NY ダウ逆張り検証

更新日：2023/05/31

　日経平均先物の寄り引けトレードのメジャーなトレード方法としてNYダウ逆張りシステムがあります。　
これは非常に単純な理論で、確率的な優位性から前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均が上昇したら、翌日日経先物を寄り付きで「売り」→大引けで「買い」、前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均が下落したら、翌日日経先物を寄り付きで「買い」→大引けで「売り」を行います。
寄り引けのサイン配信で海外指標を参考にしているサインはこの法則に多かれ少なかれ影響を受けているのではと考える事ができます。
もともと知られた法則でありましたが、「1日5分で超カンタン！"株＆日経225"システムトレードで大儲けする本」（扶桑社）「著　いちのみやあいこ　2006年10月出版」で一般的にもメジャーになったようです。

直近20日間の成績

対象日	サイン	利益	対象日前日の NYダウ変化	対象日の日経平均先物変化
	----	----	-40.44 05/31(水)	----
2023/05/31(水)		-280	-60.87	-280
2023/05/30(火)	見送り	-	-	110
2023/05/29(月)	見送り	-	-	-330
2023/05/26(金)		-40	-89.61	-40
2023/05/25(木)		170	-221.84	170
2023/05/24(水)		-90	-135.09	-90
2023/05/23(火)		-410	-121.96	-410
2023/05/22(月)	見送り	-	-	260
2023/05/19(金)		10	161.35	-10
2023/05/18(木)		-80	328.29	80
2023/05/17(水)		160	-263.23	160
2023/05/16(火)		0	27.39	0
2023/05/15(月)	見送り	-	-	120
2023/05/12(金)		290	-74.38	290
2023/05/11(木)		60	-219.33	60
2023/05/10(水)		-100	-28.04	-100
2023/05/09(火)		200	-96.46	200
2023/05/08(月)	見送り	-	-	-120
2023/05/05(金)		80	-220.04	80
2023/05/04(木)		120	-312.40	120

