NY ダウ逆張り検証

更新日：2023/05/31

　日経平均先物の寄り引けトレードのメジャーなトレード方法としてNYダウ逆張りシステムがあります。　
これは非常に単純な理論で、確率的な優位性から前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均が上昇したら、翌日日経先物を寄り付きで「売り」→大引けで「買い」、前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均が下落したら、翌日日経先物を寄り付きで「買い」→大引けで「売り」を行います。
寄り引けのサイン配信で海外指標を参考にしているサインはこの法則に多かれ少なかれ影響を受けているのではと考える事ができます。
もともと知られた法則でありましたが、「1日5分で超カンタン！"株＆日経225"システムトレードで大儲けする本」（扶桑社）「著　いちのみやあいこ　2006年10月出版」で一般的にもメジャーになったようです。

直近20日間の成績

対象日	サイン	利益	対象日前日の NYダウ変化	対象日の日経平均先物変化
	----	----	-40.44 05/31(水)	----
2023/05/31(水)	見送り	-	-60.87	-280
2023/05/30(火)	見送り	-	-	110
2023/05/29(月)	見送り	-	-	-330
2023/05/26(金)	見送り	-	-89.61	-40
2023/05/25(木)		170	-221.84	170
2023/05/24(水)		-90	-135.09	-90
2023/05/23(火)		-410	-121.96	-410
2023/05/22(月)	見送り	-	-	260
2023/05/19(金)		10	161.35	-10
2023/05/18(木)		-80	328.29	80
2023/05/17(水)		160	-263.23	160
2023/05/16(火)	見送り	-	27.39	0
2023/05/15(月)	見送り	-	-	120
2023/05/12(金)	見送り	-	-74.38	290
2023/05/11(木)		60	-219.33	60
2023/05/10(水)	見送り	-	-28.04	-100
2023/05/09(火)	見送り	-	-96.46	200
2023/05/08(月)	見送り	-	-	-120
2023/05/05(金)		80	-220.04	80
2023/05/04(木)		120	-312.40	120

月単位損益曲線[NYダウ変化幅が 100ドル以上の場合]

