NY ダウ逆張り検証

更新日：2023/03/23

　日経平均先物の寄り引けトレードのメジャーなトレード方法としてNYダウ逆張りシステムがあります。　
これは非常に単純な理論で、確率的な優位性から前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均が上昇したら、翌日日経先物を寄り付きで「売り」→大引けで「買い」、前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均が下落したら、翌日日経先物を寄り付きで「買い」→大引けで「売り」を行います。
寄り引けのサイン配信で海外指標を参考にしているサインはこの法則に多かれ少なかれ影響を受けているのではと考える事ができます。
もともと知られた法則でありましたが、「1日5分で超カンタン！"株＆日経225"システムトレードで大儲けする本」（扶桑社）「著　いちのみやあいこ　2006年10月出版」で一般的にもメジャーになったようです。

直近20日間の成績

対象日	サイン	利益	対象日前日の NYダウ変化	対象日の日経平均先物変化
	----	----	199.31 03/24(金)	----
2023/03/23(木)		100	-540.08	100
2023/03/22(水)		-110	139.89	110
2023/03/21(火)		20	372.25	-20
2023/03/20(月)	見送り	-	-	-260
2023/03/17(金)		-70	418.90	70
2023/03/16(木)		-230	114.70	230
2023/03/15(水)		190	100.11	-190
2023/03/14(火)		-300	-0.79	-300
2023/03/13(月)	見送り	-	-	0
2023/03/10(金)		-140	-621.97	-140
2023/03/09(木)		-50	-73.68	-50
2023/03/08(水)	見送り	-	-	190
2023/03/07(火)		-110	6.12	110
2023/03/06(月)	見送り	-	-	60
2023/03/03(金)		-240	222.60	240
2023/03/02(木)		-30	5.47	30
2023/03/01(水)		130	-216.77	130
2023/02/28(火)		-80	-17.07	-80
2023/02/27(月)	見送り	-	-	100
2023/02/24(金)		190	-21.48	190

