NY ダウ逆張り検証

更新日：2023/05/31

　日経平均先物の寄り引けトレードのメジャーなトレード方法としてNYダウ逆張りシステムがあります。　
これは非常に単純な理論で、確率的な優位性から前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均が上昇したら、翌日日経先物を寄り付きで「売り」→大引けで「買い」、前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均が下落したら、翌日日経先物を寄り付きで「買い」→大引けで「売り」を行います。
寄り引けのサイン配信で海外指標を参考にしているサインはこの法則に多かれ少なかれ影響を受けているのではと考える事ができます。
もともと知られた法則でありましたが、「1日5分で超カンタン！"株＆日経225"システムトレードで大儲けする本」（扶桑社）「著　いちのみやあいこ　2006年10月出版」で一般的にもメジャーになったようです。

直近20日間の成績

対象日	サイン	利益	対象日前日の NYダウ変化	対象日の日経平均先物変化
	----	----	-40.44 05/31(水)	----
2023/05/31(水)	見送り	-	-60.87	-280
2023/05/30(火)	見送り	-	-	110
2023/05/29(月)	見送り	-	-	-330
2023/05/26(金)	見送り	-	-89.61	-40
2023/05/25(木)		170	-221.84	170
2023/05/24(水)	見送り	-	-135.09	-90
2023/05/23(火)	見送り	-	-121.96	-410
2023/05/22(月)	見送り	-	-	260
2023/05/19(金)	見送り	-	161.35	-10
2023/05/18(木)		-80	328.29	80
2023/05/17(水)		160	-263.23	160
2023/05/16(火)	見送り	-	27.39	0
2023/05/15(月)	見送り	-	-	120
2023/05/12(金)	見送り	-	-74.38	290
2023/05/11(木)		60	-219.33	60
2023/05/10(水)	見送り	-	-28.04	-100
2023/05/09(火)	見送り	-	-96.46	200
2023/05/08(月)	見送り	-	-	-120
2023/05/05(金)		80	-220.04	80
2023/05/04(木)		120	-312.40	120

月単位損益曲線[NYダウ変化幅が 200ドル以上の場合]

