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日銀のETF買い入れは投資に利用できるか検証してみた - トレードメモ

日銀のETF買い入れ検証

ETF買い入れとは

ETF買い入れ推移
日付
内容
2018/07/31TOPIX連動型ETFを2.7兆円から4.2兆円、その他(日経225等)3兆円を1.5兆円に変更 8/6買い入れ分から
2016/09/21ETF年間買い入れ枠のうち2.7兆円をTOPIX連動型ETFに振り分け
2016/07/29ETF年間買い入れを3.3兆円から6兆円に増額
2015/12/18「国債補完供給の要件緩和措置について」
現在の年間約3兆円の買入れに加え、新たに年間約3,000億円の枠を設け、「設備・人材投資に積極的に取り組んでいる企業」の株式を対象とするETFを買入れる。
2014/10/31「量的・質的金融緩和」の拡大
ETFおよびJ-REITについて、保有残高が、それぞれ年間約3兆円(3倍増)、年間約900億円(3倍増)に相当するペースで増加するよう買入れを行う。
2010/11/5日銀が指数連動型上場投資信託(ETF)買い入れ(年間1兆円)を決定(※買い入れ開始は2010/12/15開始)

2016年4月に開始された設備ETFの買い入れについては[日銀の設備ETF買い入れ]をご覧ください。
REIT(リート)の買い入れについては[日銀のREIT買い入れ]をご覧ください。
 日銀のETF買い入れは住友信託銀行が実務を行っています。(以下、管理会社)
管理会社から注文を受けた証券会社は、ETFを構成する銘柄を流通市場から購入し、管理会社に持ちこみ新たなETFと交換します。
購入の際に株式市場に大量の資金で買いがはいり、その結果株価全体を押し上げるといった流れになります。
 


ETF買い入れ総額の推移と今後の予想(2020年まで現在の枠分買い入れた場合) 単位[兆円]


直近の買入状況

直近の買入状況
種類買入日買入額
ETF2018-09-12(水) 703億円
設備投資ETF2018-09-18(火) 12億円
J-REIT2018-08-14(火) 12億円

本日のTOPIX

計算式: 前日比(%)=(現在値(前場終値)-前日終値)÷前日終値×100

本日のTOPIX
時間前日比現在値前日終値
2018-09-18 11:30+1.101747.641728.61

 ★本日はまだ前場終値の値が確定していません。更新時間は11:40頃の予定です。

 

TOPIX前日比とETF買い入れ実績の相関関係

 日銀発表のETFの買い入れ実績とTOPIX前日比(前日終値と当日前場終値の比較)との相関関係を整理してみました。
 調査期間は2010年10月~現在 までの期間となり、 ※当日分のデータについてはTOPIX前日比が12:00頃、ETF買い入れ額については夕方の日銀発表後に反映されるため、一時的に未反映の時間帯がございますがご了承願います。




ETF買い入れに対して条件(※-1%からマイナスに変更)が合致したか
日付
ETF買い入れ額条件合致日TOPIX前日比※1
2018-09-12(水) 703億円-0.72
2018-09-07(金) 703億円-0.74
2018-09-06(木) 703億円-0.51
2018-09-05(水) 703億円-0.75
2018-09-03(月) 703億円-0.63
2018-08-31(金) 0億円×-0.2
2018-08-23(木) 0億円×-0.06
2018-08-21(火) 0億円×-0.25
2018-08-20(月) 0億円×-0.37
2018-08-16(木) 0億円×-0.42

 ・・・表のデータを省略して表示中


※1TOPIX前日比は前日終値と当日前場の終値の比較です。
※2 ○が-1%以下のルールに合致した日、△がマイナスになった場合に合致した日です。×はマイナスでも買い入れが無い、もしくはプラスで買い入れがされた日です。

