NY ダウ逆張り検証

　日経平均先物の寄り引けトレードのメジャーなトレード方法としてNYダウ逆張りシステムがあります。　
これは非常に単純な理論で、確率的な優位性から前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均が上昇したら、翌日日経先物を寄り付きで「売り」→大引けで「買い」、前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均が下落したら、翌日日経先物を寄り付きで「買い」→大引けで「売り」を行います。
寄り引けのサイン配信で海外指標を参考にしているサインはこの法則に多かれ少なかれ影響を受けているのではと考える事ができます。
もともと知られた法則でありましたが、「1日5分で超カンタン！"株＆日経225"システムトレードで大儲けする本」（扶桑社）「著　いちのみやあいこ　2006年10月出版」で一般的にもメジャーになったようです。

直近20日間の成績

対象日	サイン	利益	対象日前日の NYダウ変化	対象日の日経平均先物変化
	----	----	-71.78 02/21(木)	----
2019/02/21(木)		-60	82.18	60
2019/02/20(水)	見送り	-	41.47	70
2019/02/19(火)	見送り	-	-	60
2019/02/18(月)	見送り	-	-	50
2019/02/15(金)	見送り	-	-21.26	-100
2019/02/14(木)		-80	62.41	80
2019/02/13(水)		-250	273.73	250
2019/02/12(火)		480	-89.70	480
2019/02/08(金)		-210	-96.28	-210
2019/02/07(木)	見送り	-	18.73	-150
2019/02/06(水)		70	123.59	-70
2019/02/05(火)		70	177.25	-70
2019/02/04(月)	見送り	-	-	90
2019/02/01(金)	見送り	-	45.19	-70
2019/01/31(木)		70	188.34	-70
2019/01/30(水)		90	60.34	-90
2019/01/29(火)		70	-68.76	70
2019/01/28(月)	見送り	-	-	-110
2019/01/25(金)	見送り	-	-26.72	240
2019/01/24(木)	見送り	-	-1.63	50

月単位損益曲線[NYダウ変化幅が 50ドル以上の場合]

