					22480
22475	FGHM					22475
22470	FGHM					22470
22465	EFGHM					22465
22460	AEFGHLM					22460
22455	ADEFGHLM					22455
22450	ACDEFGHLM					22450
22445	ACDEGHLM					22445
22440	ACDEGHLM					22440
22435	ACDEHKLMN					22435
22430	ABCDEHIKLMN					22430
22425	ABCDEHIKLMNO		C		O	22425
22420	ABCDEIKLMNO		C		OP	22420
22415	ABCDEIKMNO		C		OP	22415
22410	ABCDEIKMNO		C		OP	22410
22405	BCDIJKNO		C		OP	22405
22400	BCDIJKNO		ABCG		OP	22400
22395	BCDIJKNO		ABCG		OP	22395
22390	BCDIJKNO		ABCG		OP	22390
22385	BCDJKNO		ABCG		NOP	22385
22380	BCJKNOP		ABCDFG		NOP	22380
22375	BCJOP		ABCDFG		NOP	22375
22370	BJOP		ABCDFG		NOP	22370
22365	BJOP	P	BCDFG		NOPT	22365
22360	BJOP	P	BCDFGU		NOPRST	22360
22355	BJOP	P	BCDFGQU		NPQRST	22355
22350	BJOP	PSV	BCDEFGQU		NPQRSTU	22350
22345	BJP	PRSV	BCDEFGQU		NPQRSTU	22345
22340	BJP	PRSTV	BCDEFGQRU		NPQRSTU	22340
22335	JP	PQRSTUV	BCDEGQRU	B	NPQRSTU	22335
22330	JP	PQRSTUV	BCDEGQRU	BC	NPQRSU	22330
22325	P	PQRSTU	BCEGQRU	ABC	NPQRSU	22325
22320	P	PQRSTU	BCEGQRU	ABC	NPQUV	22320
22315	P	PQRSTU	BCEGHMPQRU	ABC	NPQUV	22315
22310	P	PQRSTU	BCEGHMPQRUV	ABC	NPQUV	22310
22305	P	PQRTU	BEGHMPQRUV	ABC	NPQUV	22305
22300	P	PQTU	BEGHMPQRUV	ABC	NPQUV	22300
22295	P	PQU	GHMPQRUV	ABC	NPQU	22295
22290	PQS	PQU	GHMPRUV	ABCD	JNPQU	22290
22285	PQSV	PQU	GHMPRTUV	ABCD	IJNPQU	22285
22280	PQRSV	PQU	GHLMPRSTUV	BCD	IJMNPQU	22280
22275	PQRSV	PU	GHLMPRSTUV	BCD	IJMNPQU	22275
22270	PQRSTV	PU	GHJLMPRSTU	BCD	IJMNPQ	22270
22265	PQRSTUV	P	GHIJLMPRSTU	BCD	IJKMN	22265
22260	PQRSTUV	P	GHIJLMPSTU	BCD	IJKMN	22260
22255	PQRSTUV	ACP	GHIJKLMNPSTU	CD	IJKLMN	22255
22250	PQRSTUV	ACP	GHIJKLMNPSTU	CD	EIJKLMN	22250
22245	PQRSTUV	ACP	GHIJKLMNOPT	CD	EIJKLM	22245
22240	PQRTUV	ACP	GHIJKLMNOP	CDPU	DEIKL	22240
22235	PQRTUV	ACP	GHIJKLMNOP	DPU	DEIKL	22235
22230	PRTUV	ABCP	GHIJKLNOP	DPU	DEIKL	22230
22225	PRTU	ABCDP	HIJKLNOP	DEPU	DEIKL	22225
22220	PRTU	ABCDP	HIJKNOP	DEFPU	DEIKL	22220
22215	PRU	ABCDP	HIJKNOP	DEFPU	DEIL	22215
