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日経225先物 マーケットプロファイル - トレードメモ

マーケットプロファイル

 マーケットプロファイルとは一日の値動きを一定の時間の単位毎に約定された価格毎に積み上げていき、その形状により、マーケットの動向を分析する手法です。
 ピーター・スタイドルマイヤー(J.Peter Steidlemayer)によって考案されました。
 ※本サイトでは日経平均先物の分析に特化した関係で集計単位等を変更しておりますのでご注意願います。
 「価格帯別出来高」と考え方は似ていますが、「価格帯別出来高」は225先物の場合、どうしても寄りと引けに出来高が集中しゆがみが発生するため、マーケットプロファイルにて市場参加者がフェアと考えた価格の分析が行えると考える事ができます。


マーケットプロファイルを計算する


日付(yyyy-mm-dd)
全日 昼間

指定日のマーケットプロファイル詳細
価格IRTPVASPTailLedge
19175PQ
19170PQ
19165PQS
19160PQS
19155PQST
19150PQST
19145IPQST
19140IJPQST
19135IJPQRST
19130IJOPQRST
19125IJOPQRST
19120IJOPQRT
19115IJOPQRT
19110BJOPQRT
19105BCJOPQRT
19100BCGHJOPRT
19095BCDGHJMNOPRTU
19090BCDGHJMNOPRTU
19085BCDGHJKLMNORU
19080BCDGHJKLMNOU
19075BCDGHJKLMNOU
19070BCDEFGHJKLMNOU
19065ABCDEFGHJKLNOU ← モード[Mode] 
19060ABCDEFGHKLU
19055ABCDEFGHKLU
19050ABCDEFHKLUV
19045ABCDEFHKLUV
19040ABCDEFHUV
19035ABDEFUV
19030ABDEFUV
19025AEFUV
19020AEFUV
19015AEFUV
19010AEFUV
19005AEFUV
19000EUV
18995EV
18990EV
18985EV
18980E
18975E
18970E
18965E
18960E
18955E