最近(2014年1月)はTOPIX前日比-1%という条件が成立しなくなってきているため、2013年以降のTOPIXの前日比全体の流れとETF買い入れが発動された日の相関関係を見てみます。
縦軸がTOPIX前日比、赤色が日銀によりETFの買い入れが発生した日です。
このグラフを見ると黒田総裁に変わってから-1%→-0.5%にまず条件が緩和され、9月頃から-0.5%から基本0%以下で発動、そして2015年にはいってまた少し条件が変更になり-0.14%で発動(あくまで推測)といった流れのように想像できます。


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2015年1月以降のTOPIX前日比に対するETF買い入れ状況


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ETF買い入れ残高

・年間買い入れ額は約6兆円(2016年)とする。(2015年は3兆円 それ以前は1兆円で計算しています) ペースで増加するよう買入れを行うこと」と記載されています。)
・年間のまとめは年度(4月~3月)ではなく1月~12月で算出

市場名限月価格(円)変化更新時間(日本時間)
CME円建て20181223660.00645.00(2.80%)2018-09-19 05:54

※残: 6兆円 - 年間の買い入れ額の合計

ETF買い入れ残高


年別月毎のETF買い入れ額および残額
2010年買入額 2011年買入額 2012年買入額 2013年買入額 2014年買入額 2015年買入額 2016年買入額 2017年買入額 2018年買入額
1 0 438 188 227 1,104 3,443 3,185 5,624 4,410
2 0 141 0 238 989 1,322 2,640 4,927 5,848
3 0 1,179 262 574 949 2,464 672 5,068 8,081
4 0 552 855 1,266 696 2,907 3,000 5,075 2,142
5 0 388 2,382 752 476 2,170 2,073 3,635 5,760
6 0 201 789 1,574 390 4,431 4,198 3,640 7,030
7 0 221 204 744 720 2,592 2,688 4,242 2,115
8 0 1,732 702 1,664 1,236 3,020 3,522 6,597 1,406
9 0 1,561 510 1,056 438 2,556 8,063 4,434 3,515
10 0 742 314 917 1,323 336 2,828 1,418 0
11 0 492 191 485 2,280 2,870 3,531 5,736 0
12 284 356 0 1,456 2,244 2,583 7,420 5,673 0
9,716 1,997 3,603 - - - 16,180 3,931 19,693
※単位は億円

ETF買い入れは投資に利用できるか?

よくニュースで「日銀のETF買い期待で・・・」といったフレーズをよくききますが、日銀がETF買い入れを投資に利用できるか検証しています。
実際投資に利用するには試行回数が少ない事と、現在はTOPIX関係のETFが中心になっている事などから個人的にはいまいち感がありますが、数字として把握しておく事をお勧めします。
仮定
225ミニの価格を元に11:30の価格でエントリー、15:15の価格(終値)をイグジットの価格として、プロフィットファクター、確率を求めています。


PF上昇
確率
(%)
上昇日下降日上昇時値幅
平均
最小最大下降時値幅
平均
最小最大
20181.3659 33 23 81 5235 -85-5-275
20171.1859 45 31 47 5185 -58-5-255
20160.8849 43 44 102 5440 -114-5-730
20150.8653 46 40 84 5265 -113-10-410
20140.9249 36 37 80 5325 -85-5-320
20131.0441 23 33 142 10560 -95-5-290
20120.6241 9 13 30 10 55 -33-5-70
20111.8647 18 20 68 10295 -33-5-85

全体としては、PF(プロフィットファクター) 1.01 上昇する確率 51.21 %となります。


ETF買い入れ時の日経225先物(mini)の動き

日銀がETF買い入れを行った日の直近の4日分の日経225先物(mini)のチャートを載せておきます。
太いローソク足が前日までの日足、細いローソク足が当日の60分足です。
2018-09-12(水)
2018-09-07(金)
2018-09-06(木)
2018-09-05(水)

ETF買い入れ実績確認先

 日銀ETFの買い入れ実績は日銀 買入結果で確認できます。
 ※2017年8月からURLが変更になりました。

 日銀のHP
 統計→
 日本銀行関連統計 金融市場調節関連 オペレーション→
 日時公表分 公表データ→
 指数連動型投資信託受益権(ETF)および不動産投資信託投資口(J-REIT)の買入結果

ページ更新日:2018/09/18