年月	取引回数合計	勝率	総利益	総損失	損益	損益 (通算)
2019/02	7	42	620	600	20	10,190
2019/01	11	63	710	330	380	10,170
2018/12	11	45	630	1,300	-670	9,790
2018/11	15	60	1,360	980	380	10,460
2018/10	15	66	1,620	1,010	610	10,080
2018/09	11	63	1,060	280	780	9,470
2018/08	14	64	1,150	620	530	8,690
2018/07	14	71	730	450	280	8,160
2018/06	11	72	840	200	640	7,880
2018/05	10	60	510	440	70	7,240
2018/04	13	46	880	530	350	7,170
2018/03	12	41	780	1,220	-440	6,820
2018/02	14	50	1,560	1,030	530	7,260
2018/01	11	36	620	1,050	-430	6,730
2017/12	10	60	560	580	-20	7,160
2017/11	7	71	650	140	510	7,180
2017/10	10	50	380	260	120	6,670
2017/09	7	42	170	280	-110	6,550
2017/08	4	50	140	70	70	6,660
2017/07	6	66	380	110	270	6,590
2017/06	9	33	100	380	-280	6,320
2017/05	4	50	110	100	10	6,600
2017/04	7	42	180	370	-190	6,590
2017/03	8	25	280	330	-50	6,780
2017/02	6	66	420	190	230	6,830
2017/01	6	50	410	370	40	6,600
2016/12	6	33	160	570	-410	6,560
2016/11	9	44	1,330	340	990	6,970
2016/10	5	80	100	10	90	5,980
2016/09	7	42	370	260	110	5,890
2016/08	5	20	150	320	-170	5,780
2016/07	9	44	340	650	-310	5,950
2016/06	12	50	2,110	1,220	890	6,260
2016/05	7	71	760	100	660	5,370
2016/04	8	37	750	960	-210	4,710
2016/03	9	66	930	320	610	4,920
2016/02	12	50	550	1,150	-600	4,310
2016/01	12	33	650	2,280	-1,630	4,910
2015/12	15	53	940	1,320	-380	6,540
2015/11	7	85	650	10	640	6,920
2015/10	9	66	970	430	540	6,280
2015/09	13	30	960	2,310	-1,350	5,740
2015/08	11	54	1,200	1,060	140	7,090
2015/07	11	54	1,340	370	970	6,950
2015/06	11	36	280	930	-650	5,980
2015/05	7	57	240	180	60	6,630
2015/04	13	38	540	970	-430	6,570
2015/03	13	61	1,080	540	540	7,000
2015/02	6	50	370	170	200	6,460
2015/01	11	72	1,280	360	920	6,260
2014/12	10	50	510	390	120	5,340
2014/11	2	100	210	0	210	5,220
2014/10	11	54	360	1,160	-800	5,010
2014/09	8	50	470	180	290	5,810
2014/08	11	54	460	430	30	5,520
2014/07	10	80	430	60	370	5,490
2014/06	5	60	440	230	210	5,120
2014/05	9	55	220	400	-180	4,910
2014/04	10	60	720	490	230	5,090
2014/03	10	60	870	650	220	4,860
2014/02	9	44	400	910	-510	4,640
2014/01	10	30	480	700	-220	5,150
2013/12	11	72	480	310	170	5,370
2013/11	7	57	500	490	10	5,200
2013/10	14	64	1,670	310	1,360	5,190
2013/09	10	70	870	240	630	3,830
2013/08	10	40	370	930	-560	3,200
2013/07	6	33	290	360	-70	3,760
2013/06	15	40	1,420	2,410	-990	3,830
2013/05	8	25	420	1,920	-1,500	4,820
2013/04	12	33	1,470	570	900	6,320
2013/03	9	33	190	410	-220	5,420
2013/02	7	42	260	330	-70	5,640
2013/01	7	14	90	530	-440	5,710
2012/12	9	33	270	360	-90	6,150
2012/11	9	44	280	140	140	6,240
2012/10	7	42	130	190	-60	6,100
2012/09	7	14	120	280	-160	6,160
2012/08	6	33	30	180	-150	6,320
2012/07	8	50	100	130	-30	6,470
2012/06	9	66	320	140	180	6,500
2012/05	9	55	160	300	-140	6,320
2012/04	15	66	340	380	-40	6,460
2012/03	10	20	50	310	-260	6,500
2012/02	4	0	0	100	-100	6,760
2012/01	5	20	40	150	-110	6,860
2011/12	11	54	200	150	50	6,970
2011/11	13	46	250	210	40	6,920
2011/10	13	69	470	270	200	6,880
2011/09	14	35	350	520	-170	6,680
2011/08	13	61	910	60	850	6,850
2011/07	13	38	180	210	-30	6,000
2011/06	14	57	380	210	170	6,030
2011/05	7	85	430	70	360	5,860
2011/04	7	28	130	330	-200	5,500
2011/03	14	42	700	730	-30	5,700
2011/02	7	42	100	190	-90	5,730
2011/01	4	25	40	150	-110	5,820
2010/12	3	100	100	0	100	5,930
2010/11	6	83	370	120	250	5,830
2010/10	6	33	240	240	0	5,580
2010/09	6	66	180	80	100	5,580
2010/08	9	55	340	460	-120	5,480
2010/07	10	20	120	280	-160	5,600
2010/06	9	22	100	340	-240	5,760
2010/05	11	45	760	340	420	6,000
2010/04	7	71	240	30	210	5,580
2010/03	4	50	50	60	-10	5,370
2010/02	10	40	410	220	190	5,380
2010/01	6	50	380	230	150	5,190
2009/12	8	25	160	400	-240	5,040
2009/11	6	83	370	0	370	5,280
2009/10	12	50	250	280	-30	4,910
2009/09	9	77	270	160	110	4,940
2009/08	7	57	320	170	150	4,830
2009/07	11	45	450	370	80	4,680
2009/06	9	22	190	310	-120	4,600
2009/05	9	66	330	30	300	4,720
2009/04	13	53	660	630	30	4,420
2009/03	13	30	300	670	-370	4,390
2009/02	11	45	440	440	0	4,760
2009/01	11	27	150	920	-770	4,760
2008/12	14	28	640	660	-20	5,530
2008/11	13	61	1,420	700	720	5,550
2008/10	18	55	2,880	1,830	1,050	4,830
2008/09	11	81	920	150	770	3,780
2008/08	14	57	780	710	70	3,010
2008/07	14	42	490	600	-110	2,940
2008/06	9	66	550	230	320	3,050
2008/05	12	41	910	780	130	2,730
2008/04	6	33	180	570	-390	2,600
2008/03	9	55	860	470	390	2,990
2008/02	14	50	710	730	-20	2,600
2008/01	11	54	1,410	780	630	2,620
2007/12	9	55	670	300	370	1,990
2007/11	14	42	1,490	670	820	1,620
2007/10	10	50	560	480	80	800
2007/09	9	66	940	510	430	720
2007/08	12	50	490	900	-410	290
2007/07	10	50	410	140	270	700
2007/06	9	44	470	280	190	430
2007/05	7	28	120	480	-360	240
2007/04	6	33	470	380	90	600
2007/03	10	50	620	420	200	510
2007/02	5	40	140	310	-170	310
2007/01	5	40	220	100	120	480
2006/12	4	75	170	30	140	360
2006/11	4	75	360	140	220	220

