NY ダウ逆張り検証

更新日：2022/05/26

　日経平均先物の寄り引けトレードのメジャーなトレード方法としてNYダウ逆張りシステムがあります。　
これは非常に単純な理論で、確率的な優位性から前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均が上昇したら、翌日日経先物を寄り付きで「売り」→大引けで「買い」、前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均が下落したら、翌日日経先物を寄り付きで「買い」→大引けで「売り」を行います。
寄り引けのサイン配信で海外指標を参考にしているサインはこの法則に多かれ少なかれ影響を受けているのではと考える事ができます。
もともと知られた法則でありましたが、「1日5分で超カンタン！"株＆日経225"システムトレードで大儲けする本」（扶桑社）「著　いちのみやあいこ　2006年10月出版」で一般的にもメジャーになったようです。

直近20日間の成績

対象日	サイン	利益	対象日前日の NYダウ変化	対象日の日経平均先物変化
	----	----	389.02 05/26(木)	----
2022/05/26(木)		170	303.97	-170
2022/05/25(水)		100	211.01	-100
2022/05/24(火)		260	484.35	-260
2022/05/23(月)	見送り	-	-	120
2022/05/20(金)	見送り	-	-9.49	310
2022/05/19(木)		160	-978.60	160
2022/05/18(水)		0	227.59	0
2022/05/17(火)	見送り	-	71.27	160
2022/05/16(月)	見送り	-	-	-290
2022/05/13(金)	見送り	-	31.26	510
2022/05/12(木)		-130	-289.13	-130
2022/05/11(水)		220	-343.35	220
2022/05/10(火)		180	-439.47	180
2022/05/09(月)	見送り	-	-	-330
2022/05/06(金)		420	-856.20	420
2022/05/02(月)	見送り	-	-	190
2022/04/28(木)		460	-148.99	460
2022/04/27(水)		300	-667.31	300
2022/04/26(火)		180	317.81	-180
2022/04/25(月)	見送り	-	-	-50

月単位損益曲線[NYダウ変化幅が 100ドル以上の場合]

