NY ダウ逆張り検証

更新日：2022/09/27

　日経平均先物の寄り引けトレードのメジャーなトレード方法としてNYダウ逆張りシステムがあります。　
これは非常に単純な理論で、確率的な優位性から前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均が上昇したら、翌日日経先物を寄り付きで「売り」→大引けで「買い」、前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均が下落したら、翌日日経先物を寄り付きで「買い」→大引けで「売り」を行います。
寄り引けのサイン配信で海外指標を参考にしているサインはこの法則に多かれ少なかれ影響を受けているのではと考える事ができます。
もともと知られた法則でありましたが、「1日5分で超カンタン！"株＆日経225"システムトレードで大儲けする本」（扶桑社）「著　いちのみやあいこ　2006年10月出版」で一般的にもメジャーになったようです。

直近20日間の成績

対象日	サイン	利益	対象日前日の NYダウ変化	対象日の日経平均先物変化
	----	----	-284.89 09/27(火)	----
2022/09/27(火)		-10	-276.03	-10
2022/09/26(月)	見送り	-	-	-220
2022/09/23(金)		-100	-127.84	-100
2022/09/22(木)		180	-635.61	180
2022/09/21(水)		-130	-182.30	-130
2022/09/20(火)		100	296.82	-100
2022/09/16(金)		-20	-162.86	-20
2022/09/15(木)	見送り	-	-5.93	-10
2022/09/14(水)		110	-901.53	110
2022/09/13(火)		-40	221.85	40
2022/09/12(月)	見送り	-	-	10
2022/09/09(金)		-40	292.57	40
2022/09/08(木)		-330	435.65	330
2022/09/07(水)		-140	-198.49	-140
2022/09/06(火)	見送り	-	-	-130
2022/09/05(月)	見送り	-	-	140
2022/09/02(金)		150	201.84	-150
2022/09/01(木)		-120	-316.72	-120
2022/08/31(水)		230	-372.97	230
2022/08/30(火)	見送り	-	-89.01	150

月単位損益曲線[NYダウ変化幅が 100ドル以上の場合]