22210	PRU	ABCDMP	HIJKNOP	DEFPUV	CDEIL	22210
22205	PU	ABCDMP	JKNOP	DEFPUV	CDEIL	22205
22200	PU	ABCDMNP	JKNOP	DEFOPRUV	CDEIL	22200
22195	P	ABCDMNP	JKOP	DEFOPRUV	CDEI	22195
22190		BCDKMNOP	JKOP	DEFOPQRTUV	ACDEI	22190
22185		BCDKMNOP	JKO	DEFOPQRSTUV	ABCDE	22185
22180		BCDKLMNOP	JKO	DEFOPQRSTUV	ABCDEH	22180
22175		BCDKLMNOP	JKO	DEFOPQRST	ABCDEH	22175
22170		BCDKLMNOP	JKO	DEFKOPQRST	ABCDEH	22170
22165		BCDKLMNOP	JK	DEFKOPQRST	ABCDEFH	22165
22160		BCDKLMNOP	JK	DEFKOPQRST	ABCDEFH	22160
22155		BCDKLMNOP	JK	DEFIKOPQRS	ABCDEFGH	22155
22150		BCDKLMNOP	JK	DEFIKOPQRS	ABCDEFGH	22150
22145		BCDJKLMNO	K	DEFIKOPQR	ABCDEFGH	22145
22140		BCDJKLMNO		DFIKOPQR	BCEFGH	22140
22135		BCDJKLMO		FIKOPQR	BCEFGH	22135
22130		BCDIJKLMO		FIJKOPQR	BCEFGH	22130
22125		BCDIJKLO		FIJKNOPQ	BCEFGH	22125
22120		BDIJKLO		FIJKNOPQ	BCEFGH	22120
22115		BDIJKLO		FIJKNOPQ	BCEFGH	22115
22110		BDIJLO		FGIJKNOPQ	BCEFGH	22110
22105		BDIJLO		FGIJKLNPQ	BCEFGH	22105
22100		BDEIJLO		FGJKLNPQ	BCEFGH	22100
22095		BDEIJLO		GJKLNP	BCEFGH	22095
22090		BDEIJLO		GHJKLNP	BCFGH	22090
22085		BDEIJO		GHKLNP	BCFG	22085
22080		BDEFIJ		GHKLNP	BCG	22080
22075		BDEFJ		GHKLNP	BCG	22075
22070		BDEFHJ		GHKLNP	BCG	22070
22065		EFHJ		GHKLNP	BCG	22065
22060		EFGHJ		GHKLNP	BCG	22060
22055		EFGHJ		GHKLNP	BCG	22055
22050		EFGHJ		GHKLNP	BC	22050
22045		EFGHJ		GHKLNP	B	22045
22040		EFGHJ		GHKLNP	B	22040
22035		EFGH		GHKLNP	B	22035
22030		EFGH		GHKLNP		22030
22025		EFGH		GHLNP		22025
22020		EFGH		GLMNP		22020
22015		EFGH		GLMNP		22015
22010		EFGH		GLMNP		22010
22005		EFGH		GLMNP		22005
22000		EFGH		LMN		22000
21995		EFGH		MN		21995
21990		EFGH		MN		21990
21985		EFGH		MN		21985
21980		EFGH		MN		21980
21975		EFGH		MN		21975
21970		EFGH		MN		21970
21965		EFGH		M		21965
21960		FGH		M		21960
21955		FGH		M		21955
21950		GH		M		21950
21945		GH				21945
21940		G				21940
21935		G				21935
21930		G				21930
21925		G				21925

