マーケットプロファイルとは一日の値動きを一定の時間の単位毎に約定された価格毎に積み上げていき、その形状により、マーケットの動向を分析する手法です。
ピーター・スタイドルマイヤー(J.Peter Steidlemayer)によって考案されました。
※本サイトでは日経平均先物の分析に特化した関係で集計単位等を変更しておりますのでご注意願います。
「価格帯別出来高」と考え方は似ていますが、「価格帯別出来高」は225先物の場合、どうしても寄りと引けに出来高が集中しゆがみが発生するため、マーケットプロファイルにて市場参加者がフェアと考えた価格の分析が行えると考える事ができます。

マーケットプロファイルを計算する

指定日のマーケットプロファイル詳細
価格IRTPVASPTailLedge
22650D
22645D
22640D
22635D
22630D
22625D
22620D
22615D
22610D
22605D
22600D
22595BD
22590BCD
22585BCD
22580BCD
22575BCD
22570BCD
22565BCD
22560BCD
22555BCD
22550BCD
22545BCD
22540BCD
22535ABCDEMNQ
22530ABDEMNQ
22525ABDEJKLMNQ
22520ABDEGJKLMNOQ
22515ABDEFGIJKLMNOQSTU←モード[Mode]
22510ADEFGIJKLOPQSTU
22505ADEFGIJKLOPQSTU
22500ADEFGIJKOPQSTUV
22495EFGHIJKOPQSTUV
22490EFGHIJOPQSTUV
22485EFGHJOPQSTUV
22480EFHPQRS
22475EHPQRS
22470EHPQRS
22465EHPQRS
22460EHPQR
22455PR
22450R
22445R
22440R
22435R
22430R
22425R
22420R
22415R
22410R
22405R

