NY ダウ逆張り検証

更新日：2023/09/29

　日経平均先物の寄り引けトレードのメジャーなトレード方法としてNYダウ逆張りシステムがあります。　
これは非常に単純な理論で、確率的な優位性から前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均が上昇したら、翌日日経先物を寄り付きで「売り」→大引けで「買い」、前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均が下落したら、翌日日経先物を寄り付きで「買い」→大引けで「売り」を行います。
寄り引けのサイン配信で海外指標を参考にしているサインはこの法則に多かれ少なかれ影響を受けているのではと考える事ができます。
もともと知られた法則でありましたが、「1日5分で超カンタン！"株＆日経225"システムトレードで大儲けする本」（扶桑社）「著　いちのみやあいこ　2006年10月出版」で一般的にもメジャーになったようです。

直近20日間の成績

対象日	サイン	利益	対象日前日の NYダウ変化	対象日の日経平均先物変化
	----	----	-375.11 09/29(金)	----
2023/09/29(金)		0	146.90	0
2023/09/28(木)		-200	-132.54	-200
2023/09/27(水)		300	-243.80	300
2023/09/26(火)		380	99.29	-380
2023/09/25(月)	見送り	-	-	140
2023/09/22(金)		260	-261.81	260
2023/09/21(木)		-270	-134.62	-270
2023/09/20(水)		-180	-54.11	-180
2023/09/19(火)		20	12.01	-20
2023/09/18(月)	見送り	-	-	-10
2023/09/15(金)		-50	219.61	50
2023/09/14(木)		320	-91.75	320
2023/09/13(水)		70	25.97	-70
2023/09/12(火)		-170	13.71	170
2023/09/11(月)	見送り	-	-	-140
2023/09/08(金)		300	149.55	-300
2023/09/07(木)		-140	-168.49	-140
2023/09/06(水)		160	-201.25	160
2023/09/05(火)	見送り	-	-	20
2023/08/31(木)		-250	42.44	250

