NY ダウ逆張り検証

更新日：2023/02/07

　日経平均先物の寄り引けトレードのメジャーなトレード方法としてNYダウ逆張りシステムがあります。　
これは非常に単純な理論で、確率的な優位性から前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均が上昇したら、翌日日経先物を寄り付きで「売り」→大引けで「買い」、前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均が下落したら、翌日日経先物を寄り付きで「買い」→大引けで「売り」を行います。
寄り引けのサイン配信で海外指標を参考にしているサインはこの法則に多かれ少なかれ影響を受けているのではと考える事ができます。
もともと知られた法則でありましたが、「1日5分で超カンタン！"株＆日経225"システムトレードで大儲けする本」（扶桑社）「著　いちのみやあいこ　2006年10月出版」で一般的にもメジャーになったようです。

直近20日間の成績

対象日	サイン	利益	対象日前日の NYダウ変化	対象日の日経平均先物変化
	----	----	386.91 02/07(火)	----
2023/02/07(火)	見送り	-	-	-110
2023/02/06(月)	見送り	-	-	-100
2023/02/03(金)	見送り	-	-	10
2023/02/02(木)	見送り	-	53.36	-10
2023/02/01(水)		140	282.48	-140
2023/01/31(火)		-110	-192.12	-110
2023/01/30(月)	見送り	-	-	20
2023/01/27(金)		50	177.75	-50
2023/01/26(木)	見送り	-	-	10
2023/01/25(水)		-180	289.24	180
2023/01/24(火)	見送り	-	-	100
2023/01/23(月)	見送り	-	-	-10
2023/01/20(金)		210	-126.79	210
2023/01/19(木)	見送り	-	-	-130
2023/01/18(水)	見送り	-	-	520
2023/01/17(火)	見送り	-	-	240
2023/01/16(月)	見送り	-	-	-20
2023/01/13(金)		120	142.11	-120
2023/01/12(木)		130	218.98	-130
2023/01/11(水)		-100	187.67	100

月単位損益曲線[NYダウ変化幅が 100ドル以上の場合]

