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緊急地震速報と225先物の関連性 - トレードメモ

地震速報と日経平均先物(225ミニ)

 日経平均先物のチャートを見ている時に緊急地震速報があるとすぐにチャートが反応しませんか?
あまりの即応性のため地震アルゴリズムを疑ったりはしませんか? 過去の緊急地震速報から実際に動いているのか、そしてどの程度動いているか、日経平均先物と緊急地震速報の関連性についての検証しています。

緊急地震速報とは?

 緊急地震速報(きんきゅうじしんそくほう、英語: Earthquake Early Warning、略称: EEW)とは、地震発生後大きな揺れが到達する前に警報を発する事を企図した地震早期警報システムの一つで、日本の気象庁が中心となって提供している予報・警報である。(Wikipediaより)

 地震動警報
 推定最大震度5弱以上で発表。
 強い揺れが予想される地域に対し、地震動により重大な災害が起こるおそれのある旨を警告。

 地震動予報
 推定最大震度3以上または推定マグニチュード3.5以上で発表。

緊急地震速報の履歴と検証

 緊急地震速報の履歴は[気象庁 緊急地震速報の発表状況]を利用しています。
 システムで管理しているデータの都合上2011年7月分からとなります。
 また、緊急地震速報が発生していても場が閉じた時間帯に発生した速報については除外しています。
 地震速報発生後の値動きを見るため、発生後5分間の日経平均先物(225 ミニ)の高値と安値の平均を算出しました。(1分足ベース)
※比較の対象を「発生時の終値」にしていましたが、1分足の終値となるため、ある程度値が動いてしまっている場合が多くわかりずらいというご指摘があったため、比較対象を始値に変更しました。[2014/9/18]
 日頃日経平均先物のチャートを見ていると「緊急地震速報発信」→「大規模災害の恐れあり」→とりあえず「売り」→その後すぐ「買い」で戻す、のパターンをぼんやりと感じていましたが、実際に大きな被害が無ければ、そのままナイアガラのように一方向に下落する事は少ないようです。

 緊急地震速報発生後のチャートの即応性から地震アルゴ(緊急地震速報を受信し、プログラムで自動発注)も否定はできませんが、私であれば利益を積極的にとるというよりもリスク管理のため、買い玉があれば一旦自動決済といった使い方が有効かと思います。

 

日時発生時の1分足の始値発生後の
安値平均値
発生後の
高値平均値
2016-12-28(水) 21:08
茨城県北部 M6.3 震度6弱
194601945919464
2016-11-22(火) 05:59
福島県沖 M7.3 震度5弱
194601945919464
2016-10-21(金) 14:53
鳥取県中部 M5 震度4
171601716017172
2016-10-21(金) 14:07
鳥取県中部 M6.6 震度6弱
172501722917240

 

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緊急地震速報後の225先物の動き

 直近4日分の日経平均株価(225 ミニ)の1分足を載せておきます。
 

2016-12-28 21:08:00(水)
緊急地震速報
茨城県北部 M6.3 震度6弱
2016-11-22 05:59:00(火)
緊急地震速報
福島県沖 M7.3 震度5弱
2016-10-21 14:53:00(金)
緊急地震速報
鳥取県中部 M5 震度4
2016-10-21 14:07:00(金)
緊急地震速報
鳥取県中部 M6.6 震度6弱
ページ更新日:2016/12/28