年月	取引回数合計	勝率	総利益	総損失	損益	損益 (通算)
2022/09	13	30	540	930	-390	1,510
2022/08	9	44	720	560	160	1,900
2022/07	10	50	640	780	-140	1,740
2022/06	14	50	990	930	60	1,880
2022/05	10	80	1,670	130	1,540	1,820
2022/04	14	64	1,930	960	970	280
2022/03	14	35	990	2,180	-1,190	-690
2022/02	10	50	930	980	-50	500
2022/01	13	30	810	2,730	-1,920	550
2021/12	13	38	990	1,260	-270	2,470
2021/11	1	100	1,130	0	1,130	2,740
2021/10	8	25	690	1,540	-850	1,610
2021/09	10	70	1,160	210	950	2,460
2021/08	11	45	780	440	340	1,510
2021/07	7	71	950	30	920	1,170
2021/06	7	14	130	680	-550	250
2021/05	8	12	160	1,240	-1,080	800
2021/04	8	50	690	680	10	1,880
2021/03	12	25	830	1,460	-630	1,870
2021/02	7	14	130	800	-670	2,500
2021/01	7	57	830	650	180	3,170
2020/12	10	50	410	1,190	-780	2,990
2020/11	13	30	510	1,620	-1,110	3,770
2020/10	14	64	1,120	590	530	4,880
2020/09	13	46	490	840	-350	4,350
2020/08	12	41	770	940	-170	4,700
2020/07	13	38	600	810	-210	4,870
2020/06	13	61	980	990	-10	5,080
2020/05	11	54	920	1,360	-440	5,090
2020/04	12	33	1,020	1,550	-530	5,530
2020/03	16	75	3,840	1,680	2,160	6,060
2020/02	8	37	650	1,030	-380	3,900
2020/01	7	28	80	480	-400	4,280
2019/12	2	50	140	160	-20	4,680
2019/11	5	60	390	250	140	4,700
2019/10	6	50	90	250	-160	4,560
2019/09	7	28	120	320	-200	4,720
2019/08	14	71	1,200	150	1,050	4,920
2019/07	5	40	60	350	-290	3,870
2019/06	5	20	20	200	-180	4,160
2019/05	9	55	780	140	640	4,340
2019/04	3	66	370	30	340	3,700
2019/03	7	57	240	540	-300	3,360
2019/02	3	66	140	250	-110	3,660
2019/01	7	57	360	270	90	3,770
2018/12	9	44	520	1,220	-700	3,680
2018/11	13	53	1,140	980	160	4,380
2018/10	12	58	1,240	1,010	230	4,220
2018/09	8	75	700	120	580	3,990
2018/08	5	80	600	140	460	3,410
2018/07	8	75	360	250	110	2,950
2018/06	8	75	590	190	400	2,840
2018/05	9	55	400	440	-40	2,440
2018/04	9	55	610	510	100	2,480
2018/03	11	45	780	1,080	-300	2,380
2018/02	14	50	1,560	1,030	530	2,680
2018/01	8	37	550	730	-180	2,150
2017/12	5	40	150	390	-240	2,330
2017/11	1	100	10	0	10	2,570
2017/10	3	33	50	150	-100	2,560
2017/09	2	50	20	80	-60	2,660
2017/08	3	33	90	70	20	2,720
2017/07	1	100	90	0	90	2,700
2017/06	3	33	20	240	-220	2,610
2017/05	1	100	50	0	50	2,830
2017/04	3	33	40	90	-50	2,780
2017/03	4	25	10	160	-150	2,830
2017/02	3	66	150	190	-40	2,980
2017/01	1	0	0	10	-10	3,020
2016/12	2	0	0	360	-360	3,030
2016/11	4	50	190	190	0	3,390
2016/10	1	100	40	0	40	3,390
2016/09	6	50	370	140	230	3,350
2016/08	0	0	0	0	0	3,120
2016/07	2	100	100	0	100	3,120
2016/06	6	66	1,900	180	1,720	3,020
2016/05	6	66	620	100	520	1,300
2016/04	7	42	750	650	100	780
2016/03	4	75	450	210	240	680
2016/02	9	55	490	970	-480	440
2016/01	11	36	650	2,050	-1,400	920
2015/12	10	50	440	1,060	-620	2,320
2015/11	4	75	380	10	370	2,940
2015/10	8	62	950	430	520	2,570
2015/09	8	37	690	1,690	-1,000	2,050
2015/08	9	44	1,110	1,060	50	3,050
2015/07	8	50	700	360	340	3,000
2015/06	6	50	220	300	-80	2,660
2015/05	4	75	160	50	110	2,740
2015/04	3	0	0	440	-440	2,630
2015/03	11	63	1,070	470	600	3,070
2015/02	4	50	360	170	190	2,470
2015/01	11	72	1,280	360	920	2,280
2014/12	7	42	230	290	-60	1,360
2014/11	0	0	0	0	0	1,420
2014/10	11	54	360	1,160	-800	1,420
2014/09	5	60	330	150	180	2,220
2014/08	3	66	90	120	-30	2,040
2014/07	4	75	150	50	100	2,070
2014/06	3	66	390	30	360	1,970
2014/05	7	57	160	370	-210	1,610
2014/04	6	83	520	140	380	1,820
2014/03	6	66	830	470	360	1,440
2014/02	4	25	60	420	-360	1,080
2014/01	7	28	410	440	-30	1,440
2013/12	5	100	170	0	170	1,470
2013/11	3	100	280	0	280	1,300
2013/10	8	50	490	190	300	1,020
2013/09	5	60	260	120	140	720
2013/08	4	50	310	330	-20	580
2013/07	1	0	0	10	-10	600
2013/06	12	33	960	1,790	-830	610
2013/05	3	33	310	120	190	1,440
2013/04	7	28	1,100	290	810	1,250
2013/03	2	0	0	120	-120	440
2013/02	5	40	220	190	30	560
2013/01	0	0	0	0	0	530
2012/12	2	0	0	240	-240	530
2012/11	6	50	270	60	210	770
2012/10	4	50	90	110	-20	560
2012/09	3	0	0	40	-40	580
2012/08	2	0	0	80	-80	620
2012/07	3	33	10	50	-40	700
2012/06	6	83	270	40	230	740
2012/05	5	60	90	120	-30	510
2012/04	7	71	180	70	110	540
2012/03	3	66	50	80	-30	430
2012/02	1	0	0	0	0	460
2012/01	2	0	0	50	-50	460
2011/12	8	62	130	90	40	510
2011/11	11	36	160	210	-50	470
2011/10	12	75	470	190	280	520
2011/09	10	30	220	420	-200	240
2011/08	12	66	910	60	850	440
2011/07	5	20	30	80	-50	-410
2011/06	7	28	40	170	-130	-360
2011/05	3	66	140	70	70	-230
2011/04	4	50	130	80	50	-300
2011/03	8	37	560	450	110	-350
2011/02	3	0	0	190	-190	-460
2011/01	1	0	0	110	-110	-270
2010/12	2	100	80	0	80	-160
2010/11	5	80	310	120	190	-240
2010/10	3	33	70	140	-70	-430
2010/09	3	66	140	80	60	-360
2010/08	6	50	130	310	-180	-420
2010/07	6	0	0	130	-130	-240
2010/06	3	0	0	110	-110	-110