年月	取引回数合計	勝率	総利益	総損失	損益	損益 (通算)
2023/05	7	85	680	80	600	20
2023/04	5	20	150	370	-220	-580
2023/03	6	50	250	450	-200	-360
2023/02	6	66	350	130	220	-160
2023/01	3	66	360	180	180	-380
2022/12	7	85	580	80	500	-560
2022/11	5	80	160	220	-60	-1,060
2022/10	7	42	210	860	-650	-1,000
2022/09	12	41	620	1,140	-520	-350
2022/08	7	42	300	390	-90	170
2022/07	5	60	410	410	0	260
2022/06	9	44	650	590	60	260
2022/05	10	80	1,670	130	1,540	200
2022/04	8	50	570	740	-170	-1,340
2022/03	10	20	540	1,880	-1,340	-1,170
2022/02	8	50	830	750	80	170
2022/01	6	33	480	1,850	-1,370	90
2021/12	11	36	880	1,030	-150	1,460
2021/11	0	0	0	0	0	1,610
2021/10	7	14	670	1,540	-870	1,610
2021/09	7	71	790	30	760	2,480
2021/08	4	25	30	210	-180	1,720
2021/07	3	100	470	0	470	1,900
2021/06	3	0	0	220	-220	1,430
2021/05	5	0	0	1,140	-1,140	1,650
2021/04	6	66	690	390	300	2,790
2021/03	6	16	460	880	-420	2,490
2021/02	4	0	0	700	-700	2,910
2021/01	4	50	740	150	590	3,610
2020/12	3	100	330	0	330	3,020
2020/11	8	37	250	1,240	-990	2,690
2020/10	8	50	480	250	230	3,680
2020/09	10	50	450	420	30	3,450
2020/08	5	60	320	400	-80	3,420
2020/07	5	40	330	400	-70	3,500
2020/06	9	66	790	800	-10	3,570
2020/05	10	50	840	1,360	-520	3,580
2020/04	11	27	760	1,550	-790	4,100
2020/03	15	73	3,550	1,680	1,870	4,890
2020/02	5	40	490	990	-500	3,020
2020/01	2	50	10	200	-190	3,520
2019/12	2	50	140	160	-20	3,710
2019/11	0	0	0	0	0	3,730
2019/10	3	33	10	140	-130	3,730
2019/09	2	0	0	40	-40	3,860
2019/08	10	90	1,100	30	1,070	3,900
2019/07	0	0	0	0	0	2,830
2019/06	2	50	20	60	-40	2,830
2019/05	5	60	510	90	420	2,870
2019/04	0	0	0	0	0	2,450
2019/03	3	66	130	100	30	2,450
2019/02	1	0	0	250	-250	2,420
2019/01	3	66	190	140	50	2,670
2018/12	9	44	520	1,220	-700	2,620
2018/11	9	44	490	820	-330	3,320
2018/10	8	50	990	480	510	3,650
2018/09	0	0	0	0	0	3,140
2018/08	1	100	30	0	30	3,140
2018/07	2	100	60	0	60	3,110
2018/06	3	66	270	120	150	3,050
2018/05	3	66	100	190	-90	2,900
2018/04	5	80	600	110	490	2,990
2018/03	9	44	580	1,070	-490	2,500
2018/02	7	57	1,280	420	860	2,990
2018/01	1	100	340	0	340	2,130
2017/12	1	100	130	0	130	1,790
2017/11	1	100	10	0	10	1,660
2017/10	0	0	0	0	0	1,650
2017/09	0	0	0	0	0	1,650
2017/08	1	0	0	30	-30	1,650
2017/07	0	0	0	0	0	1,680
2017/06	1	0	0	0	0	1,680
2017/05	1	100	50	0	50	1,680
2017/04	0	0	0	0	0	1,630
2017/03	1	0	0	30	-30	1,630
2017/02	0	0	0	0	0	1,660
2017/01	0	0	0	0	0	1,660
2016/12	1	0	0	120	-120	1,660
2016/11	3	66	190	50	140	1,780
2016/10	0	0	0	0	0	1,640
2016/09	1	100	100	0	100	1,640
2016/08	0	0	0	0	0	1,540
2016/07	1	100	20	0	20	1,540
2016/06	3	66	470	50	420	1,520
2016/05	2	100	420	0	420	1,100
2016/04	0	0	0	0	0	680
2016/03	1	0	0	210	-210	680
2016/02	4	50	160	630	-470	890
2016/01	9	44	650	1,230	-580	1,360
2015/12	3	33	70	490	-420	1,940
2015/11	3	66	130	10	120	2,360
2015/10	3	66	270	200	70	2,240
2015/09	6	50	690	960	-270	2,170
2015/08	6	50	1,020	610	410	2,440
2015/07	1	100	510	0	510	2,030
2015/06	2	50	120	270	-150	1,520
2015/05	0	0	0	0	0	1,670
2015/04	0	0	0	0	0	1,670
2015/03	6	33	450	470	-20	1,670
2015/02	2	50	40	100	-60	1,690
2015/01	7	57	540	360	180	1,750
2014/12	3	33	50	180	-130	1,570
2014/11	0	0	0	0	0	1,700
2014/10	8	50	320	1,010	-690	1,700
2014/09	1	100	160	0	160	2,390
2014/08	1	100	70	0	70	2,230
2014/07	0	0	0	0	0	2,160
2014/06	0	0	0	0	0	2,160
2014/05	0	0	0	0	0	2,160
2014/04	1	100	120	0	120	2,160
2014/03	2	50	50	140	-90	2,040
2014/02	1	0	0	290	-290	2,130
2014/01	0	0	0	0	0	2,420
2013/12	1	100	110	0	110	2,420
2013/11	0	0	0	0	0	2,310
2013/10	2	50	60	100	-40	2,310
2013/09	0	0	0	0	0	2,350
2013/08	1	100	150	0	150	2,350
2013/07	0	0	0	0	0	2,200
2013/06	3	33	660	140	520	2,200
2013/05	0	0	0	0	0	1,680
2013/04	1	100	350	0	350	1,680
2013/03	0	0	0	0	0	1,330
2013/02	1	100	60	0	60	1,330
2013/01	0	0	0	0	0	1,270
2012/12	0	0	0	0	0	1,270
2012/11	2	50	70	20	50	1,270
2012/10	1	100	60	0	60	1,220
2012/09	2	0	0	30	-30	1,160
2012/08	0	0	0	0	0	1,190
2012/07	1	0	0	10	-10	1,190
2012/06	2	100	100	0	100	1,200
2012/05	0	0	0	0	0	1,100
2012/04	1	100	50	0	50	1,100
2012/03	1	100	10	0	10	1,050
2012/02	0	0	0	0	0	1,040
2012/01	0	0	0	0	0	1,040
2011/12	2	100	60	0	60	1,040
2011/11	7	14	60	210	-150	980
2011/10	5	80	150	0	150	1,130
2011/09	2	0	0	230	-230	980
2011/08	10	70	860	40	820	1,210
2011/07	1	0	0	10	-10	390
2011/06	1	100	20	0	20	400
2011/05	0	0	0	0	0	380
2011/04	0	0	0	0	0	380
2011/03	2	50	490	110	380	380

