Trade memo 印刷用ページ


日経225先物 マーケットプロファイル - トレードメモ

マーケットプロファイル

 マーケットプロファイルとは一日の値動きを一定の時間の単位毎に約定された価格毎に積み上げていき、その形状により、マーケットの動向を分析する手法です。
 ピーター・スタイドルマイヤー(J.Peter Steidlemayer)によって考案されました。
 ※本サイトでは日経平均先物の分析に特化した関係で集計単位等を変更しておりますのでご注意願います。
 「価格帯別出来高」と考え方は似ていますが、「価格帯別出来高」は225先物の場合、どうしても寄りと引けに出来高が集中しゆがみが発生するため、マーケットプロファイルにて市場参加者がフェアと考えた価格の分析が行えると考える事ができます。


マーケットプロファイルを計算する


日付(yyyy-mm-dd)
全日 昼間

指定日のマーケットプロファイル詳細
価格IRTPVASPTailLedge
19330
19325
19320
19315
19310
19305
19300
19295
19290
19285
19280
19275
19270C
19265C
19260C
19255C
19250C
19245C
19240BCDF
19235ABCDEF
19230ABCDEF
19225ABCDEFGH
19220ABCDEFGH
19215ABCDEFGH
19210ABCDEFGH
19205BCEFGH
19200BCEFGH
19195BEFGHI
19190BEFI
19185BEFIJ
19180BEIJ
19175BEIJ
19170BIJ
19165BIJ
19160BJ
19155BJ
19150J
19145JUV
19140JUV
19135JUV
19130JUV
19125JTU
19120JKTU
19115JKTU
19110JKTU
19105JKST
19100JKST
19095JKQRST
19090JKQRST
19085KQRST
19080KMQRS
19075KMNQR
19070KMNPQR
19065KLMNPQR
19060KLMNOPQR ← モード[Mode] 
19055KLMNOPQ
19050KLMNOPQ
19045KLMNOP
19040KLMNOP
19035KLMOP
19030LMO
19025LO
19020L


指定日から5日分のマーケットプロファイル推移
価格2017-02-132017-02-142017-02-152017-02-162017-02-17CME値
19530QT19530
19525QT19525
19520PQRTU19520
19515APQRTU19515
19510ABPQRSTU19510
19505ABPQRSTUVA19505
19500ABDEPRSUVA19500
19495ABDEPRSUVA19495
19490ABCDEPRSVABD19490
19485ABCDEPRSVABAD19485
19480ABCDEFOPRSBTUADE19480
19475ABCDEFGOPBSTUADEO19475
19470BCDEFGNOPBSTUVABDEO19470
19465BCDEFGNOPBSTUVABDEIJKO19465
19460BCDEFGNOBSTUVABCDEGIJKLMOP19460
19455BCEFGHMNBSTUVABCDEGIJKLMNOP19455
19450BCEFGHKMNBDESUVABCDEFGIJKLMNOPQ19450
19445BCGHKLMNBCDERSUVBCDEFGIJKLMNOPQR19445
19440BCGHIKLMBCDERSUBCEFGHKLMNOPQRUVA19440
19435BCGHIJKLMBCDERSBCFGHKLNOPQRUVA19435
19430BCHIJKLMBCDERSBCFGHNOPQRUVA19430
19425BCHIJKLBCDERBFGHNPQRTUVA19425
19420BCHIJLBCDERBQRTUVAB19420
19415CHIJLBCDERQRTUAB19415
19410CHIJBCDERQRSTUAB19410
19405CHIJCDERQRSTUABC19405
19400CCEQRQRSTUABC19400
19395CEQRQRSTABC19395
19390CEQRQRSTABC19390
19385CEQRQRSTBC19385
19380EQRQRSTBC19380
19375EQRRSBC19375
19370EQRRSBC19370
19365EQRRSBC19365
19360EQRSBC19360
19355EQRSC19355
19350EQRSC19350
19345EGQRSCGH19345
19340EGQSCDEGHI19340
19335EFGQSCDEGHI19335
19330EFGQSCDEFGHI19330
19325EFGJKQCDEFGHIJ19325
19320EFGJKLOPQCDEFGHIJ19320
19315FGIJKLMNOPQCDEFGIJ19315
19310FGIJKLMNOPQCDEFGIJ19310
19305FGIJKLMNOPQCDEFGIJ19305
19300FGIJKLMNOPQCDEFGIJ19300
19295FGIJKLMNOPCDEFGJ19295
19290FGIJKLMOPCDEGJP19290
19285FGIJKLOPCDGJOP19285
19280FGHIJLOPCGJOP19280
19275FGHIJLOPCGJKOP19275
19270GHIJOPCJKLMOPC19270
19265GHIJCJKLMOPQC19265
19260GHJCJKLMOPQC19260
19255GHCJKLMNOPQC19255
19250GHCKLMNOPQC19250
19245GHCMNOPQC19245
19240GHMNOPQBCDF19240
19235GHMNOQSABCDEF19235
19230GHNOQSTABCDEF19230
19225GHNQSTUABCDEFGH19225
19220GHQSTUABCDEFGH19220
19215GQSTUVABCDEFGH19215
19210QRSTUVABCDEFGH19210
19205QRSTUVBCEFGH19205
19200QRSTUVBCEFGH19200
19195QRSTUVBEFGHI19195
19190QRSUBEFI19190
19185QRSBEFIJ19185
19180RBEIJ19180
19175RBEIJ19175
19170RBIJ19170
19165RBIJ19165
19160BJ19160
19155BJ19155
19150J19150
19145JUV19145
19140JUV19140
19135JUV19135
19130JUV19130
19125JTU19125
19120JKTU19120
19115JKTU19115
19110JKTU19110
19105JKST19105
19100JKST19100
19095JKQRST19095
19090JKQRST19090
19085KQRST19085
19080KMQRS19080
19075KMNQR19075
19070KMNPQR19070
19065KLMNPQR19065
19060KLMNOPQR19060
19055KLMNOPQ19055
19050KLMNOPQ19050
19045KLMNOP19045
19040KLMNOP19040
19035KLMOP19035
19030LMO19030
19025LO19025
19020L19020

