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NY ダウ逆張り検証 - トレードメモ

NY ダウ逆張り検証

 日経平均先物の寄り引けトレードのメジャーなトレード方法としてNYダウ逆張りシステムがあります。 
これは非常に単純な理論で、確率的な優位性から前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均が上昇したら、翌日日経先物を寄り付きで「売り」→大引けで「買い」、 前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均が下落したら、翌日日経先物を寄り付きで「買い」→大引けで「売り」を行います。
寄り引けのサイン配信で海外指標を参考にしているサインはこの法則に多かれ少なかれ影響を受けているのではと考える事ができます。
もともと知られた法則でありましたが、「1日5分で超カンタン!"株&日経225"システムトレードで大儲けする本」(扶桑社)「著 いちのみやあいこ 2006年10月出版」で一般的にもメジャーになったようです。


月単位損益曲線



年月取引回数
合計
勝率総利益総損失損益損益
(通算)
2017/0313 46 450 420 30 11,830
2017/0215 66 950 480 470 11,800
2017/0115 60 660 890 -230 11,330
2016/1216 31 400 1,260 -860 11,560
2016/1115 53 1,610 470 1,140 12,420
2016/1016 56 460 470 -10 11,280
2016/0916 43 1,000 560 440 11,290
2016/0817 47 760 590 170 10,850
2016/0716 43 560 1,230 -670 10,680
2016/0618 55 2,620 1,420 1,200 11,350
2016/0513 53 1,210 830 380 10,150
2016/0416 43 2,220 1,750 470 9,770

検証結果

 各種データの取得は自動+手動で行っているため、データの反映が遅くなる場合があります。また自動的に取得しているデータがたまにとれない事もあるため、その場合は後から修正となるためご了承願います。
※当日データの更新は通常AM8:00-9:00頃になります。

直近20日の成績全体
対象期間2017-02-22

2017-03-22
2005-04-06

2017-03-22
勝ち回数(回)91140
負け回数(回) 71066
引き分け回数(回) 199
見送り回数(回) 3618
勝率(%)52.9449.46
損益(円)170[590:420]11,830[118,300:106,470]
1トレードあたりの平均利益(円/取引)105
1トレードあたりの最大利益(円)1701,340
1トレードあたりの最大損失(円)-110-1,160
プロフィットファクタ1.401.11
ペイオフレシオ1.091.04
破産確率(%)[バルサラの破産確率表より算出]5092.6
最大連続負け回数(回)49



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直近20日間の成績

対象日売買サイン利益対象日前日の
NYダウ変化
対象日の
日経平均先物変化
直近(2017-03-22)
25.21
2017-03-22(水) -30 -288.32 -30
2017-03-21(火) 60 -10.41 60
2017-03-17(金) 20 -34.72 20
2017-03-16(木) -110 75.32 110
2017-03-15(水) 60 -11.23 60
2017-03-14(火) -40 -17.80 -40
2017-03-13(月) 見送り - - 100
2017-03-10(金) 130 -6.13 130
2017-03-09(木) -60 -84.71 -60
2017-03-08(水) -90 -10.13 -90
2017-03-07(火) -10 -1.37 -10
2017-03-06(月) 見送り - - -80
2017-03-03(金) -80 -125.94 -80
2017-03-02(木) 10 158.26 -10
2017-03-01(水) 170 -21.64 170
2017-02-28(火) 70 28.73 -70
2017-02-27(月) 見送り - - 20
2017-02-24(金) 20 -6.89 20
2017-02-23(木) 0 60.19 0
2017-02-22(水) 50 79.57 -50

※管理人はNYダウ含め海外市況は大きなニュースが無いか確認していますが、この逆張りサインを自分のトレードには利用してません。

検証の前提条件

 本ページで検証を行う際の条件についてもう少し細かく規定してみました。
 ベーシックなデータとして利用できるようできるだけシンプルな条件のみ設定しています。
 
検証の前提条件
前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均の終値が始値より大きい場合→寄り付き買い、引け売り
前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均の終値が始値より小さい場合→寄り付き売り、引け買い
前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均が休場の場合→取引をしない
月曜日は取引をしない:(前日が日曜日でニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均は休場の扱いとする。
利食い、損切りは行わない。
対象は検証期間を長くとりたかったので、日経225先物(large)。
ナイトセッションは考慮せず、寄りは8:45(以前は9:00)、引けは15:15とする。

 NYダウにボラティリティが発生し、急落、急騰、暴落、暴騰そして反落といったジェットコースター状態になってます。[2014/10/18]
 トレーダーとして個人的な興味でダウ変化幅が200ドル以上(暴騰、暴落したと仮定)の場合を検証してみましたのでせっかくなので公開しておきます。

 NYダウの変化幅も条件に必要では?というご意見をいただきました。[2014/9/30]
方針としては上でも書いていますがシンプルな条件の統計結果という事で掲載しているため、変化幅は考慮していませんが 興味のある方もいらっしゃるようなので100ドル以上の変化時と50ドル以上の変化時の条件を追加したバージョンも確認できるようにしました。
※細かい条件を指定できるようにする事も可能ですが、最適化が目的ではありませんのであしからず。

NYダウ変化幅が50ドル以上の場合
NYダウ変化幅が100ドル以上の場合
NYダウ変化幅が200ドル以上の場合
NYダウ変化幅の条件無し

ページ更新日:2017/03/22