NY ダウ逆張り検証

更新日：2023/02/07

　日経平均先物の寄り引けトレードのメジャーなトレード方法としてNYダウ逆張りシステムがあります。　
これは非常に単純な理論で、確率的な優位性から前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均が上昇したら、翌日日経先物を寄り付きで「売り」→大引けで「買い」、前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均が下落したら、翌日日経先物を寄り付きで「買い」→大引けで「売り」を行います。
寄り引けのサイン配信で海外指標を参考にしているサインはこの法則に多かれ少なかれ影響を受けているのではと考える事ができます。
もともと知られた法則でありましたが、「1日5分で超カンタン！"株＆日経225"システムトレードで大儲けする本」（扶桑社）「著　いちのみやあいこ　2006年10月出版」で一般的にもメジャーになったようです。

直近20日間の成績

対象日	サイン	利益	対象日前日の NYダウ変化	対象日の日経平均先物変化
	----	----	386.91 02/07(火)	----
2023/02/07(火)	見送り	-	-	-110
2023/02/06(月)	見送り	-	-	-100
2023/02/03(金)	見送り	-	-	10
2023/02/02(木)		10	53.36	-10
2023/02/01(水)		140	282.48	-140
2023/01/31(火)		-110	-192.12	-110
2023/01/30(月)	見送り	-	-	20
2023/01/27(金)		50	177.75	-50
2023/01/26(木)	見送り	-	-	10
2023/01/25(水)		-180	289.24	180
2023/01/24(火)	見送り	-	-	100
2023/01/23(月)	見送り	-	-	-10
2023/01/20(金)		210	-126.79	210
2023/01/19(木)	見送り	-	-	-130
2023/01/18(水)	見送り	-	-	520
2023/01/17(火)	見送り	-	-	240
2023/01/16(月)	見送り	-	-	-20
2023/01/13(金)		120	142.11	-120
2023/01/12(木)		130	218.98	-130
2023/01/11(水)		-100	187.67	100

月単位損益曲線[NYダウ変化幅が 50ドル以上の場合]

