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日経225先物 マーケットプロファイル - トレードメモ

マーケットプロファイル

 マーケットプロファイルとは一日の値動きを一定の時間の単位毎に約定された価格毎に積み上げていき、その形状により、マーケットの動向を分析する手法です。
 ピーター・スタイドルマイヤー(J.Peter Steidlemayer)によって考案されました。
 ※本サイトでは日経平均先物の分析に特化した関係で集計単位等を変更しておりますのでご注意願います。
 「価格帯別出来高」と考え方は似ていますが、「価格帯別出来高」は225先物の場合、どうしても寄りと引けに出来高が集中しゆがみが発生するため、マーケットプロファイルにて市場参加者がフェアと考えた価格の分析が行えると考える事ができます。


マーケットプロファイルを計算する


日付(yyyy-mm-dd)
全日 昼間

指定日のマーケットプロファイル詳細
価格IRTPVASPTailLedge
19040B
19035B
19030B
19025B
19020B
19015BC
19010BC
19005BC
19000BC
18995BC
18990BC
18985BC
18980BC
18975BC
18970ABCE
18965ABCDE
18960ABCDEF
18955ABCDEFG
18950ABCDEFGI
18945ABCDEFGI
18940ACDEFGI
18935ADEFGI
18930DEFGI
18925DEFGHIU
18920DEGHIJUV
18915DEGHIJUV
18910DGHIJUV
18905DGHJUV
18900DGHJUV
18895GHJU
18890GHJU
18885GHJMNQU
18880HJMNOQRU
18875HJLMNOQRTU
18870HJKLMNOQRSTU ← モード[Mode] 
18865JKLMNOQRSTU
18860JKLMNOQRSTU
18855JKLMNOQRST
18850JKLMOQRST
18845JKLOPQRST
18840KLOPQRST
18835KLOPQRST
18830OPQRST
18825OPQS
18820OPQS
18815OPQS
18810OPQS
18805PS
18800P
18795P
18790P
18785P
18780P
18775P
18770P
18765P


指定日から5日分のマーケットプロファイル推移
価格2017-03-152017-03-162017-03-172017-03-212017-03-22CME値
19495KM19495
19490EKLMN19490
19485EFKLMN19485
19480EFGJKLMNO19480
19475EFGIJKLMNO19475
19470EFGIJKLMNOP19470
19465EFGHIJMNOP19465
19460HPQRSEFGHIJNOP19460
19455EHOPQRSEFGHINOP19455
19450EGHJOPQRSCEFGHIOP19450
19445DEFGHIJKLMOPQRSTCEGHIP19445
19440DEFGHIJKLMNOQSTCEGHIP19440
19435DEFGIJKLMNOSTCEGIP19435
19430BCDEFGIJKLMNOSTCDEIP19430
19425BCDEFGJKNSTCDEIP19425
19420BCDFGJTCDEIP19420
19415BCDFGTCDP19415
19410ABCFTCDPBCG19410
19405ABCTCDPBCFG19405
19400ABCTCDPQBCDFGH19400
19395ABTUCDPQTBCDEFGH19395
19390ABTUBCPQTBCDEFGH19390
19385ABTUBCPQRSTBCDEFGHL19385
19380BTUBCQRSTBCDEFGHLM19380
19375BUVBCQRSTBDEGHKLM19375
19370BUVBCQRSTUBDEHJKLM19370
19365UVBCQRSTUABHIJKLMNO19365
19360UVBCQRSTUABHIJKLMNO19360
19355UVBCQRSTUABHIJKMNOC19355
19350UVBCRTUVABHIJMNOCG19350
19345UVBUVABIJMNOCDEG19345
19340UVBUVAIOCDEGIJ19340
19335ABUVAIOPCDEFGIJ19335
19330ABUVAIOPCDEFGIJK19330
19325ABVAPCDEFGIJKO19325
19320ABPVCDEFGHIJKLO19320
19315ABPVCDEFGHIKLO19315
19310APQSTUVCDFGHKLNO19310
19305APQSTUVCHLMNO19305
19300APQRSTUVCHLMNOP19300
19295QRSUVCHLMNOP19295
19290QRSUVACLMP19290
19285QRUABCLMP19285
19280QRABCP19280
19275QABCP19275
19270QABCP19270
19265QABCP19265
19260ABCP19260
19255ABCP19255
19250ABCP19250
19245ABCP19245
19240BCP19240
19235BCP19235
19230BP19230
19225BP19225
19220BP19220
19215BP19215
19210BP19210
19205BP19205
19200BP19200
19195BP19195
19190PQ19190
19185PQ19185
19180PQ19180
19175PQ19175
19170PQ19170
19165Q19165
19160Q19160
19155Q19155
19150Q19150
19145Q19145
19140Q19140
19135Q19135
19130Q19130
19125Q19125
19120Q19120
19115Q19115
19110Q19110
19105Q19105
19100Q19100
19095QR19095
19090QR19090
19085QR19085
19080QR19080
19075QR19075
19070QR19070
19065QR19065
19060QR19060
19055QRS19055
19050QRS19050
19045QRS19045
19040QRSTB19040
19035QRSTB19035
19030QRSTUB19030
19025QRSTUB19025
19020QSTUB19020
19015QSTUBC19015
19010QSTUBC19010
19005STUBC19005
19000STUVBC19000
18995STUVBC18995
18990STUVBC18990
18985STUVBC18985
18980STUVBC18980
18975STUVBC18975
18970TUVABCE18970
18965TUVABCDE18965
18960UVABCDEF18960
18955UABCDEFG18955
18950UABCDEFGI18950
18945ABCDEFGI18945
18940ACDEFGI18940
18935ADEFGI18935
18930DEFGI18930
18925DEFGHIU18925
18920DEGHIJUV18920
18915DEGHIJUV18915
18910DGHIJUV18910
18905DGHJUV18905
18900DGHJUV18900
18895GHJU18895
18890GHJU18890
18885GHJMNQU18885
18880HJMNOQRU18880
18875HJLMNOQRTU18875
18870HJKLMNOQRSTU18870
18865JKLMNOQRSTU18865
18860JKLMNOQRSTU18860
18855JKLMNOQRST18855
18850JKLMOQRST18850
18845JKLOPQRST18845
18840KLOPQRST18840
18835KLOPQRST18835
18830OPQRST18830
18825OPQS18825
18820OPQS18820
18815OPQS18815
18810OPQS18810
18805PS18805
18800P18800
18795P18795
18790P18790
18785P18785
18780P18780
18775P18775
18770P18770
18765P18765

