マーケットプロファイルとは一日の値動きを一定の時間の単位毎に約定された価格毎に積み上げていき、その形状により、マーケットの動向を分析する手法です。
ピーター・スタイドルマイヤー(J.Peter Steidlemayer)によって考案されました。
※本サイトでは日経平均先物の分析に特化した関係で集計単位等を変更しておりますのでご注意願います。
「価格帯別出来高」と考え方は似ていますが、「価格帯別出来高」は225先物の場合、どうしても寄りと引けに出来高が集中しゆがみが発生するため、マーケットプロファイルにて市場参加者がフェアと考えた価格の分析が行えると考える事ができます。

マーケットプロファイルを計算する

指定日のマーケットプロファイル詳細
価格IRTPVASPTailLedge
23255K
23250K
23245JKL
23240JKL
23235JKL
23230JKLM
23225JKLM
23220JLM
23215JLM
23210GJLMN
23205GHJLMNOS
23200GHJMNOPQRS
23195GHIJMNOPQRS
23190GHIJMNOPQRS←モード[Mode]
23185GHIJNOPQRS
23180GHIJOPQRS
23175GHIOPQRS
23170GHIOPQRST
23165GIOPQRST
23160GIPQRST
23155GIPQRST
23150GIPQRST
23145GIPQRST
23140GIQRT
23135GIQRT
23130EFGIRT
23125EFGITU
23120EFGITU
23115BEFGITU
23110BEFGITU
23105BEFGITU
23100BEFGITU
23095BEFGITU
23090BEFGITU
23085BEITUV
23080BEIUV
23075ABDEIUV
23070ABCDEIUV
23065ABCDEIUV
23060ABCDEI
23055ABCDEI
23050ABCDEI
23045ABCDI
23040ABCDI
23035ABC
23030ABC
23025AC
23020C
23015C
23010C
23005C
23000C
22995C
22990
22985
22980
22975
22970
22965
22960
22955
22950
22945
22940
22935
22930

※1:赤文字:IR 青文字:Mode 背景緑:VA 黄色:TP

※2:CME値はマーケットプロファイルが存在する価格帯に表示されるため、範囲をこえた場合は表示されません。

指定日から5日分のマーケットプロファイル推移
価格2020-09-152020/09/162020/09/172020/09/182020/09/23CME値
2337023370
23365KL23365
23360KLJKL23360
23355KLMJKL23355
23350KLMSIJKL23350
23345KLMNOSIJKLT23345
23340JKLMNORSTDEIJKLMNT23340
23335JKLMNORSTVDEFIJKLMNQT23335
23330JKLMNORSTVDEFIJKLMNQT23330
23325JMNOQRTUVCDEFIJKLMNQT23325
23320GHJOPQRTUVCDEFGHIJKMNQSTU23320
23315GHIJOPQRTUVCDEFGHIKNQRSTU23315
23310BGHIJOPQRTUCDEGHKNOQRSTU23310
23305BFGHIJOPQTUCEGHKNOPQRSTUV23305
23300BFGHIJOPQUBCEGHKNOPQRSTUV23300
23295ABFGHIJOPUBCENOPQRSUV23295
23290ABFGHIJOPUABCEOPQSUV23290
23285ABFGHIJPUABCEOPQSUV23285
23280ABFGHIJPUABCEOPUAB23280
23275ABFGHIJPUABCEOPUAB23275
23270ABDEFGPUABCOPUABC23270
23265BDEFGPABCPUABC23265
23260BDEFBCUABC23260
23255BDEFBCABCK23255
23250BDEBABCK23250
23245BDEBABCBJKL23245
23240BCDBABCBJKL23240
23235BCDBBCQBJKL23235
23230BCDBCQBJKLM23230
23225BCBCQBJKLM23225
23220BCBCQVBHJLM23220
23215BCBCQUVABHJLM23215
23210BCBCPQUVABCGHGJLMN23210
23205BCBCPQTUVABCDGHGHJLMNOS23205
23200BCBCPQSTUABCDEFGHGHJMNOPQRS23200
23195BCBCPQSTUABCDEFGHKGHIJMNOPQRS23195
23190CBCDPQRSTUABCDEFGHJKMGHIJMNOPQRS23190
23185BCDFGPQRSTUABCDEFGIJKMGHIJNOPQRS23185
23180BCDEFGPQRSTUABCDEFGIJKLMOGHIJOPQRS23180
23175BCDEFGPQRSTUABCDEFGIJKLMNOGHIOPQRS23175
23170BCDEFGHLPQRSTUABCDEFIJKLMNOGHIOPQRST23170
23165BCDEFGHLOPRTUBCDEFIJKLMNOGIOPQRST23165
23160BCDEFGHKLOPRTUBCDFIJKLMNOPGIPQRST23160
23155BCDEFGHJKLMOPRUBCFIJLNOPGIPQRST23155
23150DEFGHJKLMORCOPGIPQRST23150
23145DEFGHJKLMORCOPGIPQRST23145
23140EGHJKLMORCOPRUGIQRT23140
23135EHIJKLMOCOPQRUGIQRT23135
23130EHIJKLMOOPQRSUEFGIRT23130
23125EHIJMOOPQRSTUEFGITU23125
23120EHIJMNOOPQRSTUEFGITU23120
23115EHIJMNOOPQRSTUBEFGITU23115
23110EHIJNOOPQRSTUBEFGITU23110
23105EHIJNOOPQRSTUVBEFGITU23105
23100EIJNOQRSTUVBEFGITU23100
23095INORSTUVBEFGITU23095
23090NORSTUVBEFGITU23090
23085NORSTUVBEITUV23085
23080NOSTBEIUV23080
23075NOSTABDEIUV23075
23070OSTABCDEIUV23070
23065OSABCDEIUV23065
23060SABCDEI23060
23055SABCDEI23055
23050SABCDEI23050
23045SABCDI23045
23040SABCDI23040
23035SABC23035
23030SABC23030
23025AC23025
23020C23020
23015C23015
23010C23010
23005C23005
23000C23000
22995C22995
2299022990
2298522985
2298022980
2297522975
2297022970
2296522965
2296022960
2295522955
2295022950
2294522945
2294022940
2293522935
2293022930

