NY ダウ逆張り検証

更新日：2023/02/07

　日経平均先物の寄り引けトレードのメジャーなトレード方法としてNYダウ逆張りシステムがあります。　
これは非常に単純な理論で、確率的な優位性から前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均が上昇したら、翌日日経先物を寄り付きで「売り」→大引けで「買い」、前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均が下落したら、翌日日経先物を寄り付きで「買い」→大引けで「売り」を行います。
寄り引けのサイン配信で海外指標を参考にしているサインはこの法則に多かれ少なかれ影響を受けているのではと考える事ができます。
もともと知られた法則でありましたが、「1日5分で超カンタン！"株＆日経225"システムトレードで大儲けする本」（扶桑社）「著　いちのみやあいこ　2006年10月出版」で一般的にもメジャーになったようです。

直近20日間の成績

対象日	サイン	利益	対象日前日の NYダウ変化	対象日の日経平均先物変化
2023/02/07(火)	見送り	-	-	-110
2023/02/06(月)	見送り	-	-	-100
2023/02/03(金)	見送り	-	-	10
2023/02/02(木)	見送り	-	53.36	-10
2023/02/01(水)		140	282.48	-140
2023/01/31(火)	見送り	-	-192.12	-110
2023/01/30(月)	見送り	-	-	20
2023/01/27(金)	見送り	-	177.75	-50
2023/01/26(木)	見送り	-	-	10
2023/01/25(水)		-180	289.24	180
2023/01/24(火)	見送り	-	-	100
2023/01/23(月)	見送り	-	-	-10
2023/01/20(金)	見送り	-	-126.79	210
2023/01/19(木)	見送り	-	-	-130
2023/01/18(水)	見送り	-	-	520
2023/01/17(火)	見送り	-	-	240
2023/01/16(月)	見送り	-	-	-20
2023/01/13(金)	見送り	-	142.11	-120
2023/01/12(木)		130	218.98	-130
2023/01/11(水)	見送り	-	187.67	100

月単位損益曲線[NYダウ変化幅が 200ドル以上の場合]

