NY ダウ逆張り検証
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日経平均先物の寄り引けトレードのメジャーなトレード方法としてNYダウ逆張りシステムがあります。
これは非常に単純な理論で、確率的な優位性から前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均が上昇したら、翌日日経先物を寄り付きで「売り」→大引けで「買い」、
前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均が下落したら、翌日日経先物を寄り付きで「買い」→大引けで「売り」を行います。
寄り引けのサイン配信で海外指標を参考にしているサインはこの法則に多かれ少なかれ影響を受けているのではと考える事ができます。
もともと知られた法則でありましたが、「1日5分で超カンタン！"株＆日経225"システムトレードで大儲けする本」（扶桑社）「著 いちのみやあいこ 2006年10月出版」で一般的にもメジャーになったようです。
直近20日間の成績
| 対象日 | サイン | 利益 | 対象日前日の NYダウ変化 |
対象日の 日経平均先物変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/07/31(金) | 見送り |
- | -53.77 | -540 |
| 2020/07/30(木) |
|
200 | 151.13 | -200 |
| 2020/07/29(水) |
|
-190 | -150.17 | -190 |
| 2020/07/28(火) |
|
50 | 137.10 | -50 |
| 2020/07/27(月) | 見送り |
- | - | 180 |
| 2020/07/22(水) | 見送り |
- | 7.26 | -10 |
| 2020/07/21(火) | 見送り |
- | 20.58 | 40 |
| 2020/07/20(月) | 見送り |
- | - | -80 |
| 2020/07/17(金) | 見送り |
- | -11.86 | -120 |
| 2020/07/16(木) |
|
-140 | -139.71 | -140 |
| 2020/07/15(水) |
|
-160 | 598.42 | 160 |
| 2020/07/14(火) |
|
-60 | -139.27 | -60 |
| 2020/07/13(月) | 見送り |
- | - | 100 |
| 2020/07/10(金) |
|
-160 | -388.83 | -160 |
| 2020/07/09(木) |
|
20 | 117.22 | -20 |
| 2020/07/08(水) |
|
-80 | -281.83 | -80 |
| 2020/07/07(火) |
|
110 | 290.95 | -110 |
| 2020/07/06(月) | 見送り |
- | - | 390 |
| 2020/07/03(金) |
|
-20 | -109.09 | -20 |
| 2020/07/02(木) |
|
0 | -144.41 | 0 |
月単位損益曲線[NYダウ変化幅が 100ドル以上の場合]
| 年月 | 取引回数 合計 |
勝率 | 総利益 | 総損失 | 損益 | 損益 (通算) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/07 | 13 | 38 | 600 | 810 | -210 | 7,660 |
| 2020/06 | 13 | 61 | 980 | 990 | -10 | 7,870 |
| 2020/05 | 11 | 54 | 920 | 1,360 | -440 | 7,880 |
| 2020/04 | 12 | 33 | 1,020 | 1,550 | -530 | 8,320 |
| 2020/03 | 16 | 75 | 3,840 | 1,680 | 2,160 | 8,850 |
| 2020/02 | 8 | 37 | 650 | 1,030 | -380 | 6,690 |
| 2020/01 | 7 | 28 | 80 | 480 | -400 | 7,070 |
| 2019/12 | 2 | 50 | 140 | 160 | -20 | 7,470 |
| 2019/11 | 5 | 60 | 390 | 250 | 140 | 7,490 |
| 2019/10 | 6 | 50 | 90 | 250 | -160 | 7,350 |
| 2019/09 | 7 | 28 | 120 | 320 | -200 | 7,510 |
| 2019/08 | 14 | 71 | 1,200 | 150 | 1,050 | 7,710 |
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検証結果[NYダウ変化幅が 100ドル以上の場合]
| 直近20日の成績 | 全体 | |
|---|---|---|
| 対象期間 | 2020/07/02 ～ 2020/07/31 | 2008/04/18 ～ 2020/07/31 |
| 勝ち回数(回) | 4 | 461 |
| 負け回数(回) | 7 | 404 |
| 引き分け回数(回) | 1 | 33 |
| 見送り回数(回) | 8 | 2102 |
| 勝率(%) | 33.33 | 51.34 |
| 損益（円） | -430[380:810] | 7,660[57,250:49,590] |
| 平均利益(円/取引) | -36 | 9 |
| 最大利益(円/取引) | 200 | 1,340 |
| 最大損失(円/取引) | -190 | -780 |
| プロフィットファクタ | 0.47 | 1.15 |
| ペイオフレシオ | 0.82 | 1.01 |
| 破産確率(%) [バルサラの破産確率表] | 100 | 50 |
| 最大連続負け回数(回) | 4 | 9 |
各種データの取得は自動＋手動で行っているため、データの反映が遅くなる場合があります。また自動的に取得しているデータがたまにとれない事もあるため、その場合は後から修正となるためご了承願います。
※当日データの更新は通常AM8:00-9:00頃になります。
検証の前提条件
本ページで検証を行う際の条件についてもう少し細かく規定してみました。
ベーシックなデータとして利用できるようできるだけシンプルな条件のみ設定しています。
| 前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均の終値が始値より 100 ドル以上小さい場合→寄り付き買い、引け売り |
| 前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均の終値が始値より 100 ドル以上大きい場合→寄り付き売り、引け買い |
| 前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均が休場の場合→取引をしない |
| 月曜日は取引をしない：（前日が日曜日でニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均は休場の扱いとする。 |
| 利食い、損切りは行わない。 |
| 対象は検証期間を長くとりたかったので、日経225先物(large)。 |
| ナイトセッションは考慮せず、寄りは8:45(以前は9:00)、引けは15:15とする。 |
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