年月	取引回数合計	勝率	総利益	総損失	損益	損益 (通算)
2022/05	9	77	1,510	130	1,380	1,810
2022/04	14	64	1,930	960	970	430
2022/03	14	35	990	2,180	-1,190	-540
2022/02	10	50	930	980	-50	650
2022/01	13	30	810	2,730	-1,920	700
2021/12	13	38	990	1,260	-270	2,620
2021/11	1	100	1,130	0	1,130	2,890
2021/10	8	25	690	1,540	-850	1,760
2021/09	10	70	1,160	210	950	2,610
2021/08	11	45	780	440	340	1,660
2021/07	7	71	950	30	920	1,320
2021/06	7	14	130	680	-550	400
2021/05	8	12	160	1,240	-1,080	950
2021/04	8	50	690	680	10	2,030
2021/03	12	25	830	1,460	-630	2,020
2021/02	7	14	130	800	-670	2,650
2021/01	7	57	830	650	180	3,320
2020/12	10	50	410	1,190	-780	3,140
2020/11	13	30	510	1,620	-1,110	3,920
2020/10	14	64	1,120	590	530	5,030
2020/09	13	46	490	840	-350	4,500
2020/08	12	41	770	940	-170	4,850
2020/07	13	38	600	810	-210	5,020
2020/06	13	61	980	990	-10	5,230
2020/05	11	54	920	1,360	-440	5,240
2020/04	12	33	1,020	1,550	-530	5,680
2020/03	16	75	3,840	1,680	2,160	6,210
2020/02	8	37	650	1,030	-380	4,050
2020/01	7	28	80	480	-400	4,430
2019/12	2	50	140	160	-20	4,830
2019/11	5	60	390	250	140	4,850
2019/10	6	50	90	250	-160	4,710
2019/09	7	28	120	320	-200	4,870
2019/08	14	71	1,200	150	1,050	5,070
2019/07	5	40	60	350	-290	4,020
2019/06	5	20	20	200	-180	4,310
2019/05	9	55	780	140	640	4,490
2019/04	3	66	370	30	340	3,850
2019/03	7	57	240	540	-300	3,510
2019/02	3	66	140	250	-110	3,810
2019/01	7	57	360	270	90	3,920
2018/12	9	44	520	1,220	-700	3,830
2018/11	13	53	1,140	980	160	4,530
2018/10	12	58	1,240	1,010	230	4,370
2018/09	8	75	700	120	580	4,140
2018/08	5	80	600	140	460	3,560
2018/07	8	75	360	250	110	3,100
2018/06	8	75	590	190	400	2,990
2018/05	9	55	400	440	-40	2,590
2018/04	9	55	610	510	100	2,630
2018/03	11	45	780	1,080	-300	2,530
2018/02	14	50	1,560	1,030	530	2,830
2018/01	8	37	550	730	-180	2,300
2017/12	5	40	150	390	-240	2,480
2017/11	1	100	10	0	10	2,720
2017/10	3	33	50	150	-100	2,710
2017/09	2	50	20	80	-60	2,810
2017/08	3	33	90	70	20	2,870
2017/07	1	100	90	0	90	2,850
2017/06	3	33	20	240	-220	2,760
2017/05	1	100	50	0	50	2,980
2017/04	3	33	40	90	-50	2,930
2017/03	4	25	10	160	-150	2,980
2017/02	3	66	150	190	-40	3,130
2017/01	1	0	0	10	-10	3,170
2016/12	2	0	0	360	-360	3,180
2016/11	4	50	190	190	0	3,540
2016/10	1	100	40	0	40	3,540
2016/09	6	50	370	140	230	3,500
2016/08	0	0	0	0	0	3,270
2016/07	2	100	100	0	100	3,270
2016/06	6	66	1,900	180	1,720	3,170
2016/05	6	66	620	100	520	1,450
2016/04	7	42	750	650	100	930
2016/03	4	75	450	210	240	830
2016/02	9	55	490	970	-480	590
2016/01	11	36	650	2,050	-1,400	1,070
2015/12	10	50	440	1,060	-620	2,470
2015/11	4	75	380	10	370	3,090
2015/10	8	62	950	430	520	2,720
2015/09	8	37	690	1,690	-1,000	2,200
2015/08	9	44	1,110	1,060	50	3,200
2015/07	8	50	700	360	340	3,150
2015/06	6	50	220	300	-80	2,810
2015/05	4	75	160	50	110	2,890
2015/04	3	0	0	440	-440	2,780
2015/03	11	63	1,070	470	600	3,220
2015/02	4	50	360	170	190	2,620
2015/01	11	72	1,280	360	920	2,430
2014/12	7	42	230	290	-60	1,510
2014/11	0	0	0	0	0	1,570
2014/10	11	54	360	1,160	-800	1,570
2014/09	5	60	330	150	180	2,370
2014/08	3	66	90	120	-30	2,190
2014/07	4	75	150	50	100	2,220
2014/06	3	66	390	30	360	2,120
2014/05	7	57	160	370	-210	1,760
2014/04	6	83	520	140	380	1,970
2014/03	6	66	830	470	360	1,590
2014/02	4	25	60	420	-360	1,230
2014/01	7	28	410	440	-30	1,590
2013/12	5	100	170	0	170	1,620
2013/11	3	100	280	0	280	1,450
2013/10	8	50	490	190	300	1,170
2013/09	5	60	260	120	140	870
2013/08	4	50	310	330	-20	730
2013/07	1	0	0	10	-10	750
2013/06	12	33	960	1,790	-830	760
2013/05	3	33	310	120	190	1,590
2013/04	7	28	1,100	290	810	1,400
2013/03	2	0	0	120	-120	590
2013/02	5	40	220	190	30	710
2013/01	0	0	0	0	0	680
2012/12	2	0	0	240	-240	680
2012/11	6	50	270	60	210	920
2012/10	4	50	90	110	-20	710
2012/09	3	0	0	40	-40	730
2012/08	2	0	0	80	-80	770
2012/07	3	33	10	50	-40	850
2012/06	6	83	270	40	230	890
2012/05	5	60	90	120	-30	660
2012/04	7	71	180	70	110	690
2012/03	3	66	50	80	-30	580
2012/02	1	0	0	0	0	610
2012/01	2	0	0	50	-50	610
2011/12	8	62	130	90	40	660
2011/11	11	36	160	210	-50	620
2011/10	12	75	470	190	280	670
2011/09	10	30	220	420	-200	390
2011/08	12	66	910	60	850	590
2011/07	5	20	30	80	-50	-260
2011/06	7	28	40	170	-130	-210
2011/05	3	66	140	70	70	-80
2011/04	4	50	130	80	50	-150
2011/03	8	37	560	450	110	-200
2011/02	3	0	0	190	-190	-310
2011/01	1	0	0	110	-110	-120
2010/12	2	100	80	0	80	-10
2010/11	5	80	310	120	190	-90
2010/10	3	33	70	140	-70	-280
2010/09	3	66	140	80	60	-210
2010/08	6	50	130	310	-180	-270
2010/07	6	0	0	130	-130	-90
2010/06	9	22	100	340	-240	40
2010/05	8	50	510	250	260	280
2010/04	3	100	110	0	110	20
2010/03	1	100	40	0	40	-90
2010/02	2	0	0	130	-130	-130

