NY ダウ逆張り検証

更新日：2021/01/27

　日経平均先物の寄り引けトレードのメジャーなトレード方法としてNYダウ逆張りシステムがあります。　
これは非常に単純な理論で、確率的な優位性から前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均が上昇したら、翌日日経先物を寄り付きで「売り」→大引けで「買い」、前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均が下落したら、翌日日経先物を寄り付きで「買い」→大引けで「売り」を行います。
寄り引けのサイン配信で海外指標を参考にしているサインはこの法則に多かれ少なかれ影響を受けているのではと考える事ができます。
もともと知られた法則でありましたが、「1日5分で超カンタン！"株＆日経225"システムトレードで大儲けする本」（扶桑社）「著　いちのみやあいこ　2006年10月出版」で一般的にもメジャーになったようです。

直近20日間の成績

対象日	サイン	利益	対象日前日の NYダウ変化	対象日の日経平均先物変化
	----	----	-590.61 01/27(水)	----
2021/01/27(水)	見送り	-	-31.51	-70
2021/01/26(火)	見送り	-	-29.85	-220
2021/01/25(月)	見送り	-	-	120
2021/01/22(金)	見送り	-	-22.00	40
2021/01/21(木)		10	170.84	-10
2021/01/20(水)	見送り	-	43.10	-260
2021/01/19(火)	見送り	-	-	300
2021/01/18(月)	見送り	-	-	-50
2021/01/15(金)	見送り	-	-94.15	-380
2021/01/14(木)	見送り	-	-24.41	410
2021/01/13(水)	見送り	-	53.68	340
2021/01/12(火)	見送り	-	-6.68	90
2021/01/08(金)		-500	139.95	500
2021/01/07(木)		-130	466.62	130
2021/01/06(水)		80	187.35	-80
2021/01/05(火)		-20	-403.58	-20
2021/01/04(月)	見送り	-	-	-280
2020/12/30(水)		-50	-156.40	-50
2020/12/29(火)		-690	120.74	690
2020/12/28(月)	見送り	-	-	160

月単位損益曲線[NYダウ変化幅が 100ドル以上の場合]