年月	取引回数合計	勝率	総利益	総損失	損益	損益 (通算)
2023/05	10	70	690	580	110	1,280
2023/04	7	28	410	660	-250	1,170
2023/03	11	45	490	860	-370	1,420
2023/02	9	66	520	180	340	1,790
2023/01	10	60	850	430	420	1,450
2022/12	11	81	910	720	190	1,030
2022/11	7	71	200	220	-20	840
2022/10	12	50	390	1,050	-660	860
2022/09	16	31	620	1,530	-910	1,520
2022/08	9	44	720	560	160	2,430
2022/07	10	50	640	780	-140	2,270
2022/06	14	50	990	930	60	2,410
2022/05	10	80	1,670	130	1,540	2,350
2022/04	14	64	1,930	960	970	810
2022/03	14	35	990	2,180	-1,190	-160
2022/02	10	50	930	980	-50	1,030
2022/01	13	30	810	2,730	-1,920	1,080
2021/12	13	38	990	1,260	-270	3,000
2021/11	1	100	1,130	0	1,130	3,270
2021/10	8	25	690	1,540	-850	2,140
2021/09	10	70	1,160	210	950	2,990
2021/08	11	45	780	440	340	2,040
2021/07	7	71	950	30	920	1,700
2021/06	7	14	130	680	-550	780
2021/05	8	12	160	1,240	-1,080	1,330
2021/04	8	50	690	680	10	2,410
2021/03	12	25	830	1,460	-630	2,400
2021/02	7	14	130	800	-670	3,030
2021/01	7	57	830	650	180	3,700
2020/12	10	50	410	1,190	-780	3,520
2020/11	13	30	510	1,620	-1,110	4,300
2020/10	14	64	1,120	590	530	5,410
2020/09	13	46	490	840	-350	4,880
2020/08	12	41	770	940	-170	5,230
2020/07	13	38	600	810	-210	5,400
2020/06	13	61	980	990	-10	5,610
2020/05	11	54	920	1,360	-440	5,620
2020/04	12	33	1,020	1,550	-530	6,060
2020/03	16	75	3,840	1,680	2,160	6,590
2020/02	8	37	650	1,030	-380	4,430
2020/01	7	28	80	480	-400	4,810
2019/12	2	50	140	160	-20	5,210
2019/11	5	60	390	250	140	5,230
2019/10	6	50	90	250	-160	5,090
2019/09	7	28	120	320	-200	5,250
2019/08	14	71	1,200	150	1,050	5,450
2019/07	5	40	60	350	-290	4,400
2019/06	5	20	20	200	-180	4,690
2019/05	9	55	780	140	640	4,870
2019/04	3	66	370	30	340	4,230
2019/03	7	57	240	540	-300	3,890
2019/02	3	66	140	250	-110	4,190
2019/01	7	57	360	270	90	4,300
2018/12	9	44	520	1,220	-700	4,210
2018/11	13	53	1,140	980	160	4,910
2018/10	12	58	1,240	1,010	230	4,750
2018/09	8	75	700	120	580	4,520
2018/08	5	80	600	140	460	3,940
2018/07	8	75	360	250	110	3,480
2018/06	8	75	590	190	400	3,370
2018/05	9	55	400	440	-40	2,970
2018/04	9	55	610	510	100	3,010
2018/03	11	45	780	1,080	-300	2,910
2018/02	14	50	1,560	1,030	530	3,210
2018/01	8	37	550	730	-180	2,680
2017/12	5	40	150	390	-240	2,860
2017/11	1	100	10	0	10	3,100
2017/10	3	33	50	150	-100	3,090
2017/09	2	50	20	80	-60	3,190
2017/08	3	33	90	70	20	3,250
2017/07	1	100	90	0	90	3,230
2017/06	3	33	20	240	-220	3,140
2017/05	1	100	50	0	50	3,360
2017/04	3	33	40	90	-50	3,310
2017/03	4	25	10	160	-150	3,360
2017/02	3	66	150	190	-40	3,510
2017/01	1	0	0	10	-10	3,550
2016/12	2	0	0	360	-360	3,560
2016/11	4	50	190	190	0	3,920
2016/10	1	100	40	0	40	3,920
2016/09	6	50	370	140	230	3,880
2016/08	0	0	0	0	0	3,650
2016/07	2	100	100	0	100	3,650
2016/06	6	66	1,900	180	1,720	3,550
2016/05	6	66	620	100	520	1,830
2016/04	7	42	750	650	100	1,310
2016/03	4	75	450	210	240	1,210
2016/02	9	55	490	970	-480	970
2016/01	11	36	650	2,050	-1,400	1,450
2015/12	10	50	440	1,060	-620	2,850
2015/11	4	75	380	10	370	3,470
2015/10	8	62	950	430	520	3,100
2015/09	8	37	690	1,690	-1,000	2,580
2015/08	9	44	1,110	1,060	50	3,580
2015/07	8	50	700	360	340	3,530
2015/06	6	50	220	300	-80	3,190
2015/05	4	75	160	50	110	3,270
2015/04	3	0	0	440	-440	3,160
2015/03	11	63	1,070	470	600	3,600
2015/02	4	50	360	170	190	3,000
2015/01	11	72	1,280	360	920	2,810
2014/12	7	42	230	290	-60	1,890
2014/11	0	0	0	0	0	1,950
2014/10	11	54	360	1,160	-800	1,950
2014/09	5	60	330	150	180	2,750
2014/08	3	66	90	120	-30	2,570
2014/07	4	75	150	50	100	2,600
2014/06	3	66	390	30	360	2,500
2014/05	7	57	160	370	-210	2,140
2014/04	6	83	520	140	380	2,350
2014/03	6	66	830	470	360	1,970
2014/02	4	25	60	420	-360	1,610
2014/01	7	28	410	440	-30	1,970
2013/12	5	100	170	0	170	2,000
2013/11	3	100	280	0	280	1,830
2013/10	8	50	490	190	300	1,550
2013/09	5	60	260	120	140	1,250
2013/08	4	50	310	330	-20	1,110
2013/07	1	0	0	10	-10	1,130
2013/06	12	33	960	1,790	-830	1,140
2013/05	3	33	310	120	190	1,970
2013/04	7	28	1,100	290	810	1,780
2013/03	2	0	0	120	-120	970
2013/02	5	40	220	190	30	1,090
2013/01	0	0	0	0	0	1,060
2012/12	2	0	0	240	-240	1,060
2012/11	6	50	270	60	210	1,300
2012/10	4	50	90	110	-20	1,090
2012/09	3	0	0	40	-40	1,110
2012/08	2	0	0	80	-80	1,150
2012/07	3	33	10	50	-40	1,230
2012/06	6	83	270	40	230	1,270
2012/05	5	60	90	120	-30	1,040
2012/04	7	71	180	70	110	1,070
2012/03	3	66	50	80	-30	960
2012/02	1	0	0	0	0	990
2012/01	2	0	0	50	-50	990
2011/12	8	62	130	90	40	1,040
2011/11	11	36	160	210	-50	1,000
2011/10	12	75	470	190	280	1,050
2011/09	10	30	220	420	-200	770
2011/08	12	66	910	60	850	970
2011/07	5	20	30	80	-50	120
2011/06	7	28	40	170	-130	170
2011/05	3	66	140	70	70	300
2011/04	4	50	130	80	50	230
2011/03	6	33	510	330	180	180