※1:赤文字:IR 青文字:Mode 背景緑:VA 黄色:TP
※2:CME値はマーケットプロファイルが存在する価格帯に表示されるため、範囲をこえた場合は表示されません。

 

用語の説明

 マーケットプロファイルの基本用語の説明です。
マーケットプロファイルは、シカゴ商品取引所(CME)により商標登録されており、詳細な説明についてはCMEの解説PDFを参照してください。

TPO[Time Price Opportunity]

プロファイルの最小単位となるアルファベットの記号。
   ナイトセッションは一般的に日中に比べ出来高が少ないのですが、  昨今の相場ではアメリカや欧州の時間帯のイベントにより価格が動き、その結果出来高も無視できない状況になっていると考え、  マーケットプロファイルでも考慮する事にしております。
 そのため、一般的には30分単位でのカウントをしますが、本サイトでは時間帯単位としナイトセッションまで含めて表示してます。

  

TPO (~2016/7/15まで)
日中 TPO時間帯ナイトセッション TPO時間帯
A9:00~9:59H16:30~16:59
B10:00~10:59I17:00~17:59
C11:00~11:59J18:00~18:59
D12:00~12:59K19:00~19:59
E13:00~13:59L20:00~20:59
F14:00~14:59M21:00~21:59
G15:00~15:15N22:00~22:59
O23:00~23:59
P翌日00:00~00:59
Q翌日01:00~01:59
R翌日02:00~02:59

TPO (2016/7/19から)
日中 TPO時間帯ナイトセッション TPO時間帯
A8:45~8:59I16:30~16:59
B9:00~9:59J17:00~17:59
C10:00~10:59K18:00~18:59
D11:00~11:59L19:00~19:59
E12:00~12:59M20:00~20:59
F13:00~13:59N21:00~21:59
G14:00~14:59O22:00~22:59
H15:00~15:15P23:00~23:59
Q翌日00:00~00:59
R翌日01:00~01:59
S翌日02:00~02:59
T翌日03:00~03:59
U翌日04:00~04:59
V翌日05:00~05:30

モード[Mode]

 一日のプロファイルの中で、最もTPOが積み上がった価格を示します。  複数ある場合は、終値に近い価格をモードとします。取引参加者が最も意識した価格と考えられますので、強い抵抗、補助価格となります。
 形状としてモードの位置だけ突出していればいるほど強いポイントになると考える事ができます。

イニシャルレンジ[IR:Initial Range]

 取引開始後、最初の時間帯につけた価格帯を示します。TPOのA,B(2016/7/15以前はA)の時間帯を示します。
(通常ですと取引開始後1時間の価格帯となりますが、本サイトでは2016/7/19以降は8:45-9:59の1時間15分の価格帯となります)

ターゲットプライス[TP:Target Price]

 ターゲットプライスはIRの値幅と同じ値幅を、上抜けならその値幅分プラスし、下抜けならその値幅分マイナスした価格となります。
IRをぬける事をIRブレイクと呼び、IRブレイク時はそのIRの価格の強さ分の値幅が発生するという考えからターゲットプライスが目標となります。

レンジエクステンション[Range Extention]

 イニシャルレンジをこえて新たな高値又は安値を更新する動きを示します。

バリューエリア[VA:Value Area]

 モードを中心にTPOの数、約70%を占める価格帯を示します。これは正規分布の考えに基づき、その日のおおかたの市場参加者が意識した価格帯という意味です。
 正確には第一標準偏差の1σですので68.26%が厳密な値ですが、そこまで厳密に考える必要はないと思います。

シングルプリント[Single Print]

 TPOが一文字だけの価格帯を示します。

極値[Extreme]

プロファイルの上下どちらかにできたシングルプリントを示します。

テール[Tail]

 プロファイルの上下どちらかにできた2文字以上のシングルプリントを示します。
 市場参加者に避けられた価格(帯)と考える事ができます。よって安値付近では買い、逆に高値付近では売りが強かったことになり、支持帯や抵抗帯となりやすいとされています。

レッジ[Leadge]

 プロファイルの両端を除いた箇所にできたシングルプリントの部分を示します。
 テールと同様にレンジを移行させる際に現れやすいレッジも、上値抵抗や下値支持として意識されやすい価格帯と考える事ができます。

ノーマルデー[Normal Days]

 一日のレンジの75%以上がイニシャルレンジに収まった日。

ニュートラルデー[Neutral Days]

 イニシャルレンジが全体の70%以上あり一日のうちに上下両方にレンジエクステンションがあった日。

ノーマルバリエーションデー[Normal Variation Days]

 イニシャルレンジと同程度上下どちらかにレンジエクステンションした日

トレンドデー[Trend Days]

 イニシャルレンジの2倍以上の幅で、上下どちらか一方向に価格が動いた日。

ページ更新日:2017/03/22