月単位損益曲線

年月	取引回数合計	勝率	総利益	総損失	損益	損益 (通算)
2023/05	17	52	1,180	1,140	40	2,060
2023/04	13	30	580	980	-400	2,020
2023/03	18	33	800	1,620	-820	2,420
2023/02	12	66	720	260	460	3,240
2023/01	11	54	850	560	290	2,780
2022/12	14	78	960	920	40	2,490
2022/11	12	75	480	340	140	2,450
2022/10	16	43	450	1,330	-880	2,310
2022/09	17	29	620	1,540	-920	3,190
2022/08	17	52	1,460	860	600	4,110
2022/07	16	37	760	2,070	-1,310	3,510
2022/06	17	52	1,710	1,310	400	4,820
2022/05	13	69	1,980	800	1,180	4,420
2022/04	15	60	1,930	1,030	900	3,240
2022/03	18	44	1,180	2,340	-1,160	2,340
2022/02	12	50	980	1,290	-310	3,500
2022/01	14	28	810	2,790	-1,980	3,810
2021/12	18	50	1,650	1,340	310	5,790
2021/11	1	100	1,130	0	1,130	5,480
2021/10	9	22	690	1,780	-1,090	4,350
2021/09	16	62	1,690	790	900	5,440
2021/08	16	56	1,720	480	1,240	4,540
2021/07	14	71	1,740	90	1,650	3,300
2021/06	17	35	770	970	-200	1,650
2021/05	14	21	970	2,260	-1,290	1,850
2021/04	16	43	890	1,190	-300	3,140
2021/03	17	23	1,100	2,380	-1,280	3,440
2021/02	13	30	750	920	-170	4,720
2021/01	15	53	1,630	1,660	-30	4,890
2020/12	18	38	570	1,520	-950	4,920
2020/11	14	28	510	1,840	-1,330	5,870
2020/10	18	61	1,270	670	600	7,200
2020/09	16	50	680	840	-160	6,600
2020/08	16	50	950	1,020	-70	6,760
2020/07	17	35	610	1,510	-900	6,830
2020/06	17	52	1,130	1,320	-190	7,730
2020/05	14	42	920	2,030	-1,110	7,920
2020/04	17	35	1,260	1,920	-660	9,030
2020/03	16	75	3,840	1,680	2,160	9,690
2020/02	14	35	880	1,630	-750	7,530
2020/01	14	35	370	900	-530	8,280
2019/12	15	60	710	350	360	8,810
2019/11	16	50	820	810	10	8,450
2019/10	18	38	340	750	-410	8,440
2019/09	15	33	380	730	-350	8,850
2019/08	18	72	1,500	210	1,290	9,200
2019/07	17	29	370	900	-530	7,910
2019/06	16	37	710	540	170	8,440
2019/05	15	53	1,290	320	970	8,270
2019/04	16	68	1,130	310	820	7,300
2019/03	16	43	590	1,240	-650	6,480
2019/02	15	40	910	1,060	-150	7,130
2019/01	15	66	1,150	670	480	7,280
2018/12	14	50	1,490	1,440	50	6,800
2018/11	17	58	1,430	990	440	6,750
2018/10	18	61	1,910	1,380	530	6,310
2018/09	15	53	1,170	600	570	5,780
2018/08	19	63	1,370	840	530	5,210
2018/07	16	62	730	650	80	4,680
2018/06	17	76	1,460	330	1,130	4,600
2018/05	16	56	620	660	-40	3,470
2018/04	16	56	950	530	420	3,510
2018/03	17	52	1,440	1,300	140	3,090
2018/02	15	46	1,560	1,270	290	2,950
2018/01	15	26	620	1,310	-690	2,660
2017/12	16	62	1,010	630	380	3,350
2017/11	15	53	1,110	950	160	2,970
2017/10	17	47	750	530	220	2,810
2017/09	16	43	360	640	-280	2,590
2017/08	18	33	400	560	-160	2,870
2017/07	15	46	470	530	-60	3,030
2017/06	18	44	440	660	-220	3,090
2017/05	14	57	440	150	290	3,310
2017/04	16	43	510	740	-230	3,020
2017/03	19	36	720	770	-50	3,250
2017/02	15	66	950	480	470	3,300
2017/01	15	60	660	890	-230	2,830
2016/12	16	31	400	1,260	-860	3,060
2016/11	15	53	1,610	470	1,140	3,920
2016/10	16	56	460	470	-10	2,780
2016/09	16	43	1,000	560	440	2,790
2016/08	17	47	760	590	170	2,350
2016/07	16	43	560	1,230	-670	2,180
2016/06	18	55	2,620	1,420	1,200	2,850
2016/05	13	53	1,210	830	380	1,650
2016/04	16	43	2,220	1,750	470	1,270
2016/03	19	47	1,500	1,160	340	800
2016/02	14	57	1,130	1,150	-20	460
2016/01	15	46	1,850	2,280	-430	480
2015/12	17	52	1,070	1,400	-330	910
2015/11	14	85	960	150	810	1,240
2015/10	18	66	1,880	940	940	430
2015/09	15	33	1,500	2,410	-910	-510
2015/08	16	43	1,310	1,680	-370	400
2015/07	19	42	1,460	690	770	770
2015/06	17	52	720	940	-220	0
2015/05	14	50	560	460	100	220
2015/04	17	41	690	1,160	-470	120
2015/03	17	58	1,330	770	560	590
2015/02	14	50	690	570	120	30
2015/01	15	53	1,280	750	530	-90
2014/12	15	46	640	920	-280	-620
2014/11	15	46	530	1,480	-950	-340
2014/10	19	57	950	1,500	-550	610
2014/09	16	37	520	730	-210	1,160
2014/08	17	64	620	480	140	1,370
2014/07	19	68	850	310	540	1,230
2014/06	16	43	850	710	140	690
2014/05	16	50	400	690	-290	550
2014/04	16	62	1,130	680	450	840
2014/03	15	60	1,210	770	440	390
2014/02	14	42	560	1,300	-740	-50
2014/01	15	33	670	960	-290	690
2013/12	15	66	840	600	240	980
2013/11	16	43	880	980	-100	740
2013/10	19	63	1,740	400	1,340	840
2013/09	15	60	1,130	610	520	-500
2013/08	18	38	1,190	1,320	-130	-1,020
2013/07	17	41	1,060	1,190	-130	-890
2013/06	16	37	1,420	2,550	-1,130	-760
2013/05	17	52	1,280	2,170	-890	370
2013/04	17	47	1,690	590	1,100	1,260
2013/03	16	37	390	740	-350	160
2013/02	15	40	570	560	10	510
2013/01	15	40	740	720	20	500
2012/12	15	40	480	390	90	480
2012/11	17	52	480	200	280	390
2012/10	16	50	490	420	70	110
2012/09	15	26	360	430	-70	40
2012/08	19	42	340	670	-330	110
2012/07	16	56	400	380	20	440
2012/06	17	58	820	380	440	420
2012/05	16	56	320	590	-270	-20
2012/04	16	62	340	420	-80	250
2012/03	17	35	160	360	-200	330
2012/02	16	31	140	680	-540	530
2012/01	15	20	100	410	-310	1,070
2011/12	15	60	330	180	150	1,380
2011/11	15	46	350	230	120	1,230
2011/10	16	68	500	280	220	1,110
2011/09	15	33	350	550	-200	890
2011/08	18	55	1,010	160	850	1,090
2011/07	16	37	270	230	40	240
2011/06	18	55	500	330	170	200
2011/05	13	53	500	230	270	30
2011/04	16	43	630	590	40	-240
2011/03	15	46	890	1,170	-280	-280