年月	取引回数合計	勝率	総利益	総損失	損益	損益 (通算)
2021/01	5	40	90	650	-560	5,050
2020/12	10	50	410	1,190	-780	5,610
2020/11	13	30	510	1,620	-1,110	6,390
2020/10	14	64	1,120	590	530	7,500
2020/09	13	46	490	840	-350	6,970
2020/08	12	41	770	940	-170	7,320
2020/07	13	38	600	810	-210	7,490
2020/06	13	61	980	990	-10	7,700
2020/05	11	54	920	1,360	-440	7,710
2020/04	12	33	1,020	1,550	-530	8,150
2020/03	16	75	3,840	1,680	2,160	8,680
2020/02	8	37	650	1,030	-380	6,520
2020/01	7	28	80	480	-400	6,900
2019/12	2	50	140	160	-20	7,300
2019/11	5	60	390	250	140	7,320
2019/10	6	50	90	250	-160	7,180
2019/09	7	28	120	320	-200	7,340
2019/08	14	71	1,200	150	1,050	7,540
2019/07	5	40	60	350	-290	6,490
2019/06	5	20	20	200	-180	6,780
2019/05	9	55	780	140	640	6,960
2019/04	3	66	370	30	340	6,320
2019/03	7	57	240	540	-300	5,980
2019/02	3	66	140	250	-110	6,280
2019/01	7	57	360	270	90	6,390
2018/12	9	44	520	1,220	-700	6,300
2018/11	13	53	1,140	980	160	7,000
2018/10	12	58	1,240	1,010	230	6,840
2018/09	8	75	700	120	580	6,610
2018/08	5	80	600	140	460	6,030
2018/07	8	75	360	250	110	5,570
2018/06	8	75	590	190	400	5,460
2018/05	9	55	400	440	-40	5,060
2018/04	9	55	610	510	100	5,100
2018/03	11	45	780	1,080	-300	5,000
2018/02	14	50	1,560	1,030	530	5,300
2018/01	8	37	550	730	-180	4,770
2017/12	5	40	150	390	-240	4,950
2017/11	1	100	10	0	10	5,190
2017/10	3	33	50	150	-100	5,180
2017/09	2	50	20	80	-60	5,280
2017/08	3	33	90	70	20	5,340
2017/07	1	100	90	0	90	5,320
2017/06	3	33	20	240	-220	5,230
2017/05	1	100	50	0	50	5,450
2017/04	3	33	40	90	-50	5,400
2017/03	4	25	10	160	-150	5,450
2017/02	3	66	150	190	-40	5,600
2017/01	1	0	0	10	-10	5,640
2016/12	2	0	0	360	-360	5,650
2016/11	4	50	190	190	0	6,010
2016/10	1	100	40	0	40	6,010
2016/09	6	50	370	140	230	5,970
2016/08	0	0	0	0	0	5,740
2016/07	2	100	100	0	100	5,740
2016/06	6	66	1,900	180	1,720	5,640
2016/05	6	66	620	100	520	3,920
2016/04	7	42	750	650	100	3,400
2016/03	4	75	450	210	240	3,300
2016/02	9	55	490	970	-480	3,060
2016/01	11	36	650	2,050	-1,400	3,540
2015/12	10	50	440	1,060	-620	4,940
2015/11	4	75	380	10	370	5,560
2015/10	8	62	950	430	520	5,190
2015/09	8	37	690	1,690	-1,000	4,670
2015/08	9	44	1,110	1,060	50	5,670
2015/07	8	50	700	360	340	5,620
2015/06	6	50	220	300	-80	5,280
2015/05	4	75	160	50	110	5,360
2015/04	3	0	0	440	-440	5,250
2015/03	11	63	1,070	470	600	5,690
2015/02	4	50	360	170	190	5,090
2015/01	11	72	1,280	360	920	4,900
2014/12	7	42	230	290	-60	3,980
2014/11	0	0	0	0	0	4,040
2014/10	11	54	360	1,160	-800	4,040
2014/09	5	60	330	150	180	4,840
2014/08	3	66	90	120	-30	4,660
2014/07	4	75	150	50	100	4,690
2014/06	3	66	390	30	360	4,590
2014/05	7	57	160	370	-210	4,230
2014/04	6	83	520	140	380	4,440
2014/03	6	66	830	470	360	4,060
2014/02	4	25	60	420	-360	3,700
2014/01	7	28	410	440	-30	4,060
2013/12	5	100	170	0	170	4,090
2013/11	3	100	280	0	280	3,920
2013/10	8	50	490	190	300	3,640
2013/09	5	60	260	120	140	3,340
2013/08	4	50	310	330	-20	3,200
2013/07	1	0	0	10	-10	3,220
2013/06	12	33	960	1,790	-830	3,230
2013/05	3	33	310	120	190	4,060
2013/04	7	28	1,100	290	810	3,870
2013/03	2	0	0	120	-120	3,060
2013/02	5	40	220	190	30	3,180
2013/01	0	0	0	0	0	3,150
2012/12	2	0	0	240	-240	3,150
2012/11	6	50	270	60	210	3,390
2012/10	4	50	90	110	-20	3,180
2012/09	3	0	0	40	-40	3,200
2012/08	2	0	0	80	-80	3,240
2012/07	3	33	10	50	-40	3,320
2012/06	6	83	270	40	230	3,360
2012/05	5	60	90	120	-30	3,130
2012/04	7	71	180	70	110	3,160
2012/03	3	66	50	80	-30	3,050
2012/02	1	0	0	0	0	3,080
2012/01	2	0	0	50	-50	3,080
2011/12	8	62	130	90	40	3,130
2011/11	11	36	160	210	-50	3,090
2011/10	12	75	470	190	280	3,140
2011/09	10	30	220	420	-200	2,860
2011/08	12	66	910	60	850	3,060
2011/07	5	20	30	80	-50	2,210
2011/06	7	28	40	170	-130	2,260
2011/05	3	66	140	70	70	2,390
2011/04	4	50	130	80	50	2,320
2011/03	8	37	560	450	110	2,270
2011/02	3	0	0	190	-190	2,160
2011/01	1	0	0	110	-110	2,350
2010/12	2	100	80	0	80	2,460
2010/11	5	80	310	120	190	2,380
2010/10	3	33	70	140	-70	2,190
2010/09	3	66	140	80	60	2,260
2010/08	6	50	130	310	-180	2,200
2010/07	6	0	0	130	-130	2,380
2010/06	9	22	100	340	-240	2,510
2010/05	8	50	510	250	260	2,750
2010/04	3	100	110	0	110	2,490
2010/03	1	100	40	0	40	2,380
2010/02	7	14	30	220	-190	2,340
2010/01	5	60	380	140	240	2,530
2009/12	2	50	30	110	-80	2,290
2009/11	4	100	330	0	330	2,370
2009/10	8	37	160	140	20	2,040
2009/09	3	66	50	30	20	2,020
2009/08	3	66	180	0	180	2,000
2009/07	6	33	280	210	70	1,820
2009/06	5	40	190	290	-100	1,750
2009/05	9	66	330	30	300	1,850
2009/04	9	55	530	430	100	1,550
2009/03	10	30	200	390	-190	1,450
2009/02	6	50	260	160	100	1,640
2009/01	8	37	150	640	-490	1,540
2008/12	9	33	520	380	140	2,030
2008/11	12	66	1,420	580	840	1,890
2008/10	10	60	1,930	880	1,050	1,050