検証結果[NYダウ変化幅が 100ドル以上の場合]

	直近20日の成績	全体
対象期間	2022/04/25 ～ 2022/05/26	2010/02/16 ～ 2022/05/26
勝ち回数(回)	10	476
負け回数(回)	1	448
引き分け回数(回)	1	32
見送り回数(回)	8	2044
勝率(%)	83.33	49.79
損益（円）	2,320[2,450:130]	1,810[65,460:63,650]
平均利益(円/取引)	193	2
最大利益(円/取引)	460	1,340
最大損失(円/取引)	-130	-840
プロフィットファクタ	18.85	1.03
ペイオフレシオ	1.88	0.97
破産確率(%) [バルサラの破産確率表]	0	98.8
最大連続負け回数(回)	1	9

　各種データの取得は自動＋手動で行っているため、データの反映が遅くなる場合があります。また自動的に取得しているデータがたまにとれない事もあるため、その場合は後から修正となるためご了承願います。
※当日データの更新は通常AM8:00-9:00頃になります。

検証の前提条件

　本ページで検証を行う際の条件についてもう少し細かく規定してみました。
　ベーシックなデータとして利用できるようできるだけシンプルな条件のみ設定しています。
　

検証の前提条件


前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均の終値が始値より 100 ドル以上小さい場合→寄り付き買い、引け売り
前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均の終値が始値より 100 ドル以上大きい場合→寄り付き売り、引け買い
前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均が休場の場合→取引をしない
月曜日は取引をしない：（前日が日曜日でニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均は休場の扱いとする。
利食い、損切りは行わない。
対象は検証期間を長くとりたかったので、日経225先物(large)。
ナイトセッションは考慮せず、寄りは8:45(以前は9:00)、引けは15:15とする。

　NYダウにボラティリティが発生し、急落、急騰、暴落、暴騰そして反落といったジェットコースター状態になってます。[2014/10/18]
　トレーダーとして個人的な興味でダウ変化幅が200ドル以上（暴騰、暴落したと仮定）の場合を検証してみましたのでせっかくなので公開しておきます。

　NYダウの変化幅も条件に必要では？というご意見をいただきました。[2014/9/30]
方針としては上でも書いていますがシンプルな条件の統計結果という事で掲載しているため、変化幅は考慮していませんが興味のある方もいらっしゃるようなので100ドル以上の変化時と50ドル以上の変化時の条件を追加したバージョンも確認できるようにしました。
※細かい条件を指定できるようにする事も可能ですが、最適化が目的ではありませんのであしからず。

・NYダウ変化幅が50ドル以上の場合
・NYダウ変化幅が100ドル以上の場合
・NYダウ変化幅が200ドル以上の場合
・NYダウ変化幅の条件無し