※1:赤文字:IR 青文字:Mode 背景緑:VA 黄色:TP

※2:CME値はマーケットプロファイルが存在する価格帯に表示されるため、範囲をこえた場合は表示されません。

指定日から5日分のマーケットプロファイル推移
価格2019-10-112019/10/152019/10/162019/10/172019/10/18CME値
22690K22690
22685K22685
22680KL22680
22675KL22675
22670KL22670
22665KL22665
22660KL22660
22655KL22655
22650KLD22650
22645KLD22645
22640KLD22640
22635KLD22635
22630KLMD22630
22625KLMD22625
22620KLMD22620
22615BKMD22615
22610BKMPD22610
22605BKMPD22605
22600BKMPD22600
22595BKMNPBD22595
22590BKMNOPBCD22590
22585BKMNOPBCD22585
22580BQKMNOPBCD22580
22575BQKMNOPBCD22575
22570BDQJKMNOPBCD22570
22565QBDNQJKMNOPBCD22565
22560QTBDNQRJKMNOPBCD22560
22555QTBCDNQRTJKMNOPBCD22555
22550QSTBCDMNPQRTJKMNOPQBCD22550
22545PQRSTUBCDEMNOPQRTUJKMNPQVBCD22545
22540PQRSTUBCDELMNOPQRTUJKMNPQTUVBCD22540
22535PQRSTUVBCDELMNOPQRSTUJKPQTUVABCDEMNQ22535
22530PQRSUVBCDELMNOPQRSTUJKPQTUVABDEMNQ22530
22525PQRSUVABCDELMNOPQRSTUVJKPQTUVABDEJKLMNQ22525
22520PQRUVABCDELMNOPQRSTUVIJKPQSTUVABDEGJKLMNOQ22520
22515PQRUVABCELNOPRSTUVIJKPQSTUVABDEFGIJKLMNOQSTU22515
22510PQRUVABCEKLNOPRSTUVCDIJKQSTVADEFGIJKLOPQSTU22510
22505PQRUABCEGKLNOPRSVBCDFIJKQSTADEFGIJKLOPQSTU22505
22500PQRABCEFGKLNOPSABCDFIJQSTADEFGIJKOPQSTUV22500
22495PQRABCEFGJKNOPSABCDFGIQRSEFGHIJKOPQSTUV22495
22490PQABCEFGIJKPABCDEFGIQRSEFGHIJOPQSTUV22490
22485PQBCEFGHIJKPABCDEFGIQREFGHJOPQSTUV22485
22480PQBCEFGHIJKPABCEFGIQREFHPQRS22480
22475PQBCEFGHIJKABCEFGQREHPQRS22475
22470PQBCEFGHIJKABCEFGHQREHPQRS22470
22465PBCEFGHIJKABCEFGHQREHPQRS22465
22460PEFGHIJKABEFGHQREHPQR22460
22455PEFGHIJKABEGHRPR22455
22450PEFGHIJKBEGHRR22450
22445PFGHIJKBHRR22445
22440PFGHIBHR22440
22435PFHIBHR22435
22430PFBR22430
22425PFBR22425
22420PBR22420
22415PBR22415
22410PR22410
22405PR22405
22400P22400
22395P22395
22390P22390
22385P22385
22380P22380
22375P22375
22370P22370
22365P22365
22360P22360
22355P22355
22350P22350
22345P22345
22340P22340
22335P22335
22330P22330
22325P22325
22320P22320
22315P22315
22310P22310
22305P22305
22300P22300
22295P22295
22290IOP22290
22285IOP22285
22280IJOP22280
22275IJO22275
22270IJO22270
22265IJLO22265
22260IJLO22260
22255IJKLO22255
22250IJKLMO22250
22245JKLMO22245
22240QJKLMO22240
22235QJKLMNO22235
22230QJKLMNO22230
22225QJKLMNO22225
22220QLMNO22220
22215QGHLMN22215
22210QGHLMN22210
22205QGHLMN22205
22200QUFGHL22200
22195QUCFGH22195
22190QUCFGH22190
22185QSUCEFGH22185
22180QSUCDEFG22180
22175QSUCDEFG22175
22170QSTUCDEF22170
22165QSTUCDE22165
22160QSTUCDE22160
22155QSTUCDE22155
22150QSTUCE22150
22145QSTUCE22145
22140QRSTUCE22140
22135PQRSTUBC22135
22130PQRSTUBC22130
22125PQRSTUBC22125
22120PQRSTUBC22120
22115PQRSTUBC22115
22110PQRSTUAB22110
22105PRSTUAB22105
22100PRSTUAB22100
22095PRSUAB22095
22090PRSUAB22090
22085PRSUAB22085
22080PRUAB22080
22075PRUVAB22075
22070PRUVB22070
22065PRUVB22065
22060OPRUVB22060
22055OPRUVB22055
22050OPRVB22050
22045OPRVB22045
22040OPRVB22040
22035ORVB22035
22030ORVB22030
22025OR22025
22020O22020
22015O22015
22010O22010
22005O22005
22000MO22000
21995MO21995
21990MNO21990
21985MNO21985
21980MNO21980
21975MNO21975
21970LMNO21970
21965LMN21965
21960LM21960
21955KLM21955
21950KLM21950
21945KLM21945
21940KLM21940
21935KL21935
21930KL21930
21925K21925
21920K21920
21915K21915
21910JK21910
21905JK21905
21900JK21900
21895J21895
21890J21890
21885J21885
21880J21880
21875J21875
21870J21870
21865J21865
21860J21860
21855J21855
21850J21850
21845J21845
21840J21840
21835J21835
21830IJ21830
21825IJ21825
21820IJ21820
21815I21815
21810I21810
21805GI21805
21800GHI21800
21795GH21795
21790FGH21790
21785FGH21785
21780EFGH21780
21775EFGH21775
21770EFGH21770
21765CEFGH21765
21760CDEG21760
21755CDE21755
21750CD21750
21745BCD21745
21740BCD21740
21735ABCD21735
21730ABCD21730
21725ABC21725
21720ABC21720
21715ABC21715
21710ABC21710
21705ABC21705
21700ABC21700
21695AB21695
21690AB21690
21685AB21685
21680AB21680
21675B21675
21670B21670
21665B21665

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用語の説明

マーケットプロファイルの基本用語の説明です。
マーケットプロファイルは、シカゴ商品取引所(CME)により商標登録されており、詳細な説明についてはCMEの解説PDFを参照してください。

TPO[Time Price Opportunity]

