直近20日間の成績

対象日 サイン 利益 対象日前日の
NYダウ変化
対象日の
日経平均先物変化
---- ----

313.28
06/03(水)

----
2020/06/03(水)

-10 160.13 10
2020/06/02(火)

-180 132.03 180
2020/06/01(月)

見送り

- - 250
2020/05/29(金)

-10 -296.72 -10
2020/05/28(木)

-390 249.64 390
2020/05/27(水)

-260 213.27 260
2020/05/26(火)

見送り

- - 300
2020/05/25(月)

見送り

- - 160
2020/05/22(金)

-180 -90.15 -180
2020/05/21(木)

80 119.96 -80
2020/05/20(水)

100 -370.62 100
2020/05/19(火)

90 537.39 -90
2020/05/18(月)

見送り

- - 140
2020/05/15(金)

60 576.28 -60
2020/05/14(木)

-380 -454.19 -380
2020/05/13(水)

250 -528.06 250
2020/05/12(火)

見送り

- -34.46 -180
2020/05/11(月)

見送り

- - 150
2020/05/08(金)

見送り

- 38.68 310
2020/05/07(木)

340 -314.24 340

月単位損益曲線[NYダウ変化幅が 50ドル以上の場合]

年月取引回数
合計
勝率 総利益 総損失 損益 損益
(通算)
2020/062 0 0 190 -190 9,120
2020/0512 50 920 1,540 -620 9,310
2020/0413 30 1,020 1,570 -550 9,930
2020/0316 75 3,840 1,680 2,160 10,480
2020/0211 36 730 1,470 -740 8,320
2020/0111 36 360 830 -470 9,060
2019/129 66 490 240 250 9,530
2019/119 55 610 430 180 9,280
2019/1011 27 90 490 -400 9,100
2019/0913 30 260 730 -470 9,500
2019/0817 70 1,360 210 1,150 9,970
2019/079 44 160 420 -260 8,820

スポンサーリンク

検証結果[NYダウ変化幅が 50ドル以上の場合]

直近20日の成績 全体
対象期間2020/05/07

2020/06/03
2008/02/21

2020/06/03
勝ち回数(回)6720
負け回数(回) 7657
引き分け回数(回) 054
見送り回数(回) 71569
勝率(%)46.1550.31
損益(円)-490[920:1,410]9,120[83,960:74,840]
平均利益(円/取引)-386
最大利益(円/取引)3401,340
最大損失(円/取引)-390-1,160
プロフィットファクタ0.651.12
ペイオフレシオ0.761.02
破産確率(%)
[バルサラの破産確率表]
99.950
最大連続負け回数(回)69

 各種データの取得は自動+手動で行っているため、データの反映が遅くなる場合があります。また自動的に取得しているデータがたまにとれない事もあるため、その場合は後から修正となるためご了承願います。
※当日データの更新は通常AM8:00-9:00頃になります。

検証の前提条件

 本ページで検証を行う際の条件についてもう少し細かく規定してみました。
 ベーシックなデータとして利用できるようできるだけシンプルな条件のみ設定しています。
 

検証の前提条件
前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均の終値が始値より 50 ドル以上小さい場合→寄り付き買い、引け売り
前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均の終値が始値より 50 ドル以上大きい場合→寄り付き売り、引け買い
前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均が休場の場合→取引をしない
月曜日は取引をしない:(前日が日曜日でニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均は休場の扱いとする。
利食い、損切りは行わない。
対象は検証期間を長くとりたかったので、日経225先物(large)。
ナイトセッションは考慮せず、寄りは8:45(以前は9:00)、引けは15:15とする。

 NYダウにボラティリティが発生し、急落、急騰、暴落、暴騰そして反落といったジェットコースター状態になってます。[2014/10/18]
 トレーダーとして個人的な興味でダウ変化幅が200ドル以上(暴騰、暴落したと仮定)の場合を検証してみましたのでせっかくなので公開しておきます。

 NYダウの変化幅も条件に必要では?というご意見をいただきました。[2014/9/30]
方針としては上でも書いていますがシンプルな条件の統計結果という事で掲載しているため、変化幅は考慮していませんが 興味のある方もいらっしゃるようなので100ドル以上の変化時と50ドル以上の変化時の条件を追加したバージョンも確認できるようにしました。
※細かい条件を指定できるようにする事も可能ですが、最適化が目的ではありませんのであしからず。

NYダウ変化幅が50ドル以上の場合
NYダウ変化幅が100ドル以上の場合
NYダウ変化幅が200ドル以上の場合
NYダウ変化幅の条件無し

Copyright (C) 2011-2020 トレードメモ All Rights Reserved.