年月	取引回数合計	勝率	総利益	総損失	損益	損益 (通算)
2023/02	1	100	140	0	140	-330
2023/01	3	66	360	180	180	-470
2022/12	7	85	580	80	500	-650
2022/11	5	80	160	220	-60	-1,150
2022/10	7	42	210	860	-650	-1,090
2022/09	12	41	620	1,140	-520	-440
2022/08	7	42	300	390	-90	80
2022/07	5	60	410	410	0	170
2022/06	9	44	650	590	60	170
2022/05	10	80	1,670	130	1,540	110
2022/04	8	50	570	740	-170	-1,430
2022/03	10	20	540	1,880	-1,340	-1,260
2022/02	8	50	830	750	80	80
2022/01	6	33	480	1,850	-1,370	0
2021/12	11	36	880	1,030	-150	1,370
2021/11	0	0	0	0	0	1,520
2021/10	7	14	670	1,540	-870	1,520
2021/09	7	71	790	30	760	2,390
2021/08	4	25	30	210	-180	1,630
2021/07	3	100	470	0	470	1,810
2021/06	3	0	0	220	-220	1,340
2021/05	5	0	0	1,140	-1,140	1,560
2021/04	6	66	690	390	300	2,700
2021/03	6	16	460	880	-420	2,400
2021/02	4	0	0	700	-700	2,820
2021/01	4	50	740	150	590	3,520
2020/12	3	100	330	0	330	2,930
2020/11	8	37	250	1,240	-990	2,600
2020/10	8	50	480	250	230	3,590
2020/09	10	50	450	420	30	3,360
2020/08	5	60	320	400	-80	3,330
2020/07	5	40	330	400	-70	3,410
2020/06	9	66	790	800	-10	3,480
2020/05	10	50	840	1,360	-520	3,490
2020/04	11	27	760	1,550	-790	4,010
2020/03	15	73	3,550	1,680	1,870	4,800
2020/02	5	40	490	990	-500	2,930
2020/01	2	50	10	200	-190	3,430
2019/12	2	50	140	160	-20	3,620
2019/11	0	0	0	0	0	3,640
2019/10	3	33	10	140	-130	3,640
2019/09	2	0	0	40	-40	3,770
2019/08	10	90	1,100	30	1,070	3,810
2019/07	0	0	0	0	0	2,740
2019/06	2	50	20	60	-40	2,740
2019/05	5	60	510	90	420	2,780
2019/04	0	0	0	0	0	2,360
2019/03	3	66	130	100	30	2,360
2019/02	1	0	0	250	-250	2,330
2019/01	3	66	190	140	50	2,580
2018/12	9	44	520	1,220	-700	2,530
2018/11	9	44	490	820	-330	3,230
2018/10	8	50	990	480	510	3,560
2018/09	0	0	0	0	0	3,050
2018/08	1	100	30	0	30	3,050
2018/07	2	100	60	0	60	3,020
2018/06	3	66	270	120	150	2,960
2018/05	3	66	100	190	-90	2,810
2018/04	5	80	600	110	490	2,900
2018/03	9	44	580	1,070	-490	2,410
2018/02	7	57	1,280	420	860	2,900
2018/01	1	100	340	0	340	2,040
2017/12	1	100	130	0	130	1,700
2017/11	1	100	10	0	10	1,570
2017/10	0	0	0	0	0	1,560
2017/09	0	0	0	0	0	1,560
2017/08	1	0	0	30	-30	1,560
2017/07	0	0	0	0	0	1,590
2017/06	1	0	0	0	0	1,590
2017/05	1	100	50	0	50	1,590
2017/04	0	0	0	0	0	1,540
2017/03	1	0	0	30	-30	1,540
2017/02	0	0	0	0	0	1,570
2017/01	0	0	0	0	0	1,570
2016/12	1	0	0	120	-120	1,570
2016/11	3	66	190	50	140	1,690
2016/10	0	0	0	0	0	1,550
2016/09	1	100	100	0	100	1,550
2016/08	0	0	0	0	0	1,450
2016/07	1	100	20	0	20	1,450
2016/06	3	66	470	50	420	1,430
2016/05	2	100	420	0	420	1,010
2016/04	0	0	0	0	0	590
2016/03	1	0	0	210	-210	590
2016/02	4	50	160	630	-470	800
2016/01	9	44	650	1,230	-580	1,270
2015/12	3	33	70	490	-420	1,850
2015/11	3	66	130	10	120	2,270
2015/10	3	66	270	200	70	2,150
2015/09	6	50	690	960	-270	2,080
2015/08	6	50	1,020	610	410	2,350
2015/07	1	100	510	0	510	1,940
2015/06	2	50	120	270	-150	1,430
2015/05	0	0	0	0	0	1,580
2015/04	0	0	0	0	0	1,580
2015/03	6	33	450	470	-20	1,580
2015/02	2	50	40	100	-60	1,600
2015/01	7	57	540	360	180	1,660
2014/12	3	33	50	180	-130	1,480
2014/11	0	0	0	0	0	1,610
2014/10	8	50	320	1,010	-690	1,610
2014/09	1	100	160	0	160	2,300
2014/08	1	100	70	0	70	2,140
2014/07	0	0	0	0	0	2,070
2014/06	0	0	0	0	0	2,070
2014/05	0	0	0	0	0	2,070
2014/04	1	100	120	0	120	2,070
2014/03	2	50	50	140	-90	1,950
2014/02	1	0	0	290	-290	2,040
2014/01	0	0	0	0	0	2,330
2013/12	1	100	110	0	110	2,330
2013/11	0	0	0	0	0	2,220
2013/10	2	50	60	100	-40	2,220
2013/09	0	0	0	0	0	2,260
2013/08	1	100	150	0	150	2,260
2013/07	0	0	0	0	0	2,110
2013/06	3	33	660	140	520	2,110
2013/05	0	0	0	0	0	1,590
2013/04	1	100	350	0	350	1,590
2013/03	0	0	0	0	0	1,240
2013/02	1	100	60	0	60	1,240
2013/01	0	0	0	0	0	1,180
2012/12	0	0	0	0	0	1,180
2012/11	2	50	70	20	50	1,180
2012/10	1	100	60	0	60	1,130
2012/09	2	0	0	30	-30	1,070
2012/08	0	0	0	0	0	1,100
2012/07	1	0	0	10	-10	1,100
2012/06	2	100	100	0	100	1,110
2012/05	0	0	0	0	0	1,010
2012/04	1	100	50	0	50	1,010
2012/03	1	100	10	0	10	960
2012/02	0	0	0	0	0	950
2012/01	0	0	0	0	0	950
2011/12	2	100	60	0	60	950
2011/11	7	14	60	210	-150	890
2011/10	5	80	150	0	150	1,040
2011/09	2	0	0	230	-230	890
2011/08	10	70	860	40	820	1,120
2011/07	1	0	0	10	-10	300
2011/06	1	100	20	0	20	310
2011/05	0	0	0	0	0	290
2011/04	0	0	0	0	0	290
2011/03	2	50	490	110	380	290
2011/02	0	0	0	0	0	-90
2011/01	0	0	0	0	0	-90
2010/12	1	100	30	0	30	-90
2010/11	1	0	0	120	-120	-120