月単位損益曲線

年月	取引回数合計	勝率	総利益	総損失	損益	損益 (通算)
2023/09	15	53	1,810	1,010	800	4,680
2023/08	19	57	1,990	1,120	870	3,880
2023/07	15	66	1,970	1,320	650	3,010
2023/06	17	41	3,020	2,430	590	2,360
2023/05	17	52	1,180	1,140	40	1,770
2023/04	13	30	580	980	-400	1,730
2023/03	18	33	800	1,620	-820	2,130
2023/02	12	66	720	260	460	2,950
2023/01	11	54	850	560	290	2,490
2022/12	14	78	960	920	40	2,200
2022/11	12	75	480	340	140	2,160
2022/10	16	43	450	1,330	-880	2,020
2022/09	17	29	620	1,540	-920	2,900
2022/08	17	52	1,460	860	600	3,820
2022/07	16	37	760	2,070	-1,310	3,220
2022/06	17	52	1,710	1,310	400	4,530
2022/05	13	69	1,980	800	1,180	4,130
2022/04	15	60	1,930	1,030	900	2,950
2022/03	18	44	1,180	2,340	-1,160	2,050
2022/02	12	50	980	1,290	-310	3,210
2022/01	14	28	810	2,790	-1,980	3,520
2021/12	18	50	1,650	1,340	310	5,500
2021/11	1	100	1,130	0	1,130	5,190
2021/10	9	22	690	1,780	-1,090	4,060
2021/09	16	62	1,690	790	900	5,150
2021/08	16	56	1,720	480	1,240	4,250
2021/07	14	71	1,740	90	1,650	3,010
2021/06	17	35	770	970	-200	1,360
2021/05	14	21	970	2,260	-1,290	1,560
2021/04	16	43	890	1,190	-300	2,850
2021/03	17	23	1,100	2,380	-1,280	3,150
2021/02	13	30	750	920	-170	4,430
2021/01	15	53	1,630	1,660	-30	4,600
2020/12	18	38	570	1,520	-950	4,630
2020/11	14	28	510	1,840	-1,330	5,580
2020/10	18	61	1,270	670	600	6,910
2020/09	16	50	680	840	-160	6,310
2020/08	16	50	950	1,020	-70	6,470
2020/07	17	35	610	1,510	-900	6,540
2020/06	17	52	1,130	1,320	-190	7,440
2020/05	14	42	920	2,030	-1,110	7,630
2020/04	17	35	1,260	1,920	-660	8,740
2020/03	16	75	3,840	1,680	2,160	9,400
2020/02	14	35	880	1,630	-750	7,240
2020/01	14	35	370	900	-530	7,990
2019/12	15	60	710	350	360	8,520
2019/11	16	50	820	810	10	8,160
2019/10	18	38	340	750	-410	8,150
2019/09	15	33	380	730	-350	8,560
2019/08	18	72	1,500	210	1,290	8,910
2019/07	17	29	370	900	-530	7,620
2019/06	16	37	710	540	170	8,150
2019/05	15	53	1,290	320	970	7,980
2019/04	16	68	1,130	310	820	7,010
2019/03	16	43	590	1,240	-650	6,190
2019/02	15	40	910	1,060	-150	6,840
2019/01	15	66	1,150	670	480	6,990
2018/12	14	50	1,490	1,440	50	6,510
2018/11	17	58	1,430	990	440	6,460
2018/10	18	61	1,910	1,380	530	6,020
2018/09	15	53	1,170	600	570	5,490
2018/08	19	63	1,370	840	530	4,920
2018/07	16	62	730	650	80	4,390
2018/06	17	76	1,460	330	1,130	4,310
2018/05	16	56	620	660	-40	3,180
2018/04	16	56	950	530	420	3,220
2018/03	17	52	1,440	1,300	140	2,800
2018/02	15	46	1,560	1,270	290	2,660
2018/01	15	26	620	1,310	-690	2,370
2017/12	16	62	1,010	630	380	3,060
2017/11	15	53	1,110	950	160	2,680
2017/10	17	47	750	530	220	2,520
2017/09	16	43	360	640	-280	2,300
2017/08	18	33	400	560	-160	2,580
2017/07	15	46	470	530	-60	2,740
2017/06	18	44	440	660	-220	2,800
2017/05	14	57	440	150	290	3,020
2017/04	16	43	510	740	-230	2,730
2017/03	19	36	720	770	-50	2,960
2017/02	15	66	950	480	470	3,010
2017/01	15	60	660	890	-230	2,540
2016/12	16	31	400	1,260	-860	2,770
2016/11	15	53	1,610	470	1,140	3,630
2016/10	16	56	460	470	-10	2,490
2016/09	16	43	1,000	560	440	2,500
2016/08	17	47	760	590	170	2,060
2016/07	16	43	560	1,230	-670	1,890
2016/06	18	55	2,620	1,420	1,200	2,560
2016/05	13	53	1,210	830	380	1,360
2016/04	16	43	2,220	1,750	470	980
2016/03	19	47	1,500	1,160	340	510
2016/02	14	57	1,130	1,150	-20	170
2016/01	15	46	1,850	2,280	-430	190
2015/12	17	52	1,070	1,400	-330	620
2015/11	14	85	960	150	810	950
2015/10	18	66	1,880	940	940	140
2015/09	15	33	1,500	2,410	-910	-800
2015/08	16	43	1,310	1,680	-370	110
2015/07	19	42	1,460	690	770	480
2015/06	17	52	720	940	-220	-290
2015/05	14	50	560	460	100	-70
2015/04	17	41	690	1,160	-470	-170
2015/03	17	58	1,330	770	560	300
2015/02	14	50	690	570	120	-260
2015/01	15	53	1,280	750	530	-380
2014/12	15	46	640	920	-280	-910
2014/11	15	46	530	1,480	-950	-630
2014/10	19	57	950	1,500	-550	320
2014/09	16	37	520	730	-210	870
2014/08	17	64	620	480	140	1,080
2014/07	19	68	850	310	540	940
2014/06	16	43	850	710	140	400
2014/05	16	50	400	690	-290	260
2014/04	16	62	1,130	680	450	550
2014/03	15	60	1,210	770	440	100
2014/02	14	42	560	1,300	-740	-340
2014/01	15	33	670	960	-290	400
2013/12	15	66	840	600	240	690
2013/11	16	43	880	980	-100	450
2013/10	19	63	1,740	400	1,340	550
2013/09	15	60	1,130	610	520	-790
2013/08	18	38	1,190	1,320	-130	-1,310
2013/07	17	41	1,060	1,190	-130	-1,180
2013/06	16	37	1,420	2,550	-1,130	-1,050
2013/05	17	52	1,280	2,170	-890	80
2013/04	17	47	1,690	590	1,100	970
2013/03	16	37	390	740	-350	-130
2013/02	15	40	570	560	10	220
2013/01	15	40	740	720	20	210
2012/12	15	40	480	390	90	190
2012/11	17	52	480	200	280	100
2012/10	16	50	490	420	70	-180
2012/09	15	26	360	430	-70	-250
2012/08	19	42	340	670	-330	-180
2012/07	16	56	400	380	20	150
2012/06	17	58	820	380	440	130
2012/05	16	56	320	590	-270	-310
2012/04	16	62	340	420	-80	-40
2012/03	17	35	160	360	-200	40
2012/02	16	31	140	680	-540	240
2012/01	15	20	100	410	-310	780
2011/12	15	60	330	180	150	1,090
2011/11	15	46	350	230	120	940
2011/10	16	68	500	280	220	820
2011/09	15	33	350	550	-200	600
2011/08	18	55	1,010	160	850	800
2011/07	12	25	140	190	-50	-50