検証結果[NYダウ変化幅が 100ドル以上の場合]

	直近20日の成績	全体
対象期間	2023/05/04 ～ 2023/05/31	2011/03/08 ～ 2023/05/31
勝ち回数(回)	6	521
負け回数(回)	3	478
引き分け回数(回)	0	30
見送り回数(回)	11	1971
勝率(%)	66.67	50.63
損益（円）	20[600:580]	1,280[71,510:70,230]
平均利益(円/取引)	2	1
最大利益(円/取引)	170	1,340
最大損失(円/取引)	-410	-840
プロフィットファクタ	1.03	1.02
ペイオフレシオ	0.52	0.93
破産確率(%) [バルサラの破産確率表]	95	78.4
最大連続負け回数(回)	2	9

　各種データの取得は自動＋手動で行っているため、データの反映が遅くなる場合があります。また自動的に取得しているデータがたまにとれない事もあるため、その場合は後から修正となるためご了承願います。
※当日データの更新は通常AM8:00-9:00頃になります。

検証の前提条件

　本ページで検証を行う際の条件についてもう少し細かく規定してみました。
　ベーシックなデータとして利用できるようできるだけシンプルな条件のみ設定しています。
　

検証の前提条件


前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均の終値が始値より 100 ドル以上小さい場合→寄り付き買い、引け売り
前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均の終値が始値より 100 ドル以上大きい場合→寄り付き売り、引け買い
前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均が休場の場合→取引をしない
月曜日は取引をしない：（前日が日曜日でニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均は休場の扱いとする。
利食い、損切りは行わない。
対象は検証期間を長くとりたかったので、日経225先物(large)。
ナイトセッションは考慮せず、寄りは8:45(以前は9:00)、引けは15:15とする。

　NYダウにボラティリティが発生し、急落、急騰、暴落、暴騰そして反落といったジェットコースター状態になってます。[2014/10/18]
　トレーダーとして個人的な興味でダウ変化幅が200ドル以上（暴騰、暴落したと仮定）の場合を検証してみましたのでせっかくなので公開しておきます。

　NYダウの変化幅も条件に必要では？というご意見をいただきました。[2014/9/30]
方針としては上でも書いていますがシンプルな条件の統計結果という事で掲載しているため、変化幅は考慮していませんが興味のある方もいらっしゃるようなので100ドル以上の変化時と50ドル以上の変化時の条件を追加したバージョンも確認できるようにしました。
※細かい条件を指定できるようにする事も可能ですが、最適化が目的ではありませんのであしからず。

・NYダウ変化幅が50ドル以上の場合
・NYダウ変化幅が100ドル以上の場合
・NYダウ変化幅が200ドル以上の場合
・NYダウ変化幅の条件無し