年月	取引回数合計	勝率	総利益	総損失	損益	損益 (通算)
2023/02	2	100	150	0	150	1,690
2023/01	10	60	850	430	420	1,540
2022/12	12	75	910	920	-10	1,120
2022/11	8	75	280	220	60	1,130
2022/10	13	46	390	1,090	-700	1,070
2022/09	16	31	620	1,530	-910	1,770
2022/08	12	50	1,140	630	510	2,680
2022/07	12	50	760	1,020	-260	2,170
2022/06	16	56	1,710	930	780	2,430
2022/05	11	72	1,670	290	1,380	1,650
2022/04	14	64	1,930	960	970	270
2022/03	16	43	1,140	2,180	-1,040	-700
2022/02	10	50	930	980	-50	340
2022/01	13	30	810	2,730	-1,920	390
2021/12	16	43	1,320	1,340	-20	2,310
2021/11	1	100	1,130	0	1,130	2,330
2021/10	8	25	690	1,540	-850	1,200
2021/09	14	64	1,300	790	510	2,050
2021/08	12	50	1,290	440	850	1,540
2021/07	12	75	1,480	30	1,450	690
2021/06	11	36	370	710	-340	-760
2021/05	9	11	160	1,510	-1,350	-420
2021/04	12	33	690	1,030	-340	930
2021/03	17	23	1,100	2,380	-1,280	1,270
2021/02	9	22	150	820	-670	2,550
2021/01	9	44	830	1,370	-540	3,220
2020/12	13	46	520	1,250	-730	3,760
2020/11	13	30	510	1,620	-1,110	4,490
2020/10	18	61	1,270	670	600	5,600
2020/09	15	46	520	840	-320	5,000
2020/08	15	46	940	1,020	-80	5,320
2020/07	14	35	600	1,350	-750	5,400
2020/06	15	53	980	1,250	-270	6,150
2020/05	12	50	920	1,540	-620	6,420
2020/04	13	30	1,020	1,570	-550	7,040
2020/03	16	75	3,840	1,680	2,160	7,590
2020/02	11	36	730	1,470	-740	5,430
2020/01	11	36	360	830	-470	6,170
2019/12	9	66	490	240	250	6,640
2019/11	9	55	610	430	180	6,390
2019/10	11	27	90	490	-400	6,210
2019/09	13	30	260	730	-470	6,610
2019/08	17	70	1,360	210	1,150	7,080
2019/07	9	44	160	420	-260	5,930
2019/06	9	44	470	250	220	6,190
2019/05	11	54	890	170	720	5,970
2019/04	6	83	680	30	650	5,250
2019/03	10	60	530	610	-80	4,600
2019/02	8	50	690	600	90	4,680
2019/01	11	63	710	330	380	4,590
2018/12	11	45	630	1,300	-670	4,210
2018/11	15	60	1,360	980	380	4,880
2018/10	15	66	1,620	1,010	610	4,500
2018/09	11	63	1,060	280	780	3,890
2018/08	14	64	1,150	620	530	3,110
2018/07	14	71	730	450	280	2,580
2018/06	11	72	840	200	640	2,300
2018/05	10	60	510	440	70	1,660
2018/04	13	46	880	530	350	1,590
2018/03	12	41	780	1,220	-440	1,240
2018/02	14	50	1,560	1,030	530	1,680
2018/01	11	36	620	1,050	-430	1,150
2017/12	10	60	560	580	-20	1,580
2017/11	7	71	650	140	510	1,600
2017/10	10	50	380	260	120	1,090
2017/09	7	42	170	280	-110	970
2017/08	4	50	140	70	70	1,080
2017/07	6	66	380	110	270	1,010
2017/06	9	33	100	380	-280	740
2017/05	4	50	110	100	10	1,020
2017/04	7	42	180	370	-190	1,010
2017/03	8	25	280	330	-50	1,200
2017/02	6	66	420	190	230	1,250
2017/01	6	50	410	370	40	1,020
2016/12	6	33	160	570	-410	980
2016/11	9	44	1,330	340	990	1,390
2016/10	5	80	100	10	90	400
2016/09	7	42	370	260	110	310
2016/08	5	20	150	320	-170	200
2016/07	9	44	340	650	-310	370
2016/06	12	50	2,110	1,220	890	680
2016/05	7	71	760	100	660	-210
2016/04	8	37	750	960	-210	-870
2016/03	9	66	930	320	610	-660
2016/02	12	50	550	1,150	-600	-1,270
2016/01	12	33	650	2,280	-1,630	-670
2015/12	15	53	940	1,320	-380	960
2015/11	7	85	650	10	640	1,340
2015/10	9	66	970	430	540	700
2015/09	13	30	960	2,310	-1,350	160
2015/08	11	54	1,200	1,060	140	1,510
2015/07	11	54	1,340	370	970	1,370
2015/06	11	36	280	930	-650	400
2015/05	7	57	240	180	60	1,050
2015/04	13	38	540	970	-430	990
2015/03	13	61	1,080	540	540	1,420
2015/02	6	50	370	170	200	880
2015/01	11	72	1,280	360	920	680
2014/12	10	50	510	390	120	-240
2014/11	2	100	210	0	210	-360
2014/10	11	54	360	1,160	-800	-570
2014/09	8	50	470	180	290	230
2014/08	11	54	460	430	30	-60
2014/07	10	80	430	60	370	-90
2014/06	5	60	440	230	210	-460
2014/05	9	55	220	400	-180	-670
2014/04	10	60	720	490	230	-490
2014/03	10	60	870	650	220	-720
2014/02	9	44	400	910	-510	-940
2014/01	10	30	480	700	-220	-430
2013/12	11	72	480	310	170	-210
2013/11	7	57	500	490	10	-380
2013/10	14	64	1,670	310	1,360	-390
2013/09	10	70	870	240	630	-1,750
2013/08	10	40	370	930	-560	-2,380
2013/07	6	33	290	360	-70	-1,820
2013/06	15	40	1,420	2,410	-990	-1,750
2013/05	8	25	420	1,920	-1,500	-760
2013/04	12	33	1,470	570	900	740
2013/03	9	33	190	410	-220	-160
2013/02	7	42	260	330	-70	60
2013/01	7	14	90	530	-440	130
2012/12	9	33	270	360	-90	570
2012/11	9	44	280	140	140	660
2012/10	7	42	130	190	-60	520
2012/09	7	14	120	280	-160	580
2012/08	6	33	30	180	-150	740
2012/07	8	50	100	130	-30	890
2012/06	9	66	320	140	180	920
2012/05	9	55	160	300	-140	740
2012/04	15	66	340	380	-40	880
2012/03	10	20	50	310	-260	920
2012/02	4	0	0	100	-100	1,180
2012/01	5	20	40	150	-110	1,280
2011/12	11	54	200	150	50	1,390
2011/11	13	46	250	210	40	1,340
2011/10	13	69	470	270	200	1,300
2011/09	14	35	350	520	-170	1,100
2011/08	13	61	910	60	850	1,270
2011/07	13	38	180	210	-30	420
2011/06	14	57	380	210	170	450
2011/05	7	85	430	70	360	280
2011/04	7	28	130	330	-200	-80
2011/03	14	42	700	730	-30	120
2011/02	7	42	100	190	-90	150
2011/01	4	25	40	150	-110	240
2010/12	3	100	100	0	100	350
2010/11	6	83	370	120	250	250