月単位損益曲線

年月	取引回数合計	勝率	総利益	総損失	損益	損益 (通算)
2023/03	13	30	440	1,280	-840	1,840
2023/02	12	66	720	260	460	2,680
2023/01	11	54	850	560	290	2,220
2022/12	14	78	960	920	40	1,930
2022/11	12	75	480	340	140	1,890
2022/10	16	43	450	1,330	-880	1,750
2022/09	17	29	620	1,540	-920	2,630
2022/08	17	52	1,460	860	600	3,550
2022/07	16	37	760	2,070	-1,310	2,950
2022/06	17	52	1,710	1,310	400	4,260
2022/05	13	69	1,980	800	1,180	3,860
2022/04	15	60	1,930	1,030	900	2,680
2022/03	18	44	1,180	2,340	-1,160	1,780
2022/02	12	50	980	1,290	-310	2,940
2022/01	14	28	810	2,790	-1,980	3,250
2021/12	18	50	1,650	1,340	310	5,230
2021/11	1	100	1,130	0	1,130	4,920
2021/10	9	22	690	1,780	-1,090	3,790
2021/09	16	62	1,690	790	900	4,880
2021/08	16	56	1,720	480	1,240	3,980
2021/07	14	71	1,740	90	1,650	2,740
2021/06	17	35	770	970	-200	1,090
2021/05	14	21	970	2,260	-1,290	1,290
2021/04	16	43	890	1,190	-300	2,580
2021/03	17	23	1,100	2,380	-1,280	2,880
2021/02	13	30	750	920	-170	4,160
2021/01	15	53	1,630	1,660	-30	4,330
2020/12	18	38	570	1,520	-950	4,360
2020/11	14	28	510	1,840	-1,330	5,310
2020/10	18	61	1,270	670	600	6,640
2020/09	16	50	680	840	-160	6,040
2020/08	16	50	950	1,020	-70	6,200
2020/07	17	35	610	1,510	-900	6,270
2020/06	17	52	1,130	1,320	-190	7,170
2020/05	14	42	920	2,030	-1,110	7,360
2020/04	17	35	1,260	1,920	-660	8,470
2020/03	16	75	3,840	1,680	2,160	9,130
2020/02	14	35	880	1,630	-750	6,970
2020/01	14	35	370	900	-530	7,720
2019/12	15	60	710	350	360	8,250
2019/11	16	50	820	810	10	7,890
2019/10	18	38	340	750	-410	7,880
2019/09	15	33	380	730	-350	8,290
2019/08	18	72	1,500	210	1,290	8,640
2019/07	17	29	370	900	-530	7,350
2019/06	16	37	710	540	170	7,880
2019/05	15	53	1,290	320	970	7,710
2019/04	16	68	1,130	310	820	6,740
2019/03	16	43	590	1,240	-650	5,920
2019/02	15	40	910	1,060	-150	6,570
2019/01	15	66	1,150	670	480	6,720
2018/12	14	50	1,490	1,440	50	6,240
2018/11	17	58	1,430	990	440	6,190
2018/10	18	61	1,910	1,380	530	5,750
2018/09	15	53	1,170	600	570	5,220
2018/08	19	63	1,370	840	530	4,650
2018/07	16	62	730	650	80	4,120
2018/06	17	76	1,460	330	1,130	4,040
2018/05	16	56	620	660	-40	2,910
2018/04	16	56	950	530	420	2,950
2018/03	17	52	1,440	1,300	140	2,530
2018/02	15	46	1,560	1,270	290	2,390
2018/01	15	26	620	1,310	-690	2,100
2017/12	16	62	1,010	630	380	2,790
2017/11	15	53	1,110	950	160	2,410
2017/10	17	47	750	530	220	2,250
2017/09	16	43	360	640	-280	2,030
2017/08	18	33	400	560	-160	2,310
2017/07	15	46	470	530	-60	2,470
2017/06	18	44	440	660	-220	2,530
2017/05	14	57	440	150	290	2,750
2017/04	16	43	510	740	-230	2,460
2017/03	19	36	720	770	-50	2,690
2017/02	15	66	950	480	470	2,740
2017/01	15	60	660	890	-230	2,270
2016/12	16	31	400	1,260	-860	2,500
2016/11	15	53	1,610	470	1,140	3,360
2016/10	16	56	460	470	-10	2,220
2016/09	16	43	1,000	560	440	2,230
2016/08	17	47	760	590	170	1,790
2016/07	16	43	560	1,230	-670	1,620
2016/06	18	55	2,620	1,420	1,200	2,290
2016/05	13	53	1,210	830	380	1,090
2016/04	16	43	2,220	1,750	470	710
2016/03	19	47	1,500	1,160	340	240
2016/02	14	57	1,130	1,150	-20	-100
2016/01	15	46	1,850	2,280	-430	-80
2015/12	17	52	1,070	1,400	-330	350
2015/11	14	85	960	150	810	680
2015/10	18	66	1,880	940	940	-130
2015/09	15	33	1,500	2,410	-910	-1,070
2015/08	16	43	1,310	1,680	-370	-160
2015/07	19	42	1,460	690	770	210
2015/06	17	52	720	940	-220	-560
2015/05	14	50	560	460	100	-340
2015/04	17	41	690	1,160	-470	-440
2015/03	17	58	1,330	770	560	30
2015/02	14	50	690	570	120	-530
2015/01	15	53	1,280	750	530	-650
2014/12	15	46	640	920	-280	-1,180
2014/11	15	46	530	1,480	-950	-900
2014/10	19	57	950	1,500	-550	50
2014/09	16	37	520	730	-210	600
2014/08	17	64	620	480	140	810
2014/07	19	68	850	310	540	670
2014/06	16	43	850	710	140	130
2014/05	16	50	400	690	-290	-10
2014/04	16	62	1,130	680	450	280
2014/03	15	60	1,210	770	440	-170
2014/02	14	42	560	1,300	-740	-610
2014/01	15	33	670	960	-290	130
2013/12	15	66	840	600	240	420
2013/11	16	43	880	980	-100	180
2013/10	19	63	1,740	400	1,340	280
2013/09	15	60	1,130	610	520	-1,060
2013/08	18	38	1,190	1,320	-130	-1,580
2013/07	17	41	1,060	1,190	-130	-1,450
2013/06	16	37	1,420	2,550	-1,130	-1,320
2013/05	17	52	1,280	2,170	-890	-190
2013/04	17	47	1,690	590	1,100	700
2013/03	16	37	390	740	-350	-400
2013/02	15	40	570	560	10	-50
2013/01	15	40	740	720	20	-60
2012/12	15	40	480	390	90	-80
2012/11	17	52	480	200	280	-170
2012/10	16	50	490	420	70	-450
2012/09	15	26	360	430	-70	-520
2012/08	19	42	340	670	-330	-450
2012/07	16	56	400	380	20	-120
2012/06	17	58	820	380	440	-140
2012/05	16	56	320	590	-270	-580
2012/04	16	62	340	420	-80	-310
2012/03	17	35	160	360	-200	-230
2012/02	16	31	140	680	-540	-30
2012/01	15	20	100	410	-310	510
2011/12	15	60	330	180	150	820
2011/11	15	46	350	230	120	670
2011/10	16	68	500	280	220	550
2011/09	15	33	350	550	-200	330
2011/08	18	55	1,010	160	850	530
2011/07	16	37	270	230	40	-320
2011/06	18	55	500	330	170	-360
2011/05	13	53	500	230	270	-530
2011/04	16	43	630	590	40	-800
2011/03	19	42	940	1,430	-490	-840
2011/02	14	42	180	300	-120	-350
2011/01	15	40	250	480	-230	-230
2010/12	5	40	110	110	0	0