検証結果

	直近20日の成績	全体
対象期間	2023/08/31 ～ 2023/09/29	2011/07/12 ～ 2023/09/29
勝ち回数(回)	8	1138
負け回数(回)	7	1098
引き分け回数(回)	1	79
見送り回数(回)	4	685
勝率(%)	50.00	49.16
損益（円）	550[1,810:1,260]	4,680[144,170:139,490]
平均利益(円/取引)	34	2
最大利益(円/取引)	380	1,340
最大損失(円/取引)	-270	-1,160
プロフィットファクタ	1.44	1.03
ペイオフレシオ	1.26	1.00
破産確率(%) [バルサラの破産確率表]	26	92.6
最大連続負け回数(回)	2	10

　各種データの取得は自動＋手動で行っているため、データの反映が遅くなる場合があります。また自動的に取得しているデータがたまにとれない事もあるため、その場合は後から修正となるためご了承願います。
※当日データの更新は通常AM8:00-9:00頃になります。

検証の前提条件

　本ページで検証を行う際の条件についてもう少し細かく規定してみました。
　ベーシックなデータとして利用できるようできるだけシンプルな条件のみ設定しています。
　

検証の前提条件


前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均の終値が始値より小さい場合→寄り付き買い、引け売り
前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均の終値が始値より大きい場合→寄り付き売り、引け買い
前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均が休場の場合→取引をしない
月曜日は取引をしない：（前日が日曜日でニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均は休場の扱いとする。
利食い、損切りは行わない。
対象は検証期間を長くとりたかったので、日経225先物(large)。
ナイトセッションは考慮せず、寄りは8:45(以前は9:00)、引けは15:15とする。

　NYダウにボラティリティが発生し、急落、急騰、暴落、暴騰そして反落といったジェットコースター状態になってます。[2014/10/18]
　トレーダーとして個人的な興味でダウ変化幅が200ドル以上（暴騰、暴落したと仮定）の場合を検証してみましたのでせっかくなので公開しておきます。

　NYダウの変化幅も条件に必要では？というご意見をいただきました。[2014/9/30]
方針としては上でも書いていますがシンプルな条件の統計結果という事で掲載しているため、変化幅は考慮していませんが興味のある方もいらっしゃるようなので100ドル以上の変化時と50ドル以上の変化時の条件を追加したバージョンも確認できるようにしました。
※細かい条件を指定できるようにする事も可能ですが、最適化が目的ではありませんのであしからず。

・NYダウ変化幅が50ドル以上の場合
・NYダウ変化幅が100ドル以上の場合
・NYダウ変化幅が200ドル以上の場合
・NYダウ変化幅の条件無し