検証結果[NYダウ変化幅が 50ドル以上の場合]

	直近20日の成績	全体
対象期間	2023/01/11 ～ 2023/02/07	2010/11/05 ～ 2023/02/07
勝ち回数(回)	6	754
負け回数(回)	3	704
引き分け回数(回)	0	47
見送り回数(回)	11	1495
勝率(%)	66.67	50.10
損益（円）	270[660:390]	1,690[96,570:94,880]
平均利益(円/取引)	30	1
最大利益(円/取引)	210	1,340
最大損失(円/取引)	-180	-1,160
プロフィットファクタ	1.69	1.02
ペイオフレシオ	0.85	0.95
破産確率(%) [バルサラの破産確率表]	26.1	78.4
最大連続負け回数(回)	1	9

　各種データの取得は自動＋手動で行っているため、データの反映が遅くなる場合があります。また自動的に取得しているデータがたまにとれない事もあるため、その場合は後から修正となるためご了承願います。
※当日データの更新は通常AM8:00-9:00頃になります。

検証の前提条件

　本ページで検証を行う際の条件についてもう少し細かく規定してみました。
　ベーシックなデータとして利用できるようできるだけシンプルな条件のみ設定しています。
　

検証の前提条件


前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均の終値が始値より 50 ドル以上小さい場合→寄り付き買い、引け売り
前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均の終値が始値より 50 ドル以上大きい場合→寄り付き売り、引け買い
前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均が休場の場合→取引をしない
月曜日は取引をしない：（前日が日曜日でニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均は休場の扱いとする。
利食い、損切りは行わない。
対象は検証期間を長くとりたかったので、日経225先物(large)。
ナイトセッションは考慮せず、寄りは8:45(以前は9:00)、引けは15:15とする。

　NYダウにボラティリティが発生し、急落、急騰、暴落、暴騰そして反落といったジェットコースター状態になってます。[2014/10/18]
　トレーダーとして個人的な興味でダウ変化幅が200ドル以上（暴騰、暴落したと仮定）の場合を検証してみましたのでせっかくなので公開しておきます。

　NYダウの変化幅も条件に必要では？というご意見をいただきました。[2014/9/30]
方針としては上でも書いていますがシンプルな条件の統計結果という事で掲載しているため、変化幅は考慮していませんが興味のある方もいらっしゃるようなので100ドル以上の変化時と50ドル以上の変化時の条件を追加したバージョンも確認できるようにしました。
※細かい条件を指定できるようにする事も可能ですが、最適化が目的ではありませんのであしからず。

・NYダウ変化幅が50ドル以上の場合
・NYダウ変化幅が100ドル以上の場合
・NYダウ変化幅が200ドル以上の場合
・NYダウ変化幅の条件無し