年月	取引回数合計	勝率	総利益	総損失	損益	損益 (通算)
2023/02	1	100	140	0	140	1,490
2023/01	10	60	850	430	420	1,350
2022/12	11	81	910	720	190	930
2022/11	7	71	200	220	-20	740
2022/10	12	50	390	1,050	-660	760
2022/09	16	31	620	1,530	-910	1,420
2022/08	9	44	720	560	160	2,330
2022/07	10	50	640	780	-140	2,170
2022/06	14	50	990	930	60	2,310
2022/05	10	80	1,670	130	1,540	2,250
2022/04	14	64	1,930	960	970	710
2022/03	14	35	990	2,180	-1,190	-260
2022/02	10	50	930	980	-50	930
2022/01	13	30	810	2,730	-1,920	980
2021/12	13	38	990	1,260	-270	2,900
2021/11	1	100	1,130	0	1,130	3,170
2021/10	8	25	690	1,540	-850	2,040
2021/09	10	70	1,160	210	950	2,890
2021/08	11	45	780	440	340	1,940
2021/07	7	71	950	30	920	1,600
2021/06	7	14	130	680	-550	680
2021/05	8	12	160	1,240	-1,080	1,230
2021/04	8	50	690	680	10	2,310
2021/03	12	25	830	1,460	-630	2,300
2021/02	7	14	130	800	-670	2,930
2021/01	7	57	830	650	180	3,600
2020/12	10	50	410	1,190	-780	3,420
2020/11	13	30	510	1,620	-1,110	4,200
2020/10	14	64	1,120	590	530	5,310
2020/09	13	46	490	840	-350	4,780
2020/08	12	41	770	940	-170	5,130
2020/07	13	38	600	810	-210	5,300
2020/06	13	61	980	990	-10	5,510
2020/05	11	54	920	1,360	-440	5,520
2020/04	12	33	1,020	1,550	-530	5,960
2020/03	16	75	3,840	1,680	2,160	6,490
2020/02	8	37	650	1,030	-380	4,330
2020/01	7	28	80	480	-400	4,710
2019/12	2	50	140	160	-20	5,110
2019/11	5	60	390	250	140	5,130
2019/10	6	50	90	250	-160	4,990
2019/09	7	28	120	320	-200	5,150
2019/08	14	71	1,200	150	1,050	5,350
2019/07	5	40	60	350	-290	4,300
2019/06	5	20	20	200	-180	4,590
2019/05	9	55	780	140	640	4,770
2019/04	3	66	370	30	340	4,130
2019/03	7	57	240	540	-300	3,790
2019/02	3	66	140	250	-110	4,090
2019/01	7	57	360	270	90	4,200
2018/12	9	44	520	1,220	-700	4,110
2018/11	13	53	1,140	980	160	4,810
2018/10	12	58	1,240	1,010	230	4,650
2018/09	8	75	700	120	580	4,420
2018/08	5	80	600	140	460	3,840
2018/07	8	75	360	250	110	3,380
2018/06	8	75	590	190	400	3,270
2018/05	9	55	400	440	-40	2,870
2018/04	9	55	610	510	100	2,910
2018/03	11	45	780	1,080	-300	2,810
2018/02	14	50	1,560	1,030	530	3,110
2018/01	8	37	550	730	-180	2,580
2017/12	5	40	150	390	-240	2,760
2017/11	1	100	10	0	10	3,000
2017/10	3	33	50	150	-100	2,990
2017/09	2	50	20	80	-60	3,090
2017/08	3	33	90	70	20	3,150
2017/07	1	100	90	0	90	3,130
2017/06	3	33	20	240	-220	3,040
2017/05	1	100	50	0	50	3,260
2017/04	3	33	40	90	-50	3,210
2017/03	4	25	10	160	-150	3,260
2017/02	3	66	150	190	-40	3,410
2017/01	1	0	0	10	-10	3,450
2016/12	2	0	0	360	-360	3,460
2016/11	4	50	190	190	0	3,820
2016/10	1	100	40	0	40	3,820
2016/09	6	50	370	140	230	3,780
2016/08	0	0	0	0	0	3,550
2016/07	2	100	100	0	100	3,550
2016/06	6	66	1,900	180	1,720	3,450
2016/05	6	66	620	100	520	1,730
2016/04	7	42	750	650	100	1,210
2016/03	4	75	450	210	240	1,110
2016/02	9	55	490	970	-480	870
2016/01	11	36	650	2,050	-1,400	1,350
2015/12	10	50	440	1,060	-620	2,750
2015/11	4	75	380	10	370	3,370
2015/10	8	62	950	430	520	3,000
2015/09	8	37	690	1,690	-1,000	2,480
2015/08	9	44	1,110	1,060	50	3,480
2015/07	8	50	700	360	340	3,430
2015/06	6	50	220	300	-80	3,090
2015/05	4	75	160	50	110	3,170
2015/04	3	0	0	440	-440	3,060
2015/03	11	63	1,070	470	600	3,500
2015/02	4	50	360	170	190	2,900
2015/01	11	72	1,280	360	920	2,710
2014/12	7	42	230	290	-60	1,790
2014/11	0	0	0	0	0	1,850
2014/10	11	54	360	1,160	-800	1,850
2014/09	5	60	330	150	180	2,650
2014/08	3	66	90	120	-30	2,470
2014/07	4	75	150	50	100	2,500
2014/06	3	66	390	30	360	2,400
2014/05	7	57	160	370	-210	2,040
2014/04	6	83	520	140	380	2,250
2014/03	6	66	830	470	360	1,870
2014/02	4	25	60	420	-360	1,510
2014/01	7	28	410	440	-30	1,870
2013/12	5	100	170	0	170	1,900
2013/11	3	100	280	0	280	1,730
2013/10	8	50	490	190	300	1,450
2013/09	5	60	260	120	140	1,150
2013/08	4	50	310	330	-20	1,010
2013/07	1	0	0	10	-10	1,030
2013/06	12	33	960	1,790	-830	1,040
2013/05	3	33	310	120	190	1,870
2013/04	7	28	1,100	290	810	1,680
2013/03	2	0	0	120	-120	870
2013/02	5	40	220	190	30	990
2013/01	0	0	0	0	0	960
2012/12	2	0	0	240	-240	960
2012/11	6	50	270	60	210	1,200
2012/10	4	50	90	110	-20	990
2012/09	3	0	0	40	-40	1,010
2012/08	2	0	0	80	-80	1,050
2012/07	3	33	10	50	-40	1,130
2012/06	6	83	270	40	230	1,170
2012/05	5	60	90	120	-30	940
2012/04	7	71	180	70	110	970
2012/03	3	66	50	80	-30	860
2012/02	1	0	0	0	0	890
2012/01	2	0	0	50	-50	890
2011/12	8	62	130	90	40	940
2011/11	11	36	160	210	-50	900
2011/10	12	75	470	190	280	950
2011/09	10	30	220	420	-200	670
2011/08	12	66	910	60	850	870
2011/07	5	20	30	80	-50	20
2011/06	7	28	40	170	-130	70
2011/05	3	66	140	70	70	200
2011/04	4	50	130	80	50	130
2011/03	8	37	560	450	110	80
2011/02	3	0	0	190	-190	-30
2011/01	1	0	0	110	-110	160
2010/12	2	100	80	0	80	270
2010/11	5	80	310	120	190	190

