直近20日間の成績

対象日 サイン 利益 対象日前日の
NYダウ変化
対象日の
日経平均先物変化
2018/12/13(木)

見送り

- 18.18 140
2018/12/12(水)

310 -349.67 310
2018/12/11(火)

見送り

- 62.31 -110
2018/12/10(月)

見送り

- - -60
2018/12/07(金)

-30 210.25 30
2018/12/06(木)

見送り

- - -300
2018/12/05(水)

140 -725.49 140
2018/12/04(火)

見送り

- 46.86 -510
2018/12/03(月)

見送り

- - -40
2018/11/30(金)

見送り

- -1.46 70
2018/11/29(木)

160 533.59 -160
2018/11/28(水)

見送り

- 191.71 160
2018/11/27(火)

-40 276.11 40
2018/11/26(月)

見送り

- - 250
2018/11/22(木)

見送り

- -76.96 70
2018/11/21(水)

見送り

- -153.04 320
2018/11/20(火)

10 -375.17 10
2018/11/19(月)

見送り

- - 160
2018/11/16(金)

180 227.79 -180
2018/11/15(木)

140 -307.58 140

月単位損益曲線[NYダウ変化幅が 200ドル以上の場合]

年月取引回数
合計
勝率 総利益 総損失 損益 損益
(通算)
2018/123 66 450 30 420 6,620
2018/119 44 490 820 -330 6,200
2018/108 50 990 480 510 6,530
2018/090 0 0 0 0 6,020
2018/081 100 30 0 30 6,020
2018/072 100 60 0 60 5,990
2018/063 66 270 120 150 5,930
2018/053 66 100 190 -90 5,780
2018/045 80 600 110 490 5,870
2018/039 44 580 1,070 -490 5,380
2018/027 57 1,280 420 860 5,870
2018/011 100 340 0 340 5,010

スポンサーリンク

検証結果[NYダウ変化幅が 200ドル以上の場合]

直近20日の成績 全体
対象期間2018/11/15

2018/12/13
2006/09/08

2018/12/13
勝ち回数(回)6169
負け回数(回) 2136
引き分け回数(回) 08
見送り回数(回) 122687
勝率(%)75.0053.99
損益(円)870[940:70]6,620[24,360:17,740]
平均利益(円/取引)10921
最大利益(円/取引)310660
最大損失(円/取引)-40-660
プロフィットファクタ13.431.37
ペイオフレシオ4.481.11
破産確率(%)
[バルサラの破産確率表]
050
最大連続負け回数(回)15

 各種データの取得は自動+手動で行っているため、データの反映が遅くなる場合があります。また自動的に取得しているデータがたまにとれない事もあるため、その場合は後から修正となるためご了承願います。
※当日データの更新は通常AM8:00-9:00頃になります。

検証の前提条件

 本ページで検証を行う際の条件についてもう少し細かく規定してみました。
 ベーシックなデータとして利用できるようできるだけシンプルな条件のみ設定しています。
 

検証の前提条件
前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均の終値が始値より 200 ドル以上大きい場合→寄り付き買い、引け売り
前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均の終値が始値より 200 ドル以上小さい場合→寄り付き売り、引け買い
前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均が休場の場合→取引をしない
月曜日は取引をしない:(前日が日曜日でニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均は休場の扱いとする。
利食い、損切りは行わない。
対象は検証期間を長くとりたかったので、日経225先物(large)。
ナイトセッションは考慮せず、寄りは8:45(以前は9:00)、引けは15:15とする。

 NYダウにボラティリティが発生し、急落、急騰、暴落、暴騰そして反落といったジェットコースター状態になってます。[2014/10/18]
 トレーダーとして個人的な興味でダウ変化幅が200ドル以上(暴騰、暴落したと仮定)の場合を検証してみましたのでせっかくなので公開しておきます。

 NYダウの変化幅も条件に必要では?というご意見をいただきました。[2014/9/30]
方針としては上でも書いていますがシンプルな条件の統計結果という事で掲載しているため、変化幅は考慮していませんが 興味のある方もいらっしゃるようなので100ドル以上の変化時と50ドル以上の変化時の条件を追加したバージョンも確認できるようにしました。
※細かい条件を指定できるようにする事も可能ですが、最適化が目的ではありませんのであしからず。

NYダウ変化幅が50ドル以上の場合
NYダウ変化幅が100ドル以上の場合
NYダウ変化幅が200ドル以上の場合
NYダウ変化幅の条件無し

Copyright (C) 2011-2018 トレードメモ All Rights Reserved.