検証結果[NYダウ変化幅が 200ドル以上の場合]

	直近20日の成績	全体
対象期間	2023/05/04 ～ 2023/05/31	2011/03/08 ～ 2023/05/31
勝ち回数(回)	5	258
負け回数(回)	1	228
引き分け回数(回)	0	10
見送り回数(回)	14	2504
勝率(%)	83.33	52.02
損益（円）	510[590:80]	20[39,630:39,610]
平均利益(円/取引)	85	0
最大利益(円/取引)	170	850
最大損失(円/取引)	-80	-840
プロフィットファクタ	7.38	1.00
ペイオフレシオ	1.48	0.88
破産確率(%) [バルサラの破産確率表]	0	78.4
最大連続負け回数(回)	1	9

　各種データの取得は自動＋手動で行っているため、データの反映が遅くなる場合があります。また自動的に取得しているデータがたまにとれない事もあるため、その場合は後から修正となるためご了承願います。
※当日データの更新は通常AM8:00-9:00頃になります。

検証の前提条件

　本ページで検証を行う際の条件についてもう少し細かく規定してみました。
　ベーシックなデータとして利用できるようできるだけシンプルな条件のみ設定しています。
　

検証の前提条件


前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均の終値が始値より 200 ドル以上小さい場合→寄り付き買い、引け売り
前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均の終値が始値より 200 ドル以上大きい場合→寄り付き売り、引け買い
前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均が休場の場合→取引をしない
月曜日は取引をしない：（前日が日曜日でニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均は休場の扱いとする。
利食い、損切りは行わない。
対象は検証期間を長くとりたかったので、日経225先物(large)。
ナイトセッションは考慮せず、寄りは8:45(以前は9:00)、引けは15:15とする。

　NYダウにボラティリティが発生し、急落、急騰、暴落、暴騰そして反落といったジェットコースター状態になってます。[2014/10/18]
　トレーダーとして個人的な興味でダウ変化幅が200ドル以上（暴騰、暴落したと仮定）の場合を検証してみましたのでせっかくなので公開しておきます。

　NYダウの変化幅も条件に必要では？というご意見をいただきました。[2014/9/30]
方針としては上でも書いていますがシンプルな条件の統計結果という事で掲載しているため、変化幅は考慮していませんが興味のある方もいらっしゃるようなので100ドル以上の変化時と50ドル以上の変化時の条件を追加したバージョンも確認できるようにしました。
※細かい条件を指定できるようにする事も可能ですが、最適化が目的ではありませんのであしからず。

・NYダウ変化幅が50ドル以上の場合
・NYダウ変化幅が100ドル以上の場合
・NYダウ変化幅が200ドル以上の場合
・NYダウ変化幅の条件無し