検証結果

	直近20日の成績	全体
対象期間	2023/02/24 ～ 2023/03/23	2010/12/22 ～ 2023/03/23
勝ち回数(回)	5	1136
負け回数(回)	10	1101
引き分け回数(回)	0	81
見送り回数(回)	5	682
勝率(%)	33.33	49.01
損益（円）	-730[630:1,360]	1,840[136,500:134,660]
平均利益(円/取引)	-49	1
最大利益(円/取引)	190	1,340
最大損失(円/取引)	-300	-1,160
プロフィットファクタ	0.46	1.01
ペイオフレシオ	0.93	0.98
破産確率(%) [バルサラの破産確率表]	100	98.8
最大連続負け回数(回)	6	10

　各種データの取得は自動＋手動で行っているため、データの反映が遅くなる場合があります。また自動的に取得しているデータがたまにとれない事もあるため、その場合は後から修正となるためご了承願います。
※当日データの更新は通常AM8:00-9:00頃になります。

検証の前提条件

　本ページで検証を行う際の条件についてもう少し細かく規定してみました。
　ベーシックなデータとして利用できるようできるだけシンプルな条件のみ設定しています。
　

検証の前提条件


前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均の終値が始値より小さい場合→寄り付き買い、引け売り
前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均の終値が始値より大きい場合→寄り付き売り、引け買い
前日のニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均が休場の場合→取引をしない
月曜日は取引をしない：（前日が日曜日でニューヨーク市場のダウジョーンズ工業平均は休場の扱いとする。
利食い、損切りは行わない。
対象は検証期間を長くとりたかったので、日経225先物(large)。
ナイトセッションは考慮せず、寄りは8:45(以前は9:00)、引けは15:15とする。

　NYダウにボラティリティが発生し、急落、急騰、暴落、暴騰そして反落といったジェットコースター状態になってます。[2014/10/18]
　トレーダーとして個人的な興味でダウ変化幅が200ドル以上（暴騰、暴落したと仮定）の場合を検証してみましたのでせっかくなので公開しておきます。

　NYダウの変化幅も条件に必要では？というご意見をいただきました。[2014/9/30]
方針としては上でも書いていますがシンプルな条件の統計結果という事で掲載しているため、変化幅は考慮していませんが興味のある方もいらっしゃるようなので100ドル以上の変化時と50ドル以上の変化時の条件を追加したバージョンも確認できるようにしました。
※細かい条件を指定できるようにする事も可能ですが、最適化が目的ではありませんのであしからず。

・NYダウ変化幅が50ドル以上の場合
・NYダウ変化幅が100ドル以上の場合
・NYダウ変化幅が200ドル以上の場合
・NYダウ変化幅の条件無し