プロファイルの最小単位となるアルファベットの記号。
ナイトセッションは一般的に日中に比べ出来高が少ないのですが、昨今の相場ではアメリカや欧州の時間帯のイベントにより価格が動き、その結果出来高も無視できない状況になっていると考え、マーケットプロファイルでも考慮する事にしております。
そのため、一般的には30分単位でのカウントをしますが、本サイトでは時間帯単位としナイトセッションまで含めて表示してます。

TPO (2016/7/16から)
TPO 時間帯 TPO 時間帯
A8:45~8:59I16:30~16:59
B9:00~9:59J17:00~17:59
C10:00~10:59K18:00~18:59
D11:00~11:59L19:00~19:59
E12:00~12:59M20:00~20:59
F13:00~13:59N21:00~21:59
G14:00~14:59O22:00~22:59
H15:00~15:15P23:00~23:59
Q翌日00:00~00:59
R翌日01:00~01:59
S翌日02:00~02:59
T翌日03:00~03:59
U翌日04:00~04:59
V翌日05:00~05:30
TPO (~2016/7/15まで)
TPO 時間帯 TPO 時間帯
A9:00~9:59H16:30~16:59
B10:00~10:59I17:00~17:59
C11:00~11:59J18:00~18:59
D12:00~12:59K19:00~19:59
E13:00~13:59L20:00~20:59
F14:00~14:59M21:00~21:59
G15:00~15:15N22:00~22:59
O23:00~23:59
P翌日00:00~00:59
Q翌日01:00~01:59
R翌日02:00~02:59

モード[Mode]

一日のプロファイルの中で、最もTPOが積み上がった価格を示します。 複数ある場合は、終値に近い価格をモードとします。取引参加者が最も意識した価格と考えられますので、強い抵抗、補助価格となります。
形状としてモードの位置だけ突出していればいるほど強いポイントになると考える事ができます。

イニシャルレンジ[IR:Initial Range]

取引開始後、最初の時間帯につけた価格帯を示します。TPOのA,B(2016/7/15以前はA)の時間帯を示します。
(通常ですと取引開始後1時間の価格帯となりますが、本サイトでは2016/7/19以降は8:45-9:59の1時間15分の価格帯となります)

ターゲットプライス[TP:Target Price]

ターゲットプライスはIRの値幅と同じ値幅を、上抜けならその値幅分プラスし、下抜けならその値幅分マイナスした価格となります。
IRをぬける事をIRブレイクと呼び、IRブレイク時はそのIRの価格の強さ分の値幅が発生するという考えからターゲットプライスが目標となります。

レンジエクステンション[Range Extention]

イニシャルレンジをこえて新たな高値又は安値を更新する動きを示します。

バリューエリア[VA:Value Area]

モードを中心にTPOの数、約70%を占める価格帯を示します。これは正規分布の考えに基づき、その日のおおかたの市場参加者が意識した価格帯という意味です。
正確には第一標準偏差の1σですので68.26%が厳密な値ですが、そこまで厳密に考える必要はないと思います。

シングルプリント[Single Print]

TPOが一文字だけの価格帯を示します。

極値[Extreme]

プロファイルの上下どちらかにできたシングルプリントを示します。

テール[Tail]

プロファイルの上下どちらかにできた2文字以上のシングルプリントを示します。
市場参加者に避けられた価格(帯)と考える事ができます。よって安値付近では買い、逆に高値付近では売りが強かったことになり、支持帯や抵抗帯となりやすいとされています。

レッジ[Leadge]

プロファイルの両端を除いた箇所にできたシングルプリントの部分を示します。
テールと同様にレンジを移行させる際に現れやすいレッジも、上値抵抗や下値支持として意識されやすい価格帯と考える事ができます。

ノーマルデー[Normal Days]

一日のレンジの75%以上がイニシャルレンジに収まった日。

ニュートラルデー[Neutral Days]

イニシャルレンジが全体の70%以上あり一日のうちに上下両方にレンジエクステンションがあった日。

ノーマルバリエーションデー[Normal Variation Days]

イニシャルレンジと同程度上下どちらかにレンジエクステンションした日

トレンドデー[Trend Days]

イニシャルレンジの2倍以上の幅で、上下どちらか一方向に価格が動いた日。

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