※1:赤文字:IR 青文字:Mode 背景緑:VA 黄色:TP
※2:CME値はマーケットプロファイルが存在する価格帯に表示されるため、範囲をこえた場合は表示されません。

 

用語の説明

 マーケットプロファイルの基本用語の説明です。
マーケットプロファイルは、シカゴ商品取引所(CME)により商標登録されており、詳細な説明についてはCMEの解説PDFを参照してください。

TPO[Time Price Opportunity]

プロファイルの最小単位となるアルファベットの記号。
   ナイトセッションは一般的に日中に比べ出来高が少ないのですが、  昨今の相場ではアメリカや欧州の時間帯のイベントにより価格が動き、その結果出来高も無視できない状況になっていると考え、  マーケットプロファイルでも考慮する事にしております。
 そのため、一般的には30分単位でのカウントをしますが、本サイトでは時間帯単位としナイトセッションまで含めて表示してます。

  

TPO (~2016/7/15まで)
日中 TPO時間帯ナイトセッション TPO時間帯
A9:00~9:59H16:30~16:59
B10:00~10:59I17:00~17:59
C11:00~11:59J18:00~18:59
D12:00~12:59K19:00~19:59
E13:00~13:59L20:00~20:59
F14:00~14:59M21:00~21:59
G15:00~15:15N22:00~22:59
O23:00~23:59
P翌日00:00~00:59
Q翌日01:00~01:59
R翌日02:00~02:59

TPO (2016/7/19から)
日中 TPO時間帯ナイトセッション TPO時間帯
A8:45~8:59I16:30~16:59
B9:00~9:59J17:00~17:59
C10:00~10:59K18:00~18:59
D11:00~11:59L19:00~19:59
E12:00~12:59M20:00~20:59
F13:00~13:59N21:00~21:59
G14:00~14:59O22:00~22:59
H15:00~15:15P23:00~23:59
Q翌日00:00~00:59
R翌日01:00~01:59
S翌日02:00~02:59
T翌日03:00~03:59
U翌日04:00~04:59
V翌日05:00~05:30

モード[Mode]

 一日のプロファイルの中で、最もTPOが積み上がった価格を示します。  複数ある場合は、終値に近い価格をモードとします。取引参加者が最も意識した価格と考えられますので、強い抵抗、補助価格となります。
 形状としてモードの位置だけ突出していればいるほど強いポイントになると考える事ができます。

イニシャルレンジ[IR:Initial Range]

 取引開始後、最初の時間帯につけた価格帯を示します。TPOのA,B(2016/7/15以前はA)の時間帯を示します。
(通常ですと取引開始後1時間の価格帯となりますが、本サイトでは2016/7/19以降は8:45-9:59の1時間15分の価格帯となります)

ターゲットプライス[TP:Target Price]

 ターゲットプライスはIRの値幅と同じ値幅を、上抜けならその値幅分プラスし、下抜けならその値幅分マイナスした価格となります。
IRをぬける事をIRブレイクと呼び、IRブレイク時はそのIRの価格の強さ分の値幅が発生するという考えからターゲットプライスが目標となります。

レンジエクステンション[Range Extention]

 イニシャルレンジをこえて新たな高値又は安値を更新する動きを示します。

バリューエリア[VA:Value Area]

 モードを中心にTPOの数、約70%を占める価格帯を示します。これは正規分布の考えに基づき、その日のおおかたの市場参加者が意識した価格帯という意味です。
 正確には第一標準偏差の1σですので68.26%が厳密な値ですが、そこまで厳密に考える必要はないと思います。

シングルプリント[Single Print]

 TPOが一文字だけの価格帯を示します。

極値[Extreme]

プロファイルの上下どちらかにできたシングルプリントを示します。

テール[Tail]

 プロファイルの上下どちらかにできた2文字以上のシングルプリントを示します。
 市場参加者に避けられた価格(帯)と考える事ができます。よって安値付近では買い、逆に高値付近では売りが強かったことになり、支持帯や抵抗帯となりやすいとされています。

レッジ[Leadge]

 プロファイルの両端を除いた箇所にできたシングルプリントの部分を示します。
 テールと同様にレンジを移行させる際に現れやすいレッジも、上値抵抗や下値支持として意識されやすい価格帯と考える事ができます。

ノーマルデー[Normal Days]

 一日のレンジの75%以上がイニシャルレンジに収まった日。

ニュートラルデー[Neutral Days]

 イニシャルレンジが全体の70%以上あり一日のうちに上下両方にレンジエクステンションがあった日。

ノーマルバリエーションデー[Normal Variation Days]

 イニシャルレンジと同程度上下どちらかにレンジエクステンションした日

トレンドデー[Trend Days]

 イニシャルレンジの2倍以上の幅で、上下どちらか一方向に価格が動いた日。

ページ更新日:2017/02/17