検証結果[NYダウ変化幅が 100ドル以上の場合]

	直近20日の成績	全体
対象期間	2023/01/11 ～ 2023/02/07	2010/11/05 ～ 2023/02/07
勝ち回数(回)	5	509
負け回数(回)	3	467
引き分け回数(回)	0	30
見送り回数(回)	12	1994
勝率(%)	62.50	50.60
損益（円）	260[650:390]	1,490[69,980:68,490]
平均利益(円/取引)	33	1
最大利益(円/取引)	210	1,340
最大損失(円/取引)	-180	-840
プロフィットファクタ	1.67	1.02
ペイオフレシオ	1.00	0.94
破産確率(%) [バルサラの破産確率表]	7.4	78.4
最大連続負け回数(回)	1	9

　各種データの取得は自動＋手動で行っているため、データの反映が遅くなる場合があります。また自動的に取得しているデータがたまにとれない事もあるため、その場合は後から修正となるためご了承願います。
※当日データの更新は通常AM8:00-9:00頃になります。

検証の前提条件

　本ページで検証を行う際の条件についてもう少し細かく規定してみました。
　ベーシックなデータとして利用できるようできるだけシンプルな条件のみ設定しています。
　

検証の前提条件


前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均の終値が始値より 100 ドル以上小さい場合→寄り付き買い、引け売り
前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均の終値が始値より 100 ドル以上大きい場合→寄り付き売り、引け買い
前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均が休場の場合→取引をしない
月曜日は取引をしない：（前日が日曜日でニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均は休場の扱いとする。
利食い、損切りは行わない。
対象は検証期間を長くとりたかったので、日経225先物(large)。
ナイトセッションは考慮せず、寄りは8:45(以前は9:00)、引けは15:15とする。

　NYダウにボラティリティが発生し、急落、急騰、暴落、暴騰そして反落といったジェットコースター状態になってます。[2014/10/18]
　トレーダーとして個人的な興味でダウ変化幅が200ドル以上（暴騰、暴落したと仮定）の場合を検証してみましたのでせっかくなので公開しておきます。

　NYダウの変化幅も条件に必要では？というご意見をいただきました。[2014/9/30]
方針としては上でも書いていますがシンプルな条件の統計結果という事で掲載しているため、変化幅は考慮していませんが興味のある方もいらっしゃるようなので100ドル以上の変化時と50ドル以上の変化時の条件を追加したバージョンも確認できるようにしました。
※細かい条件を指定できるようにする事も可能ですが、最適化が目的ではありませんのであしからず。

・NYダウ変化幅が50ドル以上の場合
・NYダウ変化幅が100ドル以上の場合
・NYダウ変化幅が200ドル以上の場合
・NYダウ変化幅の条件無し