検証結果

	直近20日の成績	全体
対象期間	2023/05/04 ～ 2023/05/31	2011/03/08 ～ 2023/05/31
勝ち回数(回)	8	1136
負け回数(回)	6	1099
引き分け回数(回)	1	80
見送り回数(回)	5	685
勝率(%)	53.33	49.07
損益（円）	90[1,090:1,000]	2,060[138,030:135,970]
平均利益(円/取引)	6	1
最大利益(円/取引)	290	1,340
最大損失(円/取引)	-410	-1,160
プロフィットファクタ	1.09	1.02
ペイオフレシオ	0.82	0.98
破産確率(%) [バルサラの破産確率表]	78.4	98.8
最大連続負け回数(回)	2	10

　各種データの取得は自動＋手動で行っているため、データの反映が遅くなる場合があります。また自動的に取得しているデータがたまにとれない事もあるため、その場合は後から修正となるためご了承願います。
※当日データの更新は通常AM8:00-9:00頃になります。

検証の前提条件

　本ページで検証を行う際の条件についてもう少し細かく規定してみました。
　ベーシックなデータとして利用できるようできるだけシンプルな条件のみ設定しています。
　

検証の前提条件


前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均の終値が始値より小さい場合→寄り付き買い、引け売り
前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均の終値が始値より大きい場合→寄り付き売り、引け買い
前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均が休場の場合→取引をしない
月曜日は取引をしない：（前日が日曜日でニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均は休場の扱いとする。
利食い、損切りは行わない。
対象は検証期間を長くとりたかったので、日経225先物(large)。
ナイトセッションは考慮せず、寄りは8:45(以前は9:00)、引けは15:15とする。

　NYダウにボラティリティが発生し、急落、急騰、暴落、暴騰そして反落といったジェットコースター状態になってます。[2014/10/18]
　トレーダーとして個人的な興味でダウ変化幅が200ドル以上（暴騰、暴落したと仮定）の場合を検証してみましたのでせっかくなので公開しておきます。

　NYダウの変化幅も条件に必要では？というご意見をいただきました。[2014/9/30]
方針としては上でも書いていますがシンプルな条件の統計結果という事で掲載しているため、変化幅は考慮していませんが興味のある方もいらっしゃるようなので100ドル以上の変化時と50ドル以上の変化時の条件を追加したバージョンも確認できるようにしました。
※細かい条件を指定できるようにする事も可能ですが、最適化が目的ではありませんのであしからず。

・NYダウ変化幅が50ドル以上の場合
・NYダウ変化幅が100ドル以上の場合
・NYダウ変化幅が200ドル以上の場合
・NYダウ変化幅の条件無し