検証結果[NYダウ変化幅が 200ドル以上の場合]

	直近20日の成績	全体
対象期間	2023/01/11 ～ 2023/02/07	2010/11/05 ～ 2023/02/07
勝ち回数(回)	2	246
負け回数(回)	1	219
引き分け回数(回)	0	10
見送り回数(回)	17	2525
勝率(%)	66.67	51.79
損益（円）	90[270:180]	-330[38,370:38,700]
平均利益(円/取引)	30	-1
最大利益(円/取引)	140	850
最大損失(円/取引)	-180	-840
プロフィットファクタ	1.50	0.99
ペイオフレシオ	0.75	0.88
破産確率(%) [バルサラの破産確率表]	64.1	78.4
最大連続負け回数(回)	1	9

　各種データの取得は自動＋手動で行っているため、データの反映が遅くなる場合があります。また自動的に取得しているデータがたまにとれない事もあるため、その場合は後から修正となるためご了承願います。
※当日データの更新は通常AM8:00-9:00頃になります。

検証の前提条件

　本ページで検証を行う際の条件についてもう少し細かく規定してみました。
　ベーシックなデータとして利用できるようできるだけシンプルな条件のみ設定しています。
　

検証の前提条件


前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均の終値が始値より 200 ドル以上小さい場合→寄り付き買い、引け売り
前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均の終値が始値より 200 ドル以上大きい場合→寄り付き売り、引け買い
前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均が休場の場合→取引をしない
月曜日は取引をしない：（前日が日曜日でニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均は休場の扱いとする。
利食い、損切りは行わない。
対象は検証期間を長くとりたかったので、日経225先物(large)。
ナイトセッションは考慮せず、寄りは8:45(以前は9:00)、引けは15:15とする。

　NYダウにボラティリティが発生し、急落、急騰、暴落、暴騰そして反落といったジェットコースター状態になってます。[2014/10/18]
　トレーダーとして個人的な興味でダウ変化幅が200ドル以上（暴騰、暴落したと仮定）の場合を検証してみましたのでせっかくなので公開しておきます。

　NYダウの変化幅も条件に必要では？というご意見をいただきました。[2014/9/30]
方針としては上でも書いていますがシンプルな条件の統計結果という事で掲載しているため、変化幅は考慮していませんが興味のある方もいらっしゃるようなので100ドル以上の変化時と50ドル以上の変化時の条件を追加したバージョンも確認できるようにしました。
※細かい条件を指定できるようにする事も可能ですが、最適化が目的ではありませんのであしからず。

・NYダウ変化幅が50ドル以上の場合
・NYダウ変化幅が100ドル以上の場合
・NYダウ変化幅が200ドル以上の場合
・NYダウ変化幅の条件無し