用語の説明

マーケットプロファイルの基本用語の説明です。
マーケットプロファイルは、シカゴ商品取引所（CME)により商標登録されており、詳細な説明についてはCMEの解説PDFを参照してください。

TPO[Time Price Opportunity]

プロファイルの最小単位となるアルファベットの記号。
ナイトセッションは一般的に日中に比べ出来高が少ないのですが、昨今の相場ではアメリカや欧州の時間帯のイベントにより価格が動き、その結果出来高も無視できない状況になっていると考え、マーケットプロファイルでも考慮する事にしております。
そのため、一般的には30分単位でのカウントをしますが、本サイトでは時間帯単位としナイトセッションまで含めて表示してます。

TPO (2016/7/16から)
TPO	時間帯	TPO	時間帯
A	8:45～8:59	I	16:30～16:59
B	9:00～9:59	J	17:00～17:59
C	10:00～10:59	K	18:00～18:59
D	11:00～11:59	L	19:00～19:59
E	12:00～12:59	M	20:00～20:59
F	13:00～13:59	N	21:00～21:59
G	14:00～14:59	O	22:00～22:59
H	15:00～15:15	P	23:00～23:59
		Q	翌日00:00～00:59
		R	翌日01:00～01:59
		S	翌日02:00～02:59
		T	翌日03:00～03:59
		U	翌日04:00～04:59
		V	翌日05:00～05:30

TPO (～2016/7/15まで)
TPO	時間帯	TPO	時間帯
A	9:00～9:59	H	16:30～16:59
B	10:00～10:59	I	17:00～17:59
C	11:00～11:59	J	18:00～18:59
D	12:00～12:59	K	19:00～19:59
E	13:00～13:59	L	20:00～20:59
F	14:00～14:59	M	21:00～21:59
G	15:00～15:15	N	22:00～22:59
		O	23:00～23:59
		P	翌日00:00～00:59
		Q	翌日01:00～01:59
		R	翌日02:00～02:59

モード[Mode]

一日のプロファイルの中で、最もTPOが積み上がった価格を示します。複数ある場合は、終値に近い価格をモードとします。取引参加者が最も意識した価格と考えられますので、強い抵抗、補助価格となります。
形状としてモードの位置だけ突出していればいるほど強いポイントになると考える事ができます。

イニシャルレンジ[IR:Initial Range]

取引開始後、最初の時間帯につけた価格帯を示します。TPOのA,B(2016/7/15以前はA)の時間帯を示します。
(通常ですと取引開始後1時間の価格帯となりますが、本サイトでは2016/7/19以降は8:45-9:59の1時間15分の価格帯となります)

ターゲットプライス[TP:Target Price]

ターゲットプライスはIRの値幅と同じ値幅を、上抜けならその値幅分プラスし、下抜けならその値幅分マイナスした価格となります。
IRをぬける事をIRブレイクと呼び、IRブレイク時はそのIRの価格の強さ分の値幅が発生するという考えからターゲットプライスが目標となります。

レンジエクステンション[Range Extention]

イニシャルレンジをこえて新たな高値又は安値を更新する動きを示します。

バリューエリア[VA:Value Area]

モードを中心にTPOの数、約70％を占める価格帯を示します。これは正規分布の考えに基づき、その日のおおかたの市場参加者が意識した価格帯という意味です。
正確には第一標準偏差の1σですので68.26%が厳密な値ですが、そこまで厳密に考える必要はないと思います。

シングルプリント[Single Print]

TPOが一文字だけの価格帯を示します。

極値[Extreme]

プロファイルの上下どちらかにできたシングルプリントを示します。

テール[Tail]

プロファイルの上下どちらかにできた2文字以上のシングルプリントを示します。
市場参加者に避けられた価格(帯)と考える事ができます。よって安値付近では買い、逆に高値付近では売りが強かったことになり、支持帯や抵抗帯となりやすいとされています。

レッジ[Leadge]

プロファイルの両端を除いた箇所にできたシングルプリントの部分を示します。
テールと同様にレンジを移行させる際に現れやすいレッジも、上値抵抗や下値支持として意識されやすい価格帯と考える事ができます。

ノーマルデー[Normal Days]

一日のレンジの75%以上がイニシャルレンジに収まった日。

ニュートラルデー[Neutral Days]

イニシャルレンジが全体の70%以上あり一日のうちに上下両方にレンジエクステンションがあった日。

ノーマルバリエーションデー[Normal Variation Days]

イニシャルレンジと同程度上下どちらかにレンジエクステンションした日

トレンドデー[Trend Days]

イニシャルレンジの2倍以上の幅で、上下どちらか一方向に価格が動いた日。