検証結果[NYダウ変化幅が 100ドル以上の場合]

	直近20日の成績	全体
対象期間	2022/08/30 ～ 2022/09/27	2010/06/22 ～ 2022/09/27
勝ち回数(回)	5	487
負け回数(回)	9	466
引き分け回数(回)	0	30
見送り回数(回)	6	2017
勝率(%)	35.71	49.54
損益（円）	-160[770:930]	1,510[67,750:66,240]
平均利益(円/取引)	-11	2
最大利益(円/取引)	230	1,340
最大損失(円/取引)	-330	-840
プロフィットファクタ	0.83	1.02
ペイオフレシオ	1.49	0.98
破産確率(%) [バルサラの破産確率表]	96.4	98.8
最大連続負け回数(回)	4	9

　各種データの取得は自動＋手動で行っているため、データの反映が遅くなる場合があります。また自動的に取得しているデータがたまにとれない事もあるため、その場合は後から修正となるためご了承願います。
※当日データの更新は通常AM8:00-9:00頃になります。

検証の前提条件

　本ページで検証を行う際の条件についてもう少し細かく規定してみました。
　ベーシックなデータとして利用できるようできるだけシンプルな条件のみ設定しています。
　

検証の前提条件


前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均の終値が始値より 100 ドル以上小さい場合→寄り付き買い、引け売り
前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均の終値が始値より 100 ドル以上大きい場合→寄り付き売り、引け買い
前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均が休場の場合→取引をしない
月曜日は取引をしない：（前日が日曜日でニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均は休場の扱いとする。
利食い、損切りは行わない。
対象は検証期間を長くとりたかったので、日経225先物(large)。
ナイトセッションは考慮せず、寄りは8:45(以前は9:00)、引けは15:15とする。

　NYダウにボラティリティが発生し、急落、急騰、暴落、暴騰そして反落といったジェットコースター状態になってます。[2014/10/18]
　トレーダーとして個人的な興味でダウ変化幅が200ドル以上（暴騰、暴落したと仮定）の場合を検証してみましたのでせっかくなので公開しておきます。

　NYダウの変化幅も条件に必要では？というご意見をいただきました。[2014/9/30]
方針としては上でも書いていますがシンプルな条件の統計結果という事で掲載しているため、変化幅は考慮していませんが興味のある方もいらっしゃるようなので100ドル以上の変化時と50ドル以上の変化時の条件を追加したバージョンも確認できるようにしました。
※細かい条件を指定できるようにする事も可能ですが、最適化が目的ではありませんのであしからず。

・NYダウ変化幅が50ドル以上の場合
・NYダウ変化幅が100ドル以上の場合
・NYダウ変化幅が200ドル以上の場合
・NYダウ変化幅の条件無し