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用語の説明

マーケットプロファイルの基本用語の説明です。
マーケットプロファイルは、シカゴ商品取引所(CME)により商標登録されており、詳細な説明についてはCMEの解説PDFを参照してください。

TPO[Time Price Opportunity]

プロファイルの最小単位となるアルファベットの記号。
ナイトセッションは一般的に日中に比べ出来高が少ないのですが、昨今の相場ではアメリカや欧州の時間帯のイベントにより価格が動き、その結果出来高も無視できない状況になっていると考え、マーケットプロファイルでも考慮する事にしております。
そのため、一般的には30分単位でのカウントをしますが、本サイトでは時間帯単位としナイトセッションまで含めて表示してます。

TPO (2016/7/16から)
TPO 時間帯 TPO 時間帯
A8:45~8:59I16:30~16:59
B9:00~9:59J17:00~17:59
C10:00~10:59K18:00~18:59
D11:00~11:59L19:00~19:59
E12:00~12:59M20:00~20:59
F13:00~13:59N21:00~21:59
G14:00~14:59O22:00~22:59
H15:00~15:15P23:00~23:59
Q翌日00:00~00:59
R翌日01:00~01:59
S翌日02:00~02:59
T翌日03:00~03:59
U翌日04:00~04:59
V翌日05:00~05:30
TPO (~2016/7/15まで)
TPO 時間帯 TPO 時間帯
A9:00~9:59H16:30~16:59
B10:00~10:59I17:00~17:59
C11:00~11:59J18:00~18:59
D12:00~12:59K19:00~19:59
E13:00~13:59L20:00~20:59
F14:00~14:59M21:00~21:59
G15:00~15:15N22:00~22:59
O23:00~23:59
P翌日00:00~00:59
Q翌日01:00~01:59
R翌日02:00~02:59

モード[Mode]

一日のプロファイルの中で、最もTPOが積み上がった価格を示します。 複数ある場合は、終値に近い価格をモードとします。取引参加者が最も意識した価格と考えられますので、強い抵抗、補助価格となります。
形状としてモードの位置だけ突出していればいるほど強いポイントになると考える事ができます。

イニシャルレンジ[IR:Initial Range]

取引開始後、最初の時間帯につけた価格帯を示します。TPOのA,B(2016/7/15以前はA)の時間帯を示します。
(通常ですと取引開始後1時間の価格帯となりますが、本サイトでは2016/7/19以降は8:45-9:59の1時間15分の価格帯となります)

ターゲットプライス[TP:Target Price]

ターゲットプライスはIRの値幅と同じ値幅を、上抜けならその値幅分プラスし、下抜けならその値幅分マイナスした価格となります。
IRをぬける事をIRブレイクと呼び、IRブレイク時はそのIRの価格の強さ分の値幅が発生するという考えからターゲットプライスが目標となります。

レンジエクステンション[Range Extention]

イニシャルレンジをこえて新たな高値又は安値を更新する動きを示します。

バリューエリア[VA:Value Area]

モードを中心にTPOの数、約70%を占める価格帯を示します。これは正規分布の考えに基づき、その日のおおかたの市場参加者が意識した価格帯という意味です。
正確には第一標準偏差の1σですので68.26%が厳密な値ですが、そこまで厳密に考える必要はないと思います。

シングルプリント[Single Print]

TPOが一文字だけの価格帯を示します。

極値[Extreme]

プロファイルの上下どちらかにできたシングルプリントを示します。

テール[Tail]

プロファイルの上下どちらかにできた2文字以上のシングルプリントを示します。
市場参加者に避けられた価格(帯)と考える事ができます。よって安値付近では買い、逆に高値付近では売りが強かったことになり、支持帯や抵抗帯となりやすいとされています。

レッジ[Leadge]

プロファイルの両端を除いた箇所にできたシングルプリントの部分を示します。
テールと同様にレンジを移行させる際に現れやすいレッジも、上値抵抗や下値支持として意識されやすい価格帯と考える事ができます。

ノーマルデー[Normal Days]

一日のレンジの75%以上がイニシャルレンジに収まった日。

ニュートラルデー[Neutral Days]

イニシャルレンジが全体の70%以上あり一日のうちに上下両方にレンジエクステンションがあった日。

ノーマルバリエーションデー[Normal Variation Days]

イニシャルレンジと同程度上下どちらかにレンジエクステンションした日

トレンドデー[Trend Days]

イニシャルレンジの2倍以上の幅で、上下どちらか一方向に価格が動いた日。

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