検証結果[NYダウ変化幅が 50ドル以上の場合]

	直近20日の成績	全体
対象期間	2019/01/24 ～ 2019/02/21	2006/11/13 ～ 2019/02/21
勝ち回数(回)	6	701
負け回数(回)	4	637
引き分け回数(回)	0	57
見送り回数(回)	10	1605
勝率(%)	60.00	50.25
損益（円）	250[850:600]	10,190[80,540:70,350]
平均利益(円/取引)	25	7
最大利益(円/取引)	480	1,340
最大損失(円/取引)	-250	-1,160
プロフィットファクタ	1.42	1.14
ペイオフレシオ	0.94	1.04
破産確率(%) [バルサラの破産確率表]	26.1	50
最大連続負け回数(回)	3	9

　各種データの取得は自動＋手動で行っているため、データの反映が遅くなる場合があります。また自動的に取得しているデータがたまにとれない事もあるため、その場合は後から修正となるためご了承願います。
※当日データの更新は通常AM8:00-9:00頃になります。

検証の前提条件

　本ページで検証を行う際の条件についてもう少し細かく規定してみました。
　ベーシックなデータとして利用できるようできるだけシンプルな条件のみ設定しています。
　

検証の前提条件


前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均の終値が始値より 50 ドル以上大きい場合→寄り付き買い、引け売り
前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均の終値が始値より 50 ドル以上小さい場合→寄り付き売り、引け買い
前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均が休場の場合→取引をしない
月曜日は取引をしない：（前日が日曜日でニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均は休場の扱いとする。
利食い、損切りは行わない。
対象は検証期間を長くとりたかったので、日経225先物(large)。
ナイトセッションは考慮せず、寄りは8:45(以前は9:00)、引けは15:15とする。

　NYダウにボラティリティが発生し、急落、急騰、暴落、暴騰そして反落といったジェットコースター状態になってます。[2014/10/18]
　トレーダーとして個人的な興味でダウ変化幅が200ドル以上（暴騰、暴落したと仮定）の場合を検証してみましたのでせっかくなので公開しておきます。

　NYダウの変化幅も条件に必要では？というご意見をいただきました。[2014/9/30]
方針としては上でも書いていますがシンプルな条件の統計結果という事で掲載しているため、変化幅は考慮していませんが興味のある方もいらっしゃるようなので100ドル以上の変化時と50ドル以上の変化時の条件を追加したバージョンも確認できるようにしました。
※細かい条件を指定できるようにする事も可能ですが、最適化が目的ではありませんのであしからず。

・NYダウ変化幅が50ドル以上の場合
・NYダウ変化幅が100ドル以上の場合
・NYダウ変化幅が200ドル以上の場合
・NYダウ変化幅の条件無し