指定日から5日分のマーケットプロファイル推移
価格2017-01-132017-01-162017-01-172017-01-182017-01-19CME値
19370P19370
19365P19365
19360P19360
19355PQ19355
19350PQ19350
19345PQR19345
19340PQR19340
19335PQR19335
19330PQR19330
19325PQRS19325
19320PQRS19320
19315PQRS19315
19310PQRS19310
19305PQRS19305
19300HPQRS19300
19295HPS19295
19290EHPST19290
19285EHPST19285
19280DEFHPST19280
19275DEFGHOPST19275
19270DEFGHOPST19270
19265DEFGHOPSTU19265
19260DEFGHOPTU19260
19255DEFGHJOPTUV19255
19250DEFGHJNOPTUV19250
19245DFGIJKMNOPUV19245
19240CDFGIJKLMNOUVB19240
19235BCDFGIJKLMNOUVB19235
19230BCDFGIJKLMNOUB19230
19225BCDJKLMNOUB19225
19220BCDJKLNOUB19220
19215BCDJKLOUB19215
19210ABCDKLOUAB19210
19205ABCDKOAB19205
19200ABCDKOAB19200
19195ABCDOABC19195
19190ABCDOABC19190
19185ABDABC19185
19180ABABC19180
19175ABBCPQ19175
19170ABBCPQ19170
19165ABCPQS19165
19160ABCPQS19160
19155BCPQST19155
19150BCPQST19150
19145BCIPQST19145
19140BCFIJPQST19140
19135BCDFIJPQRST19135
19130CDFIJOPQRST19130
19125CDFIJOPQRST19125
19120CDFGIJOPQRT19120
19115CDFGIJOPQRT19115
19110CDFGKBJOPQRT19110
19105DFGJKBCJOPQRT19105
19100DFGJKLMBCGHJOPRT19100
19095DEFGHJKLMBCDGHJMNOPRTU19095
19090DEFGHJKLMNOBCDGHJMNOPRTU19090
19085DEFGHIJKLMNOPBCDGHJKLMNORU19085
19080DEFHIJKLMNOPBCDGHJKLMNOU19080
19075DEFHIJKLMNOPBCDGHJKLMNOU19075
19070DEFHIJKLMNOPQRABCDEFGHJKLMNOU19070
19065DEFHIJMPQRAABCDEFGHJKLNOU19065
19060DEFHIJPQRSUVAABCDEFGHKLU19060
19055DEFHIJPQRSTUVAABCDEFGHKLU19055
19050DEFHIJPQRSTUVABABCDEFHKLUV19050
19045DEFHIJQRSTVABABCDEFHKLUV19045
19040QRSTBABCDEFHUV19040
19035QRSBCABDEFUV19035
19030QRBCABDEFUV19030
19025BCAEFUV19025
19020BCAEFUV19020
19015BCDAEFUV19015
19010BCDAEFUV19010
19005BCDAEFUV19005
19000BCDEUV19000
18995BCDEV18995
18990BCDEV18990
18985BCDEEV18985
18980BCDEE18980
18975BCDEE18975
18970BCDEE18970
18965BCDEFE18965
18960BCDEFE18960
18955BCEFE18955
18950BCEF18950
18945BCEFV18945
18940BCEFV18940
18935BCEFV18935
18930BCEFGV18930
18925BCEFGV18925
18920BCFGGV18920
18915BCFGGV18915
18910BCFGGV18910
18905BCFGGV18905
18900BCFGGV18900
18895BCFGGV18895
18890BFGGHV18890
18885BFGGHV18885
18880BFGGHOV18880
18875BGGHORUV18875
18870BGGHORUV18870
18865BGGHORTUV18865
18860BGGHOPRTU18860
18855BGNGHNOPQRSTU18855
18850BGNGHNOPQRSTU18850
18845BGNOGHIJLMNOPQRST18845
18840BGNOGHIJLMNPQRST18840
18835BGNOQRGHIJLMNPQRST18835
18830BGNOQRGHIJKLMNPQRST18830
18825BGNOQRTBGIJKLNPQRS18825
18820GNOQRTBFGIJKLNPQS18820
18815GNOQRTBFGIJKLNPQ18815
18810GHNOQRTBFGJKLNPQ18810
18805GHNOQRSTBEFGJKLP18805
18800HNOQRSTBEFGJKLP18800
18795HNOPQRSTBEFGJKLP18795
18790HNOPQRSTBEFJLP18790
18785HINOPQRSTBEFJLP18785
18780HINOPQRSTABEFJL18780
18775HINPQRSTUABDEFJ18775
18770HIMNPQRSTUABDEJ18770
18765HIMNPQRSUABDE18765
18760HIJMNPQRUABDE18760
18755HIJKMNPQRUABDE18755
18750HIJKMNPQRUABDE18750
18745HIJKLMNPQRUBCDE18745
18740HIJKLMNPQRUBCDE18740
18735HJKLMNPRUBCDE18735
18730HJKLMNRUBCDE18730
18725JKLMNRUBCDE18725
18720JKLMNRUVBCD18720
18715JKLMNUVBCD18715
18710JKLMNUVBCD18710
18705JLMNUVBCD18705
18700JLMNUVBCD18700
18695JMNUVBCD18695
18690JMUVBC18690
18685JMBC18685
18680JMBC18680
18675MBC18675
18670MBC18670
18665MBC18665
18660MBC18660
18655MBC18655
18650BC18650
18645BC18645
18640BC18640
18635BC18635
18630B18630

※1:赤文字:IR 青文字:Mode 背景緑:VA 黄色:TP
※2:CME値はマーケットプロファイルが存在する価格帯に表示されるため、範囲をこえた場合は表示されません。

 

用語の説明

 マーケットプロファイルの基本用語の説明です。
マーケットプロファイルは、シカゴ商品取引所(CME)により商標登録されており、詳細な説明についてはCMEの解説PDFを参照してください。

TPO[Time Price Opportunity]

プロファイルの最小単位となるアルファベットの記号。
   ナイトセッションは一般的に日中に比べ出来高が少ないのですが、  昨今の相場ではアメリカや欧州の時間帯のイベントにより価格が動き、その結果出来高も無視できない状況になっていると考え、  マーケットプロファイルでも考慮する事にしております。
 そのため、一般的には30分単位でのカウントをしますが、本サイトでは時間帯単位としナイトセッションまで含めて表示してます。