検証結果[NYダウ変化幅が 100ドル以上の場合]

	直近20日の成績	全体
対象期間	2020/12/28 ～ 2021/01/27	2008/10/14 ～ 2021/01/27
勝ち回数(回)	2	466
負け回数(回)	5	420
引き分け回数(回)	0	30
見送り回数(回)	13	2084
勝率(%)	28.57	50.87
損益（円）	-1,300[90:1,390]	5,050[57,880:52,830]
平均利益(円/取引)	-186	6
最大利益(円/取引)	80	1,340
最大損失(円/取引)	-690	-780
プロフィットファクタ	0.06	1.10
ペイオフレシオ	0.16	0.99
破産確率(%) [バルサラの破産確率表]	100	78.4
最大連続負け回数(回)	3	9

　各種データの取得は自動＋手動で行っているため、データの反映が遅くなる場合があります。また自動的に取得しているデータがたまにとれない事もあるため、その場合は後から修正となるためご了承願います。
※当日データの更新は通常AM8:00-9:00頃になります。

検証の前提条件

　本ページで検証を行う際の条件についてもう少し細かく規定してみました。
　ベーシックなデータとして利用できるようできるだけシンプルな条件のみ設定しています。
　

検証の前提条件


前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均の終値が始値より 100 ドル以上小さい場合→寄り付き買い、引け売り
前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均の終値が始値より 100 ドル以上大きい場合→寄り付き売り、引け買い
前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均が休場の場合→取引をしない
月曜日は取引をしない：（前日が日曜日でニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均は休場の扱いとする。
利食い、損切りは行わない。
対象は検証期間を長くとりたかったので、日経225先物(large)。
ナイトセッションは考慮せず、寄りは8:45(以前は9:00)、引けは15:15とする。

　NYダウにボラティリティが発生し、急落、急騰、暴落、暴騰そして反落といったジェットコースター状態になってます。[2014/10/18]
　トレーダーとして個人的な興味でダウ変化幅が200ドル以上（暴騰、暴落したと仮定）の場合を検証してみましたのでせっかくなので公開しておきます。

　NYダウの変化幅も条件に必要では？というご意見をいただきました。[2014/9/30]
方針としては上でも書いていますがシンプルな条件の統計結果という事で掲載しているため、変化幅は考慮していませんが興味のある方もいらっしゃるようなので100ドル以上の変化時と50ドル以上の変化時の条件を追加したバージョンも確認できるようにしました。
※細かい条件を指定できるようにする事も可能ですが、最適化が目的ではありませんのであしからず。

・NYダウ変化幅が50ドル以上の場合
・NYダウ変化幅が100ドル以上の場合
・NYダウ変化幅が200ドル以上の場合
・NYダウ変化幅の条件無し