  

TPO (~2016/7/15まで)
日中 TPO時間帯ナイトセッション TPO時間帯
A9:00~9:59H16:30~16:59
B10:00~10:59I17:00~17:59
C11:00~11:59J18:00~18:59
D12:00~12:59K19:00~19:59
E13:00~13:59L20:00~20:59
F14:00~14:59M21:00~21:59
G15:00~15:15N22:00~22:59
O23:00~23:59
P翌日00:00~00:59
Q翌日01:00~01:59
R翌日02:00~02:59

TPO (2016/7/19から)
日中 TPO時間帯ナイトセッション TPO時間帯
A8:45~8:59I16:30~16:59
B9:00~9:59J17:00~17:59
C10:00~10:59K18:00~18:59
D11:00~11:59L19:00~19:59
E12:00~12:59M20:00~20:59
F13:00~13:59N21:00~21:59
G14:00~14:59O22:00~22:59
H15:00~15:15P23:00~23:59
Q翌日00:00~00:59
R翌日01:00~01:59
S翌日02:00~02:59
T翌日03:00~03:59
U翌日04:00~04:59
V翌日05:00~05:30

モード[Mode]

 一日のプロファイルの中で、最もTPOが積み上がった価格を示します。  複数ある場合は、終値に近い価格をモードとします。取引参加者が最も意識した価格と考えられますので、強い抵抗、補助価格となります。
 形状としてモードの位置だけ突出していればいるほど強いポイントになると考える事ができます。

イニシャルレンジ[IR:Initial Range]

 取引開始後、最初の時間帯につけた価格帯を示します。TPOのA,B(2016/7/15以前はA)の時間帯を示します。
(通常ですと取引開始後1時間の価格帯となりますが、本サイトでは2016/7/19以降は8:45-9:59の1時間15分の価格帯となります)

ターゲットプライス[TP:Target Price]

 ターゲットプライスはIRの値幅と同じ値幅を、上抜けならその値幅分プラスし、下抜けならその値幅分マイナスした価格となります。
IRをぬける事をIRブレイクと呼び、IRブレイク時はそのIRの価格の強さ分の値幅が発生するという考えからターゲットプライスが目標となります。

レンジエクステンション[Range Extention]

 イニシャルレンジをこえて新たな高値又は安値を更新する動きを示します。

バリューエリア[VA:Value Area]

 モードを中心にTPOの数、約70%を占める価格帯を示します。これは正規分布の考えに基づき、その日のおおかたの市場参加者が意識した価格帯という意味です。
 正確には第一標準偏差の1σですので68.26%が厳密な値ですが、そこまで厳密に考える必要はないと思います。

シングルプリント[Single Print]

 TPOが一文字だけの価格帯を示します。

極値[Extreme]

プロファイルの上下どちらかにできたシングルプリントを示します。

テール[Tail]

 プロファイルの上下どちらかにできた2文字以上のシングルプリントを示します。
 市場参加者に避けられた価格(帯)と考える事ができます。よって安値付近では買い、逆に高値付近では売りが強かったことになり、支持帯や抵抗帯となりやすいとされています。

レッジ[Leadge]

 プロファイルの両端を除いた箇所にできたシングルプリントの部分を示します。
 テールと同様にレンジを移行させる際に現れやすいレッジも、上値抵抗や下値支持として意識されやすい価格帯と考える事ができます。

ノーマルデー[Normal Days]

 一日のレンジの75%以上がイニシャルレンジに収まった日。

ニュートラルデー[Neutral Days]

 イニシャルレンジが全体の70%以上あり一日のうちに上下両方にレンジエクステンションがあった日。

ノーマルバリエーションデー[Normal Variation Days]

 イニシャルレンジと同程度上下どちらかにレンジエクステンションした日

トレンドデー[Trend Days]

 イニシャルレンジの2倍以上の幅で、上下どちらか一方向に価格が動いた日。

ページ更新日:2017/01/19